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Une moyenne mobile (MA) lisse les mouvements de prix en une seule ligne de tendance. C'est l'un des indicateurs les plus populaires parmi les analystes techniques, alors voyons comment l'utiliser.
L'objectif principal d'une moyenne mobile est de déterminer le plus tôt possible la direction d'une tendance en examinant les prix passés. Mais comme elles sont basées sur des données historiques, toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés et ne sont pas prédictives, comme le sont les indicateurs avancés.
Les moyennes mobiles sont utiles pour les traders qui cherchent à suivre la tendance et à garder des positions ouvertes à moyen ou long terme.
Types de moyennes mobiles
Il existe de nombreux types de moyennes mobiles et les traders en utilisent généralement plusieurs pour déterminer la dynamique du marché. Mais les deux principaux sont les suivants :
-les moyennes mobiles simples (SMA)
-les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Moyenne mobile simple et moyenne mobile exponentielle
Une moyenne mobile simple est la moyenne mobile standard. Elle prend la moyenne d'un ensemble donné de valeurs sur une période donnée, en donnant à chaque poids une valeur égale. En revanche, une EMA utilise une SMA comme base, mais donne plus de poids aux prix les plus récents.
Comme les SMA, une EMA croissante indique que les prix sont en hausse, et si le prix actuel est supérieur à la ligne de l'EMA, il s'agit d'un signal d'achat. L'inverse est vrai pour une EMA descendante.
Les EMA réagissent généralement plus rapidement aux variations de prix que les autres moyennes mobiles, c'est pourquoi elles ont tendance à être utilisées de préférence à une simple SMA. Cependant, l'EMA est également plus sujette aux fluctuations.
Contrairement à la SMA, qui est normalement utilisée seule, l'EMA sert principalement de base à d'autres indicateurs, tels que la moyenne mobile de convergence divergence (MACD), que nous examinerons plus tard.
Comment calculer une moyenne mobile
Que vous souhaitiez utiliser une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle, vous devez commencer par calculer la SMA.
Pour ce faire, vous devez trouver la somme d'un certain nombre de prix de clôture sur une période donnée et la diviser par le nombre de la série. Vous avez le choix entre plusieurs périodes. Les plus courantes sont les moyennes mobiles à 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.
Vous pouvez également modifier l'horizon temporel de votre MA, selon que vous souhaitez examiner les minutes, les heures, les jours ou les semaines. Pour les traders à court terme, l'horizon le plus courant est le jour, et pour les traders à plus long terme, c'est la semaine.
Pour calculer une moyenne mobile simple sur 5 jours du cours de clôture, la formule suivante peut être utilisée :
Cependant, l'indicateur effectue automatiquement ces calculs pour vous et met à jour les données en fonction de vos paramètres. Ainsi, pour la moyenne journalière ci-dessus, la série serait mise à jour pour inclure le prix de clôture du jour en cours.
Pour une EMA, vous devez alors trouver le multiplicateur de pondération et calculer la moyenne mobile exponentielle pour chaque jour entre la valeur EMA initiale et le jour présent, en utilisant le prix, le multiplicateur et la valeur EMA de la période précédente.
Comment utiliser les moyennes mobiles pour prévoir les tendances
En général, un marché peut être considéré comme haussier lorsqu'il évolue au-dessus de sa moyenne mobile et comme baissier lorsqu'il évolue en dessous de la moyenne mobile. Toutefois, les moyennes mobiles génèrent également des signaux de trading utiles :
Signaux d'achat
Pour un signal d'achat, la moyenne mobile doit être ascendante et pointer vers le haut. Lorsque le marché clôture au-dessus de la moyenne mobile, un signal d'achat peut être implicite. Vous devez sortir du marché lorsque le marché clôture en dessous de la moyenne mobile.
Signaux de vente
Pour un signal de vente, la moyenne mobile doit être en baisse et pointer vers le bas. Lorsque le marché clôture en dessous de la moyenne mobile, un signal de vente peut être envisagé. Vous sortirez du marché lorsque le marché clôturera au-dessus de la moyenne mobile.
Croisements de moyennes mobiles
Une autre façon courante d'utiliser l'indicateur de moyenne mobile est la technique du croisement. Vous appliquez à votre graphique deux ou plusieurs moyennes mobiles ayant des périodes de données différentes. En général, un trader utilise une moyenne mobile plus lente qui a moins de périodes et une moyenne mobile plus longue qui a plus de périodes.
Lorsque la moyenne mobile la plus lente croise la moyenne mobile la plus rapide, il s'agit d'un signal d'entrée ou de sortie.
Par exemple, lorsqu'une moyenne mobile à court terme, par exemple 15 jours, dépasse une moyenne mobile à long terme, par exemple 50 jours, cela signifie généralement que le marché est dans une tendance haussière.
Lorsqu'une SMA de courte période passe en dessous d'une SMA de plus longue période, cela signifie généralement que le marché est dans une tendance baissière.
Les traders peuvent également utiliser les SMA pour détecter les zones de soutien lorsqu'une tendance change de direction. En général, une SMA avec une période plus longue permet d'identifier un niveau de soutien plus fort.
La moyenne mobile de convergence divergence (MACD) expliquée
La MACD est une variante de la moyenne mobile exponentielle qui aide les traders à prévoir quand entrer ou sortir d'une transaction. Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance, qui peut également être utilisé pour déterminer la dynamique sous-jacente d'une tendance.
Le MACD se compose de trois éléments :
Il est affiché dans un graphique situé sous le graphique normal, ce qui en fait un oscillateur. Il affiche également un histogramme, qui représente la différence entre le MACD et sa ligne de signal, qui est la moyenne mobile à 9 périodes du MACD lui-même.
Le MACD peut être utilisé sur plusieurs horizons temporels allant des minutes aux semaines en passant par les heures et les jours. Les échéances les plus courantes sont le jour pour les traders à court terme et la semaine pour les traders à plus long terme. Certains traders utilisent le MACD sur des graphiques intrajournaliers pour saisir les mouvements à très court terme qui durent de quelques minutes à quelques heures.
Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?
Une moyenne mobile (MA) est un indicateur utilisé pour identifier les tendances des prix. Elle atténue les fluctuations quotidiennes d'un graphique, qui peuvent donner aux marchés un aspect aléatoire, voire bruyant, et permet de comprendre plus facilement la direction principale du mouvement.L'objectif principal d'une moyenne mobile est de déterminer le plus tôt possible la direction d'une tendance en examinant les prix passés. Mais comme elles sont basées sur des données historiques, toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés et ne sont pas prédictives, comme le sont les indicateurs avancés.
Les moyennes mobiles sont utiles pour les traders qui cherchent à suivre la tendance et à garder des positions ouvertes à moyen ou long terme.
Types de moyennes mobiles
Il existe de nombreux types de moyennes mobiles et les traders en utilisent généralement plusieurs pour déterminer la dynamique du marché. Mais les deux principaux sont les suivants :
-les moyennes mobiles simples (SMA)
-les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Moyenne mobile simple et moyenne mobile exponentielle
Une moyenne mobile simple est la moyenne mobile standard. Elle prend la moyenne d'un ensemble donné de valeurs sur une période donnée, en donnant à chaque poids une valeur égale. En revanche, une EMA utilise une SMA comme base, mais donne plus de poids aux prix les plus récents.
Comme les SMA, une EMA croissante indique que les prix sont en hausse, et si le prix actuel est supérieur à la ligne de l'EMA, il s'agit d'un signal d'achat. L'inverse est vrai pour une EMA descendante.
Les EMA réagissent généralement plus rapidement aux variations de prix que les autres moyennes mobiles, c'est pourquoi elles ont tendance à être utilisées de préférence à une simple SMA. Cependant, l'EMA est également plus sujette aux fluctuations.
Contrairement à la SMA, qui est normalement utilisée seule, l'EMA sert principalement de base à d'autres indicateurs, tels que la moyenne mobile de convergence divergence (MACD), que nous examinerons plus tard.
Comment calculer une moyenne mobile
Que vous souhaitiez utiliser une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle, vous devez commencer par calculer la SMA.
Pour ce faire, vous devez trouver la somme d'un certain nombre de prix de clôture sur une période donnée et la diviser par le nombre de la série. Vous avez le choix entre plusieurs périodes. Les plus courantes sont les moyennes mobiles à 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.
Vous pouvez également modifier l'horizon temporel de votre MA, selon que vous souhaitez examiner les minutes, les heures, les jours ou les semaines. Pour les traders à court terme, l'horizon le plus courant est le jour, et pour les traders à plus long terme, c'est la semaine.
Pour calculer une moyenne mobile simple sur 5 jours du cours de clôture, la formule suivante peut être utilisée :
Cependant, l'indicateur effectue automatiquement ces calculs pour vous et met à jour les données en fonction de vos paramètres. Ainsi, pour la moyenne journalière ci-dessus, la série serait mise à jour pour inclure le prix de clôture du jour en cours.
Pour une EMA, vous devez alors trouver le multiplicateur de pondération et calculer la moyenne mobile exponentielle pour chaque jour entre la valeur EMA initiale et le jour présent, en utilisant le prix, le multiplicateur et la valeur EMA de la période précédente.
Comment utiliser les moyennes mobiles pour prévoir les tendances
En général, un marché peut être considéré comme haussier lorsqu'il évolue au-dessus de sa moyenne mobile et comme baissier lorsqu'il évolue en dessous de la moyenne mobile. Toutefois, les moyennes mobiles génèrent également des signaux de trading utiles :
Signaux d'achat
Pour un signal d'achat, la moyenne mobile doit être ascendante et pointer vers le haut. Lorsque le marché clôture au-dessus de la moyenne mobile, un signal d'achat peut être implicite. Vous devez sortir du marché lorsque le marché clôture en dessous de la moyenne mobile.
Signaux de vente
Pour un signal de vente, la moyenne mobile doit être en baisse et pointer vers le bas. Lorsque le marché clôture en dessous de la moyenne mobile, un signal de vente peut être envisagé. Vous sortirez du marché lorsque le marché clôturera au-dessus de la moyenne mobile.
Croisements de moyennes mobiles
Une autre façon courante d'utiliser l'indicateur de moyenne mobile est la technique du croisement. Vous appliquez à votre graphique deux ou plusieurs moyennes mobiles ayant des périodes de données différentes. En général, un trader utilise une moyenne mobile plus lente qui a moins de périodes et une moyenne mobile plus longue qui a plus de périodes.
Lorsque la moyenne mobile la plus lente croise la moyenne mobile la plus rapide, il s'agit d'un signal d'entrée ou de sortie.
Par exemple, lorsqu'une moyenne mobile à court terme, par exemple 15 jours, dépasse une moyenne mobile à long terme, par exemple 50 jours, cela signifie généralement que le marché est dans une tendance haussière.
Lorsqu'une SMA de courte période passe en dessous d'une SMA de plus longue période, cela signifie généralement que le marché est dans une tendance baissière.
Les traders peuvent également utiliser les SMA pour détecter les zones de soutien lorsqu'une tendance change de direction. En général, une SMA avec une période plus longue permet d'identifier un niveau de soutien plus fort.
La moyenne mobile de convergence divergence (MACD) expliquée
La MACD est une variante de la moyenne mobile exponentielle qui aide les traders à prévoir quand entrer ou sortir d'une transaction. Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance, qui peut également être utilisé pour déterminer la dynamique sous-jacente d'une tendance.
Le MACD se compose de trois éléments :
- l'EMA rapide (normalement une EMA de 12 jours)
- L'EMA lente (normalement une EMA de 26 jours)
- La ligne zéro
Il est affiché dans un graphique situé sous le graphique normal, ce qui en fait un oscillateur. Il affiche également un histogramme, qui représente la différence entre le MACD et sa ligne de signal, qui est la moyenne mobile à 9 périodes du MACD lui-même.
Le MACD peut être utilisé sur plusieurs horizons temporels allant des minutes aux semaines en passant par les heures et les jours. Les échéances les plus courantes sont le jour pour les traders à court terme et la semaine pour les traders à plus long terme. Certains traders utilisent le MACD sur des graphiques intrajournaliers pour saisir les mouvements à très court terme qui durent de quelques minutes à quelques heures.