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  • 3440 (vendeur/baissier)

    (8h58)

    Bonne journée.

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    • Slt François, un petit pas dans ta file...

      Pour répondre à zénart puisque je travaille sur des systèmes autos depuis quelques temps et pour en avoir discuté avec d'autres traders auto, on constate une baisse de perf en 04/05 sur la plupart des systèmes intradays. En gros, les systèmes ne perdent pas, mais ils peinent à sortir de la perf en raison de la baisse de la volat. Pour répondre à cette problématique, il y d'abord le passage sur Uts plus longues (donc en swing) puis d'autre part le passage à d'autres futures (commodities notamment) et au forex, ce qui permet de lisser l'equity curve globale.

      a+

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      • 3509 (vendeur/baissier)

        (8h59)

        Bon WE du 15 août.

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        • Semaine un peu folle.

          J'ai perdu beaucoup en début de semaine à cause des calls 0.22 sur le sucre du Nybot que j'avais vendu il y a 1 mois.

          Ce matin, il fallait donc que je gagne 1100 $ pour etre au breakeven et continuer mon run sans semaines de pertes qui dure depuis Septembre 2007. A 6 H du soir, j'avais tout remonté et même plus quand un ordre d'achat sur le jus d'orange sonne. - 1100 $ ... BOOM... AIE...

          Je continue à scalper et j'arrive à ramener 500 $, je scalpes encore la cloture des futures agricoles et les métaux et je finis à + 1040 $...Mince, une semaine de pertes.

          Mais non, le call café que j'avais vendu en m temps il y a un mois arivent à échéance ce soir. Résultat : + 90 $ sur la semaine

          Le run continue.

          Bon WE

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          • 3464 (vendeur/baissier)

            (8h57)

            Bonne semaine.

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            • 3456 (acheteur/haussier)

              (9h00)

              Bonne journée.

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              • Citation de : zenart (au 12-08-2009 14:55:19)

                Citation de : Rems75 (au 12-08-2009 14:02:38)

                la tendance de fond est haussière et il est préférable en général d'être dans son sens.


                Affirmer que la tendance de fond est haussière car depuis mars 09 on a très fortement monté c'est un peu rapide non?
                Alors la théorie dit que lorsque le marché fait 20% ou + dans un sens ici bull on est dans une tendance de fond bull.

                Mais bon si on regarde pour l'indice Dax du 21 Sept 2001 au 18 Mars 2002, l'indice a augmenté de 54.42%.Franchement le nombre de personnes qui devaient se dire tout comme toi aujourd'hui que le marché était en tendance de fond bull après cette forte hausse !
                Et pourtant derrière du 18 mars 2002 jusqu'au 12 mars 2003 tout s'est écroulé...

                Le problème c'est les retracements de 100% d'une tendance intermédiaire.Si l'analyste technique se fixe un objectif de 38.2% puis ça continue il va remonter l'objectif à 50% et si ça continue à 61.8% et puis si ça continue à 100%. il aura à chaque fois dit de vendre alors que le marché a continué de monter pour finalement retracer 100%.
                Je suppose qu'il ne peut changer d'avis pour ne pas perdre en crédibilité mais de l'autre coté il se prend tout le retracement de 100% et donc les observateurs se disent qu'il a tout faux.Mais vraiment pas évident de savoir à quel hauteur un retracement va se faire et le 100% est tjs problématique.

                @+








                Bonne remarque!
                Comment déterminer la tendance de fond?
                L'amplitude de la vague en cours est un élément mais effectivement pas le seul à prendre en compte même s'il devrait suffire pour court-circuiter un système opposé jusqu'à confirmation du retournement.
                Je ne dévoilerai pas mes autres indicateurs car une bonne évaluation de la tendance fait au-moins 50% de la performance d'un bon système,juste cet indice:quand le fondamental soutient la technique,c'est plus facile.


                salut zenart
                tamla fait partie des rares traders à communiquer sur l'esprit de son système et à poster en temps réel et avant bourse ses objectifs
                c'est tout l'esprit de sa file sur laquelle d'ailleurs on ne voit pas bcp de monde
                pour ce qui me concerne la performance d'un système doit s'apprécier sur le long terme
                tout système de trading automatique connaît des périodes de gains et de pertes plus ou moins longues c'est dans la nature même du trading systématique
                on ne court-circuite pas un système qui a fait ses preuves sur une période longue dés lors qu'il perd
                on réduit son exposition au marché
                si on était à chaque fois dans le sens du marché...le marché montera le marché descendra mais pas forcément dans cet ordre là
                apparemment tu as trouvé la martingale supersonique qui te rend très riche et tu n'as pas le temps et le désir de nous faire partager les expériences de ton système SOIT mais tout cela est peu court le tableau en swing et le fondamental qui suit la technique
                tu dis que ta critique se voulait constructive
                si tu veux être constructif communique sur ton système

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                • Incertitude autour de 3422 (au dessus: 3443, au dessous: 3403).

                  (8h29)

                  Bonne journée.

                  Commentaire


                  • Erratum:

                    "Prévisions proches de l'indécision" et non de "l'incertitude".

                    Commentaire




                    • 3501.

                      (8h59)

                      Bonne journée.

                      Commentaire




                      • 3472 (vendeur/baissier)

                        (8h56)

                        Bon WE.

                        Commentaire




                        • 3614 (léger baissier/vendeur)

                          (8h53)

                          Bonne semaine.

                          Commentaire


                          • L'ANALYSE INTRA MARCHES REVELE UNE CRAINTE PAROXYSMISTE

                            Le marché n'est actuellement ni "rassuré" ni "optimiste", contrairement aux titres qui fleurissent ici et là dans la presse grand public.

                            Le suivi des spreads mesurant l'écart entre:
                            - les grandes capitalisations/les "Blue Chips" d'une part,
                            - et les "valeurs fragiles" (Penny Stocks, betas, secteur C, technos, Small Caps) d'autre part, montre que le récent Rally s'est principalement fait au profit des premières (Big Caps) au détriment des secondes (Small et fragiles).

                            Cliquez pour agrandir


                            Les spreads (courbe fuchsia) sont actuellement dans une situation de tension aussi forte qu'en octobre 2008, au début de la grande glissade post-Lehman.
                            Ils traduisent le fait que les gérants se débarrassent "en douceur" des valeurs risquées et reportent leurs allocations sur les valeurs liquides (grands indices ou grandes valeurs), dont il sera aisé de se débarrasser à la première baisse.

                            Ce phénomène classique de distribution est assez bien documenté mais invisible "à l'oeil" nu si l'on ne suit les indicateurs intra ou inter marchés de type spreads, force relative ou McClellan.

                            Voyez sur le graphique comment chacune des grandes baisses supérieures à 10% depuis octobre 2007 (-21%, -20%, -27%, -22%, -15%, -12%, soit en moyenne -20% sur 29 jours) a été annoncée par une situation paroxysmiste des spreads, traduisant la "fuite vers la qualité" (du risque).

                            Qui se souvient que la "grande catastrophe" avait été précédée du krach des bourses du Moyen-Orient en 2007, les investisseurs se défiant en premier des marchés périphériques alors que l'on était en pleine euphorie sur les bourses occidentales (= les marchés phares)? La chute récente des indices chinois est-elle un signal d'alerte?

                            Alors bien sûr, ce type d'indicateur ne donne pas le timing très précisément. Mais il indique clairement la direction du prochain swing de taille (-10, -15, -20%?)

                            S'il est périlleux actuellement de se mettre short, tant la probabilité de continuité de la hausse est forte, le risque de baisse, bien qu'associé à une proba faible, est très important: c'est une version de ce que l'on appelle en finance un "risque asymétrique". En gros, il y a peu de chance que l'on baisse, mais si baisse il y a, elle sera très forte.

                            Il est peut-être temps de commencer à vendre les prochaines hausses. Certes 3700 ou même 3800 sont à une encablure, mais chaque nouvelle hausse devrait être payée cash par un retour de bâton violent, les spreads se détendant brutalement lorsque les desks d'arbitrage statistique du monde entier auront estimé l'écart de risque intenable.

                            Soyons donc vigilants.

                            Bonne soirée.



                            Tamla.


                            Avertissement: cette contribution est le fruit d'un travail et d'une opinion qui sont personnels. Ils ne constituent en aucune façon une quelconque incitation, et les opinions contraires sont admises et respectées dans le cadre d'un débat d'idées contradictoire, courtois et respectueux de l'autre.

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                            • Superbe......

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                              • Merci Tamla

                                Très intéressant cette analyse.
                                Je crois que l'on est effectivement dans une phase de distribution sur tous les indices.Ca sent la formation de range de retournement à venir...

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