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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • Bonjour 29manu29,

    Pas de problème la stat qui t'intéresse existe déjà, nous l'utilisons depuis septembre dernier FOKI et moi pour nos travaux sur la Hull.
    En voici le listing du programme à placer sous l'onglet Jour dans la fenêtre "Règle statistique", si tu raisonnes en daily :


    //====================
    //STAT_HULL_PICS_CREUX
    //====================

    //Statistique de recherche des valeurs d'un groupe donné ayant
    //présenté un pic, ou un creux, anticipé sur leur moyenne de HULL
    //dans les N dernières périodes de leurs historiques

    //v1.4
    //smallcaps90 le 05/09/06



    //Choisir le nombre N de périodes à scanner
    //
    N=1

    //Scan
    //
    POUR N COURS
    SI HULL_PICS_CREUX.FLECHE_BLEUE(1)<>0
    ALORS
    COLONNE1="Pic anticipé sur la Hull le : " & datehisto$(1)
    SELECT=1
    FINSI

    SI HULL_PICS_CREUX.FLECHE_ROUGE(1)<>0
    ALORS
    COLONNE1="Creux anticipé sur la Hull le : " & datehisto$(1)
    SELECT=1
    FINSI
    FINPOUR

    SI SELECT=1 ALORS SELECTION

    //fin du code

    Fenêtre Propriétés de la règle statistique :

    <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/3668_171041.gif' alt='' /></center>

    Ainsi conçu, le code ci-dessus te donnera s'il existe, le pic ou le creux le plus récent trouvé dans les N dernières périodes de l'historique du groupe de valeurs scannées.
    En faisant N=1 on trouve bien sûr les pics et les creux qui existent à la dernière période de l'historique.


    Ainsi pour les valeurs du CAC40 en date d'hier on trouve pour N=1 :

    <font color='#0000FF'>Groupe : cac40 Date : 16/11/2006
    Statistique de recherche des valeurs ayant présenté un pic,
    ou un creux, anticipés sur leur moyenne de HULL

    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Air Liquide
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Arcelor
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Suez
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Thales
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Credit agricole
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Dexia
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 L'Oreal
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 LVMH Moet Hennessy
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Pinault Printemps Redoute
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Saint Gobain
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Sanofi-Aventis
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Schneider
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Veolia Environnement
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Vinci</font>

    Alors qu'avec N=4, on obtient le résultat suivant qui contient évidemment les résultats précédents :

    <font color='#0000FF'>Groupe : cac40 Date : 16/11/2006
    Statistique de recherche des valeurs ayant présenté un pic,
    ou un creux, anticipés sur leur moyenne de HULL

    Creux anticipé sur la Hull le : 10/11/2006 Essilor International
    Creux anticipé sur la Hull le : 10/11/2006 France Telecom
    Creux anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Accor
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Alcatel
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 AXA
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Bouygues
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 GAZ DE FRANCE
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Lagardere
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Pernod Ricard
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Peugeot
    Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 STMicroelectronics
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Air Liquide
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Arcelor
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Suez
    Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Thales
    Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Danone
    Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 EADS
    Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 EDF
    Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Lafarge
    Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Vivendi
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Credit agricole
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Dexia
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 L'Oreal
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 LVMH Moet Hennessy
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Pinault Printemps Redoute
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Saint Gobain
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Sanofi-Aventis
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Schneider
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Veolia Environnement
    Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Vinci</font>

    Cordialement.

    Commentaire


    • Bonjour SMALLCAPS90

      Merci pour ta statistique.

      Est-il possile avec l'outil statistique de compatibiliser le nombre de valeurs ayant présenté un creux et le nombre de valeurs ayant présenté un pics pour chaque historique et d'affchicher ces 2 valeurs dans 2 colonnes ?

      Un petit doute, les statistiques fonctionnent-elles sur les historiques intraday ?

      Cordialement

      Commentaire


      • Re 29manu29,

        Pour ce qui concerne le Swing Index et l'Accumulative Swing Index de Wilder, je t'en livre une version à l'état brut.

        Programme SWING_INDEX :

        //===========
        //SWING_INDEX
        //===========


        //v1.0
        //smallcaps90 le 16/11/2006

        T=1 //pour les actions

        R1=ABSOLU(Haut-Cloture(1))
        R2=ABSOLU(Bas-Cloture(1))
        R3=ABSOLU(Haut-Bas)
        R4=ABSOLU(Cloture(1)-Ouverture(1))

        K=MAXVAL(R1,R2)

        SI R1>=MAXVAL(R2,R3)
        ALORS
        R=R1-R2/2+R4/4
        SINON
        SI R2>=MAXVAL(R1,R3)
        ALORS
        R=R2-R1/2+R4/4
        SINON
        R=R3+R4/4
        FINSI
        FINSI

        SI R=0
        ALORS
        SWING_INDEX=0
        SINON
        X= (Cloture(1)-Cloture) + (Cloture(1)-Ouverture(1))/2 + (Cloture-Ouverture)/4
        SWING_INDEX= 50*(X/R)*(K/T)
        FINSI

        //fin du code

        Propriétés :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/3668_171143.gif' alt='' /></center>

        L'Accumulative Swing Index est créé comme règle dérivée de la précédente :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/3668_171151.gif' alt='' /></center>
        Elle en récupère la valeur de la variable SWING_INDEX.
        Son programme :


        //===============
        //ACC_SWING_INDEX
        //===============


        //Accumulative Swing Index
        //v1.0
        //smallcaps90 le 16/11/2006


        ACC_SI=ACC_SI(1)-SWING_INDEX

        //fin du code

        Propriétés :

        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/3668_171144.gif' alt='' /></center>


        Un exemple avec EDF :
        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/3668_171145.gif' alt='' /></center>

        Voir le bouquin de Wilder ou le net pour leur utilisation...

        Cordialement.

        Commentaire


        • Re SMALLCAPS90

          Merci pour l'indicateur Swing Index

          Commentaire


          • ReRe SMALLCAPS90

            Juste une petite précision sur mon dernier post, qui n'était pas vraiment clair, relatif à l'utilisation du module statisque.
            Je souhaite afficher, pour tout l'historique, le nombre de valeurs ayant présenté un pics et le nombre de valeurs ayant présenté un creux aux cours des N dernières barres.

            Cordialement

            Commentaire


            • Re 29manu29,

              Oui j'avais bien compris cela...
              Malheureusement, le module Statistique de GrapheAT Pro V3.08 est conçu pour scanner un groupe d'actions qu'on lui indique, action par action en appliquant la (les) règle(s) sélectionnée(s) et il remet à 0 toutes les variables utilisées dans cette règle lorsqu'il passe d'une action à la suivante.
              Impossible par conséquent d'incrémenter deux compteurs qui donneraient à l'issue du scan les nombres que tu souhaitais. Enfin il me semble...
              La seule possibilité que l'on a est de faire apparaître la liste des actions pour lesquelles les conditions énoncées dans la règle sont satisfaites.

              Les règles statistiques ne s'appliquent pas en intraday. Seuls les onglets correspondant aux historiques jour, semaine et mois apparaissent dans la fenêtre "Règle Statistique".

              Cordialement.

              Commentaire


              • SMALLCAPS90

                OK merci pour ta réponse, il faudrait donc passer par un autre soft pour pouvoir faire ce type d'analyse.
                Dommage car je pense que pour l'analyse d'un indice par exemple il peut être interessant d'avoir un indicateur basé sur les résultats d'indicateurs appliqués sur les valeurs qui constituent l'indice.
                Peut-être à faire remonter à mLOG.

                Cordialement

                Commentaire


                • Re 29manu29,

                  Oui c'est çà, utiliser Excel par exemple...

                  Il suffirait que les variables d'une règle statistique ne soient pas remises automatiquement à 0 au moment du passage d'une action à la suivante lors d'un scan. Le pb serait alors résolu...
                  Merci MLOG...

                  Bonne soirée.

                  Commentaire


                  • Bonsoir SMALLCAPS90

                    J'ai modifier l'indicteur HULL_ANTICIP de manière à effectuer la recherche de la clôture future par dichotomie, on gagne en gros un facteur 2 sur la vitesse d'exécution.

                    Je n'a pas mis l'onglet propriétés, il reste identique, par contre P3 représente la précision sur la clôture future (en %), et P4 s'exprme en %.

                    Cordialement

                    //============
                    //HULL_ANTICIP
                    //============

                    //Détermination de la clôture future
                    //qui induira un renversement de la Hull
                    //
                    //v3.2
                    //smallcaps90 le 05/07/2006
                    //v3.3
                    //29manu29 le 18/11/2006
                    //Recherche de la clôture future par dichotomie
                    // => temps de calcul divisé par 2
                    //

                    //Paramètres à définir :
                    //
                    //P1 = Recul du calcul de la Hull
                    //P2 = Nb de périodes avant la FinHisto sur lesquelles on souhaite calculer et
                    // visualiser les clôtures futures qui entraîneraient des retournements de la Hull
                    //P3 = Précision du calcul (en %)
                    //P4 = Paramètre de calcul des limites mini et maxi des clôtures futures (en %)
                    //

                    //----Récupérer les segments bicolorés de la Hull pour la tracer
                    //

                    HULL_V1=M_HULL_V1
                    HULL_V2=M_HULL_V2
                    HULL_R1=M_HULL_R1
                    HULL_R2=M_HULL_R2
                    HULL=M_HULL

                    C(0)=Cloture //simple changement de variables

                    //----Constitution des clotures retardées
                    //----pour calculer la Hull future
                    //

                    CR(0)=CLOTURE(-1)

                    //----Calculer sur les P2 dernières périodes les clotures futures
                    //----qui entraîneraient un retournement de la Hull
                    //

                    SI RANGHISTO>=FINHISTO-P2 ALORS
                    DIFF=P3/100*C
                    PAS=(1+P4/100)*C/2

                    //----Rechercher la cloture future CF pour avoir un pic
                    //----sur la Hull à la période actuelle
                    //

                    SI HULL>HULL(1) ALORS
                    CF(0)=C
                    TANTQUE FLAG_PIC=0 FAIRE
                    CR(0)=CF
                    DELTA=100*(CF-C)/C

                    //Calculer la Hull future avec comme clôture future CF
                    MF_HULL=PONDERE(2*PONDERE(CR,P1/2)-PONDERE(CR,P1),RACINE(P1))

                    //Pic possible si
                    SI ABSOLU(HULL-MF_HULL)<=DIFF ALORS
                    DP=DELTA
                    CFP=CF
                    FLAG_PIC=1
                    Afficher "Pic à la prochaine période si clôture <= " & ctxt$(CF,2)
                    Afficher "% de variation par rapport à la clôture actuelle = " & ctxt$(DP,2) & "%"
                    BREAK
                    FINSI

                    SI HULL>MF_HULL ALORS
                    CF=CF+PAS
                    SINON
                    SI HULL<MF_HULL ALORS
                    CF=CF-PAS
                    FINSI
                    FINSI

                    PAS=PAS/2
                    FINTANTQUE
                    FINSI

                    //----Rechercher la cloture future CF pour avoir un creux
                    //----sur la Hull à la période actuelle
                    //

                    SI HULL<HULL(1) ALORS
                    CF(0)=C
                    TANTQUE FLAG_CREUX=0 FAIRE
                    CR(0)=CF
                    DELTA=100*(CF-C)/C

                    //Calculer la Hull future avec comme clôture future CF
                    MF_HULL=PONDERE(2*PONDERE(CR,P1/2)-PONDERE(CR,P1),RACINE(P1))

                    //Creux possible si
                    SI ABSOLU(HULL-MF_HULL)<=DIFF ALORS
                    DC=DELTA
                    CFC=CF
                    FLAG_CREUX=1
                    Afficher "Creux à la prochaine période si clôture <= " & ctxt$(CF,2)
                    Afficher "% de variation par rapport à la clôture actuelle = " & ctxt$(DC,2) & "%"
                    BREAK
                    FINSI

                    SI HULL>MF_HULL ALORS
                    CF=CF+PAS
                    SINON
                    SI HULL<MF_HULL ALORS
                    CF=CF-PAS
                    FINSI
                    FINSI

                    PAS=PAS/2
                    FINTANTQUE
                    FINSI

                    //Affichager les clôtures futures
                    //
                    SI FLAG_PIC=1 ALORS
                    PIC1=CFP
                    PIC2=CFP
                    FINSI

                    SI FLAG_CREUX=1 ALORS
                    CREUX1=CFC
                    CREUX2=CFC
                    FINSI

                    //----Réinitinialiser les valeurs des FLAGs et de la cloture future
                    //----pour le prochain calcul
                    //

                    FLAG_PIC=0
                    FLAG_CREUX=0
                    CR(0)=CLOTURE(-1)
                    FINSI

                    Commentaire


                    • Bonjour,

                      Sur les 86 pages de la file, je me perds un peu <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sleepy.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
                      <font color='#0000FF'>est-ce que l'indicateur de cycle d'anaphrais a été programmé pour graphe AT ?</font>

                      Sinon une petite suggestion en passant, pourquoi ne pas faire sur une autre file appelé "sommaire: programmation graphe AT" la liste de tous les indicateurs qui ont fait l'objet d'une programmation dans cette file, avec le n° de la page à coté (comme dans un livre).
                      Ainsi, lorsque l'on cherche un indicateur, plutot que de passer 15min à fouiller, on jète un oeil au lexique et hop! on sait sur quel page de la file aller.

                      Je me serai bien occupé de la file "sommaire: programmation graphe AT" mais je consulte les dossiers programmation que de temps à autres, et parfois je n'y vais pas pendant plusieurs semaines....

                      Commentaire


                      • Bonjour Portalis,

                        Tu as raison, on ne s'y retrouve pas facilement si on feuillette les 86 pages actuelles...
                        Tu peux pour te faciliter la tâche, disposer de deux outils bien utiles que des amis de la file ont développés et qui se complètent très bien :

                        jlr a traduit le contenu de la file depuis le début en fichiers Word,
                        longway a réalisé un tableau Excel qui répond tout à fait à ton souhait puisqu'il permet d'accéder directement aux posts relatifs à un indicateur et/ou une stat, ils et/ou elles y sont classé(e)s par ordre alphabétique.

                        Pour revenir à ton sujet initial, le Cycle d'Anaphraïs (ou STMPT il y a qq temps) n'a pas été programmé ici mais dans la file : STMPT sur GrapheAT Pro, en réponse à une question d'Augusseau :
                        <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums%2Ftopic.php%3FTOPIC_ID%3D10777.' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums/topic.php?TOPIC_ID=10777.</a>
                        Regarde entre autres mon message du 28/03/2004 à 23h35 après une remarque de Ramada.

                        Le Repulse d'Anaphraïs est dispo dans la présente file, page 61 entre autres. Tu pourras trouver le programme en bas de page pour le Repulse N jours et plus haut, des programmes de détection de divergences positives et négatives cours/Repulse, si cela t'intéresse....

                        Cordialement.

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                        • Bonjour Smallcaps,

                          Tu es toujours aussi dynamique pour animer cette file <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                          Où pourrais-je accéder au fichier excel et au document word dont tu parles ?

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                          • Re Portalis,

                            Adresses de nos deux amis en PV.

                            Bonne journée.

                            Commentaire


                            • Bonjour 29manu29,

                              Merci pour ta contribution à l'évolution de l'indic "HULL_ANTICIP".
                              Il est vrai que la méthode de résolution par dichotomie fait tomber substantiellement le temps de réponse...
                              Pourrais-tu poster un graphe, celui d'Accor en daily par exemple, en indiquant les valeurs que tu as utilisées pour les 4 paramètres ?
                              Merci par avance.

                              Cordialement.

                              Commentaire


                              • Bonjour SMALLCAPS90

                                Ci-dessous le grpahe daily d'accor. Pour l'indicateur HULL_ANTICIP j'ai pris les paramètre suivants :
                                P1 = 48
                                P2 = 200
                                P3= 0,001
                                P4 = 25

                                Cordialement

                                <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/17495_191530.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1106/17495_191530.gif" alt='' width='600' height='422' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

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