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  • Bonsoir Ramon,
    Pour répondre à ta question :
    "Est-ce que tu veux dire par là que le signal de décision d'achat ou de vente a besoin d'une confirmation qui arrive le lendemain et peut modifier le signal a posteriori ?"
    Clairement non, majoritairement, tout achat retardé d'un jour sera perdant, d'autant plus que la vente utilisera le même principe. je ne parle pas d'achat long terme, mais d'achat sur des durées de 5 à 15 jours. Sous réserve d'utiliser des vrais ordres, et de les valider par un autre indicateur et d'avoir une bonne gestion du risque.

    Les indicateurs qui "Repeignent le passé" Ils ne sont pas trop nombreux, et ne sont pas tous adaptés à provoquer un signal d'achat ou de vente, comme par exemple l'indicateur "Centre de Gravité" de Mostafa Belkayate, qui n'est qu'un indicateur de tendance réécrit à chaque modification du cour, là rien d'incohérent.
    C'est plus compliqué lorsqu'on utilise des indicateurs comme l'indicateur "SUPER_TREND" , HODRICK_PRESCOTT, HULL et d'autres. Avoir la possibilité d'en tirer un ordre, qui sera rétroactif, qui ne pouvait en aucun cas être appliqué puisque réinscrit parfois avec 2 jours de retard, très souvent souvent l'action est déjà trop haute et ce retard est irrattrapable.

    Les centaines et peut-être plus de backtests montrent qu'un retard d'une journée sur l'achat plante totalement le résultat, d'autant, que le même principe se retrouve à la vente.
    Ce n'est pas une raison pour dénigrer ces indicateurs qui sont généralement plus réactifs qu'une moyenne mobile classique.
    Là encore cela dépend du mode de gestion, court, moyen ou long terme, sur du court terme 5 à 10 jours le gain en moyenne ne permet pas de perdre 2% au départ et autant à la vente.
    Donc, mon propos n'est pas dire n’utilisez pas ces indicateurs bien au contraire, mais ne faites pas de backtests dessus en pensant avoir trouvé une mine d'or. Il y a déjà suffisamment de miroirs aux alouettes sur internet en "mode Bourse" pour ne pas en rajouter et ruiner des familles.

    Dans mes analyses j'ai des indicateurs de la liste ci-dessus qui donne l'ordre d'achat, "qui l'effacent le jour suivant en disant moi j'ai rien dit, je suis toujours vendeur" et parfois réécrivent un achat plusieurs jours avant en disant "t'as vu j'ai placé mon ordre au bon moment juste sur le départ de la hausse" ce qui est complètement faux. Je peux parfaitement prouver ce que j'avance sans difficultés. j'ai fait une vidéo de démo sur le sujet, à ne pas regarder sur un smartphone, mais à minima sur un écran d'ordi. Je peux en faire d'autres si besoin. (Oui j'ai des indicateurs qui parlent )

    Je ne suis pas intervenu sur tes posts, mais j'ai quand même regardé sans allez trop loin, mais probablement plus que la moyenne quand même, j'ai fait quelques backtests filtré par asm8086 et passé les chiffres de pondération sous excel, et j'en ai sorti la même courbe que toi. Ce qui me laisse perplexe c'est la sous-pondération à 15 jours pour revenir à zéro à 30 jours. de toutes façon le résultat à priori utilisé de façon brut n'est pas excellent. Entre smallcaps90 et toi, je me retire sur la pointe des pieds en Math, avec respect, et ne fait qu'en tirer un point vue.
    Bonne soirée et à ta dispositions si tu as des questions.
    Max imum de gains et Min imum de pertes

    Commentaire


    • Bonjour à tous.

      Petit test du jour qui va dans le sens de ma réponse ci-dessus.

      Un backtest avec un indicateur qui repeint sévère le passé, et surtout beaucoup de signaux rétro-actifs, mais c'est pour les besoins de l'analyse,
      avec un indicateur normal, je vous aurais aligné des chiffres négatifs, c'est moins sympa et moins parlant.
      ==========================================
      RESULTATS sur l'action Cac 40 code: FR0003500008
      Situation au 07/09/2020 sur 7738 Jours de cotations, 30 années environ
      ==========================================
      essai 1 achat jour -1 et revente jour -1 : Gain 46,44% /an Sans Stop, 164 Op. de 28 j. et 19J. liquide par OP
      essai 2 achat jour 1 et revente jour 1 : Gain 37,6% /an Sans Stop, 164 Op. de 28 j. et 19J. liquide par OP
      essai 3 achat jour 2 et revente jour 2 : Gain 28,04% /an Sans Stop, 164 Op. de 28 j. et 19J. liquide par OP
      essai 4 achat jour 3 et revente jour 3 : Gain 20,39% /an Sans Stop, 164 Op. de 28 j. et 19J. liquide par OP
      essai 5 achat jour 4 et revente jour 4 : Gain 15,96% /an Sans Stop, 164 Op. de 28 j. et 19J. liquide par OP

      Le résultat est parlant, si l'on remet cela dans un contexte normal, d'un gain moyen de 10% /an
      la perte est d'environ 6 à 8%/an sur le capital par jour de retard.
      Le calcul est simpliste 10-7 il reste 3%
      Tout est dit !!!
      et en ne décalant que l'achat, ça décale un peu le nombre d'opérations, ça reste minime et toujours parlant :
      4// 24,21% /an Sans Stop, 161 Op. de 26 j. et 23J. liquide par OP
      3// 27,99% /an Sans Stop, 163 Op. de 26 j. et 21J. liquide par OP
      2// 32,22% /an Sans Stop, 163 Op. de 27 j. et 20J. liquide par OP

      Bonne soirée
      Max imum de gains et Min imum de pertes

      Commentaire

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