Citation de : elisocofra (au 05-07-2009 14:18:29)
.....
L'essentiel selon moi n'est pas de savoir qui est le plus performant, mais bien de prendre du plaisir. Ce n'est pas de se situer par rapport à autrui qui est bon et sain, mais de se situer par rapport à soi-même.
Citation de : oorphee (au 05-07-2009 14:32:11)
Si je peux me permettre, le trading doit avant toute chose être considéré comme un véritable travail. Si tu abordes les marchés avec un semblant d'esprit de distraction (il y a surement plus épanouissant comme activité
Citation de : oorphee (au 05-07-2009 14:32:11)il est bon de devenir très tôt quelqu'un d'autre et d'endosser des comportements qui ne te seraient pas venus à l'esprit dans la vie réelle (surtout si tu t'orientes vers le discrétionnaire, ce que j'ai cru comprendre
Citation de : Paca2 (au 04-07-2009 15:36:59)
Superbe cette question Oorphee,
Ma réponse personnelle est oui et non.
Non, je ne suis pas Normand et vais donc développer.
Tout d'abord, tout ce qui suit ne fait pas de différence entre les sytématiques et les dicrétionnaires.
Le pourcentage de gagnants/perdants dans le trading est selon moi le reflet de ce que l'on retrouve partout dans notre société.
90% d'incompétents à tous les niveaux pour des raisons diverses (et souvent non liées à l'intelligence).
En effet, aujourd'hui pour réussir, il suffit parfois de paraître plutôt que d'être. OK pour ce point
Dans le trading amateur, généralement ceux qui réussissent sont dotés d'une intelligence supérieure.
Je considère en effet, que la probabilité de trouver par hasard un système efficace durable est négligeable.
Ces approches nouvelles sont le fruit d'une analyse poussée dont les fondements prennent souvent racines dans l'observation de l'existant.
Un peu comme en Marketing, lorsque l'on essaye de rebondir sur des idées connues mais pas complètement adaptées.
Certains innovent. De nouvelles approches se dessinent comme par exemple : Blue Ocean Strategy, avec en corrolaire des analyses simplistes et utopiques.
Alors oui, il faut innover dans l'approche du trading. Comme citée précédemment dans la file : sur 100.000 traders, chacun a une méthode différente. C'est aussi ma conception du trading, recherche & travail personnel de fond, même si c'est hyper dur et que ca prend des années
Et pas forcément en complexifiant le résultat.
Et bien sur, il faut donc avoir les bases de l'existant.
Ces bases qui sont enseignées partout.
Mais il est certain, que ceux qui maîtrisent ces bases et ne font que les appliquer telles que se voient limités par les limites des théories elles mêmes.
Et montrer les limites des théories est à la portée de pratiquement n'importe qui de suffisamment éduqué dans ce dommaine.
Ainsi Dow, Elliott, Gann, Fibonacci, Steidlmayer, etc... sont nécessaires mais pas suffisants.
Ensuite, c'est l'intelligence de l'observateur qui fera ou non la différence.
Et cette différence créée (et exploitable) peut être temporaire ou durable.
Si elle est temporaire (biais de Marché contestuel), alors dès qu'elle ne sera plus exploitable, elle augmentera la base académique.
Dans le cas contraire, elle a peu de chance d'être dévoilée un jour.
Conclusion :
Il n'y a pas d'erreur dans l'enseignement qui donne l'état, mis à jour, des connaissances connues.
L'erreur se trouve dans l'utilisation que fait chaque individu de ces connaissances.
Ce qui me refait revenir à cette notion centrale : l'intelligence. Qu'appelle-t-on "intelligence"? le QI? les études (dans ce cas la, les traders des grandes banques francaises qui sont passés par l'X ou les Mines sont des incompétents?)? la curiosité? La faculté à déduire des choses?
Citation de : CALTONIO (au 05-07-2009 11:25:03)
Citation de : businessman79 (au 03-07-2009 10:01:43)
Citation de : oorphee (au 02-07-2009 19:42:43)
Bonsoir,
Pour les 2 traders de la file qui déclarent opérer en full-auto, pouvez-vous préciser si vous travaillez strictement en intraday ou sur du swing plus long terme ?
Depuis combien de temps opérez-vous ? Devez-vous changer de système fréquemment ?
Vos réponses m'intéressent grandement.
Ce sujet m'inspire que les traders reposent trop sur les machines. Le plus souvent pour palier à leur biais psychologiques (stress, besoin d'explications, d'être rassurés, etc)
Mon opinion est que seul les traders discrétionnaires sont en mesure de décoller vraiment (s'ils sont bons), en tout cas en intraday pur. L'immense majorité coulera, une minorité fera du yoyo (stagnation)
J'ai développé tout un concept (vraiment pas une méthode, un concept) de trading basé sur les constats suivants qui pour moi sont devenus des convictions inébranlables:
1) l'efficacité des systèmes + plan de trading augmente en augmentant l'UT. l'intraday pur étant la discipline la plus difficile avec la plus de casse (stats des brokers probablement pas loin d'etre véridique)
2) j'ai effectué des backtests simples sur une quantité importante (en fait, tous les indicateurs portés à ma connaissances, disponibles ou créés) et les ai comparé un à un.
Un constat édifiant s'impose alors (pour l'intraday "petites UT"). Il n'y a pas lieu de passer du temps à isoler un indicateur meilleur qu'un autre.
Tous les indicateurs se valent autant avec la même proportion d'efficacité: tous montrent des phases de gains semblables (ce détail est important, car il est bon de savoir qu'il n'existe aucune martingale) mais tous amènent à la ruine sous un horizon de temps de très court terme à moyen terme (avec beaucoup de chances) si tant est qu'ils sont utilisés avec des signaux constants issue d'une discipline 100% rigoureuse.
Ma découverte fut par contre plus intéressante. Les cours ont une organisation savante fractale (la théorie du chaos n'en est qu'une illustration ponctuelle flagrante) provoquant une infinitié de comportements de cours s'entremelant en permanence. Comprenez que le marché et les intérets des intervenants sont organisés pour mettre un terme. Il n'est pas intéressant de savoir ou de prédire un mouvement de prix d'un point A à un point B. Seule la manière dont les cours s'y dirigent compte.
J'ai donc mis en avant une organisation très simple des cours intradays qui peut se schématiser vraiment très nettement de la sorte. A ce titre, il est bon de rappeler que les indicateurs expliquent le passé, mais pas l'instant t (l'instant t+1, n'en parlons pas).
Bref les cours s'organisent globalement sous 3 formes distinctes: en phase, déphasage, mix des 2.
Ces cycles s'étalent de quelques heures à parfois quelques jours et ce de manière aléatoire. Il est donc risible de s'imaginer pouvoir les prévoir/anticiper.
En conséquence, l'on s'aperçoit que tout trader et toute discipline catégorique qui traverse l'ensemble des 3 cycles (parfois 2 suffisent), voir plusieurs répétitions, se rapproche inexorablement de sa RUINE. Il n'y a pas d'issue à cette fatalité.
Tout avantage statistique étudié par l'informatique est voué à mourrir.
Bilan: un trader intraday systématique aura plus de réussite à garder une part minime de décision, même infime. Le choix des horaires de trading (aléatoire de préférence), augmentera également ses chances de survie.
Tôt ou tard, le trader systématique ne comptant que sur l'outil informatique est forcé de trouver de nouveaux systèmes pour assurer sa survie. Une veille est donc nécessaire mais également des phases de recherches mettant en avant de nouveaux biais (avantages) sur le marché.
Amha (qui n'engage que moi), la réussite sur le long terme reposera forcément sur une approchée discrétionnaire mais surtout novatrice.
Me concernant, le trading me fait chier. Je n'ai aucune envie de devoir me botter le cul et me remettre en question tous les x jours/semaines/mois pour être en mesure de gagner de l'argent, si tant est que j'arrive toujours à être dans le coup en comptant sur la chance.
Vous l'aurez donc compris, le trading ça se passe directement par une étude rapprochée du prix et de ce facteur uniquement.
Pour en revenir au sujet et parcequ'il faut aller mangerL'ordinateur se résume à un n'animal complètement stupide qui me sert presqu'exclusivement à passer des ordres.
Le débat m'intéresse
Salut, le débat m'interesse aussi
Pour en revenir à "Vous l'aurez donc compris, le trading ça se passe directement par une étude rapprochée du prix et de ce facteur uniquement."
Je ne suis pas entièrement d'accord, le marché c'est effectivement un prix mais c'est aussi un temps... (ou un prix qui bouge dans le temps comme vous voulez). De combien le marché bouge en combien de temps. Parfois, c'est plus facile d'appréhender le marché avec des facteurs extérieurs (merci Schoops) : news fondamentales, volumes, ...
En espérant avoir apporter ma contribution
Je fais un up car la notion de temps est importante (amha) surtout pour les swings à court terme (et pour le autres). J'ai bien compris de quel façon vous parlez du facteur temps mais on peut le voir de manière différente également. En swing les stat nous disent de jouer les continuations, plus un trader reste longtemps sur une configuration dans le marché plus il prend de risque (élémments extérieures...). L but des swings à court terme est d'essayé de prendre le maximun de gain dans le minimun de temps. Les formation de retournement mettent plus de temps à se former donc sont plus dangeureuse sur le plan graphique mais aussi en terme de temps. Combien de personnes intègre un facteur temps dans leur trading ou du moins une échelle horaire pour saisir soit des jambes de hausses ou de baisses donc des mouvement de fond.
Il y a donc plusieurs manière d'appréender le temps et ça me parrait un facteur négligé car personne ne le mentionne dans les analyses ou trés rarement.
Nb / Désolé pour le hors sujet.
Citation de : olandeer.uxxar (au 05-07-2009 11:51:49)
Citation de : Paca2 (au 04-07-2009 19:20:05)
Bonjour Olandeer,
J'ai une piste...
Il faudrait savoir si Léonard de Vinci buvait aussi du Bandol...
Si tel est le cas nous aurions, à coup sur, la raison de l'intelligence
Je pars de suite au Domaine alors ! je t' en porterai une "cagette" un de ces quatres
Liz, je trouve ta Nature très appréciable. Tes réponses et réflexions habiles et "intelligentes".(tu dois boir du Bandol toi aussi !)
Pour ce qui est des % de pv, la discussion est inutile ici, consacrons nous plutôt aux taux de réussite du modèle.
Comme l' a dit paca dans un post, le taux de réussite prime même sur le drawdown surtout en day-trading !
Si ton modèle tourne à 100% de réussite (oui je le veux, je le veux !), tu n' as plus besoin de stratègie.
Enfin ce n' est pas non plus le thème du sujet "human versus robot".
Donc reprenons juste un point sur lequel, je souhaiterai un éclaircissement:
Mon "guide" est comme vous le savez Dalton plus que Steidlmayer pour son approche plus centrée sur le day-trading qui est pour ma part ma seule raison de trader.
Dalton résume cela par une équation que je cite souvent et jamais personne m' interpelle:
Résultats = Compréhension des Marchés + (Connaissance de Soi x Strategie)
On trouve donc ceci dans le MoM de dalton page 315 à 327.
-compréhension des marchés (le livre entier
-connaisance de soi (compréhension de soi même)
-strategie (merveilleux)
-Compréhension du marché = savoir lire et comprendre les acteurs qui FONT le marché. Les banques ou les hedges funds font une très grosse part du marché, ce sont eux qui font bouger les marchés. Maintenant, je ne comprends exactement la question, tu voudrais par exemple savoir d'ou un ordre vient? Si c'est cela, ca risque d'être fort difficile dans un marché globalo-dérégulé...
-Pour Dalton, l' essentiel repose ici sur la connaissance de soi pour devenir un trader efficient ! Liée à la notion d' Intelligence et de travail sur soi.
-Strategie = capital + localisation du trade + timing et patience + information + compétitivité + introspection + inventaire + risque + préparation + envie, dévotion !
Malheureusement l' homme ne peut pas fonctionner uniquement sur des niveau stratégiques cités d' où une part d' inéfficacité mais comparativement au robot, que remarquons nous ?
nb: juste un rapprochementre entre l' un des meilleurs traders au Monde et les pertes d' informations du robot !
Le gagnant pour moi, c' est le discrétionnaire efficient.
C'est pourtant ce que l'on doit faire, surtout dans un système automatisé. Je m'explique, on va partir et donc travailler l'ut30 min et intégrer le temps avec plusieurs dégrés sur cette même ut, le but étant de saisir des vagues avec de forte probabilité pour un swing trader et cet méthode (c'est pas de moi lol, je préviens pour ne pas contrarié Orphee) permet d'intégrer un pourcentage au trade en cours. Je vous laisse dévellopper (toujours pour ceux que cela intéresse), A+.
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