[Graphe AT PRo : programmation]

**portalis** · 30/08/2006, 12:30

Bonjour,

Graphe AT permet de placer les retracements de fibonacci et c'est trés utile.
Ce qui serait vraiment génial c'est qu'on puisse également utiliser les "projections de fibonacci" et les "fibonacci time retracement" .... lorsqu'on fait de l'Elliott, c'est vraiment trés trés utile. (peut-être sera t-il en option dans une prochaine évolution de graphe AT)....

En attendant, pensez-vous qu'il soit possible de les programmer ?

Je vous mets deux exemples obtenu avec CQG:

1/ Time zone retracement
Donne des périodes probable de fin de cycle.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0806/474_301328.jpg' alt='' /></center>

2/ Projection
Permet d'évaluer jusqu'à quel niveau les prix peuvent monter.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0806/474_301329.jpg' alt='' /></center>

**Débutant13** · 30/08/2006, 23:35

Bonsoir smallcaps90

Pour faire suite à ton corrigé en "première lecture diagonale"

Question de Smallcaps90 :
Les 2 premières lignes sont exécutées à chaque période de l'historique comme tout programme GrapheAT Pro. Est-ce utile et souhaitable ?

Réponse : Non, j'avais oublié que toutes "les lignes sont exécutées à chaque période de l'historique"

Question de Smallcaps90 :
Le bloc 2 dans lequel tu calcules les seuils SH et SB ensuite est-il correct ?

Réponse : je croyais que oui :

ValHaut 90,00
valdif 2,00

sh(1) 90,00
sb(1) 88,00
ValHaut 87,99

sh(2) 87,99
sb(2) 85,99
ValHaut 85,98

sh(3) 85,98
sb(3) 83,98
ValHaut 83,97

… mais le seul fait que tu poses la question induit une réponse négative, alors je donne ma langue au chat

Question de Smallcaps90 :
Le bloc 2 dans lequel tu calcules les seuils SH et SB ensuite est-il … vraiment utile ?

Réponse : idem ci-dessus : le seul fait que tu poses la question induit une réponse négative… mais là je ne donne pas ma langue au chat… avantage aux couches tard j'ai une partie de la nuit pour y réfléchir…

Observation de Smallcaps90 : Le bloc 4 n'est jamais exécuté correctement si P1<>0….

Réponse : Ai en effet quelques difficultés à intégrer : "que toutes les lignes sont exécutées à chaque période de l'historique"

Mes amitiés à Maître……………. Capello pour un 2ème corrigé

**smallcaps90** · 31/08/2006, 09:00

Bonjour Débutant13,

Merci pour les précisions que tu apportes.

Je ne te l'avais pas posté explicitement sous cette forme, mais le bloc 2 est exécuté lui aussi à chaque période de l'historique (SH et SB sont donc recalculées à chaque période...), tout comme l'était le bloc 1. Ce qui est à l'évidence inutile et doit être fait en FinHisto seulement lorsque l'on connaît ValH et ValB.
Dans le bloc 2 toujours, je ne vois pas pourquoi tu effectues l'opération : "ValH = SB(I)-0.01".
Je te signale que l'exemple que tu utilises pour illustrer le fonctionnement du bloc 2 correspond à une valeur de ValB négative...

Afin de limiter le nombre d'allers et retours, et afin d'être plus efficaces, je pense qu'il serait préférable, si tu est d'accord, que tu postes le cahier des charges de ton indicateur en explicitant exactement et complètement ce que tu souhaiterais faire plutôt que nous nous escrimions à corriger le programme de celui-ci.

Cordialement.

**Débutant13** · 31/08/2006, 18:48

Bonsoir à tous
… et à Smallcaps en particulier

Comme il le suggère si justement, afin d'éviter des corrigés qui pourraient être fastidieux… à certains,
Je poste ci-après le cahier des charges d'un indicateur ayant pour objet :
- tracé des lignes de soutien et de résistance "Historiques",
en complément des lignes de soutien et résistance proposées, avec beaucoup d'à propos, en page 71, et que nous pourrions appeler "Actuelles".

Objet :
- partant du principe affirmé par nombre d'auteurs que les marchés financiers ont de la mémoire,
- définir en pourcentage le nombre de fois où le cours d'une action est entré dans une certaine plage de prix,
- représenter le résultat graphiquement par des droites affichées sur les cours, et de longueur proportionnelle audit pourcentage.

Définition des plages :
Les plages définies par une certaine fraction de la différence entre le plus haut historique et le plus bas historique, doivent pouvoir être librement fixée par l'utilisateur avec le paramètre P1. Exemple : si P1=2 alors 50 plages.

Contraintes graphiques 1 :
La limite de GrapheAt Pro à 12 courbes pour un même indicateur, et le fait de vouloir conserver 2 courbes pour les lignes de soutien et résistance "Actuelles" de la page 71,
entraînent la nécessité que le programme sélectionne de lui-même les 10 courbes les plus pertinentes au regard de la clôture du jour.
Cela présente aussi l'avantage de ne pas écraser les cours avec des lignes de soutien et de résistances n'ayant plus aucun rapport avec le cours actuel.
Cela répondrait aussi à la remarque de MK

Contraintes graphiques 2 :
Sur certains logiciels ce tracé débute systématiquement au 1er jour de l'historique, ce qui, suivant l'horizon d'analyse de chacun, masque les plages mineures (droite d'une longueur trop courte pour être vue), alors même qu'elles peuvent êtres d'actualités.

Aussi il conviendrait que l'affichage puisse commencer à une date définie par P2 = x jours, la longueur de chaque droite étant alors proportionnelle au nombre de fois ou la plage a été impactée, mais aussi, à l'espace d'affichage de chacun d'entre nous.

Option :
Certains hauteurs asservissent le nombre d'impact à d'autres paramètres tels que la volatilité, l'ADX, etc…

Aussi, il serait utile pour se forger sa propre opinion et retenir telle ou telle optimisation que l'algorithme permette, d'intégrer une, voir deux variables.
Inversement ces variables seraient ignorées si elles (ou un test antérieur) étaient égales à une expression d'exclusion fixée par avance.
En pseudo langage cela pourrait donner quelque chose du genre :
- Ma_Variable1 = RADX.ADX
- Ma_Variable2 = 25
….
- Si Ma_Variable1 <> "" Et Ma_Variable2 <> 0 Alors

Mais je ne sais pas si les "indirections" ou les "substitutions de macro" sont possibles dans GrapheAT.
Si tel n'est pas le cas je suis convaincu que Smallcaps90 va nous trouver une solution alternative. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

En effet cette option me semble essentielle dans la mesure ou des tests, certes insuffisants à ce jour, viennent démentir l'affirmation que toute ligne de soutien devient ligne de résistance et réciproquement…
Ou alors il ne faut surtout oublié d'ajouter : un certain jour et pas nécessairement le jour où l'on entend se positionner.

D'où, me semble t'il, la volonté de certains d'asservir, ces lignes de soutien ou de résistance à d'autres paramètres.

Concrètement au regard, par exemple, de la valeur de l'ADX moyen mémorisé sur l'historique chaque fois que le cours à impacté la plage X, le % de celle-ci serait corrélé à l'ADX du jour.

Ecran de propriété :
Il ne me semble pas nécessaire de reproduire ici l'écran de propriété qui se borne (en l'état de mon avancement) à :
- 2 paramètres : P1= x % et P2 = x jours
- 10 courbes de L1 à L10, les courbes 11 et 12 étant réservée aux lignes de soutien et résistance "Actuelles" de la page 71
- de type segment
- de couleur uniforme à défaut d'avoir trouvé comment modifier par programmation le fichier *.txt de l'indicateur.

Il eu été en effet TipTop que les couleurs changent suivant la propension d'une ligne, à être, au jour de l'analyse, plutôt soutien (vert) ou plutôt résistance (rouge).

Restant cela va de soit à la disposition de chacun pour toutes précisions, questions ou tests

Bien cordialement à tous

PS : Certains auteurs utilisent aussi ces lignes de soutien et de résistance comme niveau d'entrée ou de sortie
<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Merci.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**Débutant13** · 02/09/2006, 00:10

Bonsoir SmallCaps90

Suite à tes 2 posts après ma tentative de programmation des "Lignes de Soutien et Résistance Historique",
Cherchant, à partir de tes observations, à comprendre mes erreurs, je parcours le forum et tombe sur ton post du 16-01-2005 à où tu nous propose l'indicateur de "Support-Résistance/Volumes".

Dans le bloc :

"Cumuler les volumes sur les P2 derniers jours pour chaque plage de prix"

- l'instruction n'est-elle pas incomplète ?

TANTQUE I<=N FAIRE
SI I ALORS
J=0
CUM=0
TANTQUE J <= P2 FAIRE
SI PRIX(J)>=PMIN+(I-1)*L ET PRIX(J) ? ALORS
…

Ceci dit cet indicateur est très proche de ce que je souhaiterais faire sauf que :

- plutôt que de limiter la période de calcul à une durée de temps fixée par l'utilisateur et laisser place à une interprétation qui peut être coûteuse si la valeur à tendance à vouloir retracer ses plus hauts ou ses plus bas historiques (la durée choisie par l'utilisateur pouvant exclure du tracé des lignes importantes dans les jours prochains)
- ne peut-on pas, comme j'ai essayé de le faire, laisser à Graphe At le soin de choisir les tracés les plus adaptés au cours du jour ?
- voir en asservissant ce choix à la pente d'une MME 20 (par exemple) l'orienté plutôt à la baisse ou à la hausse vue la limite à 10 courbes si l'on veut laisser de la place aux lignes de la page 71,

- plutôt que de limiter l'algorithme à la seule prise en compte des volumes,
- ne peut-on pas comme tu le fais avec P1 (réponse à l'une de mes questions sur les indirections) laisser le choix à l'utilisateur de l'indicateur ?

Cordialement

**smallcaps90** · 02/09/2006, 10:31

Bonjour Débutant13,

Suite à la vérification que tu as faite du programme : "Support-Résistance/Volumes" que j'avais posté à la demande de Sphinx le 10/01/2005, je constate qu'effectivement l'instruction que tu cites a bien été postée incomplète.
Voici la bonne version du bloc concerné, la correction à faire y est indiquée en rouge gras :
======================

//Cumuler les volumes sur les P2 derniers jours
//pour chaque plage de prix
Afficher ""
Afficher "Volumes cumulés"
I=1
TANTQUE I<=N FAIRE
SI I<N
ALORS
J=0
CUM=0
TANTQUE J<=P2 FAIRE
SI PRIX(J)>=PMIN+(I-1)*L ET PRIX(J)<PMIN+I*L
ALORS
CUM=CUM+VOLUME(J)
FINSI
J=J+1
FINTANTQUE
VCUM(I-1)=CUM
Afficher CTXT$(VCUM(I-1),0)
SINON
J=0
CUM=0
TANTQUE J<=P2 FAIRE
SI PRIX(J)>=PMIN+(N-1)*L
ET PRIX(J)<=PMAX
ALORS
CUM=CUM+VOLUME(J)
FINSI
J=J+1
FINTANTQUE
VCUM(N-1)=CUM
Afficher CTXT$(VCUM(I-1),0)
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE

======================
Merci de m'avoir signalé ce problème.
Toutes mes excuses aux amis qui utilisaient ce programme.

Pour ce qui concerne le programme qui t'intéresse, je viens de découvrir ton cahier des charges et les commentaires que tu lui as adjoints dans ton dernier post.
Après en avoir fait une première lecture, je souhaiterais obtenir les précisions suivantes :

1- Sommes-nous bien d'accord que nous parlons de plages de prix et non pas de supports/résistances?
Je veux dire par là que je comprends, à la première lecture, que les droites horizontales qui seront tracées in fine, le seront au milieu de chaque plage concernée et ne seront pas, de ce fait, forcément des résistances ou des supports. Certes elles en seront proches malgré tout...

2- De quels prix doit-on tenir compte pour calculer les impacts : uniquement les clôtures, les hauts ET les bas?

3- Graphe AT Pro peut choisir les droites à tracer "les plus adaptées au cours du jour", à condition de lui donner l'algorithme qu'il doit appliquer pour ce faire.
Quel est-il : droites les plus proches de la clôture actuelle, droites dont le poids est le plus fort eu égard au nb de fois que le prix a impacté les différentes plages?...

4- Tu sembles à ce sujet vouloir tenir compte d'autres paramètres pour sélectionner les 10 droites à tracer comme : la volatilité, l'ADX voire même la pente d'une MME20.
Si tel est la cas, il faudra impérativement définir pour chacun de ces indicateurs la façon dont il devra être utilisé pour effectuer la sélection des droites à tracer...
Ne pourrait-on pas dans un premier temps, par souci de simplicité quitte à complèter le programme ensuite, nous limiter à une méthode telle que l'une de celles à laquelle je fais allusion dans la question 3 ci-dessus?

5- En ce qui concerne l'affichage final, ce qui a été fait dans le programme "Support-Résistance/Volumes", te convient-il, sachant que de toutes façons GrapheAT Pro devra savoir où il devra placer sur le graphe les tracés qu'il doit effectuer?

6- Souhaites-tu vraiment que les droites qui joueront le rôle de résistances soient tracées en vert et celles qui tiendront celui de support le soient en rouge? Auquel cas cas la réponse à la question 2 sera : les hauts ET les bas...

Merci par avance pour tes réponses.
Cordialement.

**Débutant13** · 02/09/2006, 18:37

Bonsoir SmallCaps90

Question de Smallcaps90 :
1- Sommes-nous bien d'accord que nous parlons de plages de prix et non pas de supports/résistances ?

Réponse :
- Au sens mathématique strict en effet. Cela étant, en choisissant un pas de 2%, en pratique nous serions nombreux à nous contenter d'objectifs définis avec une marge d'erreur de 1%.

Question de Smallcaps90 :
2- De quels prix doit-on tenir compte pour calculer les impacts : uniquement les clôtures, les hauts ET les bas ?

Réponse :
- Ce que tu as fait dans ton post du ton post du 16-01-2005 me semble pas mal <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> . Pourquoi ne pas le conserver ?
- Si P1 = 1 alors PrixRef = Clôtures
- Si P1 = 2 alors PrixRef = Médian Price
- Si P1 = 3 alors PrixRef = Typical Prices

Question de Smallcaps90 :
3- Graphe AT Pro peut choisir les droites à tracer "les plus adaptées au cours du jour", Lesquelles :
- droites les plus proches de la clôture actuelle ?
- droites dont le poids est le plus fort eu égard au nb de fois que le prix a impacté les différentes plages ?

Réponse :
Eu égard au fait que :
- le programme a précisément pour objectif de définir "le poids" de chaque SR,
- et que pour prendre une décision ou définir un objectif, il importe peux de savoir si d'autres SR peuvent avoir un "poids" supérieur si on ne doit les revoir qu'aux calendes grecques
- dans mon esprit il s'agissait des "10 courbes les plus pertinentes au regard de la clôture du jour".

Question de Smallcaps90 :
4- Tu sembles vouloir tenir compte d'autres paramètres pour sélectionner les 10 droites à tracer comme : la volatilité, l'ADX voire même la pente d'une MME20… Ne pourrait-on pas dans un premier temps, par souci de simplicité quitte à compléter le programme ensuite, nous limiter à une méthode telle que l'une de celles à laquelle je fais allusion dans la question 3 ci-dessus ?

Réponse :
Les 2 exemples donnés ADX et pente de la MME 20 avaient trait à 2 sujets différents :
- l'ADX était cité en alternative (et si possible en complément) des volumes, l'un et l'autre ayant pour objet de relativiser le nombre d'impacts dans une plage donnée,
- la pente d'une MME 20 (par exemple) n'étant là que pour "orienter" le choix de GrapheAt dans les droites à afficher sachant que nous ne disposons que 10 courbes si l'on veut laisser de la place aux courbes de ton programme de la page 71
Exemple :
Si droite de régression 3 jours de MME 20 à la Baisse Alors Affiche
Courbes 1, 2, 3
Courbe 4 --> celle de la clôture du jour
Courbes 5, 6 7, 8, 9, 10

Inversement
Si droite de régression 3 jours de MME 20 à la Hausse Alors Affiche
Courbes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Courbe 7 --> celle de la clôture du jour
Courbes 8, 9, 10

Avec un choix arbitraire laissé à ton appréciation Si droite de régression 3 jours de MME 20 neutre.

Question de Smallcaps90 :
5- En ce qui concerne l'affichage final, ce qui a été fait dans le programme "Support-Résistance/Volumes", te convient-il ?

Réponse :
Parfait. Exemple pour ma part vu mon horizon je l'ai réglé à 45 jours.

Question de Smallcaps90 :
6- Souhaites-tu vraiment que les droites qui joueront le rôle de résistances soient tracées en vert et celles qui tiendront celui de support le soient en rouge ?

Réponse :
Non. Su été simplement TipTop, mais il ne faudrait pas abuser… d'autant que dans ma "rêverie de trader solitaire" cela n'était pas une question de Plus Haut ou Plus Bas du jour mais du sens dans lequel nous étions entrés dans une plage de prix.
Les tests que je mène actuellement ont tendance à démontrer que certains seuils sont plus "résistance" et d'autres plus "soutien".
Mais le transfert des données de Graphe At dans un SGBD étant on ne peux plus fastidieuses, le copier/coller exigeant de passer par un *.TXT intermédiaire, puis par un formatage dudit *.TXT, je ne suis pas certain d'avoir le temps de confirmer sérieusement les premiers tests.

A ta disposition pour toutes autres questions
"Qui dit Belfort dit lion"

Cordialement.

**smallcaps90** · 04/09/2006, 17:20

Bonsoir Débutant13,

Merci d'avoir apporté des éléments de réponse à mes questions.
Je me permets cependant de t'interroger à nouveau pour que le cahier des charges soit explicite. C'est indispensable pour programmer...
Tu ne réponds pas vraiment à 2 questions que je t'avais posées.
La première :
"3- Graphe AT Pro peut choisir les droites à tracer "les plus adaptées au cours du jour", Lesquelles?...".
Ta réponse :
"Eu égard au fait que :
- le programme a précisément pour objectif de définir "le poids" de chaque SR,
- et que pour prendre une décision ou définir un objectif, il importe peux de savoir si d'autres SR peuvent avoir un "poids" supérieur si on ne doit les revoir qu'aux calendes grecques
- dans mon esprit il s'agissait des "10 courbes les plus pertinentes au regard de la clôture du jour".

J'aimerais que tu définisses clairement ce que tu entends par "pertinentes"...

La deuxième :
4- Tu sembles vouloir tenir compte d'autres paramètres pour sélectionner les 10 droites à tracer comme : la volatilité, l'ADX voire même la pente d'une MME20…

Ta réponse :

"....- la pente d'une MME 20 (par exemple) n'étant là que pour "orienter" le choix de GrapheAt dans les droites à afficher sachant que nous ne disposons que 10 courbes si l'on veut laisser de la place aux courbes de ton programme de la page 71
Exemple :
Si droite de régression 3 jours de MME 20 à la Baisse Alors Affiche
Courbes 1, 2, 3
Courbe 4 --> celle de la clôture du jour
Courbes 5, 6 7, 8, 9, 10

Inversement
Si droite de régression 3 jours de MME 20 à la Hausse Alors Affiche
Courbes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Courbe 7 --> celle de la clôture du jour
Courbes 8, 9, 10 ..."

Ok, mais là également tu ne définis pas quels sont les critères qui te permettent de sélectionner les groupes de droites...

Merci de m'apporter ces informations.

Cordialement.

**Débutant13** · 04/09/2006, 22:02

Bonsoir SmallCaps90

Désolé si je n'ai pas été suffisamment précis. Petits croquis valant mieux que long discours :

1/- Sélection des droites (plages) de soutien ou résistance à afficher :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0906/8346_042138.gif' alt='' /></center>

Pour ce qui est de l'affichage seule la MME 20 (ou autre) intervient.

La volatilité, l'ADX, les volumes, etc... interviennent quant à eux, qu'après le calcul du nombre d'impacts dans une plage, pour tenter de donner à ce nombre d'impacts sa vraie valeur.

Et alors là si tu me demandes comment je te dirais que je n'en sais rien !

Peut-être par ignorance ? Si non invitation à un "remue méninges" collectif !

Au moins de la part de ceux qui comme moi pense que nos tentatives d'analyse technique informatisée, sont trop booléennes… que des expressions comme coupe, casse, franchie, monte, baisse, sur achat, sur vente, n'ont aucun intérêt si on ne les relativise pas entres elles, si on ne les replace pas dans leur contexte.

Exemple à propos de nos lignes de SR. Combien de fois constatons-nous qu'une belle ligne de soutien, bien forte, pleine d'impacts tous aussi historiques et les uns que les autres n'a rien retenu ?
Un petit coup d'œil à l'ADX : tien il n'était qu'à 15 ce jour là… au fait et le DMI+ précisément il avait la veille croisé le DMI- à la baisse.

Toute la question est quel poids, qu'elle relativité, quel contexte ?
Là encore on a besoin des forts en math.

Cordialement

**smallcaps90** · 05/09/2006, 11:18

Bonjour Débutant13,

Ah comme il est difficile de faire exprimer ce que l'on veut!
En effet, merci pour ton graphe, mais il ne répond pas à ma question...

J'ai besoin de savoir comment tu sélectionnes les 9 SR que tu souhaites voir tracées sur le graphe à partir de la liste des 50 SR que le programme nous donne (si on choisi P1=2%) et,éventuellement, à partir de la droite de régression linéaire à n périodes que l'on pourrait tracer directement à partir des cours plutôt que d'une moyenne fût-elle exponentielle.
J'en suis là dans la programmation et j'ai besoin de ce critère de choix pour poursuivre.

Je t'avais proposé de choisir ou bien les plus proches de la clôture actuelle oubien celles dont le poids est le plus fort eu égard au nb de fois que le prix a impacté les différentes plages. Ceci n'étant pas exhaustif évidemment...

Tu m'as répondu que tu souhaitais les plus pertinentes au regard de la clôture du jour.
Mais pour l'instant je ne peux pas traduire "PERTINENTES" en termes de programme.
C'est ce que je te demande d'exprimer.

Pour intégrer d'autres critères de sélection tels que les volumes, l'ADX, voire le DMI ou encore la volatilité, nous verrons par la suite. Commençons par faire tourner le programme de façon correcte avec un critère simple...

Je n'aborderai pas ici le contexte de la logique floue auquel tu fais allusion. Je me réserve de le faire dans un autre post.

Cordialement.

**smallcaps90** · 05/09/2006, 17:51

Bonsoir,

Voici, à la demande de FOKI et si vous êtes intéressé par le sujet, une petite statistique qui vous permettra de scanner un groupe à la recherche d'éventuelles anticipations des pics et creux des moyennes de Hull.

PROGRAMME :

//====================
//STAT_HULL_PICS_CREUX
//====================

//Statistique de recherche des valeurs ayant présenté un pic,
//ou un creux, anticipés sur leur moyenne de HULL
//le 05/09/06

//Choisir le nombre N de périodes à scanner
//
N=5

//Scan
//
POUR N COURS
SI HULL_PICS_CREUX.FLECHE_BLEUE(1)<>0
ALORS
COLONNE1="Pic anticipé sur la Hull le : " & datehisto$(1)
SELECT=1
FINSI

SI HULL_PICS_CREUX.FLECHE_ROUGE(1)<>0
ALORS
COLONNE1="Creux anticipé sur la Hull le : " & datehisto$(1)
SELECT=1
FINSI
FINPOUR

SI SELECT=1 ALORS SELECTION

//=================

Le principe de la stat est tout à fait classique.
Il suffit de définir le nombre N de périodes que l'on souhaite scanner en tête du programme.
Il est y fait usage des résultats obtenus dans le programme indicateur "HULL_PICS_CREUX" posté plus haut dans cette file.
Le programme ne donne comme résultat que l'anticipation la plus récente qu'il a trouvée pour chaque action, s'il en existe plusieurs dans les périodes scannées.

PROPRIETES :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0906/3668_051834.gif' alt='' /></center>

EXEMPLE :
Pour trouver par exemple les pics et/ou les creux anticipés hier, faire N=1 dans la stat. Toute autre valeur >1 permettra de scanner davantage de périodes aux fins d'études.
cela donne ce soir :
Groupe : cac40 Date : 05/09/2006
Statistique de recherche des valeurs ayant présenté un pic,
ou un creux, anticipés sur leur moyenne de HULL

Pic anticipé sur la Hull le : 04/09/2006 Bouygues
Pic anticipé sur la Hull le : 04/09/2006 Lafarge
Pic anticipé sur la Hull le : 04/09/2006 Vinci

Il est aussi possible de recopier le programme sous les onglets "Semaine" ou "Mois" pour scanner les anticipations hebdomadaires ou mensuels des retournements si cela vous intéresse.

Cordialement.

**Débutant13** · 05/09/2006, 19:40

Bonsoir Smallcaps90

Pour faire court suite à ton dernier post :

- à mon humble avis les "plus proches de la clôture actuelle", ne voyant pas l'utilité de visualiser des SR que nous ne reverrons qu'aux "calendes grecques".

Maintenant, après réflexion, à laquelle tu m'entraînes… pourquoi pas "les plus proches de la clôture actuelle… dont le poids est le plus fort" ? <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Du genre "les plus proches de la clôture actuelle… dont le poids" serait >= au 2/3 de la moyenne des X (jusqu'à ce que nous ayons nos 10) plus proches de la clôture actuelle.
Il est vrai que cela éviterait les SR mineures sans que nous ayons à revoir les calendes grecques.

Mais bon avec mon niveau de 3ème des collèges... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_approve.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Cordialement

**Débutant13** · 05/09/2006, 19:50

PS à Smallcpas :

Tout a fait d'accord avec ta proposition d'une "droite de régression linéaire à n périodes"... "plutôt qu'une moyenne fût-elle exponentielle".

Cordialement

**jmc** · 07/09/2006, 07:38

Pour Jean-Luc M.

merci pour l'envoi des pp79 à 81 par mail ;

en réponse à ta demande, un livre qui expose une manière de déterminer les supports et résistances, totalement graphique, c'est Weinstein, "secrets pour gagner en bourse".

Sinon, il y a aussi des logiciels (pas trouvé sur graphe AT) qui déterminent le volume cumulé à chaque niveau de prix ; si le volume cumulé est élevé, c'est un support/resistance valide.

J'espère que cela t'aide ...

**smallcaps90** · 07/09/2006, 14:40

Bonjour jmc,

Un travail a été fait sur les supports/résistances liés aux volumes cumulés ici même page 49 et 57 .
Cordialement.

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