[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonjour Débutant13,

Il n'existe pas de syntaxe particulière pour récupérer la valeur semaine ou mois d'un indicateur dans une règle indicateur, à moins de programmer un calcul à partir des valeurs jour...
Par contre les règles statistiques peuvent faire référence à ces valeurs puisqu'on dispose des 3 onglets jour, semaine et mois pour y placer des programmes ad'hoc.

Il est possible de créer des variables historisées à partir d'un indicateur quelconque (MACD ou ADX en l'occurence) de manière sélective.
Exemple avec les valeurs de la MACD lors des croisements des MME5 et MME9 :

Si j'écris :

//=========================================
MME5=EXPOSUIV(MME5,CLOTURE,5)
MME9=EXPOSUIV(MME9,CLOTURE,9)

Si CROISE(MME5,MME9)>0 ALORS MACDXP=MACD
SI CROISE(MME5,MME9)<0 ALORS MACDXM=MACD
//=========================================

Les 2 variables MACDXP et MACDXM recopient les valeurs de la MACD lors des croisements haussiers et baissiers des MME5 et MME9 respectivement.
Le graphe ci-dessous les visualise sous forme d'histogramme :
<center><img src='http://images.pro-at.com/200607/b/mme_macd.gif' alt='' /></center>

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour glave79,

Merci pour l'intérêt que tu manifestes pour HULL_ANTICIP.
Tu as raison, on peut très bien introduire un BREAK après les lignes FLAG_PIC=1 et FLAG_CREUX=1 dans les deux boucles TANTQUE puisqu'un pic, ou un creux, a été trouvé et qu'il est alors inutile de poursuivre les boucles.
Cependant j'ai constaté qu'on n'améliore pas énormément les temps de réponses en introduisant ces BREAK pourvu que la valeur de P2 reste "raisonnable" (P2 = paramètre qui fixe la valeur du recul pour calculer les clotûres futures que l'on souhaite visualiser).
Les temps de réponse dépendent aussi des longueurs des historiques, puisqu'on calcule la Hull depuis l'origine de ceux-ci, ce qui n'est pas forcément utile....

Pour ce qui concerne la visualisation de l'écart Hull/Clôtures_Futures que tu proposes, nous l'avions envisagée avec FOKI mais pas encore mise en ligne. Il est vraisemblable que des choses intéressantes devraient pouvoir en être tirées. J'y réfléchis en utilisant la logique floue, mais sans garantie...
On voit ces écarts sur le dernier indicateur ci-dessous :
<center><img src='http://images.pro-at.com/200607/b/hull_ecarts.gif' alt='' /></center>

Bon retour au pays! Je n'étais moi-même pas très loin de toi semble-t-il : j'ai marché 15 jours dans les Dolomites...loin de la bourse...

Cordialement.

[glave79]

Bonsoir à tous,

Je vous propose une règle statistique qui pourra intéresser ceux, qui comme moi, planchent sur l'ouvrage de P.CAHEN "Analyse Technique et Volatilité". Cette règle est destinée à détecter la période T1. Il s'agit d'une 1ère version, qui est sans doute très perfectible, c'est bien pour celà que je vous la soumets. Certrains choix sont sans doute discutables, ainsi la détection de la moyenne mobile plate sur 6 périodes, on peut peut être envisager une méthode plus rigoureuse basée sur l'écart type? Dans la vérif globale, je n'ai pas inclus le croisement type A, qui peut se produire juste après T1, mais je le fais apparaître dans le résultat de la statistique.
Bref, toute critique sera la bienvenue.

Cordialement
//Détection de de la période T1 suivant les critères précisés par P.CAHEN dans son ouvrage "Analyse Technique et Volatilité" § 6.3.1.3
//Cas d'un marché haussier. Version 1.0

volatile(0)= ((UBOLL(0)-LBOLL(0))/MBOLL(0))*100

Colonne1 = CTXT$(volatile(0),2) & "%" //affichage de la volatilité du jour

moy_bol = (MBOLL(1)+MBOLL(2)+MBOLL(3)+MBOLL(4)+MBOLL(5)+MBOLL(6))/6 //calcul de la moyenne des 6 dernières valeurs de MBOLL

tolerance = 0.015 //fixation d'une enveloppe autour de la valeur moyenne

seuil_bol_bas = moy_bol*(1-tolerance) //seuil bas de l'enveloppe
seuil_bol_haut = moy_bol*(1+tolerance) //seuil haut de l'enveloppe

cond_moy_bol = (MBOLL(1)>seuil_bol_bas)ET(MBOLL(1)<seuil_bol_haut) //vérif des 6 précédentes MBOLL comprises dans l'enveloppe
ET(MBOLL(2)>seuil_bol_bas)ET(MBOLL(2)<seuil_bol_haut) //déterminée par la tolérance
ET(MBOLL(3)>seuil_bol_bas)ET(MBOLL(3)<seuil_bol_haut)
ET(MBOLL(4)>seuil_bol_bas)ET(MBOLL(4)<seuil_bol_haut)
ET(MBOLL(5)>seuil_bol_bas)ET(MBOLL(5)<seuil_bol_haut)
ET(MBOLL(6)>seuil_bol_bas)ET(MBOLL(6)<seuil_bol_haut)

cond_cloture=(cloture(1)>=LBOLL(1))ET(cloture(1)<=UBOLL(1)) // vérif des 6 précédentes clotures comprises entre
ET(cloture(2)>=LBOLL(2))ET(cloture(2)<=UBOLL(2)) //les enveloppes de BOLL
ET(cloture(3)>=LBOLL(3))ET(cloture(3)<=UBOLL(3))
ET(cloture(4)>=LBOLL(4))ET(cloture(4)<=UBOLL(4))
ET(cloture(5)>=LBOLL(5))ET(cloture(5)<=UBOLL(5))
ET(cloture(6)>=LBOLL(6))ET(cloture(6)<=UBOLL(6))
//vérif des conditions de cours du dernier cours
cond_cours=(cloture(0)>ouverture(0))ET((cloture(0)-ouverture(0))>((ouverture(0)-bas(0))+(haut(0)-cloture(0))))

Si STOCH >= MSTOCH Alors cond_stoch=1 Sinon cond_stoch=0 // vérif de la condition le stochastique n'est pas suracheté

Pour 4 cours //détection du croisement MM23/MM7 sur les 4 précédentes périodes
Si CROISE(MOYENNE(cloture,7),MOYENNE(cloture,23))>0
Alors
croisement=1
periode=FINHISTO-RANGHISTO
FinSi
FinPour

Pour (periode+1)Cours //mesure de MM23 et MM7 1 période avant croisement
MOY_1=MOYENNE(cloture,23)
MOY_3=MOYENNE(cloture,7)
Break
FinPour

Pour (periode+2) Cours //mesure de MM23 et MM7 2 période avant croisement
MOY_2=MOYENNE(cloture,23)
MOY_4=MOYENNE(cloture,7)
Break
FinPour

Si croisement=1 //comparaison du sens de variation de MM23 et MM7 avant croisement
Alors
Si (MOY_1-MOY_2>=0)ET (MOY_3-MOY_4>=0)
Alors
croisement_A$="croisement A"
Sinon
croisement_A$=" "
FinSi
FinSi

Colonne2=croisement_A$

Si (cond_moy_bol)ET(cond_cloture)ET(cond_cours)ET(cond_stoch)ET(cloture(0)>UBOLL(0)) //vérif globale de la condition T1

Alors SelectionAchat

[Débutant13]

A smallcaps90 suite à MGS du 25/07/2006

Désolé pour réponse tardive cause déplacement professionnel à l'étranger.

1/- Récupération valeurs sur durée autre que jour :
Suis étonné que l'on ne puisse pas les récupérer alors que l'on peut les afficher et les consulter dans les tables.
Si elles ne sont que la résultante de calculs instantanés c'est dommage que MLOG n'ai pas prévu de leur assigner des noms de variables.

2/- Historisation de valeurs sous certaines conditions.
Ne voulant pas passer par "Editer+Copier Jour+Coller Excel+Elimination des Colonnes sans intérêt", avant de pouvoir faire des tries et comparatifs, notamment pour optimisation des MME et autres indicateurs, votre (ta ?) proposition ne répondait pas mes besoins.

J'ai trouvé l'astuce suivante :

Si CROISE(MME5,MME9)>0 ALORS
ValIndic1 = ValIndic2
ValIndic2 = ValIndic3
ValIndic3 = ValIndic4
ValIndic4 = ValIndic5
ValIndic5 = ValIndic6
ValIndic6 = ValIndic7
ValIndic7 = ValIndic8
ValIndic8 = ValIndic9
ValIndic9 = ValIndic10
ValIndic10= MACD
FinSi

Multipliable bien sur jusqu'à …?… à 250 cela passe encore.

Un simple "Test" de mon "indicateur RECUPVAL", puis un copier collé de la zone de résultat. Dommage qu'il faille le faire titre par titre. Mais très enrichissant…

Les théories sur les zones de survente ou de surachat avec fanchissement des 20/80 ou des zéro en prennent – statistiquement - un sérieux coup. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/citrouille.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Rien d'étonnant que l'un d'entre vous ai écrit ici un article "Amusons-nous avec le MACD". C'est sa déception devant les résultats qui avait attiré mon attention. Merci à son auteur.

Inversement je me demande si certains auteurs, eux publiés, ont réellement fait des tests.
Au demeurant, aucun ne figure ni dans le classement des 500 plus grosse fortune de France, ni aux USA d'ailleurs… si l'on excepte Warren Buffett et peut être un ou deux autres.

Cordialement <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[LONGWAY]

Tableau Indicateur & Statistique

Pour les utilisateurs du tableau celui-ci est inopérant depuis la migration de graphe AT. Voici un message envoyé au gestionnaire du site

"Bonjour,

En tant qu'utilisateur de Graphe AT et lecteur assidu de la file.

Chaque réponse ayant une ancre, j'ai créé un tableau d'indexation sur Excel permettant de retrouver les indicateurs et autres statistiques programmés.

Depuis la migration, en cliquant sur les liens, cela est totalement impossible. Outre que l'élaboration de celui-ci m'a ris un temps considérable; je mets à jour ce tableau et je l'envoie régulièrement aux utilisateurs.

Est-il possible de remédier à ce problème?

Cordialement"

Esperant qu'il trouve une solution

[LONGWAY]

Bonjour,

Le webmaster a trouvé la solution. Les liens du tableau refonctionne.

Cordialement

[Débutant13]

Création de nom de variables par affectation, à un préfixe existant, de la valeur :
- d'un compteur,
- mais aussi d'une autre variable de type numérique

Bonsoir,

N'ayant pas trouvé sur cette file de programme de tracé des lignes de soutien et résistance j'en ai écrit toute la première partie mais je bute sur la création de nom de variables nécessaires puisque :
- on ne peut dans GrapheAT visualiser que 12 courbes,
- alors qu'au pas de 2% on a 50 données,
- et qu'il faudrait, pour ne pas écraser les cours ne visualiser, que celles qui encadrent les cours au dernier jour de cotation.

En pratique avec :

- OKJ = n° du seuil dans lequel est entrée la clôture du jour
- NUM1 = le suffixe qui doit compléter les préfixes :
. SEUILH,
. SEUILB,
. TSR (nombre de fois ou les clôtures sont entrées dans le seuil = nombre de jour du tracé)
- NUM2 = le suffixe qui doit compléter :
. X ? (0)
. Y ? (0) (courbe de 1 à 12 dans le paramétrage de l'indicateur)

i = OKJ-5
TantQue i TSR ? ALORS
BREAK
FINSI
X ? (0)= RANGPOUR
Y ? (0)= DL ?
FINPOUR
FINSI
i = i + 1
FinTantQue


Vu mon niveau 3ème des collèges des années 60 on ne ce gène pas pour relever les c…ries.

Merci d'avance

[Débutant13]

Rectification du TantQue :
i = OKJ-5
TantQue i TSR ? ALORS
BREAK
FINSI
X ? (0)= RANGPOUR
Y ? (0)= DL ?
FINPOUR
FINSI
i = i + 1
FinTantQue

[Débutant13]

2ème rectification il faut lire
TantQue i

[smallcaps90]

Bonjour Débutant13,

Pourrais-tu poster ton cahier des charges?
Je te signale qu'un programme de détermination et tracé des résistances/supports horizontaux a été posté le 06/01/2006 page 71 de la file en réponse à une demande formulée à l'époque par FOKI. Une statistique avait également été programmée.
Cordialement.

[Débutant13]

Coupe de gueule !

Dite moi Monsieur Smallcap savez-vous à quand remonte votre dernier poste avant celui d'aujourd'hui ?

Sauf erreur de ma part au 25-07-2006 !

Soit 1 mois s'en avoir l'indicible plaisir d'apprendre à vos côtés … Etre un grand sachant crée des obligations !

En outre si je n'en suis qu'à décortiquer la page 35, et n'est donc encore pas lu la page 71, c'est de votre faute :
- vue la qualité de vos échanges sur les divergences à ladite page (et suivantes)
- vu le crochet que vous nous invitez page… (je ne sais plus) à faire par le Forum sur les moyennes mobiles : Passionnant ! Dommage qu'il n'y ait que 8 pages.

Je serais donc ce soir page 71, et après avoir pris connaissance de votre programme je vous concocterais une mise au propre de mon début de programmation si besoin !

Chapeau bas Monsieur Smallcap de savoir tant partager ! !

Merci et sincèrement votre…

PS : A charge de revanche en droit des affaires et de la consommation

[alexandre]

Le bêta mesure la sensibilté d'un actif financier à son indice de réfèrence.
Habituellement, on retient la volatilité historique dans le calcul. Mais je ne suis pas sûr que cela suffise.

Y a t-il un moyen simple de calculer ce coefficient dans Graph At ? De backtester une corrélation entre le bêta et
un indice de réfèrence ?


Merci pour vos avis. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonjour Débutant13,

Que puis-je répondre d'autre à ton post sympathico-dithyrambique que je ne mérite certainement pas autant d'éloges?

<em>"Il faut remercier les hommes le moins possible parce que la reconnaissance qu'on leur témoigne les persuade aisément qu'ils en font trop!"
Benjamin Constant in Journal intime.</em>

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour Alexandre,

Il est tout à fait possible de créer l'indicateur "beta" dans Graphe AT Pro.
Le beta d'un titre "k" par rapport à un indice "d" est défini formellement par :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0806/3668_261613.jpg' alt='' /></center>
Rk et Rd sont les taux de rentabilité du titre et de l'indice :
Rk = cloture/cloture(1)-1
Rd = valeur de l'indice/valeur précédente -1.

Pratiquement on calcule le beta par :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0806/3668_261615.jpg' alt='' /></center>
qui n'est autre que la valeur de la pente de la droite de régression linéaire que l'on obtiendrait par la méthode des moindres carrés appliquée au nuage de points représentant les n couples (Rk,Rd).

Du point de vue de la programmation, comme il faut disposer à la fois des valeurs des clôtures du titre et de l'indice choisis, il n'y a pas de problème avec GrapheAT Pro. En effet, ainsi que nous l'avions fait pour calculer la force relative externe d'un titre par rapport à un indice (voir post du 09/08/2003, page 3 de la file), nous utiliserons à nouveau l'indicateur prédéfini REFERENCE qui va nous permettre de pouvoir utiliser les cotations de l'indice dans le programme.
Cet indice doit être sélectionné directement dans la fenêtre de GrapheAT Pro, dans le menu "Options" et le sous-menu "Indicateurs...", puis dans la fenêtre "Paramètres des indicateurs prédéfinis..." qui s'ouvre alors, en choisissant l'indice qui nous intéresse dans la ligne "Force Relative" en bas à droite.
Nous pourrons ainsi utiliser par exemple les valeurs de clôture du CAC40, ou de tout autre indice disponible, dans le programme de calcul du beta de n'importe quelle action. REFERENCE est une variable utilisable dans n'importe quelle règle.
REFERENCE permet de créer une variable globale de type tableau contenant un nombre de cotations de l'indice égal à celui du titre. Si l'indice en a un nombre inférieur, REFERENCE va commencer par des "0" en nombre égal à la différence : (dimension du titre - dimension de l'indice). Il faudra alors traiter ce cas de figure (non traité dans le programme ci-dessous) si l'indice possède moins de cotations que le titre.

PROGRAMME :

//Début du code
//====
//BETA
//====
//Calcul du beta entre un titre et un indice.
//le 26/08/2006
//Calculer les rendements de l'indice et du titre
SI RANGHISTO>=1 ALORS
Rd(0)=REFERENCE/REFERENCE(1)-1
Rk(0)=CLOTURE/CLOTURE(1)-1
FINSI

//Calculer le beta
SI RANGHISTO>=1+P1 ALORS
SOMRd(0)=SOMME(Rd,P1)
SOMRk=SOMME(Rk,P1)
SOMRdRd=SOMME(Rd*Rd,P1)
SOMRdRk=SOMME(Rd*Rk,P1)
BETA=(P1*SOMRdRk-SOMRd*SOMRk)/(P1*SOMRdRd-SOMRd*SOMRd)

FINSI//fin du code

PROPRIETES :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0806/3668_261706.png' alt='' /></center>

Afin de visualiser aussi le graphe de l'indice (voir les exemples ci-dessous), on peut créer un indicateur INDICE qui recopie les valeurs de la variable REFERENCE. Le programme tient en une ligne : INDICE=REFERENCE.

Le beta n'est pas une valeur stable dans le temps, il dépend aussi du choix du paramètre P1 qui le rend sujet à inertie (à l'image du recul pour le calcul d'une moyenne mobile).
Le beta peut-être >=0, plus rarement négatif. Sa valeur dépasse rarement 2.5.
Le beta d'un titre par rapport à lui-même est = 1, évidemment.
Les fluctuations d'un titre dont le beta est >1 amplifient celles de l'indice, à la hausse comme à la baisse.
Les fluctuations d'un titre dont le beta est compris entre 0 et 1 amortissent celles de l'indice.


Le titre dont le beta est <0, est une valeur refuge.
Le beta entre dans la définition de la notion de risque. Il est calculable pour un portefeuiile de titres, mais ceci nous éloigne de notre sujet initial...

A titre d'illustration, voici 3 exemples de betas calculés en hebdomadaire avec un paramètre P1=26 semaines (une demi-année) par rapport au CAC40.


Dans le cas de STMicro, le titre amplifie plutôt les variations du CAC40 jusqu'au milieu de 2006.

Vinci donc le beta 26 semaines reste constamment<1, amorti les fluctuations du CAC40.

Bouygues avec un beta proche de 1 n'amplifie ni n'amortit les variations du CAC40 depuis le début 2003.

Cordialement.

[smallcaps90]

Bizarre, mon post n'a pas été transmis complètement (?)
En voici donc la fin....

=============
Le titre dont le beta est