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  • salut Tamla,

    très intéressant

    bat

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    • Citation de : tamla (au 24-08-2009 22:19:14)

      L'ANALYSE INTRA MARCHES REVELE UNE CRAINTE PAROXYSMISTE
      ...
      Le suivi des spreads mesurant l'écart entre:
      - les grandes capitalisations/les "Blue Chips" d'une part,
      - et les "valeurs fragiles" (Penny Stocks, betas, secteur C, technos, Small Caps) d'autre part, montre que le récent Rally s'est principalement fait au profit des premières (Big Caps) au détriment des secondes (Small et fragiles).
      ...

      Tamla.




      Bonjour Tamla,

      Effectivement cet indicateur "avancé" est très intéressant.
      J'aimerai le suivre régulièrement, par exemple chaque semaine. Où peut-on le trouver ? Ou à partir de quelles données peut-on le construire ?

      Denis

      Commentaire




      • 3596 (légère baisse/vendeur)

        (8h53)

        Bonne journée.

        Commentaire


        • Bonjour dbourse,

          tu devras construire cet indicateur toi-même: à ma connaissance, il n'existe pas "standard".
          Pour être suffisamment discriminant, tu devras prendre dans sa composition:
          - l'IT CAC (représentant les technos)
          - une sélection du secteur C
          - une sélection de Penny Stocks.

          Tu peux commencer par ça.

          A+

          Tamla

          Commentaire


          • Citation de : tamla (au 25-08-2009 08:56:32)

            Bonjour dbourse,

            tu devras construire cet indicateur toi-même: à ma connaissance, il n'existe pas "standard".
            Pour être suffisamment discriminant, tu devras prendre dans sa composition:
            - l'IT CAC (représentant les technos)
            - une sélection du secteur C
            - une sélection de Penny Stocks.

            Tu peux commencer par ça.

            A+

            Tamla



            Merci Tamla,

            Si j'ai bien compris, cette composition sera à comparer au CAC40 pour obtenir le spread.

            Denis

            Commentaire


            • Si j'ai bien compris, cette composition sera à comparer au CAC40 pour obtenir le spread.

              Oui, tout à fait.

              Commentaire


              • Merci pour cette analyse.

                Mais boudiou, qu'est-ce qu'il est fort ce marché...

                Commentaire


                • Salut Lantique!

                  Commentaire


                  • ARRÊT DE LA PUBLICATION QUOTIDIENNE DU CONSENSUS A.T.


                    LA PUBLICATION et le BLOG
                    La publication quotidienne et horodatée des prévisions du Consensus A.T. arrive au terme de ses 3 ans ce 31 août. Ouf!

                    Le blog d'origine, http://fractal.blogbourse.com, sera donc stoppé dans la forme actuelle.
                    Le backup qui était réalisé sur cette file de Pro-AT s'arrêtera aussi.
                    Je tiens à remercier Pro-AT de m'avoir offert cette fenêtre de publication, sans accrocs notoires.

                    La compilation quotidienne des prévisions réalisées par le panel de 40 analystes techniques est une lourde tâche qui me prend du temps tôt le matin (avant 9h) et tard le soir (après 22h).
                    La rentrée scolaire approchant, je disposerai de moins de temps dès début septembre et je préfère étaler le recueil des prévisions quand bon me semble dans la journée, sans avoir la contrainte de la publication.


                    LE MODELE à DEPOUSSIERER
                    Le modèle du Consensus n'en a/est pas terminé pour autant.

                    Mais après six années consécutives de profit (2003, 2004, 2005, puis les trois années "Live" 2006, 2007 et 2008), 2009 s'avère plus compliquée, même si l'année n'est pas encore achevée. En outre, les difficultés des CTAs confirment une année globalement moins profitable pour l'industrie des Managed Futures.

                    Je dois prendre du recul pour démonter, décrasser le moteur, dépoussiérer l'ensemble, éventuellement réviser l'algorithme de sélection des analystes: je souhaite notamment me tourner vers les algorithmes génétiques, mais il me faut pour cela approfondir ma connaissance très parcellaire.

                    Le modèle pourrait revenir début 2010 totalement rénové. La finance comportementale est une quête permanente: le modèle doit s'enrichir des récentes innovations.


                    BREF BILAN
                    Un bilan partiel a été fait en page 77 le 21 juillet. J'essayerai de dresser un bilan complet des trois années "Live" ou bien même des six années de calcul dès que j'aurai un peu de temps libre.

                    En gros, le modèle a généré une performance de 17% AROR (Annual Rate of Return = performance annualisé) sur les 3 années "Live":
                    - brut de courtage (enlever 3 à 4% par an avec un courtage type I.B.)
                    - sans effet de levier
                    - sans diversification (mono produit FCE).

                    Ces trois années couvrent à peu près la crise récente, qu'il a traversée à peu près correctement, malgré un Drawdown sur 2009.


                    REPLIQUER LES INDICES CTA?
                    La performance est du même ordre que celle des indices de CTAs (les fonds de futures) sur la même période, ce qui m'incite à penser que la réplication de ces indices par un modèle du type Consensus est une voie à explorer, qui devrait être moins coûteuse que les "Manacs" (Managed Accounts) mis en place dans les grandes maisons de gestion d'actifs, type Lyxor ou bien CAAM, AXA IM...


                    Voilà.

                    Pour les jours qui viennent, c'est "vacances" avec possible dernière publication le lundi 31 août pour refermer la boucle.

                    Je vous dis donc bonne chance à tous et à bientôt.


                    Tamla

                    Commentaire


                    • Tamla,
                      Merci pour tout ce que tu nous a apporté.
                      A bientôt.

                      Commentaire




                      • 3643 (baissier/vendeur)

                        (8h58)

                        Bonne journée.

                        Commentaire


                        • Citation de : Lantique (au 25-08-2009 16:43:11)

                          Merci pour cette analyse.

                          Mais boudiou, qu'est-ce qu'il est fort ce marché...





                          Il est toujours le plus fortn ne gagne pas contre le marché mais avec lui...

                          Revoir le système:sage décision,Tamla.

                          Commentaire


                          • Revoir le système:sage décision,Tamla.


                            Poster en temps réel des signaux qui soient lisibles et surtout indiscutables (= mesurables par chacun) est la chose la plus difficile à faire, surtout sur la longue période.

                            Je voudrais avant de partir, encourager les rares qui s'y sont risqués: je pense à certains qui ont le cran de poster des objectifs chiffrés, avec timing, et sans alternative du type "si ça monte pas alors, ça baisse". Ils offrent le flan à la critique facile, et je leur trouve un certain courage, même si parfois, ils sur-réagissent alors qu'il faut juste laisser couler...

                            Je voudrais les encourager à tenter l'exercice et faire vivre cette file (ou une autre, peu importe).

                            Je crois qu'il n'y a que cela que l'on progresse.

                            Zenart, on attend toujours tes signaux qui si j'en crois ton EC, sont "miraculeux".
                            Sans blague et sans polémique, pourquoi ne te lances-tu pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois? L'argument du temps qui y est consacré n'en est pas un: du moment que tes objectifs sont calculés, il ne te reste plus qu'à les poster et c'est la chose la moins chronophage de toutes: cela prend juste quelques secondes. J'en sais quelque chose pour l'avoir fait durant 3 ans chaque matin.

                            Alors vas-y, lance-toi!

                            Pour les autres, merci à vous tous pour vos contributions "constructives" sur cette file et pour votre bienveillance qui m'a accompagné durant ces trois ans.

                            Quelques pensées particulières notamment pour:
                            - Explo
                            - Lantique
                            - Ladylay
                            - Moorcock
                            - Pol1
                            - Rems75
                            - Zenitud,
                            dont certains, au fil du temps sont devenus des amis.

                            Tamla.

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                            • Citation de : oorphee (au 25-08-2009 23:52:20)

                              Un modèle qui dure 6 ans à l'identique est une belle performance en soit.

                              Bonne continuation.



                              Salut Tamla,

                              je m'associe pleinement à Orphee.
                              Au plaisir de te lire dans une nouvelle file

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