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  • Bonsoir Ramon,
    Pour répondre à ta question :
    "Est-ce que tu veux dire par là que le signal de décision d'achat ou de vente a besoin d'une confirmation qui arrive le lendemain et peut modifier le signal a posteriori ?"
    Clairement non, majoritairement, tout achat retardé d'un jour sera perdant, d'autant plus que la vente utilisera le même principe. je ne parle pas d'achat long terme, mais d'achat sur des durées de 5 à 15 jours. Sous réserve d'utiliser des vrais ordres, et de les valider par un autre indicateur et d'avoir une bonne gestion du risque.

    Les indicateurs qui "Repeignent le passé" Ils ne sont pas trop nombreux, et ne sont pas tous adaptés à provoquer un signal d'achat ou de vente, comme par exemple l'indicateur "Centre de Gravité" de Mostafa Belkayate, qui n'est qu'un indicateur de tendance réécrit à chaque modification du cour, là rien d'incohérent.
    C'est plus compliqué lorsqu'on utilise des indicateurs comme l'indicateur "SUPER_TREND" , HODRICK_PRESCOTT, HULL et d'autres. Avoir la possibilité d'en tirer un ordre, qui sera rétroactif, qui ne pouvait en aucun cas être appliqué puisque réinscrit parfois avec 2 jours de retard, très souvent souvent l'action est déjà trop haute et ce retard est irrattrapable.

    Les centaines et peut-être plus de backtests montrent qu'un retard d'une journée sur l'achat plante totalement le résultat, d'autant, que le même principe se retrouve à la vente.
    Ce n'est pas une raison pour dénigrer ces indicateurs qui sont généralement plus réactifs qu'une moyenne mobile classique.
    Là encore cela dépend du mode de gestion, court, moyen ou long terme, sur du court terme 5 à 10 jours le gain en moyenne ne permet pas de perdre 2% au départ et autant à la vente.
    Donc, mon propos n'est pas dire n’utilisez pas ces indicateurs bien au contraire, mais ne faites pas de backtests dessus en pensant avoir trouvé une mine d'or. Il y a déjà suffisamment de miroirs aux alouettes sur internet en "mode Bourse" pour ne pas en rajouter et ruiner des familles.

    Dans mes analyses j'ai des indicateurs de la liste ci-dessus qui donne l'ordre d'achat, "qui l'effacent le jour suivant en disant moi j'ai rien dit, je suis toujours vendeur" et parfois réécrivent un achat plusieurs jours avant en disant "t'as vu j'ai placé mon ordre au bon moment juste sur le départ de la hausse" ce qui est complètement faux. Je peux parfaitement prouver ce que j'avance sans difficultés. j'ai fait une vidéo de démo sur le sujet, à ne pas regarder sur un smartphone, mais à minima sur un écran d'ordi. Je peux en faire d'autres si besoin. (Oui j'ai des indicateurs qui parlent )

    Je ne suis pas intervenu sur tes posts, mais j'ai quand même regardé sans allez trop loin, mais probablement plus que la moyenne quand même, j'ai fait quelques backtests filtré par asm8086 et passé les chiffres de pondération sous excel, et j'en ai sorti la même courbe que toi. Ce qui me laisse perplexe c'est la sous-pondération à 15 jours pour revenir à zéro à 30 jours. de toutes façon le résultat à priori utilisé de façon brut n'est pas excellent. Entre smallcaps90 et toi, je me retire sur la pointe des pieds en Math, avec respect, et ne fait qu'en tirer un point vue.
    Bonne soirée et à ta dispositions si tu as des questions.
    Max imum de gains et Min imum de pertes

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    • Bonjour Smallcaps,

      Petite devinette , qu'est-ce que c'est ? (en vert et noir )

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      • Bonjour phg,

        Content de te revoir ici, merci de réveiller la file même si tout ne s'y passe pas...
        Difficile question que tu me poses!
        Cette courbe, qui colle bien aux cours, n'a rien à voir avec le SSA c'est sûr. A propos où en es-tu avec le SSA?
        Ensuite çà pourrait être une moyenne mobile, mais il y en a de nombreuses.
        Peut-être celle de Dürschner?
        Bonne journée.

        Cordialement.

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        • Bonjour Small caps,
          Il s'agit d'une moyenne de Hull
          Intéressant je trouve. Je la teste actuellement sur intraday, couplé à un trix court.
          Le problème sera toujours l'importance, la durée de l'impulsion à venir, pour que le trade sorte gagnant(eu égard à la taille du stop) . Pour cela, rechercher les sur-ventes ou achats à l'aide d'un Wave Trend oscillateur s'avère ne pas être la plus mauvaise solution.
          Je continue mes réflexions dans ce sens.
          N'ayant aucun niveau en maths je suis incapable de me pencher sur la ssa. J'avais pu l'avoir sur un compte de demo en intraday. Son évolution au fil du retournement, qui vient ou pas pourrait être aidée avantageusement par ce même wto ?
          Quel autre indicateur pourrait filtrer la ssa à prendre, preludant une vraie tendance à venir ?

          Sur mes graphes gris(trading view) j'ai à présent, pour aider le même wto, ou l'annoncer plutôt , un "BB%b-rsi, très surprenant, capable de donner le signal parfait, utj surtout et au delà. (" buy", "sell") ; il se trouve que les signaux de l'un et de l'autre concordent souvent et pour cause : Les excès.

          À bientôt
          Phg.

          à titre illustratif SPIE jour :


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          • Bonsoir phg,

            Ok c'est une Hull. Une "belle moyenne" dont le sujet a été très largement débattu ici même dès 2005 et que tu peux retrouver aux pages 58, 59, 78, 79, 80, 86, 87, 97 100 et 104 pour être exhaustif. Ceci sans les graphes hélas. Si un de ces sujets t'intéresse je peux te les fournir grâce aux sauvegardes de Parisboy.
            En matière de lissage des cours, sans repeinte, une Tilson courte((4,0.7) ou une Alma(8,4,0.9) sont correctes aussi.

            Le WTO est effectivement synchrone avec les cours et donne de bons signaux. Perso j'utilise les paramètres 10,3,4 voire 8,10,4 au lieu des 10,21,4 habituellement conseillés. Quels sont les tiens en daily? Les 10,3,4 donnent des croisements WTO/signal qui sont souvent extérieurs aux bandes 60/53 et -60/-53; Peut-être devrais-je recalculer ces valeurs? Mais je n'ai aucune référence qui me permettrait de le faire...
            Voici ce que j'obtiens pour SPIE daily au 18/11 :
            J'ai ajouté un histogramme des zones convexes et concaves de la moyenne de Hull avec les lignes de liaisons en rouge qui donnent les pics et creux de la Hull, parfois avec un tic de retard...



            Pour la SSA je ne pense pas qu'un filtre supplémentaire soit indispensable sauf si tu choisis un nombre important de composantes pour reconstituer le lissage... Lorsque la SSA monte ou descend cela concerne un bon nombre de cours pour que l'on puisse prendre position conformément à ce que j'avais présenté page 186 post 2775 compte-tenu de la repeinte des derniers cours.

            Quant au BB%b_rsi, je ne connais pas cet indic. Je suppose qu'il s'agit du RSI du BB% bien connu, me trompe-je?

            Au plaisir de te lire.
            Cordialement



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            • Bonsoir small caps,

              C'est surtout moi qui ai plaisir à te lire car j'ai tout à apprendre...

              mes réglages sont tous ceux donnés d'avance ,lorsqu'on extrait l'indic de la librairie de Tr V

              ainsi :


              Pour bb%b-rsi-stoch ,je ne sais pas si c'est ce que tu dis ! :

              Celui-ci n'a délivré aucun signal sur ce graphe (sauf un "sell"); en général j'observe qu'ils sont remarquables en achat et en ut j ,hebdo et mensuel

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              wto :
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              je ne sais comment appliquer le troisième chiffre pour tester ton réglage sur wto ,
              10 ,3,4 correspondant à quoi? je n'en n'ai que deux
              -longueur du canal (channel length)
              -longueur moyenne(average length)

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              • Bonjour phg,

                Merci pour tes paramètres.
                Tu est trop gentil...je ne pense pas avoir grand chose à t'apprendre...

                Pour le bb%_RSI : il s'agit de l'oscillateur %B de Bollinger qui donne la position des cours par rapport aux bandes de Bollinger (%B>100 cours proche de la bande supérieure de Bollinger ou surachat, %B<0 cours proche de la bande inférieure ou survente).
                On prend une moyenne de Hull(9) de %B comme signal.
                Le RSI(14) dont le signal est aussi une Hull(9) vient complèter l'indic.
                Cela donne 4 courbes dont j'ignore l'emploi. Idem pour la Stochastique.

                Pour le WTO : effectivement LazyBear (TradingView), préconise bien les paramètres 10,21,4 et les limites 53, 60, -53 et -60.
                Comment LazyBear a-t-il choisi ces valeurs?
                D'autres donnent 10,3,4 qui donnent un WTO plus agressif avec 80, 100 et -80,-100 comme limites.
                Le coefficient 0,015 semble provenir du CCI de Lambert qui a choisi la valeur de ce coefficient pour des raisons d'échelle afin que 70 à 80% des valeurs de l'indicateur se situent dans la fourchette -100, 100. LazyBear a choisi le "Typical Price" comme Lambert dans son CCI.
                La ligne de signal rouge du WTO sur mon graphe précédent correspond à l'instruction wt2 = sma(wt1,4) du programme de LazyBear.
                Contrairement au RSI et à la Stochastique, l'indicateur WTO reste rarement longtemps en zones de surachat/survente.


                Comme nous sommes dans une file dédiée à GrapheAT Pro, je poste ci-dessous le programme du WTO ainsi que le tableau des Propriétés de l'indic et un exemple de tracé de Spie en daily pour les amis que cela pourrait intéresser.

                PROGRAMME :
                //================================
                //Wave Trend Oscillator
                //d'après LazyBear sur TradingView
                //
                //juin 2016
                //smallcaps90
                //================================

                //------------Cours choisi : Typical Price
                //
                TP(0)=(Cloture+Haut+bas)/3 //ap sur TradingView

                //------------Niveaux de surachat/survente
                //
                SurAchat1=60
                SurAchat2=53
                Survente1=-60
                SurVente2=-53

                //------------Indic
                //
                ME1=Pondere(TP,P1) //esa sur TradingView
                A(0)=Absolu(TP-ME1)
                ME2=Pondere(A,P1) //d sur TradingView
                B(0)=(TP-ME1)/(0.015*ME2) //ci sur TradingView

                WTO=Pondere(B,P2) //tci et wt1 sur TradingView
                MWTO=Pondere(WTO,P3) //wt2 sur TradingView

                //------------fin du code

                //Autre réglage plus agressif : P1=10, P2=3, P3=4

                J'ai utilisé des moyennes pondérées au lieu des moyennes exponentielles.


                Fenêtre PROPRIETES :




                EXEMPLE :


                Le point d'achat de début juillet peut être considéré aussi comme secondaire.

                Opportunités de trading :
                Les entrées longues fortes sont représentées par des cercles verts, les ventes fortes par des cercles rouges. Elles sont situées respectivement dans les zones de survente/ surachat et lorsque les courbes WTO et MWTO se croisent entre les limites de survente/surachat ou au delà.
                Certaines prises de position moins fortes sont représentées par des carrés verts et rouges situés en dehors des zones de surachat/survente.
                Le point d'achat de début juillet peut être considéré aussi comme secondaire.


                Cordialement.

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