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Roque aurait-il vu Sakata ?

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  • #46
    bonjour,

    si je me rappelle bien, pour vérifier l'indépendance des événements, on pourrait comparer :

    P[ X séances de hausse sachant X - 1 séances de hausse]

    et :

    P[ séance de hausse ] * P[ X - 1 séances de hausse ]

    Commentaire


    • #47
      Citation de : chris83 (au 17-01-2009 19:59:38)

      Citation de : HENRYK3 (au 17-01-2009 18:59:17)

      Citation de : guimauve (au 17-01-2009 18:10:22)

      les Ours et autres Cassandres se pourlèchent déjà d'un méga krach, j'espère au contraire une ultime hausse qui renverrait le Cac 40 vers les 3500 pour les lessiver tous



      Excellente remarque Guimauve,

      Tant dans le graphique que dans le Fondamental tout indique une poursuite de la Baisse à tel point qu'on peut se demander si un contre-pied saignant ne va pas intervenir.
      Rien n'est garanti.







      Re...

      En fait,je ne suis pas du tout d accord avec cet argument ....
      Je pense que plein de gens raisonnent comme si les choses allaient revenir à la normale rapidement...1er semestre ou 2sd semestre.....même les bears se demandent où est le point bas pour passer long.....il y a donc de nombreux acheteurs par conviction....pas le scénario d un point bas....
      Très sincerement,je lis peu de commentaires ou d analyses qui évoquent (selon moi) le coeur du probleme...donc les analyses de rebonds qui en découlent me laissent sceptiques...batir des routes quand les banques sont laminées...je vois pas le lien...
      Qu un rebond puisse intervenir ..bien entendu tout est possible...le Nikkei a doublé pendant son bear market....

      Par ailleurs,j ai du mal à interpréter la phrase "sur la météo du 17 février"...peut être....
      De mémoire,je me souviens de titres "retour sur 5000 ?" "retour sur 4000" "retour sur 3845"...
      en un an,je ne me souviens pas d analyses sur "risque 2000 ??""risque 1000?"

      Pourtant ce fut la pire année boursiere depuis 1930....

      Il me semble que tout le monde cherche le point bas....ce qui a tendance à signifier (si l histoire se repete) qu'il est encore extremement loin....combien de gens se porteront acheteurs à 2400 ?? plein...vous entendrez parler de "double bottom" super solide et autres commentaires intelligents...

      Par ailleurs,très peu de petits porteurs ont vendu....ce qui est le signe qu on est hyper loin du "bottom"....le point de panique des petits porteurs serait vers 2000 à mon sens...donc 20% plus bas,ca pourrait etre le bottom....

      Selon moi,(et ca n engage que moi),il y a 75% de chances que le systeme fasse faillite....tant que cette issue n est pas écartée,aucun rebond ne pourra être durable...On parle de plus en plus ouvertement de faillites d états souverains....on voit Nortel,Circuit City couler....entrainant l exercice de CDS aux conséquences inconnues...

      On a vu la performance du CAC avec Citigroup et BOA....) c est sur..une hausse aurait été possible.....

      Je m excuse de n avoir pas lu la file mentionnée....je vais m y remettre....

      Par ailleurs,je pense que personne ne se pourleche à l idée d un Krach....les gens essaient juste de ne pas se faire broyer par ce qui se passe.....

      Un dernier commentaire....Andrex manque cruellement.....




      Je voulais faire une vanne du genre "si Elizabeth Tessier, mais elle ne publie que sur Pro Fessier", mais finalement, la lecture de toute les ages m'en a dissuadé, parce que finalement, je me pose une question Chris :

      Pro At est lieu d'échange d'idées complètement ouvert à toutes les idées, il ne me semble pas y avoir de tabou, tant que l'on reste dans le domaine de la finance, cela s'entend. Donc ces analyses qui parleraient du coeur du problème, que tu sembles donc connaître, pourquoi tu ne les publies pas ? Et je te dis cela sans arrières pensées mesquines ou agressives, on serait vraiment intéressé de te lire si tu as quelque chose de concret à nous donner. J'ai l'impression que tu te complais dans la critique.

      Pour avoir rencontré certains des analystes qui interviennent sur ce site, je n'ai jamais eu l'impression de gens qui avancent leur idées comme des certitudes. Les Eric Lefort, JohnLee, Salve et même Andrex que tu cites, restent très humbles et sont toujours prêts et intéressés à entendre des arguments contradictoires. Je crois que c'est cela qui fait la richesse du site.

      Et ce n'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a que des haussiers, tu as une file "Arguments des bears", une autre "le temps de la baisse", "le cac au cas par cas" etc.
      What must you do today ... to win the day

      Commentaire


      • #48
        Bonsoir

        chimay : Deux évènements aléatoires sont indépendants si on a probabilité de A si B ou P(A|B) = P(A).

        La proba P[ X séances de hausse sachant X - 1 séances de hausse] n'est pas ce que l'on recherche. A ma connaissance on parle d'indépendance d'évènements pour UN tirage. exemple avec UN tirage dans 32 cartes je peux avoir deux évènements l'un s'appelant "tirer un As" l'autre "tirer un coeur".

        TomTom : Je suis d'accord pour la remarque sur l'emploi d'un échantillon pour approximer les éléments de la loi de probabilité réelle. C'est en fait ce que j'ai voulu dire par “À ce stade en utilisant cet « échantillon » de la population totale on peut calculer, avec un intervalle de confiance défini (90% par exemple), une estimation de la moyenne et de l'écart type de la population entière.”.
        Une fois obtenus les éléments pour l'échantillon on peut obtenir une estimation de la moyenne de la population à partir de la moyenne de l'échantillon : s'2=1/(n-1) sigma des ni(xi-xm)2 et calculer la l'intervalle de confiance qui cernera la variance réelle (loi du Khi 2 ou LG).

        Mais je ne comprends la suite à savoir par exemple comment la probabilité (calculée) d'avoir deux baisses consécutives pourrait être P(1001) = p x q x q x p
        Ce calcul pourrait s'énoncer : proba d'avoir une hausse puis deux baisses puis une hausse.

        Certes deux hausses consécutives sont cernées par deux baisses mais pour moi si les évènements sont indépendants et que la proba est P la proba d'avoir, sur deux tirages, deux évènements consécutifs est P x P
        Je ne vois pas pourquoi la proba q interviendrait

        En fait il faut considérer deux ensembles de variables aléatoires :
        {Hausse, Baisse} (considérant 0 soit dans les hausses, soit dans les baisses. C'est un ensemble de variables discrètes.
        et
        {H1,B1, H2, B2 .... Hn, Bn, ....} ensemble de variables continues (voir ma remarque dans le post précédent).

        Je ne pense pas que l'on puisse calculer simplement les probabilités liées aux tirages dans le deuxième ensemble. Mais la distribution statistique que j'ai postée va permettre par le calcul appliqué à l'échantillon de déterminer la loi de proba de la population réelle.

        Je suis en déplacement jusqu'à samedi on continuera ces échanges dimanche ...

        A+

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        • #49
          Mais je ne comprends la suite à savoir par exemple comment la probabilité (calculée) d'avoir deux baisses consécutives pourrait être P(1001) = p x q x q x p
          Ce calcul pourrait s'énoncer : proba d'avoir une hausse puis deux baisses puis une hausse.

          Certes deux hausses consécutives sont cernées par deux baisses mais pour moi si les évènements sont indépendants et que la proba est P la proba d'avoir, sur deux tirages, deux évènements consécutifs est P x P
          Je ne vois pas pourquoi la proba q interviendrait


          Bonjour Roque,

          Ce qui t'intéresse, c'est bien les séries d'exactement n baisses consécutives, c'est-à-dire cernées par deux hausses?
          Donc pour avoir un bloc d'exactement deux baisses consécutives, tu es bien obligé d'observer la séquence 1001, d'où la probabilité p x q x q x p.

          Si je prends p = 0,51 et q = 0,49 ça donne une probabilité de 0,062 (6,2%) donc pour 100 journées, on devrait normalement observer en moyenne environ 6 blocs de 2 journées de baisse consécutives. C'est à peu près conforme à ce qu'on observe sur l'historique du CAC.

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          • #50
            Sakata n'a pas dit son dernier mot

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            • #51
              Citation de : Thierrytrade (au 21-01-2009 16:45:03)


              Et ce n'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a que des haussiers, tu as une file "Arguments des bears", une autre "le temps de la baisse", "le cac au cas par cas" etc.



              Hi


              http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-26723.html

              Chris83 avait créé la file "Arguments des bears"...(il suffit de lire le 1er poste de la file)

              Il ne se complait pas dans la critique mais fait un état des lieux de ce qu'il constate...Et chacun sait qu'une critique peut aussi être positive. Comment peut on rester spéctateur et adhérer à des choses qui semblent "hors de contexte" ou exagérées par un système qui aujourd'hui impacte la vie de tous... ?

              Certains intervenants sur le forum éditent leurs messages après des prévisions fausses ou changent de discours. Chris83 a toujours assumé ses propos (ce qui lui avait valu une fois un carton rouge qui est devenu jaune).

              En outre, il fait souvent du second degré...et il est l'un des rares à avoir prévenu à temps d'une baisse inéluctable sur le pan fondamental.

              Je ne vais pas polémiquer pendant des heures. Le forum est riche par sa diversité de ses opinions. Et heureusement que certains ont des avis divergents pour enrichir les points de vue.

              Vincenzo


              PS : au travail, y a un an et demi, des collègues me disaient que l'immo et le cac ne pouvaient pas baisser (et que le cac irait à 7000 pts!). Je leur avais indiqué la divergence baissière sur le cac40 et la surévaluation des biens immo par rapport à la progression des salaires sur la même période que la bulle immo....on se "fichait" de moi à l'époque et aujourd'hui, je constate le résultat.

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              • #52
                Et de 12 !!!

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