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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • smallcaps90
    a répondu
    Bonjour phg,

    Merci pour tes paramètres.
    Tu est trop gentil...je ne pense pas avoir grand chose à t'apprendre...

    Pour le bb%_RSI : il s'agit de l'oscillateur %B de Bollinger qui donne la position des cours par rapport aux bandes de Bollinger (%B>100 cours proche de la bande supérieure de Bollinger ou surachat, %B<0 cours proche de la bande inférieure ou survente).
    On prend une moyenne de Hull(9) de %B comme signal.
    Le RSI(14) dont le signal est aussi une Hull(9) vient complèter l'indic.
    Cela donne 4 courbes dont j'ignore l'emploi. Idem pour la Stochastique.

    Pour le WTO : effectivement LazyBear (TradingView), préconise bien les paramètres 10,21,4 et les limites 53, 60, -53 et -60.
    Comment LazyBear a-t-il choisi ces valeurs?
    D'autres donnent 10,3,4 qui donnent un WTO plus agressif avec 80, 100 et -80,-100 comme limites.
    Le coefficient 0,015 semble provenir du CCI de Lambert qui a choisi la valeur de ce coefficient pour des raisons d'échelle afin que 70 à 80% des valeurs de l'indicateur se situent dans la fourchette -100, 100. LazyBear a choisi le "Typical Price" comme Lambert dans son CCI.
    La ligne de signal rouge du WTO sur mon graphe précédent correspond à l'instruction wt2 = sma(wt1,4) du programme de LazyBear.
    Contrairement au RSI et à la Stochastique, l'indicateur WTO reste rarement longtemps en zones de surachat/survente.


    Comme nous sommes dans une file dédiée à GrapheAT Pro, je poste ci-dessous le programme du WTO ainsi que le tableau des Propriétés de l'indic et un exemple de tracé de Spie en daily pour les amis que cela pourrait intéresser.

    PROGRAMME :
    //================================
    //Wave Trend Oscillator
    //d'après LazyBear sur TradingView
    //
    //juin 2016
    //smallcaps90
    //================================

    //------------Cours choisi : Typical Price
    //
    TP(0)=(Cloture+Haut+bas)/3 //ap sur TradingView

    //------------Niveaux de surachat/survente
    //
    SurAchat1=60
    SurAchat2=53
    Survente1=-60
    SurVente2=-53

    //------------Indic
    //
    ME1=Pondere(TP,P1) //esa sur TradingView
    A(0)=Absolu(TP-ME1)
    ME2=Pondere(A,P1) //d sur TradingView
    B(0)=(TP-ME1)/(0.015*ME2) //ci sur TradingView

    WTO=Pondere(B,P2) //tci et wt1 sur TradingView
    MWTO=Pondere(WTO,P3) //wt2 sur TradingView

    //------------fin du code

    //Autre réglage plus agressif : P1=10, P2=3, P3=4

    J'ai utilisé des moyennes pondérées au lieu des moyennes exponentielles.


    Fenêtre PROPRIETES :




    EXEMPLE :


    Le point d'achat de début juillet peut être considéré aussi comme secondaire.

    Opportunités de trading :
    Les entrées longues fortes sont représentées par des cercles verts, les ventes fortes par des cercles rouges. Elles sont situées respectivement dans les zones de survente/ surachat et lorsque les courbes WTO et MWTO se croisent entre les limites de survente/surachat ou au delà.
    Certaines prises de position moins fortes sont représentées par des carrés verts et rouges situés en dehors des zones de surachat/survente.
    Le point d'achat de début juillet peut être considéré aussi comme secondaire.


    Cordialement.

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  • phg
    a répondu
    Bonsoir small caps,

    C'est surtout moi qui ai plaisir à te lire car j'ai tout à apprendre...

    mes réglages sont tous ceux donnés d'avance ,lorsqu'on extrait l'indic de la librairie de Tr V

    ainsi :


    Pour bb%b-rsi-stoch ,je ne sais pas si c'est ce que tu dis ! :

    Celui-ci n'a délivré aucun signal sur ce graphe (sauf un "sell"); en général j'observe qu'ils sont remarquables en achat et en ut j ,hebdo et mensuel

    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		27,2 Ko  ID : 			1999324

    wto :
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		32,9 Ko  ID : 			1999326


    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		87,7 Ko  ID : 			1999328




    je ne sais comment appliquer le troisième chiffre pour tester ton réglage sur wto ,
    10 ,3,4 correspondant à quoi? je n'en n'ai que deux
    -longueur du canal (channel length)
    -longueur moyenne(average length)

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  • smallcaps90
    a répondu
    Bonsoir phg,

    Ok c'est une Hull. Une "belle moyenne" dont le sujet a été très largement débattu ici même dès 2005 et que tu peux retrouver aux pages 58, 59, 78, 79, 80, 86, 87, 97 100 et 104 pour être exhaustif. Ceci sans les graphes hélas. Si un de ces sujets t'intéresse je peux te les fournir grâce aux sauvegardes de Parisboy.
    En matière de lissage des cours, sans repeinte, une Tilson courte((4,0.7) ou une Alma(8,4,0.9) sont correctes aussi.

    Le WTO est effectivement synchrone avec les cours et donne de bons signaux. Perso j'utilise les paramètres 10,3,4 voire 8,10,4 au lieu des 10,21,4 habituellement conseillés. Quels sont les tiens en daily? Les 10,3,4 donnent des croisements WTO/signal qui sont souvent extérieurs aux bandes 60/53 et -60/-53; Peut-être devrais-je recalculer ces valeurs? Mais je n'ai aucune référence qui me permettrait de le faire...
    Voici ce que j'obtiens pour SPIE daily au 18/11 :
    J'ai ajouté un histogramme des zones convexes et concaves de la moyenne de Hull avec les lignes de liaisons en rouge qui donnent les pics et creux de la Hull, parfois avec un tic de retard...



    Pour la SSA je ne pense pas qu'un filtre supplémentaire soit indispensable sauf si tu choisis un nombre important de composantes pour reconstituer le lissage... Lorsque la SSA monte ou descend cela concerne un bon nombre de cours pour que l'on puisse prendre position conformément à ce que j'avais présenté page 186 post 2775 compte-tenu de la repeinte des derniers cours.

    Quant au BB%b_rsi, je ne connais pas cet indic. Je suppose qu'il s'agit du RSI du BB% bien connu, me trompe-je?

    Au plaisir de te lire.
    Cordialement



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  • phg
    a répondu
    Bonjour Small caps,
    Il s'agit d'une moyenne de Hull
    Intéressant je trouve. Je la teste actuellement sur intraday, couplé à un trix court.
    Le problème sera toujours l'importance, la durée de l'impulsion à venir, pour que le trade sorte gagnant(eu égard à la taille du stop) . Pour cela, rechercher les sur-ventes ou achats à l'aide d'un Wave Trend oscillateur s'avère ne pas être la plus mauvaise solution.
    Je continue mes réflexions dans ce sens.
    N'ayant aucun niveau en maths je suis incapable de me pencher sur la ssa. J'avais pu l'avoir sur un compte de demo en intraday. Son évolution au fil du retournement, qui vient ou pas pourrait être aidée avantageusement par ce même wto ?
    Quel autre indicateur pourrait filtrer la ssa à prendre, preludant une vraie tendance à venir ?

    Sur mes graphes gris(trading view) j'ai à présent, pour aider le même wto, ou l'annoncer plutôt , un "BB%b-rsi, très surprenant, capable de donner le signal parfait, utj surtout et au delà. (" buy", "sell") ; il se trouve que les signaux de l'un et de l'autre concordent souvent et pour cause : Les excès.

    À bientôt
    Phg.

    à titre illustratif SPIE jour :


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  • smallcaps90
    a répondu
    Bonjour phg,

    Content de te revoir ici, merci de réveiller la file même si tout ne s'y passe pas...
    Difficile question que tu me poses!
    Cette courbe, qui colle bien aux cours, n'a rien à voir avec le SSA c'est sûr. A propos où en es-tu avec le SSA?
    Ensuite çà pourrait être une moyenne mobile, mais il y en a de nombreuses.
    Peut-être celle de Dürschner?
    Bonne journée.

    Cordialement.

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  • phg
    a répondu
    Bonjour Smallcaps,

    Petite devinette , qu'est-ce que c'est ? (en vert et noir )

    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • max_et_min
    a répondu
    Bonsoir Ramon,
    Pour répondre à ta question :
    "Est-ce que tu veux dire par là que le signal de décision d'achat ou de vente a besoin d'une confirmation qui arrive le lendemain et peut modifier le signal a posteriori ?"
    Clairement non, majoritairement, tout achat retardé d'un jour sera perdant, d'autant plus que la vente utilisera le même principe. je ne parle pas d'achat long terme, mais d'achat sur des durées de 5 à 15 jours. Sous réserve d'utiliser des vrais ordres, et de les valider par un autre indicateur et d'avoir une bonne gestion du risque.

    Les indicateurs qui "Repeignent le passé" Ils ne sont pas trop nombreux, et ne sont pas tous adaptés à provoquer un signal d'achat ou de vente, comme par exemple l'indicateur "Centre de Gravité" de Mostafa Belkayate, qui n'est qu'un indicateur de tendance réécrit à chaque modification du cour, là rien d'incohérent.
    C'est plus compliqué lorsqu'on utilise des indicateurs comme l'indicateur "SUPER_TREND" , HODRICK_PRESCOTT, HULL et d'autres. Avoir la possibilité d'en tirer un ordre, qui sera rétroactif, qui ne pouvait en aucun cas être appliqué puisque réinscrit parfois avec 2 jours de retard, très souvent souvent l'action est déjà trop haute et ce retard est irrattrapable.

    Les centaines et peut-être plus de backtests montrent qu'un retard d'une journée sur l'achat plante totalement le résultat, d'autant, que le même principe se retrouve à la vente.
    Ce n'est pas une raison pour dénigrer ces indicateurs qui sont généralement plus réactifs qu'une moyenne mobile classique.
    Là encore cela dépend du mode de gestion, court, moyen ou long terme, sur du court terme 5 à 10 jours le gain en moyenne ne permet pas de perdre 2% au départ et autant à la vente.
    Donc, mon propos n'est pas dire n’utilisez pas ces indicateurs bien au contraire, mais ne faites pas de backtests dessus en pensant avoir trouvé une mine d'or. Il y a déjà suffisamment de miroirs aux alouettes sur internet en "mode Bourse" pour ne pas en rajouter et ruiner des familles.

    Dans mes analyses j'ai des indicateurs de la liste ci-dessus qui donne l'ordre d'achat, "qui l'effacent le jour suivant en disant moi j'ai rien dit, je suis toujours vendeur" et parfois réécrivent un achat plusieurs jours avant en disant "t'as vu j'ai placé mon ordre au bon moment juste sur le départ de la hausse" ce qui est complètement faux. Je peux parfaitement prouver ce que j'avance sans difficultés. j'ai fait une vidéo de démo sur le sujet, à ne pas regarder sur un smartphone, mais à minima sur un écran d'ordi. Je peux en faire d'autres si besoin. (Oui j'ai des indicateurs qui parlent )

    Je ne suis pas intervenu sur tes posts, mais j'ai quand même regardé sans allez trop loin, mais probablement plus que la moyenne quand même, j'ai fait quelques backtests filtré par asm8086 et passé les chiffres de pondération sous excel, et j'en ai sorti la même courbe que toi. Ce qui me laisse perplexe c'est la sous-pondération à 15 jours pour revenir à zéro à 30 jours. de toutes façon le résultat à priori utilisé de façon brut n'est pas excellent. Entre smallcaps90 et toi, je me retire sur la pointe des pieds en Math, avec respect, et ne fait qu'en tirer un point vue.
    Bonne soirée et à ta dispositions si tu as des questions.

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  • Ramon
    a répondu
    Bonjour max_et_min

    Quand tu parles de repeindre le passé, je pense que tu considères essentiellement les signaux donnés par les règles de décision.
    Est-ce que tu veux dire par là que le signal de décision d'achat ou de vente a besoin d'une confirmation qui arrive le lendemain et peut modifier le signal a posteriori ?

    Merci aussi pour ton travail de restauration et d'indexation du contenu de la file. Avec ça, c'est vraiment très facile de retrouver les différentes contributions sur un indicateur.

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  • max_et_min
    a répondu
    Bonsoir Daniel,
    Je vois que tu maîtrises le sujet des conditions, mon exposé sur le sujet est très très loin d'être incontournable (la preuve dans mon commentaire), juste une perte de temps à trouver le finsi qui me manquait dans mon roman de ligne de code.

    Et tu commences à me connaitre ! Même si ton exposé est parfait, je reste perplexe (10 secondes pas plus) . Et voici pourquoi :
    Si je prend ta dernière formule qui est parfaite :
    //==========================
    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"
    Sinon
    b$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu
    finsi

    //==========================

    Ensuite, je prend ta première formule parfaite :

    Si bidon=0 Alors a$="çà gaze même sans FinSi"

    et que je place cette ligne dans mon code, le mixte ne fonctionne plus :

    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"

    Si bidon=0 Alors a$="çà gaze même sans FinSi"
    Sinon
    b$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu
    finsi


    ça non plus:
    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"
    Si bidon=0

    Alors a$="çà gaze même sans FinSi"
    finsi
    Sinon
    a$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu
    Finsi


    à l'inverse, en rajoutant une variable, ça c'est bon:
    //====================================================
    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"
    Si bidon=0
    Alors a$="çà gaze même sans FinSi"
    a$="çà gaze"
    Sinon
    a$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu
    Finsi
    //====================================================
    ou en rajoutant un finsi en fin de ligne :

    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"
    Si bidon=0
    Alors a$="çà gaze même sans FinSi" FINSI
    Sinon
    a$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu
    Finsi


    Conclusion il a une règle qui m'échappe, mais c'est pas grave, j'avance sur mon projet.
    2 solutions
    a) je n'ai rien compris aux conditions
    b) c'est un petit bug non incontournable et même avec de gros capitaux et des "têtes" de programmeurs Windows et bien d'autres ont des bugs dans leurs programmes. (et moi aussi ! )
    Bonne soirée Daniel et rassures toi la pluie n'est pas qu'en Helvétie, hier soir ça claqué très fort ici.

    Laisser un commentaire:


  • smallcaps90
    a répondu
    Bonsoir Didier,

    Un petit passage sur le forum par temps de pluie en Helvétie...

    //====================
    // BUGs moins ETRANGEs
    //====================

    1- CAS SANS SINON

    Si bidon=0 Alors a$="çà gaze même sans FinSi"

    Si bidon=0
    Alors a$="çà gaze même sans FinSi"

    Si bidon=0 Alors
    a$="çà gaze mais avec un FinSi"

    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze mais avec un FinSi"


    CONCLUSION :
    Si l'action qui suit le Alors en est séparée sur une autre ligne,
    le FinSi est obligatoire
    (il pourrait être sur la même ligne que le Alors mais ce n'est pas l'habitude).


    2- CAS AVEC SINON

    Si bidon=0
    Alors a$="çà gaze"
    Sinon a$="çà gaze aussi" //pas de FinSi attendu

    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"
    Sinon b$="çà gaze aussi" //pas de FinSi attendu

    Si bidon=0
    Alors a$="çà gaze"
    Sinon
    b$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu

    Si bidon=0
    Alors
    a$="çà gaze"
    Sinon
    b$="çà ne gaze pas" //FinSi attendu


    CONCLUSION :
    Si l'action qui suit le Sinon en est séparée,, il faut un FinSi quelle que soit la position
    de l'action qui suit le Alors, séparée ou non sur une autre ligne.



    REMARQUE : on peut écrire aussi dans tous les cas la condition
    sous le si, mais çà n'est pas l'habitude.

    Bon week end.

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  • bambi
    a répondu
    Bonne soirée aussi et bon week-end

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  • max_et_min
    a répondu
    Bonjour bambi,
    2 solutions soit le dézipper dans le dossier de téléchargement et ensuite copier le dossier complet dans C:\Program Files (x86)\Graphe AT Pro\Base\RegleIndic
    soit le dézipper directement dans le dossier ci-dessus.
    Moi j'aime mieux en 2 étapes pour plus de sécurité et de maîtrise, mais ça !! c'est mon aspect "Sécurité" parfois excessif !
    Attention j'ai changé la version directement à la place de l'ancienne il y a 2 jours, (l'ancienne utilisé les pourcentages, et les additionnait sur 1 an pas très grave, sur 30 ans c'était pas la bonne façon de faire.
    Bons testes et bonne soirée

    Laisser un commentaire:


  • bambi
    a répondu
    Envoyé par max_et_min Voir le message
    le fichier zip est ici : http://didier.guillemot.free.fr/grap...CKTEST2020.zip
    Version actualisée au 12/8/2020 11H
    Petite question: comment fait-on pour utiliser ton fichier dans graph at pro ?
    Faut-il le dézipper quelque part (où ?)
    ou faut il un logiciel tiers ?
    Merci d'avance

    Laisser un commentaire:


  • max_et_min
    a répondu
    Petit programme réduit, qui est extrait malheureusement d'un gros, et qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Si vous ne mettez pas "finsi" ou la variable bidon et bien le programme bug en demandant un "finsi" étrange, mais si ça peut vous faire gagner du temps !!
    si l'on place un finsi avant le sinon ça ne fonctionne pas (logique il faut vraiment le mettre en fin de ligne alors que ce n'est pas normalement utile compte tenu que la condition comporte une suite au mot "Alors" sur la même ligne.
    //=============================
    // BUG ETRANGE
    //=============================
    Si bidon=0 alors // N°2
    a=0
    Si Bidon=1 alors A=2 // Finsi //ici ou variable bidon
    //variable_bidon_anti_bug=0
    Sinon // N°2
    bidon=0 //variable pour éviter la condition vide
    finsi //N°2

    Laisser un commentaire:


  • max_et_min
    a répondu
    La version qui ne repeint pas le passé pour tester si vous le souhaitez, je l'ai commenté et changé les variables pour mieux comprendre surtout pour les non spécialistes :

    //===============
    // SUPER_TREND_OSC_NRP // NRP=ne repeint pas le passé
    //===============


    //Ecart_entre_moyennes
    //
    Moyenne_de_P1_jours=Moyenne((Haut+Bas+Cloture)/3,P1)
    Ecart_entre_moyennes(0)=((Haut+Bas+Cloture)/3-Moyenne_de_P1_jours) // Ecart entre la moyenne jour et la moyenne de P1 jours

    //ATR5
    //
    Tr5(0)=MaxVal(Haut,Cloture(1))-MinVal(Bas,Cloture(1)) // ecart entre (Maxi haut du jour ou cloture de la veille) - (plus bas du jour ou cloture de la veille)
    ATR5=Moyenne(Tr5,P2) // MOYENNE DE L'ecart DE P2 JOURS

    //Règles
    // ici on repeind le passé
    //Si Ecart_entre_moyennes(0)>0 ET Ecart_entre_moyennes(1)<0 Alors Trait_vert_achat(1)=Trait_rouge_vente(1)// ligne annulée car on repeint la couleur de la veille d'achat à vente
    //Si Ecart_entre_moyennes(0)<0 ET Ecart_entre_moyennes(1)>0 Alors Trait_rouge_vente(1)=Trait_vert_achat(1)// ligne annulée caron repeint la couleur de la veille de vente à achat
    //================================


    Si Ecart_entre_moyennes>0
    Alors
    Trait_vert_achat=Bas-ATR5
    Si Trait_vert_achat<Trait_vert_achat(1) Alors Trait_vert_achat=Trait_vert_achat(1) // on ne repeint pas le passé ici, on prend le niveau de la veille
    FinSi


    Si Ecart_entre_moyennes<0
    Alors
    Trait_rouge_vente=haut+ATR5
    Si Trait_rouge_vente>Trait_rouge_vente(1) et Trait_rouge_vente(1)>0 Alors Trait_rouge_vente=Trait_rouge_vente(1) // on ne repeint pas le passé ici, on prend le niveau de la veille
    Finsi

    //Fin du Code

    Il faudra changer le nom des 2 courbes en conséquence:
    Trait_vert_achat
    Trait_rouge_vente

    et dans
    MA_FORMULE_ACHAT_2020_a mettre : Magic=S_TREND_OSC_ORIGINE_NRP.Trait_vert_achat

    MA_FORMULE_VENTE_2020_a mettre : Magic=S_TREND_OSC_ORIGINE_NRP.Trait_rouge_vente
    et les autres MAGIC à 0

    Ceci confirme mes propos, repeindre le passé avec les dernières données pour mieux juger de l'avenir c'est cohérent, et ne remet pas en cause ces indicateurs, mais ne surtout pas les utiliser en pensant qu'ils donnent des signaux, ils ne donnent pas de signaux mais plus des tendances.
    Il serait judicieux d'ailleurs d'avoir une fin de nom des indicateurs comme MACD_NRP ou SUPER_TREND_OSC_RP ce qui d'un simple coup d'oeil permet de savoir si c'est un indicateur de signal ou pas. Bon je ne vais pas refaire le monde ce soir !

    Bonne soirée, et bonnes analyses

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