lundi 13 février 2017

[metarak1]

Autrement il y a un message COLLECTOR auquel le mien faisait référence ...

QQun pose une question et un autre intervenant répond :

" Amha, contactes Parisboy, lui saura te répondre... ç'est le Monsieur je sais tout du site. N'oublies pas de le liker, il adore. "


Quand c'est drole , il faut le dire ...Et en rire ...

Tu fais implicitement ce que tu dénonces...

[WallyVonStreet]

Autrement il y a un message COLLECTOR auquel le mien faisait référence ...

QQun pose une question et un autre intervenant répond :

" Amha, contactes Parisboy, lui saura te répondre... ç'est le Monsieur je sais tout du site. N'oublies pas de le liker, il adore. "

Quand c'est drole , il faut le dire ...Et en rire ...

[raptor90]

merci de me consacrer ton PREMIER message !

Bienvenue sur UB à notre inscrit le plus récent !

qui sait, avec un avatar d'emprunt il fait partie des membres d'ub
Hitler agacé d?être systématiquement comparé à Trump

il serait intéressant de savoir si la loi de godwin supporterait un avenant en poussant la comparaison à trump plutôt qu'hitler

[Passetan]

Cac .... c'est fait c'est l'heure

[Passetan]

Cac encore un petit effort 3 points pour attendre la médiane 4870 !

première étape !!!!!

[mobydick]

@ Parisboy

Merci de me donner l'occasion de lire la prose de redstick ... car je me dois de constater qu'une fois les limites dépassées, il n'y a plus de bornes à enjamber !

J'hésite entre faire un "psychatron" pour lever des fonds destinés à une psychothérapie lourde dans le genre " sauvons le soldat redstick " , ou me demander comment, avec tant de puissance intellectuelle dans la compréhension des phénomènes non récurrents aléatoires, un être d'une telle exceptionnalité n'a pas pas encore été repéré et embauché par GS ou autre Renaissance ( car il me semble clair que James Simons est un nain intellectuel à coté de lui ) ?? sans doute un bug de la NSA qui n'arrive pas à mesurer ce qu'apporte redstick à la finance.

Merci de ce moment de joie dans une matinée difficile, ou, revenu des montagnes enneigées, je dois me remettre en phase avec le gagne pain quotidien.

[Parisboy]

Parisboy , toi t'as vraiment avis sur tout ...La plupart du temps ça vaut rien , mais pas grave l'important est de participer

Un touche-à-tout quoi ...

merci de me consacrer ton PREMIER message !

Bienvenue sur UB à notre inscrit le plus récent !

[WallyVonStreet]

Parisboy , toi t'as vraiment avis sur tout ...La plupart du temps ça vaut rien , mais pas grave l'important est de participer

Un touche-à-tout quoi ...

[Parisboy]

@ Eric Lefort
Bonjour,
La marge de volatilité ds un segment de timing choisi (Heure, et accessoirement minute, tps réel) est également visible sur mes graphes
"Canaux de Volatilité" (du mouvement des cours).
On peut effectivement en faire des statistiques ... mais en l'état actuel, la question qui se pose
(Pour laquelle il n'y a pas encore de véritable preuve ni de démonstration théorique - chez personne à ce jour)

Peut-on en tirer une réelle prédictivité, that the question.

De manière triviale je pourrais le dire ainsi:
Je peux faire un tableau statistique de la longueur de mes cheveux le 12 juin de chaque année depuis 20 ans et plus,
et-ce pour autant que celà permettrait de connaitre quelle sera ladite longueur le 12 Juin prochain ?
Non bien sur.

Comme déjà expliqué, pour pousser plus loin mes propres investigations, je travaille sur les CV2 Canaux de Volatilité des vitesses
des mouvements des cours. De même sur ces graphes à chaque instant on peut lire la marge disponible
et on pourrait refaire les mêmes statistiques.
Je précise encore une fois que chez moi la notion de canal n'a rien à voir avec le chanel des indicateurs bornés ou autres CCI etc.
Les Canaux enveloppent la grandeur , la volatilité fixe leur écartement - il s'agit donc d'une volatilité moyenne acquise pour chaque canal
correspondant à un filtrage spécifique (en général harmonique des autres).

La prédictivité serait totale Si ... (faut pas rèver, il y a un Si) ... la vitesse des mouvements restait constante ou était totalement prédictive.
même chose avec les CV2 Si l'accélération ... etc etc.
Toutefois à défaut de prédictivité absolue, si on s'intéresse à la stabilité ou la conservation de la valeur de ces variables ds le temps,
tout n'est pas perdu ... des projections pertinentes sont possibles.

Voilà de manière brute, et je l'espère pas trop brutale ou dérangeante mon résumé de ces approches en l'état actuel des connaissances.
(et rassurez vous les forums US font plutôt nettement moins bien).

Cordialement,
donc le travail d' Eric Lefort est à suivre ...

(travail d' Eric Lefort à suivre ... /Précisions utile pour ceux , ils seront tjrs qques uns qui n'auront rien compris à mon propos.
Mais comme je l'ai déjà dit, ils se dispenseront utilement de nous reprocher leur manque d'aptitude à comprendre des questions techniques d'une relative complexité)

Dernière observation: Les graphes sont je pense volontairement (& j'ai compris pourquoi) non normalisés
ce qui induit que (sauf exception quasi inenvisageable) sur ces graphes un indice qui cote 20 000 sera tjrs au dessus d'un autre qui cote
5000.
Cette comparaison en % de la valeur de référence (Une méthode de Normalisation) serait utile également.

Heureusement que l'on a sur cette file Redstick et Phil2a pour nous expliquer de façon claire et simple les comportements complexes des cours.

[redstick]

Le canal haussier Court terme a été réintégré aujourd'hui.
je le disais Vendredi pour le canal de la veille.
On peut dire la même chose aujourd'hui.

Difficile de penser que quelques algos ou les interventions subtilement maitrisées de qques gros opérateurs de marché
ne sont pour rien dans cette marche forcée

Je disais concernant le 10 février

Au passage ci-dessus on voir l'effet de zoom du R2S (Resolution Shifting) sur le
graphe des Canaux de Volatilité (en compression temporelle variable automatique).

Ensuite sortie et inscription d'un plus bas (En accord avec le canal de volatilité)
Ce canal haussier Court terme a été réintégré aujourd'hui pour inscrire un plus haut.

Comme quoi il faut se méfier des signaux qui arrivent trop tôt:
L'objectif d'hier (abandonné par pragmatisme du TWYS) n'est atteint qu'aujourd'hui.

[ATTACH=CONFIG]144804[/ATTACH]

[metarak1]

Intéressant
ut4 h

[salve]

hello tlm,

l'appui long de vendredi sur la mme75 a bien travaillé, le job est fait:


nous arrivons sur la R de l'élargissement UT2H, au delà 4872-82 puis boll sup UTD

[redstick]

Un ptit graphe sur la volatilité horaire moyenne actuelle des indices, ça peut aider.
(...).

@ Eric Lefort
Bonjour,
La marge de volatilité ds un segment de timing choisi (Heure, et accessoirement minute, tps réel) est également visible sur mes graphes
"Canaux de Volatilité" (du mouvement des cours).
On peut effectivement en faire des statistiques ... mais en l'état actuel, la question qui se pose
(Pour laquelle il n'y a pas encore de véritable preuve ni de démonstration théorique - chez personne à ce jour)

Peut-on en tirer une réelle prédictivité, that the question.

De manière triviale je pourrais le dire ainsi:
Je peux faire un tableau statistique de la longueur de mes cheveux le 12 juin de chaque année depuis 20 ans et plus,
et-ce pour autant que celà permettrait de connaitre quelle sera ladite longueur le 12 Juin prochain ?
Non bien sur.

Comme déjà expliqué, pour pousser plus loin mes propres investigations, je travaille sur les CV2 Canaux de Volatilité des vitesses
des mouvements des cours. De même sur ces graphes à chaque instant on peut lire la marge disponible
et on pourrait refaire les mêmes statistiques.
Je précise encore une fois que chez moi la notion de canal n'a rien à voir avec le chanel des indicateurs bornés ou autres CCI etc.
Les Canaux enveloppent la grandeur , la volatilité fixe leur écartement - il s'agit donc d'une volatilité moyenne acquise pour chaque canal
correspondant à un filtrage spécifique (en général harmonique des autres).

----/ a parte en marge de ces sujets:
Dois-je encore le dire ? enveloppent de manière exacte (sans décalage et sans déformation) donc pas de manière ALC.
Le redire sera inutile ... (mais c'est fait... au passage je disais 1 ou 2 dupes ... ils se sont signalés depuis sur le post qui me désignait comme "petit personnel" et "assistant"
attention nuance, ils font mine d'être dupes pour ne pas froisser CasseBurniquettes et éviter qu'il se dilue dans la végétation = qu'il ne réponde plus)
Donc le redire est inutile vu que j'ai bien enfoncé le clou ce WEnd
---/ fin d'a parte

La prédictivité serait totale Si ... (faut pas rèver, il y a un Si) ... la vitesse des mouvements restait constante ou était totalement prédictive.
même chose avec les CV2 Si l'accélération ... etc etc.
Toutefois à défaut de prédictivité absolue, si on s'intéresse à la stabilité ou la conservation de la valeur de ces variables ds le temps,
tout n'est pas perdu ... des projections pertinentes sont possibles.

Voilà de manière brute, et je l'espère pas trop brutale ou dérangeante mon résumé de ces approches en l'état actuel des connaissances.
(et rassurez vous les forums US font plutôt nettement moins bien).

Cordialement,
donc le travail d' Eric Lefort est à suivre ...

(travail d' Eric Lefort à suivre ... /Précisions utile pour ceux , ils seront tjrs qques uns qui n'auront rien compris à mon propos.
Mais comme je l'ai déjà dit, ils se dispenseront utilement de nous reprocher leur manque d'aptitude à comprendre des questions techniques d'une relative complexité)

Dernière observation: Les graphes sont je pense volontairement (& j'ai compris pourquoi) non normalisés
ce qui induit que (sauf exception quasi inenvisageable) sur ces graphes un indice qui cote 20 000 sera tjrs au dessus d'un autre qui cote
5000.
Cette comparaison en % de la valeur de référence (Une méthode de Normalisation) serait utile également.

[PRIEEST]

[PRIEEST]

A suivre, effectivement !!!
Cordialement.