[Graphe AT PRo : programmation]

[Parisboy]

Merci,

J'ai vu tout à l'heure sur tview en tapant Fourier que la fft est donnée en librairie. Je l'ai affichée( slow fft) : 3 sinusoïdes apparaissent dans la fenêtre indicateurs, échantillon par défaut 64,mais réglable jusque 2048.
Je ne vois pas comment ce serait exploitable.
Bonne soirée.

je n'utilise pas Fourier. 64 cela me plait bien avec les harmoniques 128 / 256 / 512/ 1024 / 2048 que j'utilise depuis bien longtemps.

Dans la pratique Fourier ne sert à rien pour t'aider à déterminer les principales fréquences ou périodes des Cycles à l'oeuvre dans les cours.
Pour être sympa Fourier c'est bon pour te stimuler le cerveau, cela passionne les matheux et cela les rassure de savoir que certaines périodes visibles dans les cours sont confirmées par Fourier.

Moi cela me laisse de marbre. Je préfère la gomme et le crayon.

[Parisboy]

A la mimine on observe 2 Cycles de 7 et 8 mois

7 mois = 28 semaines = 210 jours
8 mois = 32 semaines = 240 jours

[Parisboy]

EKINOPS Fourier en Journalier

[Parisboy]

EKINOPS Fourier en Hebdo

[Parisboy]

EKINOPS Fourier en Mensuel

[Parisboy]

[phg]

EKINOPS Fourier en Hebdo

Bonjour,

en tapant Fourier sur TV (libr.publique) on obtient trois réponses :

ici rouge et bleu (à suivre des yeux)

???





ici en bas

(" low frequency F )

en 5mns idem , il y a toujours une sinusoïde qui est en phase ,mais elle se refilent le bébé à tours de rôles.

Was können wir mit das machen ?












la 3e est ainsi dénommée :

[Parisboy]

Tout d'abord trop d'informations tue l'information.

[phg]

Tout d'abord trop d'informations tue l'information.

-pas intéressant visiblement ?
-je ne souhaite pas surcharger la file de smallcaps
-pour l'heure je reste avec deux Kalman et wto

[Parisboy]

-pas intéressant visiblement ?
-je ne souhaite pas surcharger la file de smallcaps
-pour l'heure je reste avec deux Kalman et wto

Si bien sûr c'est "intéressant". Mais la bonne question c'est "est-ce exploitable simplement et rapidement en trading par le crétin moyen ? (que je suis )

Il y a des tas de trucs que j'aurais bien "testé" , pour voir, mais je n'ai pas pu parceque je n'ai jamais réussi à les implanter sous Excel ou TradingView. C'est dù à mon incompétence en programmation.

Ehlers est bien gentil. Ses papiers sont très intéressants . J'ai ses bouquins .Mais je ne connais personne qui utilise Ehlers pour trader. D'ailleurs Ehlers ne fait pas de trading. Et je ne connais pas de fans d'Ehlers ayant monté un site ou une file qui utiliserait ses outils - genre Ehlers pour les nuls.

Le seul concept intéressant chez Ehlers en pratique c'est sa classification des cours en Cyclic Mode et Trending Mode

[Ramon]

Bonjour smallcaps et la file,

Je viens de découvrir par hasard vos échanges très intéressants sur la SSA. Je suis aussi convaincu que c'est un outil très prometteur, mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester pour le trading. J'ai toutefois fait un petit essai sur la file "suivi de la pandemie" pour essayer de déterminer le pic d'épidémie sur des données très irrégulières des cas "confirmés" :

https://www.univers-bourse.com/forum...e3#post1971201

Les données des nouveaux cas par jour étant trop perturbées, il est apparu préférable de faire un lissage SSA (5 valeurs singulières) sur la courbe des cas cumulées, puis de calculer la dérivée première pour obtenir la courbe lissée des nouveaux cas journaliers et la dérivée seconde pour le croisement à zéro donnant le pic d'épidémie.
C'est un outil qui semble robuste …

[smallcaps90]

Bonjour,

Merci Ramon pour ton étude sur la pandémie du covid-19 avec la SSA.
Cette méthode s'applique dès qu'on a des séries chronologiques dont on souhaite extraire la (les) tendance(s) ou les cycles voire le bruit..et ceci dans des domaines très variés il suffit d'aller voir sur le net.

Merci Parisboy pour ton enthousiasme à utiliser Hurst, Millard et cie ... et pas Ehlers...
Je comprend php qui souhaite conserver son approche.
Chacun son truc.

Et moi je reviens à mon dada du moment : la SSA appliquée aux cours de bourse. C'est tout nouveau sur ce forum alors poursuivons.

J'ai fait une petite expérience pour vérifier si les centrages du lissage se conservent ou non en le recalculant à une date antérieure à celle d'hier (c'était la FinHisto pour moi).
Eh bien çà a l'air de coller.

Voici ce que que donne Scilab sur Mr Bricolage lissée avec la SSA en date d'hier sur 100 jours, avec 4 CP ;



Et la même Mr Bricolage en date du 24 avril dernier (30 cours de retard sur le 4 juin) avec les mêmes paramètres.


Ceci n'a pas valeur de preuve bien sûr, c'est juste une constatation...
Manifestement les centrages des extrémas semblent être aux mêmes positions.
Quant à la forme de la courbe en forme en canne en fin de graphique, elle est plus accuentuée le 24 avril que le 4 juin...
Je sens que nous allons reparler d'un indicateur qui repeint ...
Je superposerai les graphiques dans un prochain post.

Mille excuses pour la mauvaise qualité des graphiques..

Cordialement

[Parisboy]

[Parisboy]

Bonjour smallcaps et la file,

Je viens de découvrir par hasard vos échanges très intéressants sur la SSA. Je suis aussi convaincu que c'est un outil très prometteur, mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester pour le trading. J'ai toutefois fait un petit essai sur la file "suivi de la pandemie" pour essayer de déterminer le pic d'épidémie sur des données très irrégulières des cas "confirmés" :

https://www.univers-bourse.com/forum...e3#post1971201

Les données des nouveaux cas par jour étant trop perturbées, il est apparu préférable de faire un lissage SSA (5 valeurs singulières) sur la courbe des cas cumulées, puis de calculer la dérivée première pour obtenir la courbe lissée des nouveaux cas journaliers et la dérivée seconde pour le croisement à zéro donnant le pic d'épidémie.
C'est un outil qui semble robuste …

salut Ramon .

David Hickson de Sentient Trader a fait une video sur le sujet

https://www.youtube.com/watch?v=ExYoH_OKy80

[phg]

Si bien sûr c'est "intéressant". Mais la bonne question c'est "est-ce exploitable simplement et rapidement en trading par le crétin moyen ? (que je suis )

Il y a des tas de trucs que j'aurais bien "testé" , pour voir, mais je n'ai pas pu parceque je n'ai jamais réussi à les implanter sous Excel ou TradingView. C'est dù à mon incompétence en programmation.

Ehlers est bien gentil. Ses papiers sont très intéressants . J'ai ses bouquins .Mais je ne connais personne qui utilise Ehlers pour trader. D'ailleurs Ehlers ne fait pas de trading. Et je ne connais pas de fans d'Ehlers ayant monté un site ou une file qui utiliserait ses outils - genre Ehlers pour les nuls.

Le seul concept intéressant chez Ehlers en pratique c'est sa classification des cours en Cyclic Mode et Trending Mode

Non non , pour le crétin moyen des Alpes ,décrit en médecine , merci de me laisser cet honneur !

exploitable ou pas , c'est bien ce que j'avais dit de prime abord ,en revanche.
Je sens que ça dérape , je rends la file