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  • #31
    Citation de : olandeer.uxxar (au 03-07-2009 08:50:42)

    Que d' animations, j' en attendais pas moins car le sujet est interressant et vaste dépassant le sujet discrétionnaire vs systématique.

    Les réflexions d' oorphee sont interressantes bien que radicales mais c' est ce qu' il a déduit et qu' il partage.

    Le dernier post de Paca est à noter, à travailler ! Les notions d' induction/déduction, je met cela en post it.

    J' en profilte aussi tant que les marchés sont mous en ce début de session (eurex) pour préciser un termes que je n' ai jamais apprècié en trading: la prédiction !

    En effet pour moi, une vision graphique, un indicateur, une formule, un modèle...en gros l' analyse technique comme l' analyse quantitative ne doit pas servir à "prédire" mais doit nous aider à "réagir". C' est juste une question de terminologie mais pour le mental c' est important (mon côté humain, quoi !): prédiction/réaction.

    C' est nous qui faisons le marché, pas les indicateurs, pas les nouvelles, les rumeurs... On ne fait que réagir à cela mais ce sont NOS clics qui font les fluctuations !

    @+


    Bonjour Olandeer,

    Ton présent post (combiné à ceux de Business) contient tout ce qu'il faut pour d'une part se doter d'un système qui fonctionne (je veus dire tx de succès > 95%) et d'autre part pour démontrer qu'une multi approche discrétionnaire l'emporte de loin sur une approche systématique.

    Quant à l'utilisation du money management, c'est un outil de boursicoteur.
    Quand tu as un Tx > 95% les choses se quantifient plus en gestion de risques qu'en money management, même si ces techniques ont quelques points communs.

    En effet l'AT, sert à faire réagir. Ces techniques sont utilisées normalement comme système trigger, c'est à dire le dernier niveau de l'arsenal qui sert à dire quand il faut shooter.

    Ceci est du au fait que l'AT fournit uniquement des espérances observées. C'est à dire des configurations remarquables, qui s'étant déroulées régulièrement dans le passé, ont une espérance de se reproduire dans les même proportions dans le futur.

    C'est la base du trading systématique. L'espérance max est donnée par la probabilité étudiée dans le passé. Je dis max car sans prise en compte du contexte, les résultats sont la plupart du temps inférieurs aux observations selon la Loi de Murphy.

    Ceci est à mettre en opposition avec les espérances prédictives qui sont la rencontre des prix dans un espace de temps. Le système issu de cette recherche forme le coeur de l'arsenal et permet de mettre de l'ordre dans la représentation chaotique des prix.

    C'est là où les posts de Business apportent un plus. Cette notion de temps combinée aux prix est cruciale mais superbement ignorée par la presque totalité des traders (pros ou amateurs).

    Enfin j'ai parlé de contexte. Celui ci est fournit non par les news et l'économie mais plutôt par la perception psychologique générée sur les intervenants ; mais aussi par le couple prix / temps.
    Ces derniers (les intervenants) étant souvant classifiés dichotomiquement en Vendeurs / Acheteurs alors qu'il serait plus utile de les classer selon leur motivation (par exemple Spéculateurs / Investisseurs).

    Le tout permettant la création d'un arsenal universel (Marchés et Time Frame). Dès lors le day trading devient plus facile que les autres horizons car la prédictivité est plus facile et juste sur du court terme (moins d'aléas potentiellement générés).

    En espérant que cela vous aide

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    • #32
      Nous sommes en phase. Au top paca ton intervention !

      D' où le potentiel monstrueux du market profile qui aliie à la fois les notions:
      prix/temps.
      intervenants/timeframe.

      nb: paca, tu "taquines" un peu le market profile ?
      plus personnelle: tu viens de la paca ?
      James Dalton "La logique créée l'impulsion, le temps produit le signal et la structure fournit la confirmation."
      Retrouvez-moi aussi sur Twitter:@Uxxar

      Commentaire


      • #33
        Olandeer,

        Les travaux de Peter Steidlmayer, mais aussi ceux de Robert Krausz, Gann, Fibonacci, Elliott et Dow sont synthétisés au coeur de mon trading.

        Oui je suis de la Paca : Dpt 83

        Commentaire


        • #34
          Enchanté alors, je suis Varois aussi ! (proche Toulon)

          Quant à moi, le coeur de mon trading est très centré réduit à Dalton et à mes recherches quantitatives. Je ne fais, je ne peux faire, uniquement de l' intraday.

          nb: vs !
          James Dalton "La logique créée l'impulsion, le temps produit le signal et la structure fournit la confirmation."
          Retrouvez-moi aussi sur Twitter:@Uxxar

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          • #35
            En fait, Market Profile tout seul me gène un peu pour 2 raisons.

            La première est liée au fait que si la typologie des intervenants peut au moins se faire suivant leurs intérêts propres, alors il n'y a pas une mais plusieurs zones de prix où les échanges sont facilités.

            La seconde est liée au fait que l'implémentation de Market Profile se fait comme pour les indicateurs, c'est à dire en retard sur le Marché et plus en phase avec les futures attentes.

            Pour pallier à cela il faudrait projeter Market Profile dans le futur proche en se servant des travaux des autres tout en simplifiant à l'extrème la notion de zone facilitant les échanges.

            Le point fort restant la détermination des risques liés au Marché dans le temps.

            Commentaire


            • #36
              de Paca2

              Par contre vouloir se limiter uniquement aux prix, c'est jeter sciemment toutes les autres infos exploitables... celles justement qui permettent de dépasser le seuil fatidique des n% liés à l'espérance observée soumise à l'étude.

              Dès lors une approche discrétionnaire est obligatoirement supérieure aux autres en terme d'efficacité.


              Si j'ai bien compris, tu sous entends que le trading systématique se limiterait au prix et que donc le discrétionnaire serait avantagé? Pourquoi se limiterait-il aux prix

              Contrairement à Caltonio, je ne pense pas que le trading automatique est plus adapté au swing. Son biais sur le marché étant sa rapidité et sa puissance de calcul, son domaine favori sera plutôt celui du trading haute fréquence/scalping, etc. C'est ce que l'on voit chez les pros avec le trading algorithmique. Sachant que les pros l'utilisent aussi pour faire de l'arbitrage avec 100% d'espérance de gain. Il faut juste arriver le premier...

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              • #37
                desolé
                olandeer et paca2 si un jour vous vousvoyez autour d'un café
                pensez a moi,je me ferais un plaisir de vous ecouter
                deso du derangement

                Commentaire


                • #38
                  Citation de : Paca2 (au 03-07-2009 12:45:19)

                  En fait, Market Profile tout seul me gène un peu pour 2 raisons.

                  La première est liée au fait que si la typologie des intervenants peut au moins se faire suivant leurs intérêts propres, alors il n'y a pas une mais plusieurs zones de prix où les échanges sont facilités.

                  La seconde est liée au fait que l'implémentation de Market Profile se fait comme pour les indicateurs, c'est à dire en retard sur le Marché et plus en phase avec les futures attentes.

                  Pour pallier à cela il faudrait projeter Market Profile dans le futur proche en se servant des travaux des autres tout en simplifiant à l'extrème la notion de zone facilitant les échanges.

                  Le point fort restant la détermination des risques liés au Marché dans le temps.




                  Juste un point important et une grossière erreure que font beaucoup de personne sur le mp en le considèrent comme indicateurs alors que c'est une réprèsentation graphique sans retard mais qui donne de l'info à l'instant t et c'est comme cela qu'il faut interprèter cet outil qui permet de travailler des niveaux, certain imporatnt d'autre nonb. Le deuxième point fort est la forme de la cloche qui correspond à un état psychologique du marché, tout en tenant compte des cloches précédante pour moi sur les 5 derniers jours donne ce qui importe à l'intraday.
                  Nb ; c'est pas une critique mais une simplr remarque qui je l'espère sera constructive aux personnes qui souhaite utiliser le mp.
                  Computer day-trader sur contrats à terme
                  Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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                  • #39
                    Altair,

                    Mauvais raccourci d'interprétation.

                    Ma phrase qui parle de limitation aux prix est une réponse à Oorphee (qui lui indique qu'il se limite à).

                    Quant au discrétionnaire, sa supériorité est liés au fait qu'il peut intégrer des domaines non codables...donc non accessibles aux systématiques

                    Est ce plus clair ?

                    Commentaire


                    • #40
                      Citation de : laurent68 (au 02-07-2009 15:40:30)

                      Citation de : olandeer.uxxar (au 02-07-2009 09:11:35)

                      Que vous inspire cette couverture de livre ?

                      Quelles réflexions pouvons nous en tirer?

                      Nous utilisons tous, traders graphiques, la machine même en discrétionnaire, n' est ce pas donc l' aboutissement d' un rêve de tous les traders ? Laissez tourner la machine! machine à sous ou machine à rêves ?

                      L' Homme, ne doit-il être que le programmeur du robot, son assistant ou son maître ?

                      Les amateurs de systèmes automatiques, des discrétionnaires contrarien ou non, des fondamentalistes ..., à temps perdu, peuvent venir débattre de cette image, ce serait cool !



                      Bonjour,

                      je fais du trading auto depuis 18 mois sur compte réel.

                      Il y a d'abord eu la recherche de systèmes, la mise au point etc.Compter quelques mois ou années.

                      Ensuite une fois que c'est en place, le mythe du trader au bord de la piscine pendant que le pc engrange les pv est un mythe.

                      Il faut mettre au point les systemes de passage d'ordre, de surveillance, d'alertes, surveiller les systemes.
                      Verifier chaque fin de mois les differences entre le backtest et les trades réels pour surveiller le slipage.
                      Mettre au point de nouveaux systèmes, ameliorer sans over fiting ceux existant.
                      Trouver et gerer le money management adequate.

                      bon c'est clair que je prefere faire cela a du discretionnaire, mais c'est loin du cocktail sur une plage aux bahamas tous les jours.





                      Bonjour Laurent,

                      Dans la même configuration que toi, car ayant aussi développé un système depuis plusieurs années, je partage ton point de vue.

                      Laurent

                      Commentaire


                      • #41
                        Citation de : CALTONIO (au 03-07-2009 12:56:48)

                        Juste un point important et une grossière erreure que font beaucoup de personne sur le mp en le considèrent comme indicateurs alors que c'est une réprèsentation graphique sans retard mais qui donne de l'info à l'instant t et c'est comme cela qu'il faut interprèter cet outil qui permet de travailler des niveaux, certain imporatnt d'autre nonb. Le deuxième point fort est la forme de la cloche qui correspond à un état psychologique du marché, tout en tenant compte des cloches précédante pour moi sur les 5 derniers jours donne ce qui importe à l'intraday.
                        Nb ; c'est pas une critique mais une simplr remarque qui je l'espère sera constructive aux personnes qui souhaite utiliser le mp.


                        Caltonio,

                        Tu remarqueras que dans ma phrase, j'utilise le terme "comme" qui suggère une analogie et non pas une assimilation.

                        Tu as raison quand tu parles de temps réel. Cependant la construction de tes cloches se fait dans le passé.
                        Il n'y a donc rien de prédictif dans cet outil (très utile au demeurant).
                        Prédictivité : Thème que je développais dans mon approche.

                        Commentaire


                        • #42
                          Citation de : Paca2 (au 03-07-2009 01:23:37)

                          Citation de : oorphee (au 03-07-2009 00:51:43)

                          .... mais le discrétionnaire aura bien du mal à son tour à prouver que son avantage de flexibilité et de liberté d'entreprise est supérieur à celui du systèmatique (quelles preuves ? quelle logique ? c'est proche de l'inargumentable)...




                          Le fait d'être discrétionnaire ou systématique ne change rien à l'affaire...quoi que le discrérionnaire l'emportera in fine en terme de performance.

                          Le problème est que lorsque l'on cherche une solution introuvable en utilisant une approche déductive, on arrive forcément à ta conclusion d'echec.

                          Les pistes à examiner sont :

                          Changer les conditions, paramètres, paradygmes de départ,

                          et/ou

                          Changer par une approche inductive (ou mieux un mix déductif/inductif).

                          C'est pour cela que je mettais en exergue dans mon précédent post la difficulté d'y parvenir du fait de la culture/éducation qui est soit déductive (les latins) soit inductive (les anglo-saxons).

                          Lorsque on ne réussit pas à gagner à un jeu, alors, il faut en changer les règles.




                          Bonjour Paca2

                          Tu as pu me lire sur d'autres forums. En terme de performances, je ne partage pas ton avis : Le systèmatique peut avoir le dessus sur le discrétionnaire.

                          La machine dans mon expérience personnelle est plus forte que l'humain. Sans prendre mon système, tu as un exemple concrêt à travers le TTS de Tuncay. Le tout est d'avoir un objectif précis et de savoir quoi programmer.

                          Dans nos système, les notions de raisonnement inductif/Déductif voire syllogistique n'existent pas.

                          A mon sens, la programmation d'équations modélisant au mieux le marché dans sa globalité compte le plus. Mandelbrot a écrit des bouquins très intéressants sur le sujet....

                          Lorsqu'on ne réussit pas à gagner à un jeu, on peut aussi changer de jeu (changer d'UT) ...
                          Laurent

                          Commentaire


                          • #43
                            doublon

                            Commentaire


                            • #44
                              Citation de : altair_606 (au 03-07-2009 12:48:58)

                              de Paca2

                              Par contre vouloir se limiter uniquement aux prix, c'est jeter sciemment toutes les autres infos exploitables... celles justement qui permettent de dépasser le seuil fatidique des n% liés à l'espérance observée soumise à l'étude.

                              Dès lors une approche discrétionnaire est obligatoirement supérieure aux autres en terme d'efficacité.


                              Si j'ai bien compris, tu sous entends que le trading systématique se limiterait au prix et que donc le discrétionnaire serait avantagé? Pourquoi se limiterait-il aux prix

                              Contrairement à Caltonio, je ne pense pas que le trading automatique est plus adapté au swing. Son biais sur le marché étant sa rapidité et sa puissance de calcul, son domaine favori sera plutôt celui du trading haute fréquence/scalping, etc. C'est ce que l'on voit chez les pros avec le trading algorithmique. Sachant que les pros l'utilisent aussi pour faire de l'arbitrage avec 100% d'espérance de gain. Il faut juste arriver le premier...



                              Oui c'est un fait et c'est indéniable l'auto est ultra rapide et c'est ça force. Mais comme mentionné plus haut à chaque fois que j'ai essayé des méthodes de sclap ultra rapide et bien c'est ma chute qui l'a été. Cependant j'ai souvent lu que les prof fonctionnaient de la sorte, notament les asiatiques qui sont les + dévellopés sur l'auto. Mais quel éspérance de mouvement il faut trader dans ce cas, car si c'est des petits gains, les frais en cfd rendent les choses diffiçiles. Je ne vois que les trend day et dans ce cas on trade peu mais avec de fortes proba de réussite. Et cela va contre le principe de l'auto en Dtrading(selon moi) qui permet au contraire de saisir un grand nombres de mouvements à toutes les séances de trading sans exception, alors quels pistes choisir.
                              Computer day-trader sur contrats à terme
                              Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

                              Commentaire


                              • #45
                                Quant au discrétionnaire, sa supériorité est liés au fait qu'il peut intégrer des domaines non codables...donc non accessibles aux systématiques


                                Oui c'est plus clair. Mais le discrétionnaire peut ne pas avoir le temps de traiter toutes ces données ou en oublier. De même, le domaine du non codable diminue petit à petit.

                                Enfin, quoiqu'il en soit, je pense qu'on se comprends et qu'on a bien identifié les avantages/inconvénients du systématique et discrétionnaire.

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