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  • #16
    Un bon systeme c'est un truc qui bat le hasard:
    donc qui donne plus de 50% de signaux valides.


    Faux, il faut prendre en compte aussi la moyenne des gains et des pertes. Il ne sert à rien de vouloir à tout prix 50% de gains. On peut en avoir 99% mais être quand même perdant au final. Il suffit de construire un système qui cloture toutes les position dès le premier tick positif. Et inversement.

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    • #17
      Je sens qu'on va vite perdre le fil d'Ariane

      Accueil | Psychologie-Réflexions | Psychologie du trader | Sujet : psychologie du trading

      Commentaire


      • #18
        Citation de : laurhaq (au 04-02-2010 22:51:25)

        Roc, en trading réel, mis à part celui qui trade 1/1000ème de son capital, on est tous soumis un jour ou l'autre au stress de la perte et à l'euphorie du gain. L'un ét l'autre sont dévastateurs si on ne sait pas comment agir quand ils se présentent.

        Ces livres sont utiles (Je recommande "la psychologie des grands traders"), mais pas suffisants. La théorie d'une lecture n'est rien fasse à l'application dans la vie "réelle".

        Le mieux consiste à prendre son temps pour envisager les gains. On a toujours le temps pour gagner. Alors auparavant, il faut passer par l'apprentissage qui amènera la compétence puis l'expertise.
        Dans cet apprentissage, deux choses sont nécessaires :
        - il y a l'aspect technique du trading qui amènera à une technique la mieux aboutie possible.
        - Il y a la connaissance de soi et de nos réactions conscientes et inconscientes.

        Pour ces deux parties l'idéal est de trader une fraction de capital pour ne réduire ce dernier à néant. Cela permet de tester la technique en mode "réel", et cela permet de s'analyser face à chaque type de résultats, gain, perte prolongée ou non importante ou non. Après un certain temps où on se rassure de voir que la technique fonctionne en mode réel et qu'on connaît comment on fonctionne, on peut passer au mode normal.


        Concrêtement, j'ai mis en place cette technique pour PhoenixLHT et plus proche de nous, c'est ce que j'effectue depuis décembre dans la file NewsImpact. J'ai commencé par regarder comment mon système fonctionne et réagit par rapport à la théorie, puis je suis passé en mode test ; c'est à dire que je simule le système en temps réel et en Mars, si les résultats restent sur la même tendance, je passerai en mode réel: En clair, je prends mon temps avant d'envisager les gains.

        Concernant la partie psychologique, j'ai eu l'occasion travailler dessus en dehors du trading.

        Je lis beaucoup de "théoristes" sur les files des forums d'AT et le constat est simple : les conseils sont souvent donnés par des personnes ne mettant pas à l'épreuve du feu leurs écrits. C'est bien dommage car ils aident certains de leurs lecteurs à perdre leur capital....

        laurent





        Bonsoir Laurhaq,

        Il n’y a plus de stress quand on fait toujours le même trade et que les titres que l’on suit ont un certain % de chance d’évoluer favorablement mais pour cela il faut travailler (scanner) les grands marchés.


        On travaille avec une plus grande partie que son capital (effet levier) car le stop loss est très rapproché.

        Mais malgré un travail sur un grand nombre d’actif il faut encore être très patient.

        Mais la théorie d’ Elliott permet elle de pouvoir prendre plusieurs fois un mouvement sur un même actif ?

        Bonne fin de soirée.

        Commentaire


        • #19
          J’ai remarqué qu’en cliquant sur « transcription suivante ou transcription précédente » on avait accès à d’autres webinaires qui pouvaient être intéressants.

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          • #20
            Citation de : ghost (au 04-02-2010 15:57:41)

            Bonjour,
            Voici un webinaire sur la psychologie du trading.

            http://www.forexpros.fr/live-events/transcriptions...



            C’est un économiste qui va nous apprendre à trader !

            C’est encore une blague française ?

            Un peu de sérieux s’il vous plait.

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            • #21
              Bonjour,
              il y a plusieurs manières d'aborder le sujet et tout dépend de ce que l'on met derrière le mot psychologie.
              Personnellement, je pense qu'imaginer qu'elle puisse etre absente dans le trading est une erreur, certainement le fruit d'un manque de compréhension dont les choses fonctionnent et surtout comment nous fonctionnons.
              Notre psychologie, notre manière de percevoir est présente à chaque instant et c'est avec elle que nous avons une représentation du monde qui nous entoure et par conséquent de notre trading.
              Certes la méthode peux, dans certain cas, palier à cet aspect dans la mesure où la prise de décision ne sera plus totalement émotionnelle, mais cette dernière sera toujours présente quoique l'on puisse en penser.
              Elle est présente en permanence et c'est un fait, la question n'est donc pas de savoir si oui ou non elle agit ou pas dans tel ou tel domaine, mais d'en avoir conscience et d'en connaitre la nature pour savoir comment travailler avec et par conséquent ne plus en etre le sujet mais l'acteur.

              +2p
              -2n

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              • #22
                bonjour

                Faux, il faut prendre en compte aussi la moyenne des gains et des pertes. Il ne sert à rien de vouloir à tout prix 50% de gains. On peut en avoir 99% mais être quand même perdant au final. Il suffit de construire un système qui cloture toutes les position dès le premier tick positif. Et inversement.


                Attention, dis comme cela, cette affirmation est erronée.
                Cela dépend du type de trading. Si l'on fait du scalping, donc avec des stops très rapprochés et donc avec de petites pertes, le nombre de trades perdants peut être supérieur au nombre de trades gagnants et néanmoins le trading rester gagnant.
                Mais si l'on pratique le suivi de tendance dans lequel les stops sont forcément plus éloignés, alors les trades gagnants doivent être plus nombreux que les trades perdants, car sinon il est quasiment impossible de récupérer les pertes enregistrées dans la journée.

                Cordialement

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                • #23
                  Un très bon livre qu'on m'a offert un noël et qui m'a été bien utile il s'agit de "psychologie de l'investisseur" par Michael Mangot. Il a reçu le prix Turgot 2006 qui récompense le meilleur livre d'éco financière.
                  Le livre traite de finance comportemental, il aborde les différents biais psy auxquels peut se retrouver confronté le trader, on y apprend forcément beaucoup sur soi-même.
                  L'auteur jongle parfaitement entre théorie et pratique, illustre bien ses propos par des études statistiques.
                  Le livre est exhaustif sur le recensement des défauts comportementaux, en revanche il ne dévellope pas toutes les idées. Pour certains c'est un défaut, pour ma part j'ai apprécié car je cherchais surtout un livre qui recense chaque biais, l'explique et le démontre. J'ai trouvé ça dans ce livre.

                  Suite à cette lecture j'ai eu recours à des outils de calculs statistiques de mes positions ( taux de réussite, perf mensuelle, nombre d'ordres, perf moyenne par position gagnante/perdante, durée des positions, plus grosse perte/gain... ), puis en faisant la critique de ces stats je me trouve des défauts à chaque fin de mois contre lesquels j'essai ( vainement ) de lutter.
                  L'étude qualitative et quantitative des trades est une bonne manière de découvrir et peut-être se débarasser de ses biais psychologique.
                  Pour ma part j'ai très peu recours à la systématisation car je trouve cela antinomique avec le trading, qui comme l'économie en général est une science humaine donc échappant à la modélisation. La systématisation n'est pas d'un grand secours, c'est un outil tout au plus, en tout cas tant qu'on n'est pas capable de dévelloper un logiciel de HFT, qu'on est limité par le prix des ordres... Cela peut devenir même un piège en complexifiant une tache simple à priori; en effet plus on rend complexe le trade plus on a de chances de se planter et plus l'analyse des perfs devient difficile aussi.
                  La finance comportementale est donc bénéfique pour simplifier notre approche du trading, nous inviter à quantifier/qualifier les trades pour mieux nous comprendre et s'améliorer.
                  A la limite la conclusion de ces livres ça pourrait être : c'est pas grave de se prendre des vestes, tous les traders, même l'élite, s'en prennent, et l'expérience et l'analyse peuvent permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs tous les mois, de se débarrasser de réflexes comportementaux dont nous n'avons que rarement conscience.

                  à vous

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                  • #24
                    Citation de : laurhaq(au 04-02-2010 22:51:25)
                    Ces livres sont utiles (Je recommande "la psychologie des grands traders"), mais pas suffisants. La théorie d'une lecture n'est rien fasse à l'application dans la vie "réelle".

                    (...)

                    Pour ces deux parties l'idéal est de trader une fraction de capital pour ne réduire ce dernier à néant. Cela permet de tester la technique en mode "réel", et cela permet de s'analyser face à chaque type de résultats, gain, perte prolongée ou non importante ou non. Après un certain temps où on se rassure de voir que la technique fonctionne en mode réel et qu'on connaît comment on fonctionne, on peut passer au mode normal.


                    Je viens de terminer le livre de Kabbaj suite aux bons (comme toujours!) conseils de Bambi après avoir relu le livre de Douglas.
                    Si je devais n'en choisir qu'un, je choisirais... les deux!
                    Ils me paraissent indissociables.
                    Le Douglas est l'idéal pour une première approche et permet de se rendre compte que la psychologie engendre des comportements inconscients assez dévastateurs (Qui peuvent paraitre évident pour certains), mais il manque un peu de "conseils" concrêts pour faire évaluer sa psycho même s'ils donnent quelques points fondamentaux plus qu'utiles.
                    Le livre de Kabbaj va plus loin tout en ayant un coté pratique plus important.

                    Pour en revenir à ce que dit Laurahq, je ne peux qu'approuver.
                    Le passage en réel est indispensable. Si on trade des marchés qui ne nécessitent pas un gros capital, comme les actions, je me demande si l'idéal pour progresser ne serait pas de passer le plus rapidement possible en réel. Avec les frais très réduits qu'offre certains courtiers pour de petits ordres, c'est devenu accessible avec un capital très réduit.

                    Je lis beaucoup de "théoristes" sur les files des forums d'AT et le constat est simple : les conseils sont souvent donnés par des personnes ne mettant pas à l'épreuve du feu leurs écrits. C'est bien dommage car ils aident certains de leurs lecteurs à perdre leur capital....


                    C'est beaucoup plus facile d'agir de cette manière
                    Faire réellement ce qu'on affirme publiquement ne doit pas être facile pour beaucoup, le risque de passer pour un mauvais est assez élevé.
                    Sur un autre forum j'ai pris ce risque (de passer pour un con et un mauvais) depuis seulement deux mois, non pas pour l'égo, mais uniquement pour moi et m'aider à progresser.
                    Ce qui est "marrant", c'est un des derniers conseils donnés dans le livre de Kabbaj que je n'avais pas encore lu à l'époque!
                    C'est vraiment intéressant à faire, et cela me fourni la base de mon journal de trading (qui est plus complet que ce que j'écris publiquement)

                    A ce propos, je trouve ça bien que tu exposes les positions de ton système. Je n'ai pas le temps de suivre, mais j'aime bien l'idée des prises de position en publique

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