CAC 40 du 23 mai

[Ramon]

Salut Zilliq,

Je ne sais pas comment tu fais une distinction entre filtre digital et moyenne mobile, car pour moi ce sont tous les deux des filtres numériques (ou digitaux). D'ailleurs tu sembles le dire toi même dans un de tes posts (peut-être quand la complexité est plus grande?). Même une DEMA (EMA de EMA) ou une TEMA (EMA de DEMA) peuvent se représenter par un filtre numérique. Quand au signal d'entrée du filtre j'ai été surpris que dans le domaine financier on prenne souvent le Close de la bougie. Je te rejoins quand tu dis qu'il est préférable de prendre plutôt le total price ou mieux le signal en sortie d'un filtre de type WMA (moyenne mobile pondérée ou fenêtre glissante) dont la période correspond à l'unité de temps choisie.

La seul cas où a mon avis le Close à un sens c'est en daily: le marché à toute une journée pour trouver le juste prix (et sur le CAC comme c'était pas suffisant on leur à donné encore 5 minutes de plus pour en décider).

[zilliq]

Salut Ramon,

En fait, selon Ehlers, le père ou papy, des filtres digitaux la différence, entre autre, d'un filtre digital c'est que tu appliques justement un filtre sur les prix (sinusoidal par ex pour le FATL), on pondère les prix par un filtre grosso merdo, à la différence d'une moyenne. Par contre, c'est vrai que dans certains cas c'est limite (et c'est pas grave), comme c'est le cas avec l'EMA où le filtre est une exponentielle des x périodes précédentes, ou la LWMA etc...Pour moi au niveau du code c'est le jour et la nuit. Souvent très complexe avec les filtres digitaux et beaucoup plus simple avec les MA. Je confirme ce que je disais plus haut pour avoir rebossé dessus cet aprem j'ai réussi à avoir les même résultats qu'avec un filtre digital en créant une nouvelle MA (à peine 20 ligne de code). Le truc c'est d'utiliser une MA optimisée/rapide et de la lisser avec une période auto-adaptative (lissage fort pour les petites périodes et plus faible avec les grandes périodes). Rien à voir avec l'auto-adaptation liée à la volatilité. A voir si elle est mieux que la ZMAv2, je saurai ca cette semaine

Pour le close, medianprice etc...personne n'est d'accord et pour avoir pas mal étudié le truc c'est compliqué et cela dépend essentiellement de ce que l'on veut en faire. En gros un zindic uniquement basé sur le close est toujours plus rapide MAIS il ne prend pas en compte l'ensemble des évènements qui ont eu lieu durant l'UT(low/high) ce qui peut être genant par ex sur une moyenne. Inversement, pour cette raison, un typicalprice, totalprice etc...est mieux, mais TOUJOURS avec un lag d'au moins une bougie

Sur ce, bonne soirée

Zilliq