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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • #16
    Bonjour,

    **----------------------------
    il a quelques jours je disais:
    Portalis: la définition du True Range que j'utilise est celle que donne Alexander Elder pour construire son signal de stop: il cherche en fait a dissocier le bruit (la dispersion des prix) de la tendance. Certes, je t'accorde qu'il n'aurait pas du utiliser la terminologie True Range de Welles Wilder.
    *** bon, j'ai vérifié la définition qu'en donne Alexander Elder, et il utilise le véritable True Range, donc mea culpa, mea maxima culpa. Merci Portalis pour ta perspicacité...
    **----------------------------

    En ce qui concerne la programmation de Graphe AT, à ma connaissance il n'existe que le fichier d'aide de MLog et les quelques exemples qu'il a fourni. Amha, le principe qu'il faut bien intégrer est le fonctionnement des variables qui sont de 2 types:
    - statique, ex M1 =2
    - de type tableau indicé ex: CLOTURE ou une courbe ou une variable déclarée explicitement comme MAVAR(0)=0
    L'incide est un pointeur qui pointe la valeur courante - indice jours

    Ex: dans une boucle, c'est la valeur courante qui varie
    donc à la fin de la boucle nous sommes au jour le plus récent de l'historique; donc quand on dit CLOTURE(1) on a:
    <font face="Courier New">
    9 8 7 6 5 4 3 2 1 <b>0</b>
    ................|
    ............CLOTURE(1)


    si dans la boucle la valeur courante est 5 alors on pointe vers
    9 8 7 6 <b>5</b> 4 3 2 1 0
    ......|
    ..CLOTURE(1)

    on peut même alors pointer vers la valeur du lendemain avec:
    9 8 7 6 <b>5</b> 4 3 2 1 0
    ..........|
    .......CLOTURE(-1)

    </font id="Courier New">
    Une fois qu'on a saisi ce concept, il devient plus facile de programmer les indicateurs.

    C'est vrai qu'il manque un didacticiel de programmation, mais bon, cette file est aussi là pour aider à mieux utiliser ce nouvel outil de Graphe AT, voire à l'améliorer si MLog nous lit !

    Cordialement,
    RickenBroc

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    • #17
      Cette file est une sympathique initiative.

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      • #18
        Pour le Altistock Trend, ça va être difficile car:

        - la formule de calcul de l'indicateur n'est pas connue

        - l'optimisation des paramètres est obtenue par l'emploi d'un réseau neuronal dont on ne connait pas la fonction exacte, mais qui semblerait apprendre le comportement de la courbe d'après le passé pour prédire (!) les retournements en avance...

        En fait, je me méfie du "curve fitting" comme disent les anglais, c'est à dire, faire dire à la courbe ce que j'aimerais bien qu'elle me dise...
        Vous remarquerez que les indicateurs les plus utilisés par ceux qui font de l'argent sont les plus simples et les plus proches des prix.
        Ensuite, il faut apprendre à vivre avec ces indicateurs, à les "sentir" et à bien comprendre le mécanisme qui les fait se comporter comme ça.
        Quand c'est compliqué, quand c'est une boite noire, quand je ne comprend pas comment ça marche (après avoir réellement essayé de comprendre), je laisse de coté.
        Là en l'occurence, c'est une boite noire (faites nous confiance..<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_evil.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.)
        En conclusion, il vaut mieux essayer de construire ses propres indicateurs en comprenant pourquoi tel ou tel paramètre y est inclut.
        Ensuite, on peut construire un Trading System qui donne une <b>proposition </b>d'achat ou de vente, mais c'est toujours au trader, en dernier ressors, de décider d'entrer sur le marché ou non. Parce que personne ne lui remboursera les moins values si le système automatique perd de l'argent, et parce que la psychologie des marchés s'apprend en pratiquant les marchés, pas en déléguant son avenir de trader à un système automatisé.
        Bref, je m'égare !
        J'espère que vous ne me tiendrez par rigueur de ce post un peu "donneur de leçon" ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
        Comme ce soir je suis en vacances, j'en profite pour vous dire à bientôt et bonnes plus values !!



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        • #19
          Bonjour,
          Pour la définition de l'average true range, ne faut-il pas plutôt prendre les valeurs absolues de M2,M3:
          M1= Haut-Bas (forcément positif)
          M2= Cloture(1)- Haut
          M3= Cloture(1)- Bas

          soit :
          TR = Maxval(MAXval(absolu(M2),absolu(M3)), M1)
          cf exemple règle DMI dans Graphat
          Qu'en pensez-vous ?
          Cordialement.

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          • #20
            Bien Vu !

            J'étais justement en train de revoir ma programmation de l'indicateur qui donnais des résultats étranges.
            En fait, je n'utilisais pas la bonne formule de l'ATR, mais en plus je n'utilisais pas non plus la bonne fonction (MAX au lieu de MAXVAL) !

            Donc j'obtiens maintenant:
            TR = MAXVAL( MAXVAL(Haut-Bas,ABSOLU(Haut-Cloture(1))), ABSOLU(Bas-Cloture(1)) )

            C'est corrigé dans le message d'origine !

            Cordialement,
            RickenBroc

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            • #21
              Bon, après quelques tatonnements, j'ai créé une nouvelle version du calcul des écarts des bandes du canal.
              Plus besoin de la recopier 30 fois, j'ai utilisé une astuce de cours glissants pour pouvoir utiliser une boucle sans toucher à l'historique...
              Je vous la livre toute chaude:

              // calcul du paramètre CANAL.P2(coefficient du canal)
              // pour avoir 95% des cours strictement inclus
              // dans l'enveloppe
              // P1 = nb de pénétrations pendant la période
              // P2 = longueur de l'historique de calcul
              // ECART donne le coefficient du canal
              FAUX = 0
              VRAI = 1

              POUR 30 COURS
              halte = Faux
              UpPen=0
              DnPen=0
              ECART = RANGPOUR
              POUR P2 COURS
              SI (Haut(ECART-30)>(CANAL.MCANAL(ECART-30)*(1+ECART%))) ALORS UpPen = UpPen + 1
              SI (Bas(ECART-30)<(CANAL.MCANAL(ECART-30)*(1-ECART%))) ALORS DnPen = DnPen + 1
              SI((UpPen>P1) OU (DnPen>P1)) ALORS
              halte = VRAI
              break
              FINSI
              FINPOUR
              SI halte = faux alors stop
              FINPOUR

              Pour la suite, je pense programmer quelques figures en chandelier japonais, mais après mes vacances...

              Bon trades,
              RickenBroc

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              • #22
                Un utilisateur averti de GraphAt pourrait-il me conseiller pour la programmation de l'indicateur suivant :
                1) Je souhaite avoir sous forme de courbe le prix moyen du jour.
                Jusque là ca va, je crois avoir trouvé : Prix = (Haut + Bas) / 2.
                Mais,
                2) Je souhaite également calculer ce prix sur une période de 10 jours par exemple . Ainsi, tous les soirs je veux que GraphAt m'indique le prix de :
                ((J-1)+(J-2)+(J-3)+(J-4) à (J-10)/10 = Prix

                Avec mes remerciements,
                et Cordialement,

                Oiseau


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                • #23
                  est ce que ça répond à ta question ?

                  <center><img src='http://upload.pro-at.com/01/indic2.gif' alt='' /></center>

                  <center><img src='http://upload.pro-at.com/01/indic1.gif' alt='' /></center>

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                  • #24
                    Merci pour ta réponse aussi rapide Arnaud...Thanks à lot.
                    Je ne sais pas si c'est bien ce que je cherche...je vais essayer et te tiendrait au courant.
                    Ou as-tu trouvé la fonction LAVAR et qu'est-ce que cela signifie ?
                    Variable????

                    Cordialement

                    Commentaire


                    • #25
                      C'est exactement ce que je souhaitais...<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
                      Merci pour ta rapidité et efficacité,

                      cordialement,

                      Oiseau

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                      • #26
                        LAVAR (= LA VARiable) est une variable locale et temporaire, elle ne représente rien... Tu peux mettre le nom que tu veux.

                        bonne nuit

                        Commentaire


                        • #27
                          Bonne nuit à toi égalemnt !

                          Commentaire


                          • #28
                            Bjr les pros de graphAT

                            Merci à vous je pense que cette file(entraide) peut nous apporter beaucoup
                            RickenBrock pourriez vous m'en dire un peut plus sur l'impulse d'elder
                            Que pensez vous d'un force index 13 avec une mme à 3...perso je trouve cela interressant...dommage qu'il ne soit pas possible de backtester avec graphat pro, sinon ce logiciel que je viens d'acquerir recemment ne semble à la vue du prix tres interressant.

                            A bientôt

                            Commentaire


                            • #29
                              Bonjour à tous,
                              j'ai essayé de progrmmer l' ORL paru dans "actions futures"
                              Je n'ose pas la mettre en ligne car le résultat ne me parrait pas probant (par ex avec altran) et j'ai du me planter.<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
                              Quelqu'un a t-il essayé avec resultat?<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_question.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                              felicitations aux animateurs de la file<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                              Bonne soirée
                              Olan

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                              • #30
                                Bonjour,
                                Ceci devrait fonctionner :
                                //REGLIN = régression linéaire (exemple fourni dans GraphatPro)
                                //ORL = cloture - REGLIN

                                somx = 0
                                somy = 0
                                somxx = 0
                                somxy = 0
                                Pour P1 Cours
                                somx = somx+RANGPOUR
                                somy = somy+Cloture
                                somxx = somxx+RANGPOUR*RANGPOUR
                                somxy = somxy+RANGPOUR*Cloture
                                FinPour

                                a = (P1*somxy-somx*somy)/(P1*somxx-somx*somx)
                                b = (somy-a*somx)/P1
                                REGLIN = a*P1+b

                                // Ajout ORL
                                ORL = CLOTURE - REGLIN

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