Human vs Robot !

[ad2r]

le milieu, c'est l'informatique et les clients.
Un terme qui est employé uniquement par les clients envers les informaticiens (souvent les jeunes ou les moins expérimentés) quand ils ne sont pas contents.
Nous, les informaticiens, nous essayons d'employer des termes plus cordiaux, même avec nos confrères qui font des conneries.
Je suis d'accord, il y'a des programmeurs et programmeurs. Ceux qui font juste leur boulot, le code n'est pas maintenable, illisible, développés sans aucun respect pour les normes ou celui qui doit reprendre le programme. La liste est longue.
Par contre, là où je j'ai pas très bien saisi, c'est "le bon et le mauvais chasseur des inconnus".
Si tu fais référence à ma remarque à "olandeer", sache que ce n'est pas un inconnu, nous partageons la même passion pour la même discipline, nos débats sur le site est parfois houleuse, normale, nous n'avons pas la même conception des détails. Sache aussi que nos échanges hors site, est très amicaux et nos recherches vont souvent dans le même sens.

[altair_606]

Nous sommes d'accord (et du même milieu . J'avais mal compris ton intervention.

Je ne parlais pas de ton entente avec Olendeer mais d'un sketch connu des Inconnus (qui ne vaut pas la peine d'être développé ici...).

[roadrun_fr]

Citation de : Paca2 (au 03-07-2009 13:54:20)


Quant aux progrès de l'informatique...La limite est liée à un moment à l'être humain qui va programmer le comportement de la machine (point 2).
Garbage In, Garbage Out

C'est donc l'intelligence qui prime, que l'on soit systématique ou discrétionnaire.

---

Tout à fait.
Etant dans l'informatique et m'interessant depuis quelques temps au trading, c'est l'"intelligence du système" donné par l'humain qui rend la machine intelligente.
Le seul avantage que je vois dans la machine c'est la rapidité de calcul et l'absence d'émotion.
Mais rapidité de calcul pour calculer des millions de combinaisons "stupides" est-ce vraiment un avantage alors que si l'humain collecte des informations "extérieures", politiques, économiques, financières, etc, et sait les intégrer dans son trading, le champ d'investigation passe de 100 hectares à 1m²...

Concernant les langages chacun ecrit dans celui qui lui plait c'est pas l'important (pas la peine non plus de traiter les développeurs de "pisseurs de lignes", chacun son taf).
Pour mon cas, je préfère le C. Plus rapide, plus concis, plus léger, plus portable, etc.... Un système de trading relativement simple à mon avis a plus de chance de réussir qu'un système compliqué qui va dévier pour un rien. Donc je prendrais un langage dans le même style
mais je ne suis pas programmeur

Je ne vois pas trop pourquoi on compare le trading avec un logiciel de jeu d'échecs (à part les échecs au sens "perte" )
Un jeu d'échec est dans une situation parfaitement connue à l'état initial, il y a un nb de positions finies en position T+1, T+2, etc même si les combinaisons augmentent de manière exponentielle. Mais il y a toujours 64 cases et les cavaliers se déplacent toujours en "L"...
Il y a des stratégies "connues", des "poids" sur chacune des pièces, etc... mais je ne pense pas que ces "stratégies" et "poids" soient "stables" en trading. Il y a des biais, des influences extérieurs, des manipulations, etc ....

A part ça, je trouve le sujet premier de la file SUPER INTERESSANT !

[Strelok]

Perso je bosse en C, c'est rapide et j'aime le style, et surtout, c'est portable (je bosse à la fois sous linux et windows)... essayez de programmer en C# sous linux pour voir Le C++ par contre est très bon aussi, d'ailleurs C# n'est que la tentative de microsoft de copier le C++ pour verouiller des clients sur un système propriétaire...

Bref c'est pas le langage qui fait le robot, c'est le concepteur. Et prorealtime et autres langages (prostations, etc), ce ne sont pas de vrais langages, juste des gadgets ultra-limités qui ne permettent pas de faire grand chose.

Quand au mot "pisseurs de code", ça vient soit de clients incompétents qui ne comprennent que dalle au travail de développeur, soit de managers condescendants (qui de la même façon seraient généralement bien incapables de faire le 10eme de ce qu'ils demandent de faire à leurs subordonnés...). C'est du même niveau que les pilotes d'avion qui crachent sur les mécaniciens qui leur permettent de voler en toute sécurité sur leur zinc...

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Citation de : Strelok (au 04-07-2009 00:18:23)

Quand au mot "pisseurs de code", ça vient soit de clients incompétents qui ne comprennent que dalle au travail de développeur, soit de managers condescendants (qui de la même façon seraient généralement bien incapables de faire le 10eme de ce qu'ils demandent de faire à leurs subordonnés...). C'est du même niveau que les pilotes d'avion qui crachent sur les mécaniciens qui leur permettent de voler en toute sécurité sur leur zinc...

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un point que j'avais oublié de noter. Mais, j'avoue qu'après 17 ans dans les SSII, je n'ai jamais entendu ce mot d'un de mes supérieurs (ni de moi envers mes subordonnées), par contre, je me souviens que nos propres commerciaux n'hésitent pas à employer ce mot.
pour revenir au sujet qui nous intéresse, juste une expérience en C avec des blocs d'assembleur. Le code est très léger et performant.

[laurent68]

bonjour,

pas tous lu parmis les 5 pages qui se sont ajoutés depuis mon dernier post.
Certaines reponses de + de 50 lignes me font peur.

Voici mon opinion:

Oui un excellent trader discretionnaire fera de meilleur perf qu'un robot, mais combien sont ils dans ce cas ? pas moi en tout cas.

Je me fous de savoir s'il est possible de predire l'avenir, ou n'importe quoi d'autre.
Je veux trouver d'autres systemes sur d'autres support qui gagnent regulierement, non pas pour exploser la perf, mais pour reduire le drawdown.

dixit "Un systeme devient forcement perdant a long terme":
j'ai certain systeme gagnant depuis 30 ans sur les matières premieres. Je connais un sacré nombre de discretionnaire qui deviennent perdant bien avant.

Ce serait bien que chacun reste dans son domaine de competence:
quand je vois des gens qui ne save pas ecrire 2 lignes de codes avancés des "verités" sur le trading auto, je trouve cela amusant.

Il y a le discretionnaire et l'auto.
Il n'y en a pas un mieux que l'autre.
Chacun choisit ce qui lui convient / lui plait / sait faire selon ses connaissances / competences etc

Je me souviens de quelqu'un qui disait :
S'il y a 100 000 traders dans le monde qui vivent correctement de leur trading, ils ont 1 point en commun :
ils ont chacun une methode differente.

bons trades

[businessman79]

Citation de : laurent68 (au 04-07-2009 09:25:22)

bonjour,

pas tous lu parmis les 5 pages qui se sont ajoutés depuis mon dernier post.
Certaines reponses de + de 50 lignes me font peur.

Voici mon opinion:

Oui un excellent trader discretionnaire fera de meilleur perf qu'un robot, mais combien sont ils dans ce cas ? pas moi en tout cas.

Je me fous de savoir s'il est possible de predire l'avenir, ou n'importe quoi d'autre.
Je veux trouver d'autres systemes sur d'autres support qui gagnent regulierement, non pas pour exploser la perf, mais pour reduire le drawdown.

dixit "Un systeme devient forcement perdant a long terme":
j'ai certain systeme gagnant depuis 30 ans sur les matières premieres. Je connais un sacré nombre de discretionnaire qui deviennent perdant bien avant.

Ce serait bien que chacun reste dans son domaine de competence:
quand je vois des gens qui ne save pas ecrire 2 lignes de codes avancés des "verités" sur le trading auto, je trouve cela amusant.

Il y a le discretionnaire et l'auto.
Il n'y en a pas un mieux que l'autre.
Chacun choisit ce qui lui convient / lui plait / sait faire selon ses connaissances / competences etc
On peut aussi mixer les deux, en espérant justement tirer les avantages des deux sans les inconvénients (faut espérer...)
Je me souviens de quelqu'un qui disait :
S'il y a 100 000 traders dans le monde qui vivent correctement de leur trading, ils ont 1 point en commun :
ils ont chacun une methode differente.

bons trades

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[minie]

Bonjour, concernant les 100000 traders qui gagnent correctement leur vie. Pour moi cela reste subjectif, quelle est leur performance ? 100%/300%/1000% ?

[Strelok]

un point que j'avais oublié de noter. Mais, j'avoue qu'après 17 ans dans les SSII, je n'ai jamais entendu ce mot d'un de mes supérieurs (ni de moi envers mes subordonnées), par contre, je me souviens que nos propres commerciaux n'hésitent pas à employer ce mot.
pour revenir au sujet qui nous intéresse, juste une expérience en C avec des blocs d'assembleur. Le code est très léger et performant.

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Ah oui, j'oubliais les commerciaux (vous savez ceux qui vendent des projets sans avoir la moindre idée du boulot qu'ils représentent, et ensuite c'est à vous de vous démerder)

[Monte-Cristo]

Je suis tombé sur cette file par hasard...

comment ne pas songer à ce trader qui a fait flamber les cours du pétrole parce que les programmes informatiques ont suivi sa logique!
alors c'est vrai, au final il s'est planté!
mais d'autres fois, cela doit fontionner!

je dois avouer que j'aime bien l'idée de piéger les programmes informatiques sans les piéger en définitive!

[Paca2]

Bonjour Oorphee,

Je ne conteste pas du tout ton analyse et ajouterait même que cette diffusion est bien plus large que le site Pro-At.

En effet, ce qu'on retrouve ici est l'écho de ce qui s'enseigne dans toutes les écoles spécialisées et bien entendu également dans les entreprises financières professionnelles.

Par contre, là où nos chemins se séparent clairement c'est sur cette impression de "il faut sauver le soldat Ryan" qui se dégage de ton post.

Le trading est bien la quintessence du cynisme.
Et quand bien même tu arriverais à convaincre du bien fondé de ton approche, il te faut savoir, qu'elle serait immédiatement utlisée par les requins qui tueraient père et mère, ne serait ce que pour prouver qu'ils sont meilleurs que les autres dans cette compétition d'égos exacerbés.

Et puis, personnellement, le fait que plus de 90% perdent pour que la minorité gagne me convient parfaitement.
Ceux qui gagnent sont ceux qui travaillent beaucoup et qui en plus possèdent une intelligence supérieure.
Une sorte de sélection naturelle en quelque sorte.

[Paca2]

Superbe cette question Oorphee,

Ma réponse personnelle est oui et non.
Non, je ne suis pas Normand et vais donc développer.

Tout d'abord, tout ce qui suit ne fait pas de différence entre les sytématiques et les dicrétionnaires.

Le pourcentage de gagnants/perdants dans le trading est selon moi le reflet de ce que l'on retrouve partout dans notre société.

90% d'incompétents à tous les niveaux pour des raisons diverses (et souvent non liées à l'intelligence).
En effet, aujourd'hui pour réussir, il suffit parfois de paraître plutôt que d'être.

Dans le trading amateur, généralement ceux qui réussissent sont dotés d'une intelligence supérieure.
Je considère en effet, que la probabilité de trouver par hasard un système efficace durable est négligeable.

Ces approches nouvelles sont le fruit d'une analyse poussée dont les fondements prennent souvent racines dans l'observation de l'existant.
Un peu comme en Marketing, lorsque l'on essaye de rebondir sur des idées connues mais pas complètement adaptées.
Certains innovent. De nouvelles approches se dessinent comme par exemple : Blue Ocean Strategy, avec en corrolaire des analyses simplistes et utopiques.

Alors oui, il faut innover dans l'approche du trading.
Et pas forcément en complexifiant le résultat.

Et bien sur, il faut donc avoir les bases de l'existant.
Ces bases qui sont enseignées partout.
Mais il est certain, que ceux qui maîtrisent ces bases et ne font que les appliquer telles que se voient limités par les limites des théories elles mêmes.

Et montrer les limites des théories est à la portée de pratiquement n'importe qui de suffisamment éduqué dans ce dommaine.
Ainsi Dow, Elliott, Gann, Fibonacci, Steidlmayer, etc... sont nécessaires mais pas suffisants.
Ensuite, c'est l'intelligence de l'observateur qui fera ou non la différence.
Et cette différence créée (et exploitable) peut être temporaire ou durable.
Si elle est temporaire (biais de Marché contestuel), alors dès qu'elle ne sera plus exploitable, elle augmentera la base académique.
Dans le cas contraire, elle a peu de chance d'être dévoilée un jour.

Conclusion :

Il n'y a pas d'erreur dans l'enseignement qui donne l'état, mis à jour, des connaissances connues.
L'erreur se trouve dans l'utilisation que fait chaque individu de ces connaissances.

Ce qui me refait revenir à cette notion centrale : l'intelligence.

[olandeer.uxxar]

Bonjour à tous (tradeuses inclues )

Quel régal !

Enfin une file où les oppositions de pensées se réglent sans animosités ET avec des explications enrichississantes, je m' en délecte sincéremment !

Une file où l' on s' apercoit qu' il n' y a pas qu' une façon de voir, de penser, d' appréhender le trading discrétionnaire comme systèmatique.

Messieurs (et dames) MERCI !!!

Si je peux relancer (ou complèter) le sujet d' une autre manière c' est avec cette idée:

Le tout est plus grand que la somme des parties qui le composent !

Connu et pourtant le trader est par nature solitaire ou plutôt isolé.(volonté ou besoin ?)

Comment ne pas imaginer (doux rêveur que je suis )qu' un robot ne puisse (un jour) être ce Tout !Pourquoi ne pas vouloir (car pouvoir sera possible tout ou tard)assembler les stratègies des bons traders ? (en tenant compte que l' on puisse implèmenter le système de chacun, ce qui est pas toujours possible comme paca l' a expliqué)

Au final je me suis éloigné du sujet mais il est vrai que depuis que mon collègue varois cite l' intelligence de façon prioritaire dans notre activité, je me suis mis à penser que j' étais intelligent !
Mais de quelle intelligence parle t-on ?
Car certains ont un "don" graphique ou un don musical (oreille absolue), d' autres ont du "nez" ou bien encore du toucher, certains sont capables de calculer mentalement des sommes, multiplications...monstrueueses, certains ont une "mémoire"visuelle ou auditive, kinesthésique encore, cognitive !
D' autres un "savoir"savant tout simplement éducatif.
Peut-on travailler l' intelligence dans un sens plus que dans l' autre ou est-elle programmée génétiquement ?

L' Homme est limité à un moment ou à un autre, limité par son intelligence ? par son imaginaire ? Et lorsque l' on voit certains être surdoué, certains visionnaires cela me touche et d' un coup je me sens moins intelligent
Je pense surtout à leonard de vinci, que de travaux, trop de travaux, quelle avancée futuriste, qu' avait-il dans son cerveau, bon sang de bon soir ?

Bref, chacun doit au final trouver sa voie, certains ne seront jamais trader même si passionnés, d' autres ayant des "capacitésde traders ne le sauront jamais et la plus part étaient, sont et seront des rêveurs ! rêves de gloire, d' argent, de beaucoup d' argent, d' inventions, de bonheur, de reconnaissance....un jour peut être!
Mais quelques uns s' en sortent plutôt bien qu' ils soient pro indépendant, proam, pro salariés et heureusement quand même !

Désolé, j' ai bu un coup de rosé à Midi(un ou deux ou trois je sais plus un sacré Bandol "caguelout"), je suis parti en ".ouille" !

Bonne fin de week end.

edit: remarquer (comment ne pas voir ?) les termes en gras:don, mémoire, savoir, capacité, intelligence !

[Paca2]

Bonjour Olandeer,

J'ai une piste...

Il faudrait savoir si Léonard de Vinci buvait aussi du Bandol...

Si tel est le cas nous aurions, à coup sur, la raison de l'intelligence

[laurent68]

Citation de : minie (au 04-07-2009 11:04:50)

Bonjour, concernant les 100000 traders qui gagnent correctement leur vie. Pour moi cela reste subjectif, quelle est leur performance ? 100%/300%/1000% ?

---

bonjour,

dans la citation, il y avait un "Si"

Si il y a 100 000 traders...

Il est impossible de connaitre le nombre exact, ni même approché.

Pour moi, un trader qui fait chaque année pendant au moins 3 ans, 30% / an avec un drawdown acceptable (25% max) et un excellent trader.

Maintenant il est certain qu'il est bien plus facile de faire 150% sur un compte demo de 300 euro, 1 ou 2 fois dans sa vie, avant d'exploser son compte