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Qu'est-ce que le backtesting ?
Le backtesting est une méthode qui consiste à tester votre stratégie de trading par rapport à des données historiques avant de l'utiliser sur un marché réel. Ce processus permet de confirmer les forces et les faiblesses d'une stratégie avant même d'ouvrir une position. Outre le fait de s'assurer que votre stratégie vous permettra de gagner des traders, le backtesting vous permet également d'expérimenter divers ajustements de votre stratégie de trading sans risquer vos positions ouvertes.Les stratégies de trading servent à établir les points d'entrée et de sortie pour les transactions gagnantes et perdantes. Elles déterminent également la taille de votre position et, le cas échéant, le montant de la marge que vous utilisez. Essentiellement, les stratégies de négociation cimentent le moment où vous achèterez et vendrez un titre avant que vous ne procédiez à l'opération.
Le backtesting d'une stratégie de trading peut être effectué manuellement à l'aide d'un compte de démonstration gratuit ou à l'aide d'un logiciel de trading spécialisé. Toutefois, le backtesting ne garantit pas que votre stratégie sera couronnée de succès. Vous devez toujours utiliser une gestion des risques supplémentaire lorsque vous effectuez des opérations de trading.
Le backtesting manuel consiste à analyser les données historiques du marché afin d'identifier le moment où une stratégie de trading aurait été déclenchée, puis à noter les performances de la transaction. Dans le cadre d'un backtesting hypothétique, les transactions sont clôturées par des take profits et des stop losses.
Le backtesting automatisé laisse l'analyse au logiciel. Le système automatisé effectue la même analyse que lors d'un backtesting manuel et additionne toutes les transactions hypothétiques gagnantes et perdantes pour déterminer si la stratégie est rentable.
Comment tester à rebours une stratégie de trading
Pour tester manuellement une stratégie de trading, vous devez avoir accès aux données historiques du marché que vous souhaitez négocier. Il est conseillé aux traders d'utiliser plusieurs semaines de données historiques pour les stratégies de trading à court terme et jusqu'à plusieurs années de données pour les stratégies à long terme.Une fois que vous disposez d'un large éventail de données historiques sur le marché, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour tester à rebours une stratégie de négociation :
Commencez à chercher des points d'entrée : recherchez dans vos données de marché les moments où votre stratégie se déclencherait.
Suivez les opportunités commerciales jusqu'à leurs points de sortie : analysez l'action des prix après ces points d'entrée pour voir comment vos transactions se dérouleraient.
Enregistrez les résultats de toutes les transactions : calculez les montants gagnés et perdus pour chaque transaction afin de déterminer le rendement brut de votre stratégie de trading. Il est important d'inclure toutes les opérations qui auraient été déclenchées par votre stratégie, même celles qui se sont soldées par des pertes importantes.
Déterminez le rendement net : Déduisez les frais de commission et les autres coûts de négociation du rendement brut pour obtenir une image plus précise de votre profit ou de votre perte potentielle.
Calculez un pourcentage de rendement pour la période totale : Comparez votre rendement net sur la période spécifiée que vous avez analysée au capital ou à l'exposition requis pour effectuer les transactions. Vous obtiendrez ainsi le pourcentage de gain ou de perte auquel vous pouvez vous attendre sur une période donnée par rapport au capital que vous avez utilisé pour effectuer les transactions.
Le pourcentage de rendement devrait vous donner une idée de la réussite de votre stratégie commerciale. Il est important de vérifier s'il existe des anomalies du marché qui se sont produites pendant la période utilisée ou qui se produisent au moment où vous avez l'intention de négocier en direct. Si c'est le cas, même un backtest réussi peut s'avérer inefficace.
Comment automatiser le backtesting
Vous pouvez automatiser le backtesting à l'aide d'un logiciel de trading spécifique. Cela peut toutefois s'avérer plus compliqué qu'un simple backtesting manuel. Par exemple, la plupart des logiciels exigent que vous ayez des notions de programmation et que vous introduisiez les données du marché dans le logiciel.Certains traders prétendent utiliser l'IA comme ChatGPT pour backtester leurs stratégies de trading, mais pour ce faire, ils doivent entrer leur stratégie de trading ainsi que toutes les données historiques du marché nécessaires pour obtenir un résultat. Ces méthodes créent plus de possibilités d'erreurs humaines, et ne peuvent donc pas être considérées comme meilleures ou pires que le backtesting manuel.
Comment utiliser le backtesting pour le trading sur le marché des changes ?
Le backtesting d'une stratégie de trading sur le marché des changes fonctionne de la même manière que sur d'autres marchés, mais il convient de tenir compte de quelques éléments.Tout d'abord, le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais vous ne devez tester votre stratégie de trading que pendant les périodes au cours desquelles vous prévoyez d'effectuer des transactions. Le backtesting d'une stratégie de change à toutes les heures de la journée est susceptible de fausser les résultats, car les humains ne peuvent pas surveiller les transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La négociation sur marge est également un facteur important du trading sur le marché des changes. Les exigences en matière de marge varient selon les paires de devises et peuvent changer en fonction de votre société de courtage. Tout changement de marge peut affecter votre rendement net.
Comment utiliser le backtesting dans la négociation d'actions ?
Le backtesting d'une stratégie de trading d'actions ou d'indices fonctionne de manière similaire aux étapes décrites ci-dessus. Il est important de prendre note de tout événement spécifique au marché qui se produit au cours de votre période de temps. Pour les stratégies à court terme, vous pouvez effectuer le backtesting avec les données historiques du trimestre au cours duquel vous envisagez de négocier. Pour les stratégies à plus long terme, il est conseillé de prendre note des événements mondiaux/politiques ponctuels qui ont affecté les marchés.Il est également important d'inclure une représentation précise des actions, même celles des entreprises qui ont été vendues ou qui ont fait faillite. Si vous n'incluez que des données relatives à des entreprises encore en activité aujourd'hui, votre backtest produira probablement des rendements artificiellement élevés.
Backtesting vs future testing
Le backtesting est parfois comparé au test futur, également connu sous le nom de paper trading. En général, le backtesting étudie les performances de votre stratégie sur les marchés passés, tandis que le paper trading est une méthode de test de votre stratégie sur les marchés réels. Le paper trading peut être exécuté via un compte de démonstration ou toute autre méthode qui n'exige pas que vous déposiez un capital pour ouvrir des positions.Le paper trading peut produire des résultats plus précis que le backtesting. Il vous montre comment votre stratégie se comporterait au moment présent. Cependant, il ne peut pas être "accéléré" comme le backtesting. Lorsque vous effectuez un backtesting par rapport aux données historiques du marché, vous êtes en mesure d'agréger les résultats de toutes les transactions possibles dans un délai donné et de calculer un rendement net. Cela signifie que vous pouvez agréger de nombreuses transactions en une seule fois lorsque vous effectuez un backtesting, alors qu'avec le paper trading, vous devez attendre que chaque transaction soit terminée.
Avantages et inconvénients du backtesting
Nous avons déjà abordé certains des avantages et des inconvénients du backtesting, mais comparons directement les deux. Voici un résumé complet du backtesting de vos stratégies de trading :Avantages du backtesting :
Il permet d'augmenter les chances de réussite des transactions en éliminant les mauvaises stratégies et en confirmant les meilleures.
Vous acquérez une connaissance plus approfondie des marchés financiers en effectuant le backtest sur des données de marché historiques.
Le backtesting est sans risque et plus rapide que le trading sur un compte de démonstration. En utilisant les données historiques du marché, vous pouvez analyser le résultat d'une transaction instantanément. C'est particulièrement utile pour les stratégies à long terme
Les inconvénients du backtesting
Le backtesting ne garantit pas les résultats. Une stratégie testée avec un rendement net positif peut ne pas être aussi performante sur les marchés réels, et ce pour plusieurs raisons.
Le backtesting manuel d'une stratégie peut prendre beaucoup de temps et nécessite la manipulation de grandes quantités de données.
Le logiciel nécessaire pour automatiser le backtesting peut être coûteux ou nécessiter des connaissances en programmation.
Le backtesting est un outil utile pour affiner toute stratégie de trading quantifiable. Toutefois, il ne s'agit pas d'une solution miracle pour réaliser des transactions rentables. Une bonne gestion des risques, telle que l'utilisation de stop loss et de trailing stop, est toujours conseillée pour chaque stratégie de trading.