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Est-il possible d'utiliser ses plus-values latentes pour pyramider sur le Forex?
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Citation de providence
Est-il possible d'utiliser ses plus-values latentes pour pyramider sur le Forex?
oui... c'est d'ailleurs très interessant sur le long et moyen termeCommentaire
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Merci Ams51.Gères-tu differemment le pyramiding avec des plus-values latentes des nouveaux lots utilisant le capital disponible?Commentaire
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Citation de providence
Merci Ams51.Gères-tu differemment le pyramiding avec des plus-values latentes des nouveaux lots utilisant le capital disponible?
En théorie non, il n'y a pas de raison. En pratique je ne suis jamais arrivé jusque là...Commentaire
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Citation de utopiste
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Citation de allo
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++++++ il y a peu de tps vs vs foutiez de moi avec le MM,maintenant vs vs y intéressez,,c bien, grace à qui?
Mais je continue à me foutre de toi, et de ce que tu apportes au MM : rien, que dalle, 0, zéro pointé, une mouche à m----
Par contre le MM je ne m'en suis jamais moqué. Mais ca, pour t'en rendre compte il faudrait que tu apprennes à lire.
Euh j'ai beau te lire et relire ducon, ben je deviens pas plus intelligent sur ton sujet favori : le MM. T'es sur que tu sais ce que veulent dire ces 2 initiales, au moins ?
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l'insulte c pas un argument.en général,+ les gens sont impolis,+ils sont ignards.
voulez vs que je vs rappelle c que vs disiez la premiere fois, où je suis intervenu en parlant de MM?un peu de décence,vs suiviez votre maitre,et vs n'aviez qu'une réponse:je fais joujou avec mon beau logiciel,je l'ai payé cher,ok,je peux meme envoyer une photocopie du cheque,tres intéressant...
vous découvrez le MM,et vs vs dites: purée,mais il me semble que je passe à coté de qq chose,et ça vs fait mal de penser ,que c grace à moi,en partie,je rigole,peaufinez,un peu, vos posts
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vous découvrez le MM,et vs vs dites: purée,mais il me semble que je passe à coté de qq chose,et ça vs fait mal de penser ,que c grace à moi,en partie,je rigole,peaufinez,un peu, vos posts
C'est marrant, cette partie là me fait énormément penser à une personne qui intervenait sur un forum, aujourd'hui disparu. Il suffit de remplacer MM par un autre teme, et on obtient pratiquement les mêmes posts, le même cheminement qui mènent aux mêmes discussions stériles, pour se terminer en "je sais mais je ne dirais rien"
Amusant.
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citation :
Citation de Elrix Fëantury
vous découvrez le MM,et vs vs dites: purée,mais il me semble que je passe à coté de qq chose,et ça vs fait mal de penser ,que c grace à moi,en partie,je rigole,peaufinez,un peu, vos posts
C'est marrant, cette partie là me fait énormément penser à une personne qui intervenait sur un forum, aujourd'hui disparu. Il suffit de remplacer MM par un autre teme, et on obtient pratiquement les mêmes posts, le même cheminement qui mènent aux mêmes discussions stériles, pour se terminer en "je sais mais je ne dirais rien"
Amusant.
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je suis heureux de constater que vs vs amusez,maintenant je dois avouer que je ne sais pas pourquoi,et quels sont les posts cités?prouvez ns, que vs n'etes pas 'stérile'.
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Vince dans un appendix de "Portfolio Management Formulas" propose le cas suivant:
Systéme de pile ou face ( donc, 50/50)
1er systeme gagne 2 si pile, perd 1 si face.
2eme systeme gagne 0.9 si face, perd 1.1 si pile.
Le systéme combiné gagne 0.9 si pile et perd 0.1 si face.
Vince se servait de ce cas pour améliorer son optimal F.
Ma question:
Peut on imaginer une combinaison de systémes ( autre que du pile ou face) qui correspondent à ce schéma ?
SergeCommentaire
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Le pyramidage du débutant:
1) si un système d'intervention n'est pas solide, le pyramidage fera perdre plus d'argent, en effet en prenant 2 contrats sur les futures, par exemple, on perdra toujours plus qu'avec un seul contrat, quelque soit le système de (dé)pyramidage. Il faut donc commencer par valider son système avec 1 seule unité monétaire.
2) personnellement, j'avais (j'ai encore) tendance à prendre 2 contrats et à en revendre 1 rapidement avec un petit bénéfice, pour essayer d'être dans une position confortable. Ce sont des motivations cathartiques, de défoulement,qui mènent à une augmentation des pertes et à une diminution des gains. Si on sort 1 contrat rapidement le stop devait être adapté (très proche), ce qui n'est pas toujours possible.
Par contre, les autres règles de MM énoncées par ams51 (% de capital par trade, stop, etc) s'appliquent aux débutants.Commentaire
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En voilà une file intéressante.
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citation :
Citation de serge.harimax
Vince dans un appendix de "Portfolio Management Formulas" propose le cas suivant:
Systéme de pile ou face ( donc, 50/50)
1er systeme gagne 2 si pile, perd 1 si face.
2eme systeme gagne 0.9 si face, perd 1.1 si pile.
Le systéme combiné gagne 0.9 si pile et perd 0.1 si face.
Vince se servait de ce cas pour améliorer son optimal F.
Ma question:
Peut on imaginer une combinaison de systémes ( autre que du pile ou face) qui correspondent à ce schéma ?
Serge
C'est le genre de strategie qu'il est possible de developper a partir de valeurs decorrellees et (mais c'est pas obligatoire) de volatilite moindre.
C'est a dire que si tu rentre long sur la valeur x tu rentre egalement long sur la valeur Y de telle sorte que si finalement x baisse alors y par decorellation monte (toute chose egale par ailleurs).
Il existe des valeurs de ce type que des intervenants jouent comme ils jouent des valeurs correles du style lvmh/dior.
Il peut egalement etre possible de developper, a partir d'un groupe de valeurs qui ont des caracteristiques similaires, un systeme de trading qui lui ai propre.
Choisir ensuite un autre groupe homogene, mais dont les caracteristiques (en terme de volatilite, de beta etc) seront le plus eloignes possible du premier, et developper un systeme qui lui ai propre.
Ensuite ont peut comparer les performances de ces 2 systemes et chercher des complementarites (en comparant les equity par exemple et se rendre compte que l'une baisse quand l'autre monte) et ainsi mieux repartir les risques en switchant les systemes.
Ca ne sont que quelques pistes parmi tant d'autres.......
+2p
-2n
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Le peu de travail que je fais sur les actions en ce moment est basé sur les corrélations et les bêtas. Je pense que c'est un très bon support de travail pour les gros portefeuilles (pouvant facilement se diversifier sur plus de 10 lignes)
Pour ceux que ça interesse je met à jour de temps en temps le tableau des bêtas et coef de cor par rapport au CAC du SRD https://<a href='/ref.php?uri=http%3...ction=beta</a>
J'ai la formule dans un coin pour les plus curieux.Commentaire
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L'évolution du DD en fonction du temps:
Dans son livre "Winner Take All", Gallacher introduit une relation entre le DD et la durée des positions ( en nb de trades).
La relation entre le DD et le temps varie en fonction de la racine carrée du temps.
Ex: un doublement du nombre de transactions double la taille du DD théorique.
Il en déduit qu'une valeur tradée pendant 10 ans aura le même DD que 10 valeurs équivalentes tradées pendant un an.
Tout cela peut servir à actualiser des estimations de DD en fonction des périodes de tests.
SergeCommentaire
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