[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonjour Papagolf,

<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote">
Tout le plaisir a été pour moi.
Espérons que notre collaboration contribue à de meilleurs trades.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Je l'espère aussi.

Je n'ai pas encore réussi à décortiquer la logique sous-jacente du démarrage du SAR que tu m'as envoyé hier soir. Elle ne correspond à aucune approche que j'ai pu voir ici ou là...

[smallcaps90]

Bonsoir,

<b>Aux personnes qui auraient déjà copié le programme SAR_ATD :</b>

J'ai corrigé un petit oubli dans ce programme posté hier soir et situé un peu plus haut sur cette même page.

Les 2 lignes à corriger apparaissent en <font color="blue">bleu</font id="blue">.

[jlr]

bonjour smallcaps,

j'ai un pb avec ce SAR, je ne retrouve pas les mêmes valeurs. Le SAR ne s'inverse pas au même moment.
Un problème de longueur d'historique ? (mon histo débute au 20/10/97).
cordialement
jlr

<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/ft_daily.gif' alt='' /></center>
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"><center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/11111.gif' alt='' /></center>

<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/ft_weekly.gif' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/11112.gif' alt='' /></center>

[jlr]

PS :
1 - désolé pour la grandeur des images <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
2 - j'ai pris en compte les corrections en bleu bien sûr <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_shy.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

jlr

[smallcaps90]

Bonjour jlr,

Il me semble bien qu'il te manque la cotation du 06/10/04 dans ton historique. Ceci explique sans doute la différence constatée entre nos deux SAR.
Mon historique débute comme le tien au 20/10/97 et j'ai 1781 jours de cotations.

J'ai actualisé les graphes ci-dessus en tenant compte de la modification introduite en bleu. Il n'y a que la valeur du SAR mensuel d'avril 04 qui change : elle passe de 18.12 à 18.10, qui correspond aux valeurs données par ProReal Time.

[jlr]

bonjour,

il me manquait effectivement la cotation du 6/10.
Après rectification, ça ne change absolument rien !!
je vais regarder ça de plus près

jlr

[chzame]

Bonjour,

J'ai graphatpro la version 3.0 je crois; le hic c 'est que suite à un probléme informatique j'ai du tout réinstaller sans sauvegarde.

Donc je telecharge la version de graphatpro sur le site mais impossible de mettre mon Code Utilisateur et ma cle car lors de l'install un Code Utilisateur est attribué automatiquement.

J'ai envoyé un mail à l'éditeur mais avec le week end de la toussaint je doute recevoir une réponse avant mardi et moi j'aimerais régler ça avant donc si vous avez une solution je suis preneur!


Autre question, Un utilisateur graphatpro doit il aussi payer pour la mise à jour de sa version vers la version supérieur.

Cordialement

Chzame

[sphinx]

pour connaitre ta version,tu ouvres grapheAT et tu vas sur le point d'interrogation et tu ouvres "à propos". Le point d'interrogation se trouve tout en haut de l'écran à droite. Il n' y a que Mlog qui peut te donner une nouvelle clé. Il lui arrive de répondre même le WE, s'il est là. Les mises à jours sont gratis sauf passer de grapheAT à grapheAT pro.
Conseil: investit dans un logiciel de sauvegarde, nota, il en existe aussi au moins un gratos mais je ne sais pas ce qu'il vaut et si compatible avec tous les systemes d'exploitation.
Bon courage.

[chzame]

Merci,

Mais je ne peux plus voir quel version, je n'ai plus de version installé sauf celle installé depuis aujourd'hui la 3.07a

En ce qui concerne la sauvegarde j'ai ce qui faut mais suite à une mise à jour du bios j'ai jamais pu redemarrer et du renvoyer chez le constructeur.

J'ai rien pu sauver, pourtant mon graveur de dvd+dd externe aurait suffit mais je n'ai rien fait.

Pour Graphatpro, il faut juste que aprés avoir installé la version dispo sur le site que je puisse rentrer ma cle utilisateur mais je n'y arrive pas.

C'est dommage j'aurais apprécier de l'avoir ce week end, j'espére mais je doute!

[chzame]

Bonsoir,

Utilisateurs de GraphatPro comment faites vous lorsque vous voulez réinstaller graphatpro suite à un formatage ou autre?

Merci de m'indiquer la marche à suivre svp!

[providence]

A ma connaisance chzame ce n'est pas possible de réinstaller sans une nouvelle clef.
Désolé.

[chzame]

Ah bon et il ne vous arrive jamais de formater ou autre?

[jlr]

il faut demander une clé à chaque installation à mlog.

cordialement
jlr

[providence]

Non je ne formate jamais.Je n'ai été obligé de le faire qu'une fois suite à une grosse panne.J'en ai profité alors pour changer de Windows 98 à Windows XP.

[smallcaps90]

Bonjour,

Voici le programme du SAR_ATD2.
Ce SAR se calcule pour la période suivante à la période actuelle.
C'est la raison pour laquelle on trouve les deux lignes suivantes en fin de programme (avant le tracé des Bollinger qui est facultatif ) :

SAR_ATD2_LONG=SAR_LONG(1)
SAR_ATD2_SHORT=SAR_SHORT(1)

Contrairement au SAR_ATD récemment posté, il se renverse après avoir croisé le cours.

Le programme ci-dessous est inspiré d'un programme posté par JCP que je remercie.

<b>PROGRAMME :</b>
------------------------------------------------------
<pre>
//SAR_ATD2
//Avec renversement après croisement avec les cours
//V1.03
//01/11/04
//

//1er tic, on se place arbitrairement LONG
//
SI RANGHISTO=1 ALORS
POSITION(0)=1
FA=0.02
SAR_LONG(0)=BAS
SAR_SHORT(0)=0
PE(0)=BAS
FINSI

//Autres tics
//
SI RANGHISTO>1 ALORS
SI POSITION(1)=1 ALORS //On était LONG
PE=MAXVAL(PE(1),HAUT)
SI SAR_LONG(1)>BAS ALORS //On repasse SHORT
POSITION=0
FA=0.02
SAR_LONG=0
HMAXI=MAXVAL(HAUT,HAUT(1))
SAR_SHORT=MAXVAL(HMAXI,PE) //Vérif Règle B (*)
PE=BAS
SINON //On reste LONG
POSITION=1
SI PE>PE(1) ALORS FA=MINVAL(FA+0.02,0.2) //Nouveau + haut-->nouveau FA
SAR_LONG=SAR_LONG(1)+FA*(PE-SAR_LONG(1))
BMINI=MINVAL(BAS,BAS(1))
SAR_LONG=MINVAL(BMINI,SAR_LONG) //Vérif Règle A (*)
FINSI
FINSI

SI POSITION(1)=0 ALORS //On était SHORT
PE=MINVAL(PE(1),BAS)
SI SAR_SHORT(1)<HAUT ALORS //On repasse LONG
POSITION=1
FA=0.02
SAR_SHORT=0
BMINI=MINVAL(BAS,BAS(1))
SAR_LONG=MINVAL(BMINI,PE) //Vérif Règle A (*)
PE=HAUT
SINON //On reste SHORT
POSITION=0
SI PE<PE(1) ALORS FA=MINVAL(FA+0.02,0.2) //Nouveau + bas-->nouveau FA
SAR_SHORT=SAR_SHORT(1)+FA*(PE-SAR_SHORT(1))
HMAXI=MAXVAL(HAUT,HAUT(1))
SAR_SHORT=MAXVAL(HMAXI,SAR_SHORT) //Vérif Règle B (*)
FINSI

FINSI

FINSI

//Le SAR étant calculé pour le lendemain,
//on décale le résultat d'une période
//pour le retrouver bien placé
//
SAR_ATD2_LONG=SAR_LONG(1)
SAR_ATD2_SHORT=SAR_SHORT(1)

//Facultatif
//
SI RANGHISTO>=20 ALORS
UP_B=UBOLL
MOY_B=MBOLL
DOWN_B=LBOLL
FINSI
</pre>
------------------------------------------------------

(*) Les règles A et B auxquelles il est fait allusion dans les commentaires du programme stipulent que le SAR d'un jour ne doit pas se trouver dans le trading range de la veille. Si un tel cas se présentait, le SAR devrait être au niveau du plus bas des deux dernières périodes si la position était longue (règle A) ou au niveau du plus haut des deux dernières périodes si elle était short (règle B).

<b>PROPRIETES :</b>

<center><img src='http://images.pro-at.com/200411/b/proprietes_sar_atd2.gif' alt='' /></center>

<b>COMPARAISONS </b> avec les tracés du CAC 40 pour les périodes données dans le GLB pages 75, 76 et 77 (dont les légendes des graphiques 3 et 4 sont à permuter) :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200411/b/quotidien.gif' alt='' /></center>
Tracé quotidien conforme au graphique 3 page 76 du GLB

<center><img src='http://images.pro-at.com/200411/b/hebdomadaire.gif' alt='' /></center>
Tracé hebdomadaire conforme au graphique 4 page 77 du GLB

<center><img src='http://images.pro-at.com/200411/b/mensuel.gif' alt='' /></center>
Petites différences avec le tracé mensuel du graphique 2 page 76 du GLB.
Ces différences sont dues aux tics 1 et 3 dont les bas sont plus importants que dans le GLB ce qui entraîne des écarts des points de départ 2 et 4 du segment suivant du SAR par rapport au "modèle". Les écarts disparaîssent aux segments suivants.
ABC Bourse et Yahoo Finances donnent les mêmes bas que GrapheAT....qui a raison?

<center><img src='http://images.pro-at.com/200411/b/trimestriel.gif' alt='' /></center>
Même remarque pour ce tracé trimestriel que pour le tracé mensuel : les écarts constatés avec le graphique page 75 du GLB en 1997 et 2000 se retrouvent ici au dernier trimestre de 1997 et au deuxième de 2000.