Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Ads

Réduire

[Graphe AT PRo : programmation]

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • salut Dip: page 44 , tu as un exemple avec des MM exponentielles.
    Je t'en donne une autre avec croisement à la hausse et à la baisse d'une mm arithmetique 30 avec une mma 100:


    //STATISTIQUE DE CROISEMENT A LA HAUSSE COMME A LA BAISSE
    //DE 2 MOYENNES ARITHMETIQUES 30 ET 100 PERIODES
    //

    VAR_SELECT=0
    NB_PERIODES=1


    POUR NB_PERIODES COURS

    SI CROISE(MMA30_100.MA30,MMA30_100.MA100)>0
    ALORS
    VAR_SELECT=1
    COLONNE1 = "MA30 CROISE MA100 A LA HAUSSE LE :" & DATEHISTO$
    FINSI

    SI CROISE(MMA30_100.MA30,MMA30_100.MA100)<0
    ALORS
    VAR_SELECT=1
    COLONNE1 = "MA30 CROISE MA100 A LA BAISSE LE :" & DATEHISTO$
    FINSI

    FINPOUR

    SI VAR_SELECT=1
    ALORS
    SELECTION
    FINSI

    Commentaire


    • pour la fenetre "propriété" tu prends celle fournie page44 , suffit juste de changer le texte "dans description" et nom de la règle en fonction de ce que tu veux.
      Pour d'autres croix dorées (ou mortelles), suffit juste de modifier en fonction de ce que tu veux.
      Un grand merci à Smallcaps.

      Commentaire


      • <b>EST-IL POSSIBLE D'ANTICIPER LES POINTS DE CROISEMENTS DE DEUX MOYENNES MOBILES ?</b>

        Nous allons voir que c'est possible...dans certains cas...

        <u>HYPOTHESES, TECHNIQUE EMPLOYEE :</u>
        - Nous nous placerons dans le cas de deux moyennes mobiles arithmétiques classiques.
        - Si un croisement survient entre M1 et M2, on doit obligatoirement passer par une phase dans laquelle M1=M2. Cette phase précède le croisement effectif.
        - Un croisement dont la confirmation interviendrait à la même période que celle où il est anticipé n'apportant aucune information utile, on posera comme hypothèse que c'est à la prochaine période au moins que M1 devra égaler M2.
        L'indication de l'imminence d'un croisement pourra ainsi nous permettra d'étudier sereinement le cas de figure qui se présente et de déterminer les niveaux de prise de position qui, si celle-ci est décidée, s'effectuera avec une barre d'avance au moins sur ce qui se passe habituellement.

        - En réalité comme il n'y a aucune raison pour que M1 soit égale à M2 exactement lors de la période suivante (t+1), cette hypothèse pourra s'avérer non vérifiée dans certains cas, M1=M2 pouvant très bien survenir "quelque part" entre la période actuelle (t) et une période future (t+n) et pas forcément exactement lors de l'une de ces périodes.
        - Nous raisonnerons sur les cours de clôture C.
        - Soient P1 et P2 les 2 paramètres de calcul de M1 et M2.
        - On notera pC la valeur de la clôture à la prochaine période.
        - Il est aisé de déterminer quelles sont les conditions qui pourraient conduire à M1=M2 à la prochaine période. En particulier, il est facile de rechercher quelle valeur pC de la prochaine clôture peut amener cette situation.
        Un calcul simple (voir annexe en fin de post) conduit à l'expression :

        <b>pC = 1/(P2-P1)*[ P1*(P2-1)*MOYENNE(C,P2-1) - P2*(P1-1)*MOYENNE(C,P1-1) ]</b>

        Un éventuel croisement de M1 et M2 sera simplement annoncé par l'existence d'un croisement entre les courbes C et pC, la confirmation ultérieure du croisement ainsi anticipé étant obtenue après croisement effectif des courbes de M1 et M2.
        Un croisement à la baisse de C par pC anticipera un croisement à la hausse de M2 par M1 et inversement.
        L'exemple suivant montre que pC croise le cours de Clôture à la baisse, cela anticipe un croisement possible de la moyenne longue M2 par la moyenne courte M1 à la hausse :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/pc.gif' alt='' /></center>
        Dans les figures qui vont suivre la courbe pC ne sera plus tracée. Seules les flèches qui indiquent l'anticipation d'un croisement et éventuellement la confirmation de ce croisement, apparaîtront sur les graphes.

        <u>PROGRAMME:</u>
        -----------------------------------------------
        //Anticipation des croisements de deux moyennes mobiles arithmétiques
        //V.2.1 le 20/03/05
        //

        SI RANGHISTO>=P2 ALORS
        C(0)=CLOTURE
        MP1=MOYENNE(C,P1)
        MP2=MOYENNE(C,P2)

        //Prochaine clôture pour avoir MP1=MP2
        PC=(P1*(P2-1)*MOYENNE(C,P2-1)-P2*(P1-1)*MOYENNE(C,P1-1))/(P2-P1)

        //Anticipation d'un X à la baisse
        AXB=CROISE(PC,C)>0
        //à la hausse
        AXH=CROISE(C,PC)>0

        //Confirmation X à la baisse
        CXB=CROISE(MP2,MP1)>0
        //à la hausse
        CXH=CROISE(MP1,MP2)>0

        FINSI
        -----------------------------------------------

        <u>PROPRIETES :</u>
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200503/b/propri%e9t%e9s4.gif' alt='' /></center>

        <u>EXEMPLES :</u>
        Croisement à la hausse anticipé un jour avant sa réalisation :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/thomson_exemplede_x_hausse1.gif' alt='' /></center>
        Croisement anticipé 2 jours avant :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/2_jours_avant.gif' alt='' /></center>
        Croisement confirmé 3 jours après anticipation :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/3_jours_apr%e8s.gif' alt='' /></center>

        <u>CONCLUSION :</u>
        Une étude conduite sur mon historique des valeurs du CAC40 au 24 mars dernier a donné les résultats suivants avec 2 moyennes de paramètres P1=10 et P2=20 :

        - environ 95% des anticipations des X à la hausse et à la baisse de M2 par M1 sont confirmées ;
        - 5% seulement sont donc non confirmées, ce qui peut rendre cette approche intéressante ;
        - la confirmation intervient dans 11% des cas le jour même nous ramenant ainsi à la situation actuelle ;
        - elle intervient dans un peu moins de 80% des cas dès la période suivant l'anticipation ;
        - environ 5% sont confirmées 2 périodes après ;
        - un très faible % de confirmation intervient 3 périodes après sur des croisements qui s'avèrent en presque totalité inintéressants;
        - aucune n'intervient 4 période après.

        Il ressort qu'environ 85% des anticipations intéressantes de croisements nous offrent un délai de 1 à 2 jours pour nous préparer.
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/bilan_cac40.gif' alt='' /></center>-

        La méthode présentée ci-dessus a été appliquée à des moyennes arithmétiques. Elle peut être étendue sans difficulté à d'autres types de moyennes (exponentielles, DEMA...) ainsi qu'à l'anticipation de croisements d'indicateurs utilisant ces moyennes.

        ----------
        Annexe :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/image_des_formules.gif' alt='' /></center>
        Je remercie D. Tsokakis pour le partage des idées sous-jacentes à ce travail.

        Commentaire


        • Bonjour SmallCaps et merci pour ce programme très intéressant
          J'ai copié bêtement et il me semble qu'il manque l'instruction :
          FINSI
          C'est la seule instruction qui manque ?
          Dommage que graphiquement il es pas possible "d'écraser PC" quand il est en dehors du range, car tel quel c'est PC qui écrase toutes les autres infos.

          Commentaire


          • Merci SmallCaps

            Commentaire


            • Bonjour Asynergy,

              Merci pour l'intérêt que tu manifestes pour cette technique et aussi pour cet oubli signalé que je viens de corriger (copier/collé!...).
              Le programme est bien complet.
              Tout repose en fait sur l'expression qui donne pC. Ensuite ce n'est qu'un affaire de croisements donc simple et rapide à programmer avec GrapheAT Pro.
              En fait la courbe de pC, toute intéressante qu'elle soit, n'a pas besoin d'apparaître sur les graphes.
              Au sujet de cette courbe, il y a des régions négatives qui apparaissent parfois sur pC. Eh bien si c'est le cas, inutile d'attendre une éventuelle anticipation : il ne peut pas y avoir de croisement dans ces zones là.

              Commentaire


              • Très juste !
                Encore merci et bon trade

                Commentaire


                • bonjour a tous et un grand BRAVO et MERCI,superbe boulot
                  je m'excuses de faire un petit hors sujet, mais j'ai du mal a trouver reponse a une simple question
                  avec graphat pro avez vous la possibilité d'avoir le cours des futurs cac, dax et Ym( fut dj) ?
                  vous en remerciant et encore desolé pr ce hors sujet

                  Commentaire


                  • Bonjour SmallCaps
                    C'est bien ce que j'avais écrit; j'ai bêtement copier ton dernier programme sans voir qu'il y avait une inversion entre CBX et CXB
                    Tout le monde l'a vue, sauf moi<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_clown.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
                    Bonne journée

                    Commentaire


                    • Bonsoir,

                      Pour complèter les outils nécessaires à l'anticipation des croisements de 2 moyennes mobiles, voici les formules à utiliser pour calculer la prochaine valeur de la clôture qui garantira l'égalité des 2 moyennes dans le cas de 2 moyennes exponentielles et le cas de 2 DEMA.

                      Dans tous les cas les deux moyennes se nomment MP1 et MP2, cela évite de modifier les instructions de tests des croisements qui suivent dans le programme.

                      //2 moyennes exponentielles :

                      MP1 = EXPOSUIV(MP1,CLOTURE,P1)
                      MP2 = EXPOSUIV(MP2,CLOTURE,P2)

                      <b>pC = ((P1+1)*(P2-1)*MP2 - (P2+1)*(P1-1)*MP1)/(2*(P2-P1))</b>


                      //pour deux DEMA :

                      aP1 = 2/(P1+1)
                      aP2 = 2/(P2+1)

                      ME1 = EXPOSUIV(ME1,CLOTURE,P1)
                      ME2 = EXPOSUIV(ME2,ME1,P1)

                      ME3 = EXPOSUIV(ME3,CLOTURE,P2)
                      ME4 = EXPOSUIV(ME4,ME3,P2)

                      //DEMA de paramètre P1
                      MP1 = 2*ME1-ME2
                      //DEMA de paramètre P2
                      MP2 = 2*ME3-ME4

                      <b>pC = ((1-aP1)*aP1*ME1-(1-aP2)*aP2*ME3+(1-aP2)*MP2-(1-aP1)*MP1)/((2-aP1)*aP1 - (2-aP2)*aP2)</b>


                      Commentaire


                      • bonjour,

                        dans les stat, je tape les lignes suivantes mais, quand je teste, j'ai toujours 0 pour plusieurs variables :

                        <font color="red">
                        Volatilite(0) = (UBOLL(0)-LBOLL(0))/MBOLL(0) * 100

                        volmin = min(Volatilite(0),100)
                        volmax = max(Volatilite(0),100)

                        indice = (Volatilite(0) - volmin ) / (volmax - volmin)
                        </font id="red">
                        Le résultat donne ça :
                        <font color="red">
                        Règle exécutée sur le dernier jour des 3782 cours de l'historique courant (FR0003500008 cac40).
                        Valeurs des variables après l'exécution :

                        VOLMIN = 0
                        VOLMAX = 3,22649537938399
                        INDICE = 1
                        LIMITE = 0,2
                        VOLATILITE() = 3,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...</font id="red">

                        ça doit être une histoire de tableau mais je vois pas, des idées ?

                        jlr

                        Commentaire


                        • Bonjour jlr,

                          Bien reçu ton email...

                          Pour ta stat, comme "le programme d'une règle statistique décrit les actions à effectuer sur <b>un jour de l'historique (la date de la statistique)</b>..", dixit la doc de MLOG, ton pb vient de là.
                          Tu calcules donc Volatilite(0), uniquement le jour qui est indiqué en haut dans la fenêtre d'exécution de la stat : "jeudi 14/04/2005" actuellement.
                          La solution possible consiste donc à calculer Volatilite sur les 100 jours précédents dans une boucle POUR (ou 100 semaines ou mois précédents si tu entres ta stat sous l'onglet Semaine ou l'onglet Mois).
                          Lorsque ces 100 valeurs sont disponibles, tu peux effectuer les calculs de volmin, volmax et indice uniquement ce jour là.
                          Ensuite, tu peux les afficher dans 3 colonnes.

                          Programme :
                          -------------------------------------
                          //Stat_volatilité_jlr
                          //15 avril 05
                          //

                          //1-Calculer la volatilité sur les 100 derniers cours
                          //
                          POUR 100 COURS
                          Volatilite(0) = 100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL
                          FINPOUR

                          //2-Calculer volmin, volmax et indice au dernier jour de l'historique
                          //
                          volmin = min(Volatilite,100)
                          volmax = max(Volatilite,100)
                          indice = (Volatilite - volmin ) / (volmax - volmin)

                          //3-Afficher résultats
                          //
                          colonne1 = volmin
                          colonne2 = volmax
                          colonne3 = indice
                          -------------------------------------

                          Propriétés :
                          <center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/prop_stat_volat.gif' alt='' /></center>

                          Résultat de l'exécution sur la CAC40 trié par ordre croissant sur l'indice (limité ci-dessous aux 6 premières valeurs et aux 6 dernières) :

                          Groupe : cac40 Date : 14/04/2005
                          Stat sur la volatilité
                          Affiche dans l'ordre : volmin, volmax, indice

                          2,79 13,41 0,00 AXA
                          2,14 6,01 0,00 Bnp Paribas
                          2,29 13,32 0,00 Lafarge
                          2,02 15,57 0,00 Pinault Printemps Redoute
                          2,98 11,79 0,01 France Telecom
                          5,45 18,06 0,02 STMicroelectronics
                          ............................................................................
                          2,82 7,99 0,66 Vivendi universal
                          2,13 14,36 0,68 Sanofi-Aventis
                          2,47 8,03 0,93 Dexia
                          2,78 14,15 0,94 Veolia Environnement
                          1,55 10,51 1,00 AGF
                          2,09 12,02 1,00 Pernod Ricard

                          La volatilité est au mini pour les 4 premières valeurs de la liste et au maxi pour les 2 dernières sur les 100 derniers jours.

                          Cordialement.

                          PS : où en es-tu avec la compilation Word de la file?

                          Commentaire


                          • merci beaucoup, je regarde ça ce soir <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
                            pour la compil, ça avance très(trop <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_question.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />) doucement, j'ai presque fini 2004

                            a+
                            jlr

                            Commentaire


                            • j'ai enfin fini la compil des posts de cette file pour 2004, un peu moins de 300 pages quand même et 4 Mo. Ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer leur adresse dans la BAL pro-AT.
                              Les posts 2005 sont en cours de compil

                              cordialement
                              jlr

                              Commentaire


                              • Un grand merci pour cette compilation Jlr.
                                Beau et utile travail.
                                Cordialement.

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X