Bonjour Parisboy,
Merci pour tes interventions, je suis heureux de te voir ici, sans cesse sur la brèche avec les enveloppes de Hurst à ce que je constate.
Entre nous, je suis attentivement tes interventions sur la file : "Analysis and Trading based on Envelopes, Waves, Cycles" que tu as initiée sur :
http://www.forexfactory.com/showthre...709088&page=73
Déjà 73 pages à ce jour, chapeau bas l'artiste, le petit frenchie qui fait découvrir aux yankees un outil né chez eux!
Connaissais-tu "l'astuce" décrite par l'excellent Mladen dans :
https://forex-station.com/viewtopic....8480&t=8423458
au sujet des valeurs actuelles identiques d'une moyenne mobile triangulaire centrée et d'une classique moyenne mobile pondérée linéaire de paramètre la demi longueur de celui de la moyenne mobile triangulaire +1 : "Current bar value of centered TMA is exactly the same as half length + 1 period LWMA..." ?
Concernant les bandes de Fong, effectivement elles ressemblent "furieusement" aux bandes de Donchian sans en être une copie et, surtout, les exploitations qu'on en fait diffèrent (si on applique strictement la méthode des Breakoutpour les Donchian).
On trouve dans l'article de Fong un paragraphe dans lequel il compare les différents types d’enveloppes basiques disons : les enveloppes de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et de Donchian avec celle qu’il propose (voir table 1). Il ne parle pas des bandes de Hurst...Plus loin il compare les résultats obtenus entre une technique qui utilise les Bandes de Bollinger et ses bandes sur le S&P 500 (voir tables 2 et 3) puis sur le GLD (voir tables 4 et 5), avec avantages aux bandes de Fong...bien entendu.
On pourrait appliquer l'approche de Fong aux bandes de Donchian, cela a été proposé d'ailleurs sur certains forums. Ce qui me paraissait être une petite originalitédans la méthode de Fong est la prise en compte de l'autocorrélation pour déterminer si le régime des cours est en range ou en tendance. Les bandes de Fong ont aussi la volonté de tenter de capturer la distribution empirique des prix alors que les bandes de Bollinger admettent qu’ils sont distribués normalement ce qui n’est pas le cas.
Il reste maintenant à valider cette nouvelle approche.
Cordialement.
Merci pour tes interventions, je suis heureux de te voir ici, sans cesse sur la brèche avec les enveloppes de Hurst à ce que je constate.
Entre nous, je suis attentivement tes interventions sur la file : "Analysis and Trading based on Envelopes, Waves, Cycles" que tu as initiée sur :
http://www.forexfactory.com/showthre...709088&page=73
Déjà 73 pages à ce jour, chapeau bas l'artiste, le petit frenchie qui fait découvrir aux yankees un outil né chez eux!
Connaissais-tu "l'astuce" décrite par l'excellent Mladen dans :
https://forex-station.com/viewtopic....8480&t=8423458
au sujet des valeurs actuelles identiques d'une moyenne mobile triangulaire centrée et d'une classique moyenne mobile pondérée linéaire de paramètre la demi longueur de celui de la moyenne mobile triangulaire +1 : "Current bar value of centered TMA is exactly the same as half length + 1 period LWMA..." ?
Concernant les bandes de Fong, effectivement elles ressemblent "furieusement" aux bandes de Donchian sans en être une copie et, surtout, les exploitations qu'on en fait diffèrent (si on applique strictement la méthode des Breakoutpour les Donchian).
On trouve dans l'article de Fong un paragraphe dans lequel il compare les différents types d’enveloppes basiques disons : les enveloppes de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et de Donchian avec celle qu’il propose (voir table 1). Il ne parle pas des bandes de Hurst...Plus loin il compare les résultats obtenus entre une technique qui utilise les Bandes de Bollinger et ses bandes sur le S&P 500 (voir tables 2 et 3) puis sur le GLD (voir tables 4 et 5), avec avantages aux bandes de Fong...bien entendu.
On pourrait appliquer l'approche de Fong aux bandes de Donchian, cela a été proposé d'ailleurs sur certains forums. Ce qui me paraissait être une petite originalitédans la méthode de Fong est la prise en compte de l'autocorrélation pour déterminer si le régime des cours est en range ou en tendance. Les bandes de Fong ont aussi la volonté de tenter de capturer la distribution empirique des prix alors que les bandes de Bollinger admettent qu’ils sont distribués normalement ce qui n’est pas le cas.
Il reste maintenant à valider cette nouvelle approche.
Cordialement.
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