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  • D'accord avec Chambao. Je "survis" jusqu'à 0.005%.

    Tamla, rien de bon ne peut sortir d'une telle réforme. Les marchés vont perdre en gros 50 % de leur volume( 60% est haute fréquence aux US, ce volume disparaitrait de facto ), les marchés seront moins efficients, il y aura beaucoup d'erreurs et , puisque c'est ce sur quoi se focalisent les gouvernants, les intervenants socialement utiles( producteurs, hedgers, investisseurs ) vont payer la note.

    Les banques vont, sur les marchés concernés, soit partir, soit élargir leurs spreads pour compenser la taxe, soit obtenir des exemptions.

    A cause du manque de liquidité, les marchés seront plus volatiles, moisn stables...

    Les marchés vont certainement plonger le jour J...

    Beaucoup de courtiers, entreprises de soft boursiers vont faire faillite.

    Les maigres revenus de la taxe seront largement compensées par la pertes d'impots sur le revenu dans les grandes places financières...

    Ce n'est que le dessus de l'Iceberg.

    Tout le monde doit donné son avis( un beau message en français ) au FMI avant le 1er février:IMFConsultation@imf.org

    Commentaire


    • Citation de : MAW (au 07-01-2010 10:16:27)

      Bonjour Tamla, bonjour Schoops,

      Ce qui est vraiment rigolo, c'est que la très très très grande majorité des trades se fait sur de l'OTC (que ce soit en fréquence, en taille, en type de supports....), et qu'il n'est pas possible d'impacter un impôt/une taxe sur quelque chose que l'on ne peut pas connaitre, qui se déroule "entre deux combinés téléphoniques". Et les seuls qui traitent de l'OTC, ce sont les banques ! Je ne suis pas sûr qu'elles joueront à plein le jeu de la transparence en favorisant la négociation sur des marchés réglementés avec des chambres de compensation etc...pour prévenir la prochaine crise. Une grande hypocrisie tout ça.

      Maw



      Je n'avais pas vu votre post, Maw...

      Je suis bien d'accord. Aux US, le même député , De Fazio, qui propose une taxe sur toutes les transactions avait proposé une taxe uniquement sur l'OTC... Ce projet de loi, pourtant un peu plus logique de mon point de vue, a été immédiatement rejeté..De toute facon, c'est vrai que je nesais pas comment ils auraient fait.

      Une autre loi qui visait à transférer la majorité de l'OTC sur des places règlementées et à renforcer les règles de marges a bien été votée récemment...mais sans ces deux réformes( je ne sais pas à quoi correspond le reste...LOL ).

      De toute façon, quelle est la frontière entre un contrat OTC non règlementé et un contrat Lambda de gré à gré entre deux institutions?


      Commentaire


      • La file change d'objet. Il faudrait mieux repasser sur :http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Fondame...

        pour ce problème.

        Commentaire


        • Bonne et heureuse année à tous.

          Ci-dessous les résultats au 31/12/2009 de nos systèmes.

          Les personnes qui désirent connaître nos positions peuvent nous les demander par mail.

          Mono système de trend following long terme (1 oscillateur classique).
          Depuis le 1/7/2000 :
          CAGR : 73,42%
          Rendement 2009 : 2,41%
          MaxDD : 47,10%


          Multi systèmes.
          Depuis le 1/1/2006 :
          CAGR : 182,43%
          Rendement 2009 : 28,47%
          MaxDD : 18,59%

          Système intraday CAC 40.
          Nombre de points moyens par jour pour un contrat : 82.

          Systèmes intraday DAX.
          Nombre de points moyens par jour pour un contrat : 286.

          Ces systèmes sont simples, automatisés et disposent de leur propre money management.

          Bons trades et bon trading pour 2010.

          Commentaire


          • Citation de : Turtles (au 08-01-2010 10:29:06)

            Bonne et heureuse année à tous.

            Ci-dessous les résultats au 31/12/2009 de nos systèmes.

            Les personnes qui désirent connaître nos positions peuvent nous les demander par mail.

            Mono système de trend following long terme (1 oscillateur classique).
            Depuis le 1/7/2000 :
            CAGR : 73,42%
            Rendement 2009 : 2,41%
            MaxDD : 47,10%


            Multi systèmes.
            Depuis le 1/1/2006 :
            CAGR : 182,43%
            Rendement 2009 : 28,47%
            MaxDD : 18,59%

            Système intraday CAC 40.
            Nombre de points moyens par jour pour un contrat : 82.

            Systèmes intraday DAX.
            Nombre de points moyens par jour pour un contrat : 286.

            Ces systèmes sont simples, automatisés et disposent de leur propre money management.

            Bons trades et bon trading pour 2010.



            Bonsoir,

            donc si je lis bien,
            vous gagnez en moyenne 820€/jour par contrat sur le cac

            et 7150€/jour et par contrat sur le dax c'est astronomique!

            compte tenu de ces résultats je ne comprends pas les 28.47% (seulement) en 2009?

            ce n'est pas la première fois que je vous lis sur cette file mais j'avoue ne pas comprendre cette fois encore

            pourriez vous me dire si c'est bien ça?

            Commentaire


            • Bonne Remarque Chambao, la perf en pts par contrat est excellente. Sans doute que la diversification des sous jacents et systemes amenent a diminuer la perf globale et la volat des fonds. Aussi, on peut imaginer que seul 20% de l actif du fonds est utilise pour la gestion, c est en general la regle utilises pour les hedges funds.

              Commentaire


              • Ce qui parait étonnant, c'est la différence entre la perf intraday du dax qui est 3 fois plus grande que celle du cac, alors que la vol implicite du dax n'est que trés légèrement supérieure et la taille du contrat dax 1,5 fois celle du cac.
                Bizarre

                Commentaire


                • Bonjour,

                  Moi ce qui me parait étonannt c'est son intérêt pour ça...
                  Même pas 1 journée sur le DAX...

                  Commentaire


                  • Bonjour Casino,
                    L'ATR du DAX est pratiquement tjs entre = 1,5 et 2*CAC
                    La taille du DAX = CAC * 2,5 et non 1,5

                    Bonjour Grit,
                    Je ne fais de l'intraday que pour développer des systèmes clients.
                    Mon intérêt pour "ça" ce n'est que pour de la recherche et pour des clients, je n'ai des données intradays en 1 minutes que pour une vingtaine de contrats depuis les années 80.

                    Commentaire


                    • turtles

                      Merci de la réponse
                      Ok pour l'ATR mais
                      cac= 4000
                      dax= 6000
                      dax= cac x 1.5
                      non?

                      Commentaire


                      • Casino,

                        A quoi correspondent 4000 et 6000?

                        1 point CAC = 10€
                        1 point DAX = 25€

                        Commentaire


                        • si j'ai bien compris Casino

                          si on considère que l'amplitude des mouvements dépend de la valeur de l'indice, le rapport entre fce et dax est 1.5

                          si on admet que le dax est 2 fois plus volatile que le fce

                          on a 82 X 2 X 1.5 =246,

                          hors vous annoncez 286 en moyenne pour dax

                          le système doit être plus optimisé pour dax que pour fce

                          ces chiffres me laissent rêveur

                          je suis très très mauvais

                          je vais retravailler tout

                          Commentaire


                          • si j'ai bien compris Casino

                            si on considère que l'amplitude des mouvements dépend de la valeur de l'indice, le rapport entre fce et dax est 1.5
                            Non 2,5
                            si on admet que le dax est 2 fois plus volatile que le fce

                            on a 82 X 2 X 1.5 =246,

                            hors vous annoncez 286 en moyenne pour dax

                            le système doit être plus optimisé pour dax que pour fce
                            Non même système pour tous les produits.
                            Le slippage est plus faible sur le DAX.
                            ces chiffres me laissent rêveur

                            je suis très très mauvais

                            je vais retravailler tout

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                            • Citation de : Turtles (au 09-01-2010 17:40:42)

                              si j'ai bien compris Casino

                              si on considère que l'amplitude des mouvements dépend de la valeur de l'indice, le rapport entre fce et dax est 1.5
                              Non 2,5
                              on ne parle pas de la valeur du point,mais de la valeur nominale (en ce moment autour de 4000 pour fce et 6000 pour dax)
                              si on admet que le dax est 2 fois plus volatile que le fce
                              on a 82 X 2 X 1.5 =246,

                              hors vous annoncez 286 en moyenne pour dax

                              le système doit être plus optimisé pour dax que pour fce
                              Non même système pour tous les produits.
                              Le slippage est plus faible sur le DAX.
                              ces chiffres me laissent rêveur

                              je suis très très mauvais

                              je vais retravailler tout



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                              • A quoi sert de mesurer la # entre la valeur nominale de 2 produits?

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