[Graphe AT PRo : programmation]

**michka** · 13/09/2006, 12:41

Bonjour SmallCaps,

Etant à la recherche d'info sur les RS, je suis trés intéressé par ton programme RS_Histo écrit pour Débutant13.

Dans ce programme est-il possible d'intégrer un paramètre permettant de simuler le calcul des RS à x jours avant la FinHisto?

Par avance je t'en remercie

Cordialement

**smallcaps90** · 13/09/2006, 14:04

Bonjour Michka,

C'est tout à fait possible.
J'ai ajouté le paramètre P5 qu'il suffit de renseigner pour indiquer à combien de périodes de la FinHisto tu souhaites arrêter l'étude des RS histotiques.
J'ai également complèté l'affichage des résultats numériques : ordonnées des résistances et des supports avec leurs poids respectifs. Il suffit pour les visualiser d'ouvrir la fenêtre d'affichage dispo à partir du menu "Règles".

Voici le programme modifié :

//=========
//RS_Histos
//=========

//V2.0
//Permet d'arrêter l'étude à P5 périodes de la FinHisto
//Affiche les résultats numériques
//le 13/09/06

//----------------------0/- Définition de la limite d'étude
//
LIMITE=FINHISTO-P5

//----------------------1/- Choix du prix
//
MEDIAN_PRICE=(HAUT+BAS)/2
TYPICAL_PRICE=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3
PRIX(0)=CLOTURE*(P1=1)+MEDIAN_PRICE*(P1=2)+TYPICAL_PRICE*(P1=3)

SI RANGHISTO=LIMITE
ALORS

//----------------------2- Calculer la droite de régression des 3 dernières clotures
POUR 3 COURS
XR(0) = RANGPOUR
YR(0) = PRIX
FINPOUR
SOMX = SOMME(XR,3)
SOMY = SOMME(YR,3)
SOMXX = SOMME(XR*XR,3)
SOMXY = SOMME(XR*YR,3)
A = (3*SOMXY-SOMX*SOMY)/(3*SOMXX-SOMX*SOMX) //pente régression linéaire

//----------------------3/- Recherche du Plus Haut et du Plus Bas de l'historique
//
ValH=MAX(PRIX,LIMITE)
ValB=MIN(PRIX,LIMITE)

//----------------------4/- Création des numéros des plages et de leurs limites
//
J=0
TANTQUE J<=1/P2%-1 FAIRE //boucle sur les limites des plages
N_Plage(J)=(J+1)
LIM_SUP(J)=ValH-(ValH-ValB)*J*P2%
LIM_INF(J)=ValH-(ValH-ValB)*(J+1)*P2%
DIST(J)=LIM_SUP(J)-CLOTURE(0)
J=J+1
FINTANTQUE

//----------------------5/- Repèrage des positions des prix par rapport aux plages
//
I=0
TANTQUE I<=LIMITE-1 FAIRE //boucle sur l'historique
J=0

TANTQUE J<=1/P2%-1 FAIRE
SI PRIX(I)<=LIM_SUP(J) ET PRIX(I)>LIM_INF(J)
ALORS
PLAGE_PRIX(I)=LIM_SUP(J)
NO_PLAGE(I)=J+1
FINSI
J=J+1
FINTANTQUE
I=I+1
FINTANTQUE

//----------------------6/- Compter le nombre d'occurence de chaque impact
//
I=0
TANTQUE I<=1/P2%-1 FAIRE
CPT=0
J=0
TANTQUE J<=LIMITE-1 FAIRE
SI NO_PLAGE(J)=N_Plage(I)
ALORS
CPT=CPT+1
FINSI
J=J+1
FINTANTQUE
CPT_N(I)=CPT
I=I+1
FINTANTQUE

//----------------------7/- Calculer les moyennes des poids des impacts + et -
//
I=0
TANTQUE I<=1/P2%-1 FAIRE
SI DIST(I)>=0
ALORS
P=P+CPT_N(I)
NBP=NBP+1
SINON
N=N+CPT_N(I)
NBN=NBN+1
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE
//Moyennes des poids + et -
MPP=P/NBP
MPN=N/NBN

//----------------------8/- Déterminer le nombre de DIST>=0
//
K=0
TANTQUE DIST(K)>=0 FAIRE
K=K+1
FINTANTQUE

//----------------------9/- Sélectionner les plages à tracer
//Résistances
I=K-1
J=0
TANTQUE I>=0 FAIRE
SI CPT_N(I)>=P3*MPP
ALORS
Y(J)=LIM_SUP(I)
CPT_NM(J)=CPT_N(I)
J=J+1
SI (J=6)*(A>=0) OU (J=4)*(A<0) ALORS BREAK
FINSI
I=I-1
FINTANTQUE

//Supports
I=K
N=J
TANTQUE I<=1/P2% FAIRE
SI CPT_N(I)>=P3*MPN
ALORS
Y(N)=LIM_SUP(I)
CPT_NM(N)=CPT_N(I)
N=N+1
SI (N=10) ALORS BREAK
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE

//----------------------10/- Tracés

PDS_MAXI=MAX(CPT_NM,N-1)

//Calculer les longueurs proportionnelles aux poids
I=0
TANTQUE I<=N-1 FAIRE
X(I)=CPT_NM(I)*P4/PDS_MAXI
I=I+1
FINTANTQUE

//Définir les courbes
L=P4
TANTQUE L>=0 FAIRE
COURBE1(L)=Y(0)*(L<=X(0))
COURBE2(L)=Y(1)*(L<=X(1))
COURBE3(L)=Y(2)*(L<=X(2))
COURBE4(L)=Y(3)*(L<=X(3))
COURBE5(L)=Y(4)*(L<=X(4))
COURBE6(L)=Y(5)*(L<=X(5))
COURBE7(L)=Y(6)*(L<=X(6))
COURBE8(L)=Y(7)*(L<=X(7))
COURBE9(L)=Y(8)*(L<=X(8))
COURBE10(L)=Y(9)*(L<=X(9))
L=L-1
FINTANTQUE

//-----------------------11/- Affichage des résultats numériques
//
Afficher NomAction$
Afficher ""
Afficher "Etude à " & ctxt$(P5,0) & " périodes de la FinHisto"
Afficher ""
Afficher "Pente régression = " & ctxt$(A,2)
Afficher ""
I=0
TANTQUE I<=N-1 FAIRE
SI i<=J-1
ALORS
Afficher "Résistance = " & ctxt$(Y(I),2) & " Poids = " & ctxt$(X(I),2)
SINON
Afficher "Support = " & ctxt$(Y(I),2) & " Poids = " & ctxt$(X(I),2)
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE

FINSI

La fenêtre "Propriétés" de la règle est légèrement modifiée comme suit :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0906/3668_131500.gif' alt='' /></center>

A titre d'illusration voici Société Générale avec P5=0 :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0906/3668_131500_136acb9d3d660393ebf6a9d10aa0f213.gif' alt='' /></center>
Sa fenêtre d'affichage :
========================
Société Generale

Etude à 0 périodes de la FinHisto

Pente régression = 0,75

Résistance = 123,51 Poids = 150,00
Résistance = 125,65 Poids = 132,00
Résistance = 127,80 Poids = 66,00
Support = 121,36 Poids = 150,00
Support = 119,21 Poids = 96,00
Support = 117,06 Poids = 96,00
Support = 110,62 Poids = 108,00
Support = 106,33 Poids = 84,00
Support = 104,18 Poids = 126,00
Support = 95,59 Poids = 78,00

La même Société Générale arrêtée à P5=20 périodes de la FinHisto :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0906/3668_131503.gif' alt='' /></center>
========================
Societe Generale

Etude à 20 périodes de la FinHisto

Pente régression = 1,80

Résistance = 125,60 Poids = 120,00
Support = 123,50 Poids = 108,00
Support = 121,39 Poids = 150,00
Support = 119,29 Poids = 96,00
Support = 117,19 Poids = 90,00
Support = 110,88 Poids = 90,00
Support = 106,67 Poids = 90,00
Support = 104,57 Poids = 108,00
Support = 96,15 Poids = 84,00
Support = 91,95 Poids = 162,00

Cordialement.

**michka** · 13/09/2006, 20:00

Bonsoir SmallCaps

Merci beaucoup pour la modification de programme, cela va me permettre de faire des essais sur des dates postérieures et comparer les valeurs.

Ton programme prend en compte le nbre de point d'impact, et c'est déjà beaucoup, mais n'est-il pas possible de prendre aussi de prendre en compte les volumes, une RS ayant plus ou moins d'importance en fonction du volume cumulé. Je ne sais pas comment on peut faire une proportion entre nbre d'impact et volumes.
Tu auras peut être une idée.

<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Merci.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> Je te remercie pour tout ce que tu peux apporter sur ce forum <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Merci.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Cordialement

**romuald38** · 16/09/2006, 10:41

Bonjour a tous
J aimerais savoir si certains d entre vous ont deja travaille sur le theoreme de Koenig et si oui quels resultats avez vous pu en tirer.
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0906/16153_161140.png' alt='' /></center>
merci

**smallcaps90** · 16/09/2006, 13:38

Bonjour Romuald38,

Pourrais-tu préciser ta question?
Fais-tu bien allusion à la simplification du calcul de la variance (V) d'une série stat. (xi) par le théorême de Koenig-Huyghens?
Dans quel domaine veux-tu l'utiliser?

Cordialement.

**romuald38** · 16/09/2006, 14:52

<blockquote>Citation de : smallcaps90

Bonjour Romuald38,

Pourrais-tu préciser ta question?
Fais-tu bien allusion à la simplification du calcul de la variance (V) d'une série stat. (xi) par le théorême de Koenig-Huyghens?
Dans quel domaine veux-tu l'utiliser?

Cordialement.
</blockquote><hr />
Bonjour small (desole mais ton pseudo est trop long...)
Je fais bien allusion au calcul de la variance
Je suis depuis 15 jours en train de travailler dessus pour la creation de sytemes simples pour la creation de signaux achat/vente.Les resultats sont interressants mais je rencontre des problemes
Mes formules semblent fonctionner plus ou moins par cycle que je n arrive pas a definir.Dans ma formule je me sers des volumes entre autres.
Je ne suis qu au debut de l elaboration mais je cherchais a savoir si des personnes avaient deja rencontre ce genre de difficultes.
Cordialement
romuald

**romuald38** · 17/09/2006, 11:13

<blockquote>Citation de : smallcaps90

Pour ceux d'entre-vous qui seraient intéressés par la lecture de l'article de Dormeieir pour aborder en particulier les différentes façons d'utiliser le VPCI, je peux le leur faire parvenir en .pdf par email.

Cordialement.
</blockquote><hr />
Bonjour
Peux tu svp me faire parvenir l article
Merci
Romuald

**ftrillat** · 06/10/2006, 20:35

RENKO
bonsoir à tous quelqu'un parmis vous a-t-il déjà programmer le renko dans graphe at pro? Si ce n'est pas le cas (et si c'est possible en programmation) je suis près à donner toutes les explications pour la construction
ftrillat

**smallcaps90** · 07/10/2006, 09:32

Bonjour ftrillat,

Pas de pb pour l'algorithme...mais pbs pour la représentation. En effet, il n'est pas possible de se passer de l'échelle temps à pas constant dans GrapheAT Pro avec la v3.08 actuelle.
A l'identique de ce qui se passe les autres types de représentations "japonaises" que sont Kagi et Three Line Break, Renko n'a pas d'échelle de temps constante non plus si bien que pour visualiser les briques sur les cours, il faudrait les reproduire à l'identique tant qu'aucun changement n'intervient.
Jette un coup d'oeil à mes messages du 01/02/2005 page 50 ici même. J'avais programmé le Three Line Break en utilisant une astuce pour sa repésentation sur les cours même à l'aide de lignes en tirets...Pas terrible...
Puis avec un passage par Excel, j'avais créé une action "danone essai" en calculant ses O, H, B et C conformément au mode de calcul du Three Line Break pour en visualiser les blocs...mais comme tu peux le constater, pour ce faire dans GrapheAT Pro, j'ai été également amené à répéter les blocs aussi longtemps qu'aucun changement n'intervenait.

Cordialement.

NB : ProRealTime propose ces modes de représentations.

**ftrillat** · 08/10/2006, 09:32

Salut Smallcaps90,

Le problème de l'échelle de temps n'est pas vraiment important à la limite, du moment que l'alogaritme respecte le principe des boites renko: au lieu d'avoir un vrai graphique renko on a que les signaux d'inversion achat/vente. Pour de l'intraday cela doit suffir.
Donc d'après la version actuelle on ne peut qu'aligner une même série de boite à l'horizontale jusqu'à qu'une boite haute ou basse change l'incrément.
Perso je préfère le renko car je trouve les signaux moins tardif
(graphe at me sert pour l'intraday)
ftrillat

**ftrillat** · 08/10/2006, 09:41

En image l'intérêt du renko est plus parlant par rapport au three lignes break.
Pour le calcul calculer une entrée à l'ouverture du lendemain du signal (donc le chandelier derrière la flèche de signal.
ftrillat
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1006/279_081039.gif' alt='' /></center>

**Débutant13** · 08/10/2006, 21:19

Bonsoir SmallCaps90

Viens de lire les posts ci-dessus et ton renvoi à la page 50.

Je pense qu'au transfert du site il y a déjà quelques semaines, les codes que tu nous offres, merci encore, n'étaient pas bénis des dieux.

Ils ont encore tronqué une partie de ta programmation :

- à la ligne :
SI CLOTURE
//INVERSION : première nouvelle barre rouge
la condition que doit remplir clôture a disparue,

- idem pour les :
 TANTQUE i
TANTQUE j

Pour éviter de très hypothétiques suppositions de notre part pourrais-tu poster le code.

Merci d'avance et cordialement

**smallcaps90** · 09/10/2006, 09:08

Bonjour Débutant13,

Oui j'ai constaté comme toi ce problème d'amputation des codes pourtant transmis en mode texte ici.
J'ai déjà signalé le même problème au Webmaster il y a plusieurs semaines pour l'amputation de certains messages privés.
Le problème avait été semble-t-il résolu...mais il se répète.
J'ai envoyé une nouveau message au Webmaster ce matin pour lui demander de faire le nécessaire.

Aussi tant que la difficulté n'est pas résolue, il me semble inutile de poster le programme.
Je te l'envoie par email...

Cordialement.

**ftrillat** · 09/10/2006, 10:29

Salut smallcaps90 pareil pour moi STP, si tu peux me l'envoyer en message privé. Désolé de t'embêter avec ces petits problèmes <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_disapprove.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
bonne semaine,
ftrillat

**smallcaps90** · 09/10/2006, 10:55

Bonjour ftrillat,

Tu ne m'embêtes absolument pas...
Je t'envoie le programme par email en espérant que notre Webmaster résolve ce problème bien gênant!

Cordialement.

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