L'oscillateur stochastique

[L'expert]

Qu'est-ce que l'oscillateur stochastique ?

L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui compare le prix de clôture d'un instrument à la range de son prix sur une certaine période. Il s'agit d'un indicateur à deux lignes qui peut être appliqué à n'importe quel graphique et dont la valeur est comprise entre 0 et 100.

Il est utilisé pour générer des signaux de trading, déterminer les opportunités de trading possibles telles que les conditions de surachat et de survente, ou prévoir les points d'entrée et de sortie.

Le cadre temporel habituel de l'oscillateur stochastique est de 14 périodes (horaires, quotidiennes, etc.). Une valeur de 0 représente le point le plus bas de la range de trading donnée, tandis qu'une valeur de 100 indique le point le plus haut au cours de la période de temps désignée.

Comment l'oscillateur stochastique est-il calculé ?

L'oscillateur stochastique est calculé en analysant la durée pendant laquelle le prix peut maintenir sa tendance actuelle. Pour ce faire, il utilise deux lignes, le %K et le %D, qui apparaissent généralement sur un sous-graphe situé sous le graphique des prix.

La ligne %K compare la clôture du marché pour la journée à sa range de trade sur une certaine période (généralement 14 jours). Elle est représentée sous la forme d'un pourcentage de la différence entre les valeurs les plus élevées et les plus basses sur cette période.

La ligne %D représente la moyenne sur une période de %K (bien qu'elle puisse être ajustée à d'autres paramètres tels qu'une moyenne sur 5 périodes). Cette ligne est utilisée pour montrer la tendance à long terme des prix actuels, ainsi que pour montrer si la tendance actuelle des prix se poursuit pendant une période prolongée.

La range correspond à la valeur la plus élevée des derniers jours (sans compter aujourd'hui) moins la valeur la plus basse des derniers jours. En divisant par la range, on obtient une valeur comprise entre 0 et 100.

Exemple d'oscillateur stochastique

Supposons que nous voulions calculer l'oscillateur stochastique d'une action donnée sur une période de 14 jours. Voici un exemple étape par étape :

Rassembler les données nécessaires

Obtenir les cours de clôture de l'action pour les 14 derniers jours de bourse

Identifiez les plus hauts et les plus bas
Trouver le cours de clôture le plus élevé et le cours de clôture le plus bas au cours de la période de 14 jours.
Calculer la valeur %K
La valeur %K représente la position du cours de clôture actuel par rapport à la range comprise entre le cours le plus haut et le cours le plus bas. Pour la calculer, utilisez la formule ci-dessus.
Par exemple, si le cours de clôture actuel est de 50 £, que le cours le plus bas est de 40 £ et que le cours le plus haut est de 60 £, la valeur %K sera : %K = ((50 £ - 40 £) / (60 £ - 40 £)) * 100 = (10 / 20) * 100 = 50 £.
Calculer la valeur %D
Supposons que nous utilisions une moyenne mobile sur 3 jours. Pour calculer le %D, il faut prendre la moyenne des 3 dernières valeurs de %K. Dans ce cas, vous devez prendre en compte les valeurs %K des 3 jours précédents et calculer leur moyenne.
Par exemple, si les valeurs %K des 3 derniers jours étaient 40, 60 et 50, la valeur %D serait : %D = (40 + 60 + 50) / 3 = 50

Comment utiliser l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est le plus souvent utilisé pour détecter les signaux de surachat ou de survente, les divergences et les croisements. Avec l'aide d'autres outils d'analyse technique tels que les moyennes mobiles, l'oscillateur stochastique peut contribuer à améliorer la précision des transactions et à identifier des points d'entrée et de sortie avantageux.

Conditions de surachat

Les lectures stochastiques supérieures à 80 sont considérées comme un signe de surachat du marché, ce qui signifie que le prix de l'actif s'est gonflé au-delà de ce qui est considéré comme sa valeur réelle.

Si l'indicateur stochastique tombe en dessous de 80 - et que %K passe en dessous de %D - cela déclenche un signal de vente.

Conditions de survente

Une valeur de 20 ou moins est considérée comme survendue, ce qui signifie que le prix de l'actif est tombé en dessous de ce qui est considéré comme sa valeur réelle.

Si l'indicateur remonte à partir d'une valeur inférieure à 20 - et que %K passe au-dessus de %D - cela peut être considéré comme une confirmation d'achat sur le marché.

Néanmoins, les signaux de surachat et de survente de l'oscillateur stochastique peuvent être trompeurs. Le prix d'un instrument ne baissera pas automatiquement parce qu'il est suracheté. De même, le prix d'un instrument n'augmentera pas automatiquement parce qu'il est survendu. Surachat et survente signifient simplement que le prix se négocie près du haut ou du bas de sa range.

Divergences

Une divergence se produit lorsque l'élan va dans une direction et le prix dans une autre. Si l'oscillateur stochastique ne confirme pas que l'élan va dans la même direction que le prix, cela signifie que la tendance est peut-être sur le point de s'inverser.

Une divergence haussière se produit lorsque le prix d'un instrument atteint un plus bas, mais que l'indicateur stochastique touche un plus haut. Cela indique que la pression à la vente a diminué et qu'un renversement à la hausse pourrait être sur le point de se produire.

Une divergence baissière se produit lorsque le prix d'un instrument atteint un sommet plus élevé, mais que l'indicateur stochastique touche un sommet plus bas. Cela indique que la dynamique haussière s'est ralentie et qu'un renversement est sur le point de se produire.

Un point important concernant le trading avec la divergence stochastique est que les décisions ne doivent pas être prises tant que la divergence n'est pas confirmée par un retournement réel du cours. Le prix d'un instrument peut continuer à monter ou à descendre pendant une longue période. Par conséquent, l'oscillateur stochastique ne doit constituer qu'une partie d'une stratégie d'analyse technique, car un retournement du cours peut être confirmé ou infirmé par un autre indicateur technique.

Croisements

Un croisement fait référence au point d'intersection de la ligne stochastique rapide (ligne %K) et de la ligne stochastique lente (ligne %D). Lorsque la ligne %K croise la ligne %D et la dépasse, il s'agit d'un scénario haussier qui peut générer un signal d'achat. En revanche, le passage de la ligne %K au-dessus et au-dessous de la ligne stochastique %D suggère un scénario baissier qui génère un signal de vente.

N'oubliez pas que ces signaux ne sont pas garantis, car les marchés peuvent être influencés par divers facteurs. L'indicateur peut donc générer de faux signaux.

Limites de l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique présente certaines limites, notamment sa tendance à produire de faux signaux. Cela se produit lorsqu'un signal de trading est généré par l'indicateur, mais que le prix ne le suit pas, ce qui est particulièrement fréquent dans des conditions de marché volatiles.

C'est pourquoi il est important de confirmer les signaux de trading par des indications provenant d'autres indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI).

Dans le cas d'une ouverture de position sur un faux signal, nous pouvons utiliser des stratégies de gestion du risque pour minimiser la perte autant que possible. Ces stratégies comprennent des actions telles que l'utilisation d'ordres stop loss, qui fermeront automatiquement une transaction si le prix tombe en dessous d'un niveau choisi par vous.

Qu'est-ce que l'oscillateur stochastique ?

L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui compare le prix de clôture d'un instrument à la range de son prix sur une certaine période. Il s'agit d'un indicateur à deux lignes qui peut être appliqué à n'importe quel graphique et dont la valeur est comprise entre 0 et 100.

Il est utilisé pour générer des signaux de trading, déterminer les opportunités de trading possibles telles que les conditions de surachat et de survente, ou prévoir les points d'entrée et de sortie.

Le cadre temporel habituel de l'oscillateur stochastique est de 14 périodes (horaires, quotidiennes, etc.). Une valeur de 0 représente le point le plus bas de la range de trading donnée, tandis qu'une valeur de 100 indique le point le plus haut au cours de la période de temps désignée.

Comment l'oscillateur stochastique est-il calculé ?

L'oscillateur stochastique est calculé en analysant la durée pendant laquelle le prix peut maintenir sa tendance actuelle. Pour ce faire, il utilise deux lignes, le %K et le %D, qui apparaissent généralement sur un sous-graphe situé sous le graphique des prix.

La ligne %K compare la clôture du marché pour la journée à sa range de trade sur une certaine période (généralement 14 jours). Elle est représentée sous la forme d'un pourcentage de la différence entre les valeurs les plus élevées et les plus basses sur cette période.

La ligne %D représente la moyenne sur une période de %K (bien qu'elle puisse être ajustée à d'autres paramètres tels qu'une moyenne sur 5 périodes). Cette ligne est utilisée pour montrer la tendance à long terme des prix actuels, ainsi que pour montrer si la tendance actuelle des prix se poursuit pendant une période prolongée.

La range correspond à la valeur la plus élevée des derniers jours (sans compter aujourd'hui) moins la valeur la plus basse des derniers jours. En divisant par la range, on obtient une valeur comprise entre 0 et 100.

Exemple d'oscillateur stochastique

Supposons que nous voulions calculer l'oscillateur stochastique d'une action donnée sur une période de 14 jours. Voici un exemple étape par étape :

Rassembler les données nécessaires
Obtenir les cours de clôture de l'action pour les 14 derniers jours de bourse

Identifiez les plus hauts et les plus bas
Trouver le cours de clôture le plus élevé et le cours de clôture le plus bas au cours de la période de 14 jours.
Calculer la valeur %K
La valeur %K représente la position du cours de clôture actuel par rapport à la range comprise entre le cours le plus haut et le cours le plus bas. Pour la calculer, utilisez la formule ci-dessus.
Par exemple, si le cours de clôture actuel est de 50 £, que le cours le plus bas est de 40 £ et que le cours le plus haut est de 60 £, la valeur %K sera : %K = ((50 £ - 40 £) / (60 £ - 40 £)) * 100 = (10 / 20) * 100 = 50 £.
Calculer la valeur %D
Supposons que nous utilisions une moyenne mobile sur 3 jours. Pour calculer le %D, il faut prendre la moyenne des 3 dernières valeurs de %K. Dans ce cas, vous devez prendre en compte les valeurs %K des 3 jours précédents et calculer leur moyenne.
Par exemple, si les valeurs %K des 3 derniers jours étaient 40, 60 et 50, la valeur %D serait : %D = (40 + 60 + 50) / 3 = 50

Comment utiliser l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est le plus souvent utilisé pour détecter les signaux de surachat ou de survente, les divergences et les croisements. Avec l'aide d'autres outils d'analyse technique tels que les moyennes mobiles, l'oscillateur stochastique peut contribuer à améliorer la précision des transactions et à identifier des points d'entrée et de sortie avantageux.

Conditions de surachat
Les lectures stochastiques supérieures à 80 sont considérées comme un signe de surachat du marché, ce qui signifie que le prix de l'actif s'est gonflé au-delà de ce qui est considéré comme sa valeur réelle.

Si l'indicateur stochastique tombe en dessous de 80 - et que %K passe en dessous de %D - cela déclenche un signal de vente.


Conditions de survente
Une valeur de 20 ou moins est considérée comme survendue, ce qui signifie que le prix de l'actif est tombé en dessous de ce qui est considéré comme sa valeur réelle.

Si l'indicateur remonte à partir d'une valeur inférieure à 20 - et que %K passe au-dessus de %D - cela peut être considéré comme une confirmation d'achat sur le marché.

Néanmoins, les signaux de surachat et de survente de l'oscillateur stochastique peuvent être trompeurs. Le prix d'un instrument ne baissera pas automatiquement parce qu'il est suracheté. De même, le prix d'un instrument n'augmentera pas automatiquement parce qu'il est survendu. Surachat et survente signifient simplement que le prix se négocie près du haut ou du bas de sa range.




Divergences
Une divergence se produit lorsque l'élan va dans une direction et le prix dans une autre. Si l'oscillateur stochastique ne confirme pas que l'élan va dans la même direction que le prix, cela signifie que la tendance est peut-être sur le point de s'inverser.

Une divergence haussière se produit lorsque le prix d'un instrument atteint un plus bas, mais que l'indicateur stochastique touche un plus haut. Cela indique que la pression à la vente a diminué et qu'un renversement à la hausse pourrait être sur le point de se produire.

Une divergence baissière se produit lorsque le prix d'un instrument atteint un sommet plus élevé, mais que l'indicateur stochastique touche un sommet plus bas. Cela indique que la dynamique haussière s'est ralentie et qu'un renversement est sur le point de se produire.

Un point important concernant le trading avec la divergence stochastique est que les décisions ne doivent pas être prises tant que la divergence n'est pas confirmée par un retournement réel du cours. Le prix d'un instrument peut continuer à monter ou à descendre pendant une longue période. Par conséquent, l'oscillateur stochastique ne doit constituer qu'une partie d'une stratégie d'analyse technique, car un retournement du cours peut être confirmé ou infirmé par un autre indicateur technique.

Croisements
Un croisement fait référence au point d'intersection de la ligne stochastique rapide (ligne %K) et de la ligne stochastique lente (ligne %D). Lorsque la ligne %K croise la ligne %D et la dépasse, il s'agit d'un scénario haussier qui peut générer un signal d'achat. En revanche, le passage de la ligne %K au-dessus et au-dessous de la ligne stochastique %D suggère un scénario baissier qui génère un signal de vente.

N'oubliez pas que ces signaux ne sont pas garantis, car les marchés peuvent être influencés par divers facteurs. L'indicateur peut donc générer de faux signaux.

Limites de l'oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique présente certaines limites, notamment sa tendance à produire de faux signaux. Cela se produit lorsqu'un signal de trading est généré par l'indicateur, mais que le prix ne le suit pas, ce qui est particulièrement fréquent dans des conditions de marché volatiles.

C'est pourquoi il est important de confirmer les signaux de trading par des indications provenant d'autres indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI).

Dans le cas d'une ouverture de position sur un faux signal, nous pouvons utiliser des stratégies de gestion du risque pour minimiser la perte autant que possible. Ces stratégies comprennent des actions telles que l'utilisation d'ordres stop loss, qui fermeront automatiquement une transaction si le prix tombe en dessous d'un niveau choisi par vous.