malgrés ses faiblesses psychologiques, d'autre pronostic?
mais c'est pas un nouveau constat pour moi lol!
Citation de : oorphee (au 02-07-2009 22:36:15)
Citation de : CALTONIO (au 02-07-2009 22:23:16)
Pour le moment le macht human vs robot donne finalement raison à l'huamain
nb : Pour les indics, perso anti indicateurs et radical
"Les indicateurs ne font que de créer du momentum prix pour les professionels qui vont profiter de ces phases pour accumuler des positions et anticiper le futur mouvement."
Si tu étais l'auteur de cette phrase particulièrement piquante, je comprendrais que tu fasses le malin !
(cette phrase est de moi je te laisse méditer et la je fais le malin 
).
Citation de : oorphee (au 03-07-2009 00:51:43)
.... mais le discrétionnaire aura bien du mal à son tour à prouver que son avantage de flexibilité et de liberté d'entreprise est supérieur à celui du systèmatique (quelles preuves ? quelle logique ? c'est proche de l'inargumentable)...
Citation de : altair_606 (au 02-07-2009 23:34:10)
Vos réflexions sur les indicateurs sont très intéressantes mais il ne faut pas assimiler seulement trading auto/ordinateur avec les indicateurs que l'on trouve dans tous les bouquins d'AT.
D'un coté tu as raison car la plupart des indicateurs dans les bouquins ne donnent pas de bon résultat sur le long terme (pour du "Dtrading" sur des uts courtes), si tu base ton trading uniquement sur ces signaux. D'un autre coté l'indicateur qui te donnera les meilleurs résultats (meileur ne veut pas dire forcément positif)est surement dans un de ces bouquins. Je sais! c'est contradictoire mais depuis le temps qu'il y a des personnes, soit comme particuliers, soit comme professionelles, soit avec aucunes connaissances particulières en début d'activité, soit diplomé dans la finance voir sur-diplomé, et bien à mon avis l'essentielle existe déja et cela ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Personnellement j'ai fais partie comme pratiquement tout le monde de cette course à la technologie des indicateurs, d'ailleur je m'intéresse toujours à ce qui se fait de nouveau mais l'intérêt n'est plus le même. Citation : c'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleur confiture et mon avis personnelle est que se proverbe convient également au trading, d'un autre coté mes conaissances reste limités en codage et cela bride mon évolution dans la programmation d'outils personnels.
Le but du système est aussi de gérer le money management, les prises de risques et l'adéquation de la stratégie au marché.En ce qui concerne le m/m c'est un des critères non-négligable et prioritaire dans le plan de trading. Que se soit sur le rapport gains suppérieure aux pertes, ou bien de renter et sortir progressivement mais il y aussi le levier et bien sur quand savoir l'utiliser. Intégrer un système de martingale par exemple et dans ce cas le max consècutive loss ne doit pas dépasser 3 voir 4 allé 5 trades de suite et ceci non pas en backtest mais en test live dans des condition de marché réel sur de préférence plusieurs centaines de trades
Actuellement chez les institutionnels, la tendance est de plus en plus à l'automatisation... puisque tout se mathématise et que l'ingénieur/mathématicien/physicien est de plus en plus préféré à l'"économiste" classique.Effectivement tu as raison mais perso je rejoint l'un de mes camarades de trading devenu presque ami depuis le temps que l'on échange qui est Olandeer. Il m'a fait découvrir le market profile à travers son blog mais aussi en échangeant sur mps. Le mp a changé totalement ma manière de penser et cela me parrait diffiçile voir impossible de programmer une stratégie sur le mp, je rejoint donc le point de vue d'Old, c'est le seul outil que j'utilise pour mes prises de positions orientés "Dtrading" donc il faut oublier la version full auto
Oorpheen ton observation sur le fonctionnement cyclique entièrement d'accord avec ceci est pour cela le mp est fort appréciable. Ne trader par exemple que les trend day, qui se produise disons 2 à 3 fois par mois sur indices, ou bien voir plus sur des marchés plus dirrectionnelsest très intéressante et peut être généralisé à tout système de trading. A ce sujet, je vous conseille de lire l'article suivant qui pourra éventuellement vous donner des idées... http://www.trading-automatique.fr/Recherche-Strate...
Citation de : olandeer.uxxar (au 02-07-2009 16:54:43)
Merci à tous de votre participation. C' est très enrichissant !
Je suis parti du principe que certains modèles ou disons plus certains systèmes ne sont pas backtestables pas plus qu' automatisables. Pour preuve mon allié le Market Profile !
De plus les meilleurs traders (pas des banquiers ni des fonds)sont en discrétionnaire, s' appuyent autant sur des tuyaux que sur des graphs simplistes ainsi que sur des bases fondamentalistes ! Le fondamental, ca a parfois du bon
Je me suis demandé si les automates (attention à ne pas confondre avec un proscreener, un market analyzer..)pouvaient être gagnants dans la durée sans intervention humaine. Je vois autour de moi (amis, collègues, confrères, pro..) beaucoup de désillusions et de ratés !
J' en ai donc conclu que l' Homme est nettement supèrieur à la Machine mais pour combien de temps encore ? Un robot qui imagine, prévoit, combine comme les botraiders, le blue computer, le systèmes neuronaux...cela existe déjà mais je ne sais si l' Homme "les maintiens à jour" ?
A quand un i robot ?
Pour le moment, j' en suis à un modèle semi-automatique:
1-le robot trouve les opportunités et me les communique
2-je les confirme ou infirme du coin de l' oeil
3-le robot n' apprend rien, moi si, et je luis fait un pullback, la boucle est bouclée.
Mon modèle d'évolution à terme reste similaire, laissez détecter les oppportunités à la machine d'une manière "bête et méchante", puis m'adapter chaque jour en fonction de tel ou tel autre critère : un indice de market sentiment? des news fondamentales mauvaises? la dernière séance de tokyo? etc... Pour l'instant, il semble que ca ne marche pas trop mal
Car l' oeil, l' expèrience feront toujours (amha) la différence !
Merci à tous.
Citation de : oorphee (au 02-07-2009 19:42:43)
Bonsoir,
Pour les 2 traders de la file qui déclarent opérer en full-auto, pouvez-vous préciser si vous travaillez strictement en intraday ou sur du swing plus long terme ?
Depuis combien de temps opérez-vous ? Devez-vous changer de système fréquemment ?
Vos réponses m'intéressent grandement.
Ce sujet m'inspire que les traders reposent trop sur les machines. Le plus souvent pour palier à leur biais psychologiques (stress, besoin d'explications, d'être rassurés, etc)
Mon opinion est que seul les traders discrétionnaires sont en mesure de décoller vraiment (s'ils sont bons), en tout cas en intraday pur. L'immense majorité coulera, une minorité fera du yoyo (stagnation)
J'ai développé tout un concept (vraiment pas une méthode, un concept) de trading basé sur les constats suivants qui pour moi sont devenus des convictions inébranlables:
1) l'efficacité des systèmes + plan de trading augmente en augmentant l'UT. l'intraday pur étant la discipline la plus difficile avec la plus de casse (stats des brokers probablement pas loin d'etre véridique)
2) j'ai effectué des backtests simples sur une quantité importante (en fait, tous les indicateurs portés à ma connaissances, disponibles ou créés) et les ai comparé un à un.
Un constat édifiant s'impose alors (pour l'intraday "petites UT"). Il n'y a pas lieu de passer du temps à isoler un indicateur meilleur qu'un autre.
Tous les indicateurs se valent autant avec la même proportion d'efficacité: tous montrent des phases de gains semblables (ce détail est important, car il est bon de savoir qu'il n'existe aucune martingale) mais tous amènent à la ruine sous un horizon de temps de très court terme à moyen terme (avec beaucoup de chances) si tant est qu'ils sont utilisés avec des signaux constants issue d'une discipline 100% rigoureuse.
Ma découverte fut par contre plus intéressante. Les cours ont une organisation savante fractale (la théorie du chaos n'en est qu'une illustration ponctuelle flagrante) provoquant une infinitié de comportements de cours s'entremelant en permanence. Comprenez que le marché et les intérets des intervenants sont organisés pour mettre un terme. Il n'est pas intéressant de savoir ou de prédire un mouvement de prix d'un point A à un point B. Seule la manière dont les cours s'y dirigent compte.
J'ai donc mis en avant une organisation très simple des cours intradays qui peut se schématiser vraiment très nettement de la sorte. A ce titre, il est bon de rappeler que les indicateurs expliquent le passé, mais pas l'instant t (l'instant t+1, n'en parlons pas).
Bref les cours s'organisent globalement sous 3 formes distinctes: en phase, déphasage, mix des 2.
Ces cycles s'étalent de quelques heures à parfois quelques jours et ce de manière aléatoire. Il est donc risible de s'imaginer pouvoir les prévoir/anticiper.
En conséquence, l'on s'aperçoit que tout trader et toute discipline catégorique qui traverse l'ensemble des 3 cycles (parfois 2 suffisent), voir plusieurs répétitions, se rapproche inexorablement de sa RUINE. Il n'y a pas d'issue à cette fatalité.
Tout avantage statistique étudié par l'informatique est voué à mourrir.
Bilan: un trader intraday systématique aura plus de réussite à garder une part minime de décision, même infime. Le choix des horaires de trading (aléatoire de préférence), augmentera également ses chances de survie.
Tôt ou tard, le trader systématique ne comptant que sur l'outil informatique est forcé de trouver de nouveaux systèmes pour assurer sa survie. Une veille est donc nécessaire mais également des phases de recherches mettant en avant de nouveaux biais (avantages) sur le marché.
Amha (qui n'engage que moi), la réussite sur le long terme reposera forcément sur une approchée discrétionnaire mais surtout novatrice.
Me concernant, le trading me fait chier. Je n'ai aucune envie de devoir me botter le cul et me remettre en question tous les x jours/semaines/mois pour être en mesure de gagner de l'argent, si tant est que j'arrive toujours à être dans le coup en comptant sur la chance.
Vous l'aurez donc compris, le trading ça se passe directement par une étude rapprochée du prix et de ce facteur uniquement.
Pour en revenir au sujet et parcequ'il faut aller manger
Le débat m'intéresse
Citation de : businessman79 (au 03-07-2009 10:17:13)
Je remercie Calt et Oland aussi pour le market profile (y'a des choses très intéressantes sur elite trader...)
Pour répondre à Calt, je suis semi-auto, swing trading (mais ce n'est pa smon seul portefeuille...)
lol) et également un autre portif cfd également que je consacre au Dtrading avec comme seul outil le prix et le market profil + statistique de cnn et aussi stastistique de réussite des niveaux joués, ainsi q'une bonne dose de m/m à faible risque, ce compte progresse gentiment mais surement ( par contre le mois de juin à été pas top mais c'est surtout à cause de mon comportement). Depuis le temps que je test toutes sortes de stratégies en réel avec de petits capitaux évidement car je passe du backtest au test réel en débutant petit, eh bien les quelques stratégies auto orienté Dtrading ont eu vite fait de mes petites ressources. Sinon je trouve idéal de différencier les stratégies sur des comptes différents mis à part la paperasse. Cela évite de trop déroger aux régles fixés même si parfois il m'arrive de m'emmeller les pinceaux entre les plateformes, psychologiquement mon gros défault et de couper régulièrement mes trades avant l'objectif alors je devrais pas mais j'y travail 
A+.
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