"Une autre bonne affaire..."
Etude semblable sur EKINOPS (une de mes préférées).
Etude sur les 150 derniers cours.
Rapport de Scilab :
"*****************************************************"
"RESULTATS"
"EKINOPS au 29 mai 2020"
"Clôtures daily"
"Nb de clôtures pris en compte"
dc =150.
"Nb de composants reconstruits retenus pour le lissage"
CR_maxi =4.
"*****************************************************"
nb_sommets_et_creux = 6.
"1ère col : Abscisses des points '0'sur la dérivée première"
"2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes"
"3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro"
"4ème col : A combien de la FinHisto ?"
13. 4.72 1663. 137.
23. 4.89 1673. 127.
46. 6.61 1696. 104.
64. 5.49 1714. 86.
78. 6. 1728. 72.
100. 4.23 1750. 50.
FinHisto =1800.
"*****************************************************"
"Approximation"
"Si on ajoute longs et shorts"
gain_total =
5.29
gain_longs =
2.4000
gain_shorts =
-2.8900
durée_des_calculs_en_secondes =14
"*****************************************************"
Backtest avec GrapheAT Pro :
Mêmes réglages que précedemment.
Je n'ai pas sélectionné le tracé du 'buy and hold' qui met le 'souk'.
Rapport de backtest :
======================================================================
========Prises de positions========
VENTE 14/11/2019 4,66 28/11/2019 4,97 -6,77%
ACHAT 28/11/2019 4,97 03/01/2020 5,95 19,72%
VENTE 03/01/2020 5,95 29/01/2020 5,49 7,73%
ACHAT 29/01/2020 5,49 18/02/2020 6,15 12,02%
VENTE 18/02/2020 6,15 19/03/2020 4,33 29,59%
======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========
Nombre d'opérations : 5 Gagnantes : 4 (80%) Perdantes : 1 (20%)
Total des gains : 3,61 Des opérations gagnantes : 3,92 Des opérations perdantes : -0,31
Moyenne des gains : 0,72 Des opérations gagnantes : 0,98 Des opérations perdantes : -0,31
Meilleur opération gagnante : 1,82 Plus petite opération gagnante : 0,46
Plus grande opération perdante : -0,31 Plus petite opération perdante : -0,31
Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 4 Gain total : 3,92
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 1 Perte totale : -0,31
Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) : -0,62 (le 03/12/2019)
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Etude semblable sur EKINOPS (une de mes préférées).
Etude sur les 150 derniers cours.
Rapport de Scilab :
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"RESULTATS"
"EKINOPS au 29 mai 2020"
"Clôtures daily"
"Nb de clôtures pris en compte"
dc =150.
"Nb de composants reconstruits retenus pour le lissage"
CR_maxi =4.
"*****************************************************"
nb_sommets_et_creux = 6.
"1ère col : Abscisses des points '0'sur la dérivée première"
"2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes"
"3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro"
"4ème col : A combien de la FinHisto ?"
13. 4.72 1663. 137.
23. 4.89 1673. 127.
46. 6.61 1696. 104.
64. 5.49 1714. 86.
78. 6. 1728. 72.
100. 4.23 1750. 50.
FinHisto =1800.
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"Approximation"
"Si on ajoute longs et shorts"
gain_total =
5.29
gain_longs =
2.4000
gain_shorts =
-2.8900
durée_des_calculs_en_secondes =14
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Backtest avec GrapheAT Pro :
Mêmes réglages que précedemment.
Je n'ai pas sélectionné le tracé du 'buy and hold' qui met le 'souk'.
Rapport de backtest :
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========Prises de positions========
VENTE 14/11/2019 4,66 28/11/2019 4,97 -6,77%
ACHAT 28/11/2019 4,97 03/01/2020 5,95 19,72%
VENTE 03/01/2020 5,95 29/01/2020 5,49 7,73%
ACHAT 29/01/2020 5,49 18/02/2020 6,15 12,02%
VENTE 18/02/2020 6,15 19/03/2020 4,33 29,59%
======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========
Nombre d'opérations : 5 Gagnantes : 4 (80%) Perdantes : 1 (20%)
Total des gains : 3,61 Des opérations gagnantes : 3,92 Des opérations perdantes : -0,31
Moyenne des gains : 0,72 Des opérations gagnantes : 0,98 Des opérations perdantes : -0,31
Meilleur opération gagnante : 1,82 Plus petite opération gagnante : 0,46
Plus grande opération perdante : -0,31 Plus petite opération perdante : -0,31
Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 4 Gain total : 3,92
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 1 Perte totale : -0,31
Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) : -0,62 (le 03/12/2019)
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