[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

"Une autre bonne affaire..."

Etude semblable sur EKINOPS (une de mes préférées).
Etude sur les 150 derniers cours.

Rapport de Scilab :
"*****************************************************"

"RESULTATS"

"EKINOPS au 29 mai 2020"
"Clôtures daily"
"Nb de clôtures pris en compte"
dc =150.
"Nb de composants reconstruits retenus pour le lissage"
CR_maxi =4.

"*****************************************************"
nb_sommets_et_creux = 6.

"1ère col : Abscisses des points '0'sur la dérivée première"
"2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes"
"3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro"
"4ème col : A combien de la FinHisto ?"

13. 4.72 1663. 137.
23. 4.89 1673. 127.
46. 6.61 1696. 104.
64. 5.49 1714. 86.
78. 6. 1728. 72.
100. 4.23 1750. 50.

FinHisto =1800.

"*****************************************************"
"Approximation"

"Si on ajoute longs et shorts"
gain_total =
5.29
gain_longs =
2.4000
gain_shorts =
-2.8900

durée_des_calculs_en_secondes =14

"*****************************************************"

Backtest avec GrapheAT Pro :

Mêmes réglages que précedemment.
Je n'ai pas sélectionné le tracé du 'buy and hold' qui met le 'souk'.



Rapport de backtest :

======================================================================

========Prises de positions========

VENTE 14/11/2019 4,66 28/11/2019 4,97 -6,77%
ACHAT 28/11/2019 4,97 03/01/2020 5,95 19,72%
VENTE 03/01/2020 5,95 29/01/2020 5,49 7,73%
ACHAT 29/01/2020 5,49 18/02/2020 6,15 12,02%
VENTE 18/02/2020 6,15 19/03/2020 4,33 29,59%

======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========

Nombre d'opérations : 5 Gagnantes : 4 (80%) Perdantes : 1 (20%)

Total des gains : 3,61 Des opérations gagnantes : 3,92 Des opérations perdantes : -0,31
Moyenne des gains : 0,72 Des opérations gagnantes : 0,98 Des opérations perdantes : -0,31

Meilleur opération gagnante : 1,82 Plus petite opération gagnante : 0,46
Plus grande opération perdante : -0,31 Plus petite opération perdante : -0,31

Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 4 Gain total : 3,92
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 1 Perte totale : -0,31

Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) : -0,62 (le 03/12/2019)

======================================================================

[phg]

Bonjour,

J'ai vendu EKINOPS ce matin

Bravo encore une fois pour ce travail ; si ce n'est le graal de Lohengrin ça y ressemble .


je dois me contenter d'une mm5 appliquée à un filtre de Kalman(positionnée à p-1):

[smallcaps90]

Bonjour phg,

Le lissage par SSA semble en effet ressembler de plus en plus à un "petit" graal...
On gagne pratiquement quel que soit le trend. Je n'ai pas encore essayé en range.
Le passage par Scilab est tout à fait possible quel que soit le soft de trading utilisé.
Qu'utilises-tu comme soft?

Je viens d'essayer avec ARCHOS qui est en tendance foncièrement baissière.
Mêmes réglages que dans mes posts précédents : mode 'toujours dans le marché', pas de stop loss, pas de frais...
J'ai choisi de prendre les 250 derniers cours.
Voici ce que cela donne avec Scilab :

*****************************************************
"RESULTATS"
"ARCHOS au 29 mai 2020"
"Clôtures daily"
"Nb de clôtures pris en compte" : dc = 250.
" Nb de composants reconstruits retenus pour le lissage" : CR_maxi = 4.
"*****************************************************"
nb_sommets_et_creux = 8.

"1ère col : Abscisses des points '0'sur la dérivée première"
"2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes"
"3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro"
"4ème col : A combien de la FinHisto ?"

17. 0.195 4291. 233.
23. 0.209 4297. 227.
51. 0.147 4325. 199.
64. 0.155 4338. 186.
129. 0.081 4403. 121.
145. 0.108 4419. 105.
207. 0.038 4481. 43.
229. 0.051 4503. 21.

FinHisto = 4524.

*****************************************************
"Approximation"
"Si on ajoute longs et shorts"

gain_total = 0.2688
gain_longs = 0.0625
gain_shorts =0.2063

durée_des_calculs_en_secondes = 15.
*****************************************************

Retour dans GrapheAT Pro :




===================================================================
Rapport de backtest :

======== Prises de positions ========

ACHAT 01/07/2019 0,20 09/07/2019 0,21 7,25%
VENTE 09/07/2019 0,21 19/08/2019 0,15 27,74%
ACHAT 19/08/2019 0,15 05/09/2019 0,15 -0,39%
VENTE 05/09/2019 0,15 06/12/2019 0,08 50,13%
ACHAT 06/12/2019 0,08 02/01/2020 0,11 40,26%
VENTE 02/01/2020 0,11 30/03/2020 0,04 65,28%
ACHAT 30/03/2020 0,04 04/05/2020 0,05 30,13%

======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========

Nombre d'opérations : 7 Gagnantes : 6 (85,71%) Perdantes : 1 (14,29%)

Total des gains : 0,26 Des opérations gagnantes : 0,26 Des opérations perdantes : 0
Moyenne des gains : 0,04 Des opérations gagnantes : 0,04 Des opérations perdantes : 0

Meilleur opération gagnante : 0,08 Plus petite opération gagnante : 0,01
Plus grande opération perdante : 0 Plus petite opération perdante : 0

Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 4 Gain total : 0,19
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 1 Perte totale : 0

Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) : -0,02 (le 11/12/2019)

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Comme c'est agréable à regarder !

[phg]

Retour vélo

Pêle-mêle , sans réfléchir :
Est-ce que ton système fonctionne en continu, ajoutant chaque jour une donnée de clôture?
puisque tu parles de séquences en fait, X clôtures ;

ce à quoi tu es parvenu se suffit ; à savoir une seule courbe dans laquelle on met toute confiance, du moins je trouve ;

par ailleurs peux-tu l'appliquer à du scalp ?

entre parenthèses et à titre illustratif voici ce que donne mon Kalman ; lorsque je suis parti , à 15h , il venait de croiser à la hausse sa mm blanche







j'ai du mal à comprendre tes données , hilfe!


"1ère col : Abscisses des points '0'sur la dérivée première"
"2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes"
"3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro"
"4ème col : A combien de la FinHisto ?"

17. 0.195 4291. 233.
23. 0.209 4297. 227.
51. 0.147 4325. 199.
64. 0.155 4338. 186.
129. 0.081 4403. 121.
145. 0.108 4419. 105.
207. 0.038 4481. 43.
229. 0.051 4503. 21.

[phg]

Le passage par Scilab est tout à fait possible quel que soit le soft de trading utilisé.
Qu'utilises-tu comme soft?


Trading view entre autre pour les actions.

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ARCHOS ,même période que ton graphe ;
j'ai descendu la mm à 4 ; Kalman masqué ,seule la mm apparaît :

[smallcaps90]

Re php,

Oui tu as raison, tout repose sur ce lissage SSA qui ne présente quasiment jamais de lag ou alors très peu et auquel, comme tu le dis, on fait entière confiance pour la suite.
On ne peut pas entrer aux sommets/creux de la courbe, on doit attendre 2 tics de cotation pour le faire, c'est normal.

Mon système ne fonctionne pas en continu. A chaque nouvelle clôture, ou après un nombre quelconque, on doit repasser le(s) nouvelle(s) donnée(s) dans Scilab pour lui faire recalculer le lissage et trouver les éventuels nouveaux extrémas puis modifier les indics dans GrapheAT Pro en conséquence. J'ai vu sur Internet que Scilab peut lancer d'autres softs. Mais je n'ai pas encore travaillé cet aspect des choses pour mettre en place une liaison bidirectionnelle entre GrapheAT Pro et Scilab.

Le scalping? Mais là aussi je n'ai pas encore réfléchi ni expérimenté le système dans ce sens.

Quant au tableau des résultats de Scilab, j'ai utilisé entre autre le vocabulaire de GrapheAT Pro, il est donc tout à fait normal que tu te sois posé la question.
En gros :
La 1ère colonne du tableau donne les abscisses des points où la dérivée première de la courbe de lissage SSA s'annule.
Si elle s'annule on a un sommet ou un creux en ce point.
La 2ème colonne affiche les valeurs des clôtures en ces points.
La 3ème colonne affiche les valeurs du paramètre RangHisto en ces points, là il s'agit d'un concept GrapheAT Pro.En fait c'est tout simplement le numéro d'ordre de chaque sommet/creux de la courbe de lissage SSA dans l'historique de l'action. On attribue la valeur RangHisto=1 au premier cours de l'historique. RangHisto est ensuite incrémenté à chaque cours suivant. Le dernier cours de l'historique est nommé FinHisto. Il s'agit donc du nombre total de cours de l'historique et RangHisto vaut alors FinHisto.
Dans les programmes des indicateurs que l'on peut créer avec GrapheAT Pro, tout indicateur 'Ind' est noté : 'Ind(0)' s'il se réfère au cours actuel. Si ce cours est le dernier de l'historique on note 'Ind(0)' la valeur de l'indicateur 'Ind' en ce point, puis Ind(1) la valeur précédente dans l'historique, 'Ind(2)'...'Ind(3)' ...les précédentes.
Mais le cours où l'on se trouve peut ne pas être FinHisto. Quel qu'il soit, on le note 'Ind(0)'. On peut évidemment faire varier l'indice de l'indicateur en le notant 'Ind(i)', l'indice 'i' pouvant varier au gré des algorithmes programmés.
La 4ème colonne affiche la distance de chaque sommet/creux à la FinHisto.
Si tu ajoutes les contenus de la première colonne du tableau à la dernière, tu obtiens le nombre de cours qui a été chosi pour l'étude. Je me rends compte que l'une de ces deux colonnes est redondante puisqu'on peut déduire l'une de l'autre... (hummm).
J'ai besoin des deux paramètres de ces deux colonnes pour programmer les règles du backtest.
Voili voilà...

Je suis déjà allé sur des sites TradingView où l'on trouve des programmes d'indicateurs en langage Pine. J'en ai utilisé quelques-uns que j'ai transcodé en langage GrapheAT Pro. Pas toujours facile hein...

Bonne soirée à toi.

[smallcaps90]

Pour clore le sujet ce soir, voici ce que l'on obtient pour le petit range de Peugeot en fin d'historique :



====================================================================

BACKTEST

========Prises de positions========

ACHAT 03/04/2020 12,69 14/04/2020 12,63 -0,47%
VENTE 14/04/2020 12,63 21/04/2020 11,94 5,46%
ACHAT 21/04/2020 11,94 11/05/2020 13,05 9,34%
VENTE 11/05/2020 13,05 21/05/2020 11,21 14,09%

======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========

Nombre d'opérations : 4 Gagnantes : 3 (75%) Perdantes : 1 (25%)

Total des gains : 3,59 Des opérations gagnantes : 3,65 Des opérations perdantes : -0,06
Moyenne des gains : 0,9 Des opérations gagnantes : 1,22 Des opérations perdantes : -0,06

Meilleur opération gagnante : 1,84 Plus petite opération gagnante : 0,69
Plus grande opération perdante : -0,06 Plus petite opération perdante : -0,06

Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 3 Gain total : 3,65
Maximum d'opérations perdantes consécutives : 1 Perte totale : -0,06

Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) : -0,35 (le 14/04/2020)

=============================================================

Bonne soirée à toutes et tous.
Cordialement.

[smallcaps90]

Excuse-moi php ne n'avais pas vu ton dernier post.
A première vue nos deux courbes sont ressemblantes. La SSA semble moins "secouée" non? Ceci dit ta méthode est intéressante aussi...
Il faudrait voir s'il y a une différence au niveau des backtests.

[phg]

Excuse-moi php ne n'avais pas vu ton dernier post.
A première vue nos deux courbes sont ressemblantes. La SSA semble moins "secouée" non? Ceci dit ta méthode est intéressante aussi...
Il faudrait voir s'il y a une différence au niveau des backtests.

Bonjour ,

La ssa est moins secouée , à l'heure , meilleure .
En effet il faudrait absolument que je me rende capable de dresser un backtest un jour, je manque de discipline et de continuité , c'est mon défaut , je papillonne trop ; sur les actions je ne suis qu'à l'achat.
Le réglage du graphe ( zoom-dézoom vertical) donne une partie d'interprétation à la montée/descente de la courbe ; il me faut une petite phase d'observation d'abord.

Mon frère (matheux) me dit que la ssa est une fft ?
Je le crois sur parole ...!

Bonne journée

[smallcaps90]

Bonjour php,

En quelques mots les deux méthodes sont intéressantes en ce sens qu'elles se complètent mais elles ont des objectifs différents.
SSA (Singular Spectrum Analysis) est une méthode qu'on peut qualifier de temporelle, elle s'intéresse à ce qui se passe dans le temps. Elle sépare tendance(s), composantes cycliques et bruits divers. C'est le temps qui est en abscisses de nos tracés boursiers. SSA est un super indicateur de lissage.
Alors que le domaine de la FFT (Fast Fourier Transformation) est fréquentiel. Sur l'axe des abscisses on place des fréquences et non plus le temps. Elle explore les données en termes de spectre de fréquences. Elle permet aussi de réaliser des filtrages par modification du spectre de fréquences.
On pourrait dire que les deux méthodes se rejoignent un peu puisque SSA permet d'extraire aussi des cycles dans les données mais les algorithmes mis en oeuvre sont fondamentalement différents. Il en existe un sur Scilab qui calcule la FFT directe et son inverse (commandes directement utilisables dans un programme : fft et ifft). Scilab a de très nombreuses commandes en traitement du signal(71...!).
Pour le SSA par contre, on doit le programmer avec Scilab, il n'existe pas mais sait-on jamais? Je sais qu'il existe un programme dispo sur Metatrader. Je n'en connais pas d'autre pour la bourse.
Par contre, il existe des version dispos sur R, Python, Matlab,C+, etc.
A propos tu as bien fait de vendre Ekinops, elle végète à 6.4 actu...
Bonne soirée.

[phg]

Merci pour ces précisions ; si on a moyen d'explorer on le fera ;
Le matheux ( pas trop ) à mon service m'avait dit que ce qui était intéressant était de passer du temporel au fréquentiel . Tu éclaircis nettement les choses .
C'est lui déjà qui m'avait branché sur le filtre de K. on avait entré le code dans Tview ..., à présent il existe dans la librairie.
il est très pris par son boulot d'ingénieur spécialiste traitement du signal ; alors il rechigne à m'aider + raison morale (la finance)
Tu es très calé en maths , tout ceci me dépasse...

Peut -être est-il possible de colorer ta courbe ?
vert ça monte , rouge...

Bonne soirée,

J'ai mis un graphe bilan d'étape journalier sur la file de raptou et la mienne (wti) : cac : wolfe ??? et plusieurs concordances...

[smallcaps90]

Bonjour php,

Un graphe daily d'Innate Pharma dont le lissage SSA est coloré :
"vert çà monte bien", "rouge çà descend"....


Paramètres SSA :
150 cours au 2 juin
Nb de composants reconstruits : 5
5 sommets et 5 creux détectés.

Bonne jounée.

[phg]

Bonjour php,

Un graphe daily d'Innate Pharma dont le lissage SSA est coloré :
"vert çà monte bien", "rouge çà descend"....



Bonne jounée.

Bonjour,

Pourquoi chercher autre chose lorsqu'on a ça !

Ce qui serait merveilleux ,mai c'est impossible , c'est afficher sur le graphe une autre courbe équivalente mais d'une UT différente (h4 par ex ?) ; enfin le nombre de clôtures que tu soumets au calculateur ne pourrait-il pas être largement supérieur , pour satisfaire les lois probabilistes ? (mille par ex , je crois que c'est le nombre vers lequel on commence à avoir un échantillon fiable)




J'ai échangé avec mon frère ce matin encore un peu ,il me parle de dérivée ,qu'une bougie en fait est une dérivée, il faudrait dit-il une analyse multi-échelle (multi ut veut-il dire je suppose?), une "fft multi échelle par spectre large " pour reprendre ses termes.
-avantage de la ssa ajoute-t-il , on a les avantages du domaine fréquentiel tout en étant dans le temporel , et on peut partir d'un point t0 et donc prévoir à t0+1 ; mais la fft donnerait selon lui "un vrai spectre de fréquences", un signal sinusoïdal peut être , prédictif.

Pardonnes-moi ces propos transmis bruts, c'est peu intéressant.
Il faudrait que je le décide à faire une petite fft ; en as-tu déjà mené une à bien ,tu disais scilab à même de le calculer ?

[phg]

qqs ex

IPH journalier

[phg]

Iph h4

N'hésite surtout pas à me dire si ça perturbe le fil de ta file , je peux les mettre ailleurs si nécessaire







points faibles :

L'interprétation des horizontales , légèrement ascendantes ,ou descendantes , car on s'e remet in fine à un degré de pente de l'indc.

Le retard de la mm , par ex 4 ou 5 chandeliers en journalier avec mm4


si je le regarde avec le cac en 15mns par ex , moins volatil que la plupart des actions, on voit qu'il extrait la tendance établie ; donc bien souvent il a un train de retard ; donc pas bon.