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  • phg
    a répondu
    Envoyé par Parisboy Voir le message

    je n'ai pas bien compris ta question.

    je vais résumer le fonctionnement actuel des Enveloppes tel que je le comprends

    a) les Enveloppes donnent les variations moyennes d'amplitude espérée à CT (Enveloppe 32 UT bleue), à MT (Enveloppe 128 UT ocre), à LT (Enveloppe 256 UT marron ) RELATIVEMENT A l'UT CONSIDEREE de Journalier à 1 mn

    b) à cette "amplitude espérée" atteinte à un moment T peut s'ajouter une "amplitude additionnelle" due à la Tendance Sous-jacente (les Cycles de périodes supérieures à 256 UT)

    c) des statistisques précises sur les touchers , cassures d'enveloppes et écarts seraient extrêmement utiles - mais jusqu'à présent aucun codeur ne s'y est intéressé

    d) en ce qui concerne les systèmes rectifiant les trajectoires des missiles le principe avait été appliqué à la Bourse par un chercheur américain il y a une trentaine d'années. J'ai un papier là dessus quelque part

    merci pour ta réponse ;
    je ne sais pas si je l'ai bien comprise moi-même non plus la question...

    je prends le graphe de la vérole ci-dessus : si je ne me trompe les enveloppes sont décalées en arrière de leur valeur divisée par deux (la 32 16 pointillés par ex ) ; à partir des pointillés c'est donc une simulation , une projection,une extension (peu importe le terme , c'un codage qui le permet je pense ) ; quelle est la différence entre ce résultat pointillé et son équivalent réel qui s'ensuit ? la moyenne des différences est-elle un élément intéressant à exploiter?




    ex cac ut1h même période (9) , deux sensibilités différentes (1% et 2%)


    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • Parisboy
    a répondu
    Envoyé par phg Voir le message
    Bonjour,
    pêle-mêle :
    Avez-vous fait déjà une statistique sur le delta entre la projection d'une enveloppe retardée et ce qui est survenu réellement ensuite ?
    sous quelle forme présenter ce delta ?
    existerait-il une boucle de rétroaction à exploiter temps réel par programmation ( à l'instar des systèmes rectifiant les trajectoires de missiles selon un point gps programmé ; le hic c'est qu'ici il n'y a pas d'objectif puisque le signal est aléatoire MAIS respectant des lois mathématiques )
    je n'ai pas bien compris ta question.

    je vais résumer le fonctionnement actuel des Enveloppes tel que je le comprends

    a) les Enveloppes donnent les variations moyennes d'amplitude espérée à CT (Enveloppe 32 UT bleue), à MT (Enveloppe 128 UT ocre), à LT (Enveloppe 256 UT marron ) RELATIVEMENT A l'UT CONSIDEREE de Journalier à 1 mn

    b) à cette "amplitude espérée" atteinte à un moment T peut s'ajouter une "amplitude additionnelle" due à la Tendance Sous-jacente (les Cycles de périodes supérieures à 256 UT)

    c) des statistisques précises sur les touchers , cassures d'enveloppes et écarts seraient extrêmement utiles - mais jusqu'à présent aucun codeur ne s'y est intéressé

    d) en ce qui concerne les systèmes rectifiant les trajectoires des missiles le principe avait été appliqué à la Bourse par un chercheur américain il y a une trentaine d'années. J'ai un papier là dessus quelque part

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  • mobydick
    a répondu
    exemple de changement possible de tendance :

    c'est surtout visible sur la 32 ( en vert ) ce qui est normal vu que c'est la plus courte période.

    Par contre c'est une alerte plus qu'un signal précis d'entrée / sortie sur un trade

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  • phg
    a répondu
    ok ,c'est donc que tu y as pensé aussi par projections je parlais des extensions bien-sûr
    ça fait un point supplémentaire

    faut que j'en cause à mon boy matheux

    bonne journée

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  • mobydick
    a répondu
    Je vais laisser le maître des MMC te répondre car perso je n'y suis jamais arrivé ...

    Seule touche "visuelle" : le calcul des extensions ( dans mon cas ) est plus ou moins fixe ( cf formule ci dessous ) donc je "vois" quand la tendance change car au lieu d'être dans le prolongement les extensions font un angle + ou - prononcé en fonction de la rapidité / force de l'impulsion.

    A contrario quand les extensions sont bien alignées c'est qu'il y a tendance

    J'essaierai de faire des snapshots pour illustrer

    Calcul :

    Ext32H=(M32H-M32H[D32])*D32
    Ext128H=(M128H-M128H[D128])*D128
    Ext256H=(M256H-M256H[D256])*D256

    Fin32H=M32H+Ext32H
    Fin128H=M128H+Ext128H
    Fin256H=M256H+Ext256H

    Fin32=M32C+Ext32H
    Fin128=M128C+Ext128H
    Fin256=M256C+Ext256H

    Fin32L=M32L+Ext32H
    Fin128L=M128L+Ext128H
    Fin256L=M256L+Ext256H



    avec D32/D128/D256 une variable qui compte le nombre de points à prendre en compte pour le tracé.

    A ce jour la valeur qui fonctionne le mieux est 4.


    exemple de tendance "normale" :

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  • phg
    a répondu
    Bonjour,
    pêle-mêle :
    Avez-vous fait déjà une statistique sur le delta entre la projection d'une enveloppe retardée et ce qui est survenu réellement ensuite ?
    sous quelle forme présenter ce delta ?
    existerait-il une boucle de rétroaction à exploiter temps réel par programmation ( à l'instar des systèmes rectifiant les trajectoires de missiles selon un point gps programmé ; le hic c'est qu'ici il n'y a pas d'objectif puisque le signal est aléatoire MAIS respectant des lois mathématiques )

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  • mobydick
    a répondu
    Envoyé par mobydick Voir le message
    Premier trade "logique" sur YM : long 260 sur DB en UT15 + M128L + M32L

    En clair : un trade de "bruit" comme semble l'être cette matinée

    Aucune idée de la sortie + si j'aurai du déjà sortir pour + 32 .... avec un peu de chance, la M128H est sur 325 pour le moment
    Stoppé 300

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  • chipeur
    a répondu
    Envoyé par bambi Voir le message
    Bonne rentrée à toute et tous

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ID : 			1914306
    merci sylvie

    j attendais comme tous les mois ton renard !!!!!!!!!!!!!!!!

    bsent today car precisement je dejeune avec ma progeniture juste avant la rentrée a 14 h...nous profitons!!!!!!!!!!!!!

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  • mobydick
    a répondu
    Premier trade "logique" sur YM : long 260 sur DB en UT15 + M128L + M32L

    En clair : un trade de "bruit" comme semble l'être cette matinée

    Aucune idée de la sortie + si j'aurai du déjà sortir pour + 32 .... avec un peu de chance, la M128H est sur 325 pour le moment

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  • mobydick
    a répondu
    Je ne sais pas si les algos US sont débranchés, mais le niveau 26 300 sur YM ne donne aucun trade "classique" : stoppé deux fois à - 5 , une fois dans chaque sens.

    Pas pris le short YesClose sur MiniDax / 955 car occupé sur le MiniDow : quand ça veut pas ....

    Surpris de la faible vol ce matin : je m'attendais à beaucoup plus.

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  • bambi
    a répondu
    Bonne rentrée à toute et tous

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  • La Verole
    a répondu
    Hello

    Borne basse Env 128 +MMC 64 + div


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  • mobydick
    a répondu
    Hello

    VAL sur 918, open futures sur 919 : les algos sont au boulot.

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  • pater
    a répondu
    Aujourd'hui , Wall Street fermé , mais le Globex fonctionne

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  • pater
    a répondu
    Bonjour à tous ,
    MP de la semaine dernière






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