Bonsoir Philippulus,
Tu as raison, le SAR de W. Wilder était uniquement un système gérant les stops dans l'esprit de son concepteur (STOP and reverse...)
Depuis en Analyse Technique Dynamique il a connu une destinée quelque peu différente. C'est également vrai.
Si je comprends bien, tu souhaiterais créer un nouveau SAR tel qu'une fois touché par les cours, le segment suivant démarre au même tic de cotation que la fin du segment précédent, comme illustré ci-dessous lors du passage d'une postion longue à une position short, et non pas au tic suivant ?
<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/nouveau%20sar%20philippulus_2.gif' alt='' /></center>
J'avoue ne pas saisir totalement l'intérêt que cela pourrait présenter, mais tu as tes raisons et je les respecte tes arguments.
Le problème est de définir l'algorithme qui permettra de calculer les différents points du nouveau SAR. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. As-tu une idée?
Tu as raison, le SAR de W. Wilder était uniquement un système gérant les stops dans l'esprit de son concepteur (STOP and reverse...)
Depuis en Analyse Technique Dynamique il a connu une destinée quelque peu différente. C'est également vrai.
Si je comprends bien, tu souhaiterais créer un nouveau SAR tel qu'une fois touché par les cours, le segment suivant démarre au même tic de cotation que la fin du segment précédent, comme illustré ci-dessous lors du passage d'une postion longue à une position short, et non pas au tic suivant ?
<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/nouveau%20sar%20philippulus_2.gif' alt='' /></center>
J'avoue ne pas saisir totalement l'intérêt que cela pourrait présenter, mais tu as tes raisons et je les respecte tes arguments.
Le problème est de définir l'algorithme qui permettra de calculer les différents points du nouveau SAR. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. As-tu une idée?
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