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  • #16
    ok ,c'est donc que tu y as pensé aussi par projections je parlais des extensions bien-sûr
    ça fait un point supplémentaire

    faut que j'en cause à mon boy matheux

    bonne journée

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    • #17
      exemple de changement possible de tendance :

      c'est surtout visible sur la 32 ( en vert ) ce qui est normal vu que c'est la plus courte période.

      Par contre c'est une alerte plus qu'un signal précis d'entrée / sortie sur un trade

      " Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont " - Bossuet
      ----
      trade what you see, not what you think, motherfucker !
      ----
      “C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison.” - Coluche

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      • #18
        Envoyé par phg Voir le message
        Bonjour,
        pêle-mêle :
        Avez-vous fait déjà une statistique sur le delta entre la projection d'une enveloppe retardée et ce qui est survenu réellement ensuite ?
        sous quelle forme présenter ce delta ?
        existerait-il une boucle de rétroaction à exploiter temps réel par programmation ( à l'instar des systèmes rectifiant les trajectoires de missiles selon un point gps programmé ; le hic c'est qu'ici il n'y a pas d'objectif puisque le signal est aléatoire MAIS respectant des lois mathématiques )
        je n'ai pas bien compris ta question.

        je vais résumer le fonctionnement actuel des Enveloppes tel que je le comprends

        a) les Enveloppes donnent les variations moyennes d'amplitude espérée à CT (Enveloppe 32 UT bleue), à MT (Enveloppe 128 UT ocre), à LT (Enveloppe 256 UT marron ) RELATIVEMENT A l'UT CONSIDEREE de Journalier à 1 mn

        b) à cette "amplitude espérée" atteinte à un moment T peut s'ajouter une "amplitude additionnelle" due à la Tendance Sous-jacente (les Cycles de périodes supérieures à 256 UT)

        c) des statistisques précises sur les touchers , cassures d'enveloppes et écarts seraient extrêmement utiles - mais jusqu'à présent aucun codeur ne s'y est intéressé

        d) en ce qui concerne les systèmes rectifiant les trajectoires des missiles le principe avait été appliqué à la Bourse par un chercheur américain il y a une trentaine d'années. J'ai un papier là dessus quelque part

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        • #19
          Envoyé par Parisboy Voir le message

          je n'ai pas bien compris ta question.

          je vais résumer le fonctionnement actuel des Enveloppes tel que je le comprends

          a) les Enveloppes donnent les variations moyennes d'amplitude espérée à CT (Enveloppe 32 UT bleue), à MT (Enveloppe 128 UT ocre), à LT (Enveloppe 256 UT marron ) RELATIVEMENT A l'UT CONSIDEREE de Journalier à 1 mn

          b) à cette "amplitude espérée" atteinte à un moment T peut s'ajouter une "amplitude additionnelle" due à la Tendance Sous-jacente (les Cycles de périodes supérieures à 256 UT)

          c) des statistisques précises sur les touchers , cassures d'enveloppes et écarts seraient extrêmement utiles - mais jusqu'à présent aucun codeur ne s'y est intéressé

          d) en ce qui concerne les systèmes rectifiant les trajectoires des missiles le principe avait été appliqué à la Bourse par un chercheur américain il y a une trentaine d'années. J'ai un papier là dessus quelque part

          merci pour ta réponse ;
          je ne sais pas si je l'ai bien comprise moi-même non plus la question...

          je prends le graphe de la vérole ci-dessus : si je ne me trompe les enveloppes sont décalées en arrière de leur valeur divisée par deux (la 32 16 pointillés par ex ) ; à partir des pointillés c'est donc une simulation , une projection,une extension (peu importe le terme , c'un codage qui le permet je pense ) ; quelle est la différence entre ce résultat pointillé et son équivalent réel qui s'ensuit ? la moyenne des différences est-elle un élément intéressant à exploiter?




          ex cac ut1h même période (9) , deux sensibilités différentes (1% et 2%)


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          • #20

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            • #21
              phg

              c'est bon

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              • #22
                Les ricains ont laissé les algos branchés : 15H30 et yeee hhaaahh on y va
                " Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont " - Bossuet
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                • #23
                  Envoyé par Yoff Voir le message
                  phg

                  c'est bon
                  Qu'est-ce qui est bon yoff?

                  ils ont retardé les enveloppes pour faire correspondre les retournements avec les prix , puis le retard est rempli par extension programmée ; l'idée est super bonne ;
                  ma question était qu'à un moment les prix font autre chose et la projection n'est plus bonne : Comment mesurer ce delta d'erreur et comment le corriger ?
                  On se donne deux ans ?


                  en attendant je vais voir comment additionner l'utilisation de ça avec un croisement de trix 9 et 15 (réglage par défaut dans prt , et que je trouve judicieux )
                  les trix en pré-signal de retournement comme toujours et les enveloppes en aide à la confirmation de tendance

                  Commentaire


                  • #24
                    phg

                    je nai pas la réponse ,
                    si je l'avais je ne serai plus sur le forum

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                    • #25
                      Envoyé par phg Voir le message


                      merci pour ta réponse ;
                      je ne sais pas si je l'ai bien comprise moi-même non plus la question...

                      je prends le graphe de la vérole ci-dessus : si je ne me trompe les enveloppes sont décalées en arrière de leur valeur divisée par deux (la 32 16 pointillés par ex ) ; à partir des pointillés c'est donc une simulation , une projection,une extension (peu importe le terme , c'un codage qui le permet je pense ) ; quelle est la différence entre ce résultat pointillé et son équivalent réel qui s'ensuit ? la moyenne des différences est-elle un élément intéressant à exploiter?




                      ex cac ut1h même période (9) , deux sensibilités différentes (1% et 2%)


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                      Cest une excellente question !

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                      • #26
                        phg

                        si je peux me permettre : débranche tes neurones et concentre toi sur ce qui fonctionne avec une bonne proba de réussite !

                        Tu vas perdre du temps à modéliser tout ça ( si tu y arrives ce que je te souhaite ) mais pense à tous les trades que tu vas louper entre temps par la simple observation des MMC à la sauce de Parisboy

                        En résumé tu as deux types de trades :

                        - en tendance : les MMC te permettent d'identifier rapidement les tendances et de rentrer dedans dans des niveaux ou les sorties sur S/L sont moins nombreuses que les sorties avec gain.


                        - en retournement : c'est plus sportif, et là les MMC seules ne (me) permettent pas de les tenter : j'ai besoin des Mogs , des R/S etc... en plus des MMC

                        Donc fais simple et utilises les pour les trades de tendance dans un premier temps. Et après tu verras bien si cela te convient ... ou pas !

                        Perso, je les ai utilisé, puis moins, plus plus du tout, puis de nouveau et maintenant tout le temps !
                        " Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont " - Bossuet
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                        • #27
                          Exemples de suivi des MMC

                          15H40


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                          15H44

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                          16H09

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                          • #28
                            c'est toujours difficile de discuter avec des cons et j'en ai rencontré des tas - comme ils ne font rien à la main d'abord - ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, ce qui est important et ce qui ne l'est pas , ce qui est automatisable ou pas, ce qui est utile, nécessaire , ce qui fait gagner du temps etc le tout sans monter une usine à gaz pleine de bugs.

                            prenons un exemple : chaque fois que Moby veut pondre une statistique utile (au moins pour lui) et nous la partager il pond un tableau Excel. aucun des génies du codage ou de la programmation des plates formes ne sait nous sortir un truc utile, il faut se taper le truc à la mimine

                            moi je fais exactement pareil

                            exemple : j'utilise le Heikin Ashi comme indicateur de retournement quand la barre change de couleur - de rouge à vers hausse, de vert à rouge baisse

                            je me suis donc tapé le truc à la main sur 1 mois en 30 minutes

                            rien ne vaut un comptage manuel même simpliste

                            19 baisses : 141 barres rouges moyenne 7,42 barres
                            18 hausses : 151 barres vertes moyenne 8,38 barres vertes

                            donc on a autant de baisses que de hausses ce qui est logique !

                            et une moyenne de 7 ou 8 barres par swing

                            notez les catégories de swing 4 / 8 / 16 barres par mouvement qui suivent les amplitudes possibles des Enveloppes

                            je n'ai pas encore fait le calcul des points potentiels

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                            • #29
                              Parisboy

                              svp peux tu mettre l'image avec goopics elle sera plus lisible

                              merci

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                              • #30
                                Envoyé par mobydick Voir le message
                                phg

                                si je peux me permettre : débranche tes neurones et concentre toi sur ce qui fonctionne avec une bonne proba de réussite !

                                Tu vas perdre du temps à modéliser tout ça ( si tu y arrives ce que je te souhaite ) mais pense à tous les trades que tu vas louper entre temps par la simple observation des MMC à la sauce de Parisboy

                                En résumé tu as deux types de trades :

                                - en tendance : les MMC te permettent d'identifier rapidement les tendances et de rentrer dedans dans des niveaux ou les sorties sur S/L sont moins nombreuses que les sorties avec gain.


                                - en retournement : c'est plus sportif, et là les MMC seules ne (me) permettent pas de les tenter : j'ai besoin des Mogs , des R/S etc... en plus des MMC

                                Donc fais simple et utilises les pour les trades de tendance dans un premier temps. Et après tu verras bien si cela te convient ... ou pas !

                                Perso, je les ai utilisé, puis moins, plus plus du tout, puis de nouveau et maintenant tout le temps !
                                Tout à fait d'accord , je me posais juste la question ; cela n'empêche pas d'utiliser à côté mon bouzin visible sur l'autre file (utilisation des trix au retournement et au suivi , selon leur période), avec les indics du bas en sus )comme disait le véto ;

                                par contre je poserai la question à mon matheux de service , de façon à ce que ce ne soit pas moi qui réfléchisse

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