Intraday dax YM eurusd JUIN 2019

[mobydick]

Bon pas trop mal joué sur ce coup finalement ... mais il y avait encore des points à prendre même dans le sens short.

Et je vous recommande la série Years and Years .... complètement déjantés ces anglais !!

je ne sais pas comment Claire calcule ses extensions des MMC mais je peux te donner ce que je fais de mon coté ( en PRT ) :

en clair je recalcule chaque point en faisant la moyenne mobile du point jusqu'à l'origine ( par ex : 128 puis 127 puis 126 etc ... ) d'ou les formes non linéaires de mes extensions

Sur ce bon w/e à tous

---

decay1= 64
a=128

for i=1 to 64

M128=average[a-i](close)
drawtext("-",barindex[decay1-i],M128,serif,bold,30)coloured(255,140,0)
drawtext("-",barindex[decay1-i],M128+Y128,serif,bold,30)coloured(255,140,0)
drawtext("-",barindex[decay1-i],M128-Y128,serif,bold,30)coloured(255,140,0)


next

decay2= 128
b=256

for i=1 to 128

M256=average[b-i](close)
drawtext("-",barindex[decay2-i],M256,serif,bold,30)coloured(255,0,255)
drawtext("-",barindex[decay2-i],M256+Y256,serif,bold,30)coloured(255,0,255)
drawtext("-",barindex[decay2-i],M256-Y256,serif,bold,30)coloured(255,0,255)


next

decay3= 16
c=32

for i=1 to 16

M32=average[c-i](close)
drawtext("-",barindex[decay3-i],M32,serif,bold,30)coloured(50,205,50)
drawtext("-",barindex[decay3-i],M32+Y32,serif,bold,30)coloured(50,205,50)
drawtext("-",barindex[decay3-i],M32-Y32,serif,bold,30)coloured(50,205,50)


next

c1= M256 crosses over M128
c2=M256 crosses under M128

If c1 then
drawarrowup(barindex[64], M256 ) coloured(190,255,10)
endif

If c2 then
drawarrowdown(barindex[64], M256 ) coloured(190,255,10)
endif

return

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Ci dessous mes MMC en UT4H pour l'exemple

[La Verole]

Claire
pourquoi tes enveloppes sont décalées dans la construction ?

Sur les graphs présentés

Enveloppe 32 displace -16 couleur verte
Enveloppe 64 displace -32 couleur blanche
Enveloppe 128 displace -64 couleur orange

Accéssoirement il y a a 256 displace -128 violet

De plus ce n'est pas une SMA mais une TriAverage (plus lissante)

[La Verole]

Le deuxième graph plus harmonieux.

[La Verole]

Tu remarqueras le graph à l'instant T et après .La mobilité des moyennes .
Sur le premier ,la sortie ou spike (Parisboy ) je la traite comme un excès et il faut systématiquement une réintégration .Un long et jouable avec une targuet sur la borne basse Env 128.

[bambi]

Que fait il la?

GARAZI

Ta photo ne serait-elle pas un peu limite ? Elle a tout l'air mineure à la regarder

[GARAZI]

GARAZI

Ta photo ne serait-elle pas un peu limite ? Elle a tout l'air mineure à la regarder

J'ai hésité mais comme c'est le weekend je l'ai mise
Mais si ca te choque vraiment je la retire

[bambi]

Le week end n'a rien à voir là dedans
Comme je le dis, ce qui me choque vraiment c'est qu'elle a l'air mineure, ça pourrait être ma fille.
Il n'y a que moi qui le voit ???
Donc oui, je ne vois pas ce que cette photo de cette jeune fille nue fait sur ce forum, ni ailleurs !!!

[phg]

Sur les graphs présentés

Enveloppe 32 displace -16 couleur verte
Enveloppe 64 displace -32 couleur blanche
Enveloppe 128 displace -64 couleur orange

Accéssoirement il y a a 256 displace -128 violet

De plus ce n'est pas une SMA mais une TriAverage (plus lissante)

Bonjour,

Un équivalent du trix,que j'utilise, calculé cette fois avec ces moyennes mobiles triangulaires, au lieu des mmexponentielles, ne sera-t-il pas intéressant ?

"Le Trix (Triple eXponential Moving Average) est un indicateur de momentum calculé à partir d’une triple moyenne mobile exponentielle (la moyenne mobile de la moyenne mobile d’une moyenne mobile exponentielle).


Le TRIX ou « TRIple eXponential moving average » représente le pourcentage de variation d'une triple moyenne mobile des cours de clôture lissée exponentiellement. Son objectif est de permettre de rester dans la tendance inférieure ou égale au nombre de périodes utilisées pour le calcul de l’indicateur.

Cet indicateur a été développé par Jack Hutton à la fin des années 1980. Il permet de filtrer les mouvements insignifiants au sein d’une tendance, selon la sensibilité choisie au moyen de la sélection du nombre de périodes."

On calcule en premier la triple moyenne exponentielle :

(EMA3) = moyenne exponentielle sur x périodes de (moyenne exponentielle sur x périodes (moyenne exponentielle sur x périodes))

On calcule ensuite le Trix : Trix = (EMA3 (cours de clôture du jour) - EMA3 (cours de clôture du jour précédent)) / EMA3 (cours de clôture du jour précédent)

[GARAZI]

Le week end n'a rien à voir là dedans
Comme je le dis, ce qui me choque vraiment c'est qu'elle a l'air mineure, ça pourrait être ma fille.
Il n'y a que moi qui le voit ???
Donc oui, je ne vois pas ce que cette photo de cette jeune fille nue fait sur ce forum, ni ailleurs !!!

Pour te faire plaisir je l'ai retirée mais il n'y avait aucune malice de ma part

bon weekend Sylvie

[mobydick]

Hello

Voilà ce que cela donne avec les MM en Triangular Average + ma méthode de calcul des extensions ( même code en remplaçant Average par TriangularAverage )

en UT4H idem graphe posté hier soir pour pouvoir comparer

[La Verole]

Hello Nono

Sur MT

Enveloppe + Moving average

[La Verole]

Ah la ....je ne sais pas

Sortie de MC je ne suis pas grande chose

Je t'ai déjà proposé pour MC

[phg]

Bonjour,

Un équivalent du trix,que j'utilise, calculé cette fois avec ces moyennes mobiles triangulaires, au lieu des mmexponentielles, ne sera-t-il pas intéressant ?

"Le Trix (Triple eXponential Moving Average) est un indicateur de momentum calculé à partir d’une triple moyenne mobile exponentielle (la moyenne mobile de la moyenne mobile d’une moyenne mobile exponentielle).


Le TRIX ou « TRIple eXponential moving average » représente le pourcentage de variation d'une triple moyenne mobile des cours de clôture lissée exponentiellement. Son objectif est de permettre de rester dans la tendance inférieure ou égale au nombre de périodes utilisées pour le calcul de l’indicateur.

Cet indicateur a été développé par Jack Hutton à la fin des années 1980. Il permet de filtrer les mouvements insignifiants au sein d’une tendance, selon la sensibilité choisie au moyen de la sélection du nombre de périodes."

On calcule en premier la triple moyenne exponentielle :

(EMA3) = moyenne exponentielle sur x périodes de (moyenne exponentielle sur x périodes (moyenne exponentielle sur x périodes))

On calcule ensuite le Trix : Trix = (EMA3 (cours de clôture du jour) - EMA3 (cours de clôture du jour précédent)) / EMA3 (cours de clôture du jour précédent)

Autre idée qui me vient naturellement, les enveloppes d'un trix; quelqu'un sait faire ça ?
Trix annonçant souvent en anticipation un changement de tendance.
J'irai voir sur prt si c'est paramétrable.

Bwe

[La Verole]

Autre idée qui me vient naturellement, les enveloppes d'un trix; quelqu'un sait faire ça ?

L’intérêt d'envelopper un indic de subgrah ??? Je n'ai pas la science infuse et je me trompe peu être !!!
Les enveloppes servent aux prix et indics sur prix.
Par contre pourquoi pas des BB pour éventuellement cadrer des excès comme le BBLines ,KST...

Un Donchian modifié par mes soins ,enveloppé et projeté c'est un indic sur prix ...

[La Verole]

netjoker

Une centrée d'office ...