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La déviation sur le marché des changes est la mesure de la volatilité d'une paire de devises par rapport à sa moyenne actuelle. Continuez à lire pour apprendre comment interpréter les niveaux de déviation sur le marché des changes.
Qu'est-ce que la déviation sur le marché des changes ?
L'écart sur le marché des changes mesure la volatilité d'une paire de devises spécifique en comparant son prix actuel à sa moyenne mobile simple (SMA). La SMA est calculée en additionnant les prix de clôture d'une paire de devises sur une période donnée, par exemple 20 jours, puis en divisant ce chiffre par le nombre de périodes mesurées, dans cet exemple 20.
L'écart-type est élevé lorsque le prix actuel d'une paire est éloigné de sa SMA et faible lorsque le prix se maintient près de sa SMA. Un écart élevé indique une forte volatilité et, éventuellement, une tendance à la hausse. Par contre, un faible écart représente une faible volatilité et un marché mature qui pourrait être prêt pour une rupture.
Note : La déviation dans le trading forex peut également faire référence au slippage, la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel, connu pour se produire le plus souvent pendant les périodes de forte volatilité.
Au-delà de la volatilité, l'écart type peut être utilisé pour évaluer le momentum de la ligne de tendance :
Au sommet du marché, une déviation élevée peut indiquer des traders actifs et excités, tandis qu'un chiffre faible suggère un marché haussier en cours de maturation.
Dans les creux de marché, une forte volatilité peut indiquer une vente paniquée, tandis qu'une faible volatilité peut représenter des traders désintéressés.
Pourquoi l'écart-type est-il important dans les opérations de change ?
L'écart-type est important sur le marché des changes car il donne aux traders une idée du niveau de volatilité actuel d'une paire de devises. En sachant de combien le prix d'une paire s'est écarté de sa moyenne, vous pouvez évaluer le niveau de risque et l'importance des différents mouvements de prix.
L'écart-type est plus utile sur le marché des changes que sur d'autres marchés en raison de la forte volatilité que connaît le marché des changes par rapport à des marchés comme les actions et les matières premières. En fait, l'évaluation de la volatilité est la clé d'une négociation réussie sur le marché des changes. Une mauvaise évaluation de la volatilité d'une devise peut déclencher de manière préventive votre stop-loss ou vous faire rater un breakout.
Alors que l'écart-type peut être utilisé seul comme indicateur, de nombreux autres indicateurs utilisent l'écart-type dans leurs mesures. Les bandes de Bollinger en sont un exemple populaire. Les bandes de Bollinger sont calculées à partir d'une SMA standard et de plusieurs autres SMA modifiées par l'ajout ou la soustraction d'écarts types. En savoir plus sur les bandes de Bollinger.
Comment utiliser l'écart-type dans les opérations de change ?
Vous pouvez utiliser l'écart-type dans le trading forex pour déterminer la volatilité de diverses paires de devises et identifier les opportunités d'être long, short ou de développer un nouveau plan de trading basé sur le degré de volatilité. L'écart-type peut être utilisé comme un indicateur à part entière, mais il est plus performant lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres indicateurs pour confirmer les signaux d'entrée et de sortie.
REMARQUE : L'écart-type n'est pas un indicateur idéal pour le scalping ou le day trading car il est légèrement en retard sur l'action actuelle d'une paire de devises ou d'un autre titre.
Niveaux de déviation du Forex
Écart élevé : un écart-type élevé signifie que le prix de clôture actuel est loin de la moyenne et que la volatilité est élevée. Dans ce cas, l'écart entre les cours acheteur et vendeur s'élargit souvent et les graphiques présentent des barres de prix allongées. Cela peut être dû à un breakout qui s'est déjà produit ou à un nombre important de traders indécis.
Faible écart : un faible écart type signifie que le prix de clôture actuel est proche de la moyenne et que la volatilité est faible. Les spreads sont souvent plus serrés en période de faible déviation et les graphiques sont généralement plats. Cela peut être dû à une faible participation, à une tarification irrégulière ou à une rupture imminente.
L'écart-type peut également aider un trader à déterminer l'action des prix autour des sommets et des creux du marché.
Vous souhaitez trader les devises ?
Qu'est-ce que la déviation sur le marché des changes ?
L'écart sur le marché des changes mesure la volatilité d'une paire de devises spécifique en comparant son prix actuel à sa moyenne mobile simple (SMA). La SMA est calculée en additionnant les prix de clôture d'une paire de devises sur une période donnée, par exemple 20 jours, puis en divisant ce chiffre par le nombre de périodes mesurées, dans cet exemple 20.
L'écart-type est élevé lorsque le prix actuel d'une paire est éloigné de sa SMA et faible lorsque le prix se maintient près de sa SMA. Un écart élevé indique une forte volatilité et, éventuellement, une tendance à la hausse. Par contre, un faible écart représente une faible volatilité et un marché mature qui pourrait être prêt pour une rupture.
Note : La déviation dans le trading forex peut également faire référence au slippage, la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel, connu pour se produire le plus souvent pendant les périodes de forte volatilité.
Au-delà de la volatilité, l'écart type peut être utilisé pour évaluer le momentum de la ligne de tendance :
Au sommet du marché, une déviation élevée peut indiquer des traders actifs et excités, tandis qu'un chiffre faible suggère un marché haussier en cours de maturation.
Dans les creux de marché, une forte volatilité peut indiquer une vente paniquée, tandis qu'une faible volatilité peut représenter des traders désintéressés.
Pourquoi l'écart-type est-il important dans les opérations de change ?
L'écart-type est important sur le marché des changes car il donne aux traders une idée du niveau de volatilité actuel d'une paire de devises. En sachant de combien le prix d'une paire s'est écarté de sa moyenne, vous pouvez évaluer le niveau de risque et l'importance des différents mouvements de prix.
L'écart-type est plus utile sur le marché des changes que sur d'autres marchés en raison de la forte volatilité que connaît le marché des changes par rapport à des marchés comme les actions et les matières premières. En fait, l'évaluation de la volatilité est la clé d'une négociation réussie sur le marché des changes. Une mauvaise évaluation de la volatilité d'une devise peut déclencher de manière préventive votre stop-loss ou vous faire rater un breakout.
Alors que l'écart-type peut être utilisé seul comme indicateur, de nombreux autres indicateurs utilisent l'écart-type dans leurs mesures. Les bandes de Bollinger en sont un exemple populaire. Les bandes de Bollinger sont calculées à partir d'une SMA standard et de plusieurs autres SMA modifiées par l'ajout ou la soustraction d'écarts types. En savoir plus sur les bandes de Bollinger.
Comment utiliser l'écart-type dans les opérations de change ?
Vous pouvez utiliser l'écart-type dans le trading forex pour déterminer la volatilité de diverses paires de devises et identifier les opportunités d'être long, short ou de développer un nouveau plan de trading basé sur le degré de volatilité. L'écart-type peut être utilisé comme un indicateur à part entière, mais il est plus performant lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres indicateurs pour confirmer les signaux d'entrée et de sortie.
REMARQUE : L'écart-type n'est pas un indicateur idéal pour le scalping ou le day trading car il est légèrement en retard sur l'action actuelle d'une paire de devises ou d'un autre titre.
Niveaux de déviation du Forex
Écart élevé : un écart-type élevé signifie que le prix de clôture actuel est loin de la moyenne et que la volatilité est élevée. Dans ce cas, l'écart entre les cours acheteur et vendeur s'élargit souvent et les graphiques présentent des barres de prix allongées. Cela peut être dû à un breakout qui s'est déjà produit ou à un nombre important de traders indécis.
Faible écart : un faible écart type signifie que le prix de clôture actuel est proche de la moyenne et que la volatilité est faible. Les spreads sont souvent plus serrés en période de faible déviation et les graphiques sont généralement plats. Cela peut être dû à une faible participation, à une tarification irrégulière ou à une rupture imminente.
L'écart-type peut également aider un trader à déterminer l'action des prix autour des sommets et des creux du marché.
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