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Psychologie de la taille de la position
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  • #31
    Ca ça dépend de ton système, c'est pas obligé, y en a qui tradent en contre-tendance, mais c'est réputé plus difficile.

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    • #32
      Citation de : Strelok (au 17-06-2009 17:20:32)

      Hello,

      Pour moi, utiliser une taille de position fixe est une bêtise. Ou alors, il faut aussi placer son stop toujours à la même distance, afin d'avoir toujours la même perte potentielle.

      Sinon, moi ce que je fais, c'est que j'ai une perte potentielle qui est fixe (en % du capital), pourcentage déterminé par le backtest du système (dépendant du pourcentage d'opérations gagnantes et du drawdown maxi). Ensuite, j'ai fait une petite feuille excel qui me calcule la taille de la position en fonction de l'entrée et du stop, pas besoin de réfléchir.

      Quand à la taille maxi, elle est automatiquement limitée, car je n'interviens pas en dessous d'une certaine volatilité (sinon le stop est beaucoup trop proche).

      Ensuite une fois rentré, je place un ordre OCO avec objectif et stop, et je n'y touche plus, quoi qu'il arrive. Je me suis aperçu que je devais me forcer à faire ça, autrement je ne pouvais pas m'empêcher de les déplacer à tout bout de champ, pour au final détruire la rentabilité du système.




      bonjour,
      j'avais la même approche que toi mais je l'ai laissé tomber pour plusieurs raisons :

      -quand la taille de la position est variable, on peut se retrouver avec une toute petite position sur les meilleures transactions et inversement on se retrouve avec de grosses positions sur les plus mauvaises transactions. Rien de plus frustrant que perdre 5 fois 1% sur 10 000 € soit 500€ et d'en gagner 10% sur 5000 € soit 500€. Au final, le résultat en euro est nul alors qu'en pourcentage on a gagné 5%.

      -les meilleures positions apparaissent souvent dans des marchés très volatiles ====> donc avec des stops naturels très éloignés ====> si la tailles des positions est variables, la position sera petite===>petits profits.


      -quand la taille de la position est variable, on peut se retrouver avec une grosse part de son capital situé à l'extérieur du marché donc qui ne rapporte rien. ou inversement, ne pas avoir assez de capital pour prendre une position qui en exigerait beaucoup.

      -L'equity curve d'un système à capital fixe et perte variable est plus lisse qu'une équity curve d'un système à capital variable et perte potentielle fixe.

      Au final, d'après mon expérience et d'après mes back tests, un capital fixe avec une perte potentielle variable est préférable.
      L'important c'est que la perte moyenne reste faible et proche de celle que l'on peut accepter.
      Personnellement, ma perte frais de transac compris peut aller de 5€ à 80€ (crash stop) pour une valeur moyenne de 18€ pour 5000€ de capital initial .

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      • #33
        Au contraire, pour moi c'est en variant la taille de la position qu'on arrive à lisser les gains.

        Tout simplement parce qu'on adapte la taille à la volatilité. Quand la volatilité est grande, on doit mettre un stop plus éloigné, mais l'objectif peut aussi être plus loin... donc comme on réduit la taille en même temps, on obtient des gains/pertes du même montant pour chaque position.

        Mais bon, ça dépend de la façon de trader de chacun, et des goûts Moi je suis mieux avec ce système, car je sais qu'à chaque position, j'ai X euros de perte potentielle, X euros de gains potentiels, et voilà.

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