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  • merci Shoops pour l'info et à Suivre pour l'aide à la traduction

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    • Citation de : suivrre (au 12-05-2010 08:41:11)

      Merci Schoops,
      Enfin on "comprend" (quoique ça reste obscur puisque c'est un ensemble d'évênements qui en est la cause) ce qu'il s'est passé ce fameux jeudi noir.
      C'est complètement délirant. Les ordinateurs qui balancent les ordres n'ont même pas été programmé pour éviter les aberrations et se voir exécuter un internetsweep order à 1 cent, bonjour le niveau de bon sens de ceux qui programment ces procédures d'achat/vente...
      En tout cas, il n'y a pas eu de manipulation du marché apparemment, c'est déjà ça
      Quel délire !!!

      En résumé pour ceux qui n'ont pas lu les 3 liens de Schoops :
      - les marchés us étaient pré ouverture déjà très fragilisés par l'europe (les pigs), les mouvements sur les oblig et devises, donc les opérateurs américains étaient très fébriles
      - un gros ordre venant d'un hedgefund sur les options passé 20mn avant la grande chute a obligé les contreparties (barclays) à se couvrir en vendant des actions.
      - réactions en chaine, la baisse s'accroissant, les ordres de flash trading se sont retirés du jeu pour limiter les pertes ds ces circonstances de trading trop anormales. Du coup 2/3 de la liquidité de marché s'est évaporé, les carnets d'ordre se sont vidés de leur contenu...
      - la pression baissière étant toujours là, la panique gagnant, les ventes vont chercher les bids plus bas, l'afflux d'ordres dégorge et sature la principale platerforme d'échange arca où se fait la majorité des échanges d'actions américaines. L'arca initie alors un système de ralentissement de cotations/échanges.
      - certains ordres de vente initiés par des ordinateurs vont alors chercher à se faire exécuter sur d'autres plateformes d'échanges (ces fameux internetsweep orders), malheureusement la liquidité est nulle et on tape alors des prix à un cent sur Accenture et autres ...
      - à -10% sur le dow, entre en jeu des algorythmes de trading (encore initiés par des ordinateurs) qui repèrent mathématiquement l'opportunité d'achat, réaction en chaine inverse : le marché remonte jusqu'à -3%

      On a du mal à y croire, pourtant c'est ce qui s'est passé!!!
      (à moins que j'ai mal compris)
      Merci encore Schoops j'étais très curieux de savoir le fin mot de l'histoire





      Merci pour les détails de traduction qui m'ont bien aidés!

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      • si vous regardez le graphe du lien, là non plus il n'y a pas de manipulation.Cela ne sert à rien de chercher le pourquoi du comment les marchés sont dingues!
        Ce soir 4H20 PM

        MARKET RECAP
        All you need to know is highlighted in red (we'll leave the 10 paragraph recap to those who enjoy building narratives out of noise). We are now back to the old regime where a 25 handle move is based purely on Vitamin H(ope). And now, the EURJPY is completely decoupled as the carry trade is once again the USDJPY. At this point the Euro can fall to 0 and nobody will bat an eyelid: that signal has been terminally disconnected from all algos.

        http://www.zerohedge.com/article/market-recap


        Si le monde d'aujourd'hui est celui-ci, l'explication est connue depuis fort longtemps
        Le téléphone qui en savait trop

        http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05...

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        • merci à holdupholdown, businessman79, PYSIMONIN ,marchédebois,HENRYK3,bambi , Grit,Lliane
          et schoops pour ces liens très intéressant .



          j'espère n'avoir oublié personne

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          • http://www.reuters.com/article/idUSTRE64D42W20100514

            Quelle ironie...LOL... C'est un fonds de pension qui est ( en partie ) à l'origine du crash de jeudi dernier. La chasse au HFT et aux spéculateurs est fermée...LOL

            75000 contrats, çà c'est un clip...

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            • Citation de : schoops (au 14-05-2010 19:54:05)

              http://www.reuters.com/article/idUSTRE64D42W20100514

              Quelle ironie...LOL... C'est un fonds de pension qui est ( en partie ) à l'origine du crash de jeudi dernier. La chasse au HFT et aux spéculateurs est fermée...LOL

              75000 contrats, çà c'est un clip...




              Tu n'apprends ça qu'aujourd'hui ?
              Ca fait quelques jours qu'on le sait

              Commentaire


              • Sam, tu sais quoi ?

                Tu viens pas de te faire un pote.

                Et ça, même si sur le fond t'as raison (?), c'est dommage.

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                • eh bien pour moi si, sam59 est un pote! nah!
                  les hft c'est baisse et hausse! jusqu'à la panique !

                  Commentaire


                  • Oulà, PSY, calmos, je me mettais juste à la place de schoops lisant sam !

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                    • @ jason

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                        Krach à Wall Street : un fonds monétaire du Kansas impliqué (presse)

                        Un fonds monétaire du Kansas (centre des Etats-Unis) est impliqué dans le krach qui a ébranlé la Bourse de New York lors de la séance du 6 mai, affirme samedi le Wall Street Journal sur son site internet.
                        Waddell & Reed, société de courtage et de fonds monétaires qui revendique près de 70 milliards de dollars sous sa gestion, "a été identifié comme le mystérieux opérateur qui a vendu un grand montants de contrats à terme pendant la chute" de Wall Street ce jour-là, indique le quotidien, sans citer de source.
                        Les contrats à terme concernés portent sur un indice de la Bourse de New York, le S&P 500, et permettent aux investisseurs de parier sur sa hausse ou sa baisse. Surnommés "E-Mini", ils sont l'un des produits phares de Wall Street, et une évolution brutale de leur cours peut entraîner de très vastes mouvements d'achats ou de ventes d'actions.

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                        • http://www.boursorama.com/infos/actuali … 783cf8c50a

                          Le document de CME montre que, durant le plongeon et la remontée des indices qui l'a suivi, des transactions sur les "e-minis" ont aussi été réalisées, entre autres, par Jump Trading, Goldman Sachs, Interactive Brokers, JPMorgan Chase et Citadel Group.


                          Tien, Interactive Broker (IB) se trouve entre Goldman, JP Morgan et Citadel.... Un bon coup de pub!

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                          • Genial absolument genial qu'ils nous en fassent une comme cela par mois ca me suffit amplement.

                            J'ai un certain nombre d'ordres residents à des prix largement en dessous des cours ce que j'appelle mes lignes de fonds.

                            Quand ca s'est mis a merder mes alertes situées légerement au dessus de mes lignes de fonds se sont declenchés (sms)

                            Je me suis precipité pour voir ce qui se passait et n'est plus eu qu'a faire des stops et reverse quand les cours sont repartis vers des cours plus normaux.

                            Merci M Obama votre administration fait n'importe quoi pourvu que ce soit une connerie on dirait Sarko en mieux. Moins rentable ce petit.

                            J'avais deja apprécié ses interventions lors de l'universite de Bordeaux ou ses propos avaient ete dans le bon sens mais là c'est du génial.

                            Même stratégie et même résultat lors de la déclaration de la SEC sur Goldman et Sachs.

                            La stratégie simplette des lignes de fonds piquée lors d'un audit de sociétés de gestion a montré ces deux fois toute sa valeur.

                            Faites comme moi soyez opportuniste et sans etat d'âme. Si vous êtes sur les marchés c'est pour faire du fric alors acceptez les cadeaux que vous font les marchés.

                            Par exemple les 40% de marge que j'ai ainsi dégagé sur le seul Bank of America en moins d'une petite demi heure ce jour là suffit amplement à justifier mes propos et il y a eu largement mieux ne serait ce que sur le Dow.

                            C'est vrai que d'un point de vue purement intellectuelle il n'y a pas a en tirer gloire mais en terme de P&L c'est le pied intégral.

                            C'est vrai qu'il est incroyable que la mécanique n'est pas bloqué lorsque les cours ont pareillement dévisés.

                            Comme tous ceux qui ont suivi ces mouvements je m'attendai a un blogage du système raison pour laquelle j'ai coupé assez vite à la baisse alors que dans l'autre sens j'étais largement plus confiant.

                            Même si les cours avaient été bloqués ils ne pouvaient que repartir à la hausse.

                            Nous étions trop loin du point d'équilibre pour que les cours ne reviennent pas à la normal.

                            Achetez quelques milliers de titre Accenture à 0,01E ne vous expose pas à grand risque voire des 3M Company à 70€. De même qu'initier quelques contrats sur les indices Us à ce moment là.

                            En somme une trés bonne soirée.

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                            • Citation de : sam59 (au 14-05-2010 19:58:26)
                              Tu n'apprends ça qu'aujourd'hui ?
                              Ca fait quelques jours qu'on le sait



                              Ah bon??? Autant pour moi. Reuters non plus ne semblait pas au courant à en juger par le titre "exclusive..." daté de vendredi. Peace...

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                              • Achetez quelques milliers de titre Accenture à 0,01E ne vous expose pas à grand risque voire des 3M Company à 70€. De même qu'initier quelques contrats sur les indices Us à ce moment là.


                                certes...
                                mais, en pratique, qui peut etre vendeur de quelques millers de titres Accentures à 0,01 € ???

                                Commentaire

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