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  • Stoppé, fini pour la session, il n´y a plus de scénarios valides pour moi aujourd´hui , ciao

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    • Bonsoir le fil,

      Ravi de lire Mikel, Caltonio et d'autres qui poursuivent les posts sur cette file, toujours enrichissants.

      Pour rappeler quelques bases à utiliser, voici la newsletter que je reçois, très utile parfois de rappeler quelques points et une façon de voir le Marché. Cisco utilise beaucoup la "Balance" pour trader (value area) en cherchant les instruments de l'instant propice à passer de l'équilibre au déséquilibre. Il gère aussi le risque à travers les niveaux de VA ce qui est logique.

      News From CISCO
      March 30, 2014

      Trading Futures Successfully
      Gaining the Edge

      Dear Trader:
      Recently I spoke with a trader who has been around the futures markets for a
      number of years, mostly unsuccessfully. This is more the norm than than the
      exception. Then, the next day (as with many days) I received a couple of emails
      offering to teach me how to trade for huge gains.

      In both cases the subject was really about "what is a formula that one can
      follow to become a winning trader"? Is it RSI, Dow Theory, candle charts, trend
      lines, moving averages, fibonacci, etc, etc.?

      The answer is: None of the Above. There IS an answer which we will get to shortly.

      First, though let's ask a related question: How can you become a winning poker
      player? Answer: By becoming a better player than than the other five guys at
      the table. Easy to say, harder to do. You start by learning all the possible
      hands and their probabilities. Then we study our opponents and how they play
      the game (e.g. how we evaluate a raise from them). Lastly, (probably should be
      firstly or constantly) we evaluate ourselves and make sure that our playing does
      not give out signals. In other words we are looking for an 'edge', while not
      giving an edge to opponents.

      How do we get that 'edge' in futures? Firstly, we must discipline ourselves.
      When we make a 'set-up' for a trade we need to know how much we will risk and
      how we will handle a winning trade (stop management). Secondly, we want to be
      sure there is some sand in our sandbox. That is, we must have a good reason for
      making the trade, i.e. we believe we have the odds in our favor.

      Markets are complex, so the best we can do is hope that our trading choice
      has opportunity. Each day there are some markets that are in balance and
      most are not. CISCO's Advice Engine sorts thru the end-of-day markets,
      identifying those markets in balance (where value is known). If you know
      value's upper and lower limits you know 1) where a breakout will occur, and
      2) an estimate of risk.

      Does Advice Engine data work? That is, does, an Advice Engine breakout offer
      profit potential? If it does, it can give us that edge we need to be winners.

      Finding Our Edge: How it works. PART 1 identifies those markets in balance
      where we know Value and can estimate Risk. PART 2 shows the maximum overnight
      move of theose balanced markets. The basic question is ?Is there enough
      Potential movement to make the Advice Engine process worthwhile?


      PART 1

      Advice Engine Report (tm)
      Trading With Low Risk

      Advice Engine (tm) Opportunities: At close of MAR 27 14

      PART 1. Trading selections for next trading day.
      Advice Engine (tm) surveys the entire futures market for potential trades.
      Each future is analyzed within 5, 10, 15 and 20 day time frames.
      Entry prices and risk levels are posted for each future, each period.
      Suggested Risk is a safety net, identifying losing trades very quickly.

      Traders can use the Advice Engine (tm) in many ways.
      Breakout entries and risk stops can be traded directly.
      Shorter time frames can be used as "alerts" for longer time frames.
      Counter-trend (responsive) trades can be keyed off "failed trend" trades.
      Breakout price and risk can confirm/modify other trading models.

      ...

      Back To the Edge concept:
      We have talked about the edge, but so far we have not proved anything.
      The table in PART 2 below is designed to provide an estimate for
      evaluating the utility of Table 1 data. The period from about 7 PM to six
      AM is is, for most futures, a time of low trading volume. While you might
      not want to trade such a period, we can track the price and compare it
      to the parameters of PART 1. We can check the breakouts and price extension.
      We call the price range from breakout to it's maximum extension the
      'potential'. The Potential gives a rough estimate of what your gain could
      be under the ideal conditions of entry at breakout and exit at the maximum
      price extension. For estimation purposes we use about one-third of the
      potential as our rough estimate of what one might expect from an actual
      trade.


      PART 2: Trading Potential

      Trade Potential (results) from Previous Day (14-03-27)

      Potential is defined as the price range from breakout entry (in $)
      to the days high (for a long trade) or the days low for a short.

      ...

      Good trading.
      Don Jones


      Non-CISCO Web based services utilizing Profile concepts:

      Source CISCO Futures

      Bonne fin de séance !!!
      James Dalton "La logique créée l'impulsion, le temps produit le signal et la structure fournit la confirmation."
      Retrouvez-moi aussi sur Twitter:@Uxxar

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      • C'est en quelques sortes une intro aux concepts basiques soit fondamental: Helps traders to understand the "big picture" when the intra-day trading. Where is the fair value buyers and sellers equilibrium -->Predictive element : value?
        Sinon je trouve que ce mail ressemble à une préface de "mind over market" beaucoup moins détaillé certes mais on retrouve l'esprit. Ce livre a d’ailleurs été écrit par Dalton.J mais Cisco ainsi que CQG ont également participé à l'édition de ce livre. A lire et a relire.
        Salutations
        Computer day-trader sur contrats à terme
        Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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        • Bonjour la file,

          IB plutôt petite de 8 points suite a un open balanced en plein milieu de VA-1. Test en C du high de la VA-1, avec RE manqué en dessus de l´IB et retour a l´intérieur de cette même IB. Selling tail de 4 ticks qui teste un niveau très accepté hier (avec jusqu´à 14 TPO), donc nous travaillerons un movement "away from balance" de cette zone de balance avec target + bas -2 (zone 3075) dans un premier temps. Ratio R/R 1/5 . Si sellling tail imprimée plus de trading aujourd´hui a moin de voir des test en dessus/dssous du range -1 (3122-3090).Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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          • En effet sur le stoxx la question a se poser serait : "quel est le coté qui a le plus de chances de tenir", est ce les acheteurs ou bien les vendeurs? Pas si simple d'évaluer ces probabilités, est ce que l'opening peut renseigner? Est ce que les jours précédents ont un impact sur aujourd'hui? est ce confirmé dans l'open? Combien sont les "other timeframe"? one? two? Est ce que nous sommes dans l'attente de news?(aujourd'hui?demain? ou plus?) Est ce que nous avons ou nous testons un niveau? Est ce que la zone de valeur va être accepté ou bien rejeté? Ou bien est ce que les extrême vont être rejetés (ou au moins un des deux)?Mais "quel serait le coté qui a le plus de chance de tenir"?
            En terme de trading aurions nous un bon ratio, et la si on s'en tient au projection de Dalton on aurait 3133 en haut et 3084 en bas soit dans les deux situations un ratio de 1/3 car stop à 6/7 points sur soit haut/bas si achat/vente sur 3109, est ce suffisant a long terme? Pourtant 1/3 n'est-il pas ce que l'on peut espérer dans de type de configuration? Sinon attendre alors des configurations directionnelles mais aussi plus rare avec des stops plus important donc plus cher en cas d'erreur car la volatilité augmente.
            Perso je ne prendrai pas de trade aujourd'hui sur le stoxx car il risque de manquer de puissance pour atteindre mes target mais bon a chacun sa vison.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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            • Bjr,

              Sur une vue un peu plus moyen terme, test manqué des plus haut de 15 dernières session hier, avec un open très fort qui n´a pas reveillé l´intêret des AOA (pourquoi?). Cet open fort s´est transformé en une strucuture NVND (toujours hier) avec un retour et close a l´intérieur du range -1. Pour moi le open de aujourd´hui n´a pas d´importance car je trade le signal MT donné hier! et vue l´accumulation de TPO dans la partie superieure du profile -1 j´utilise le POC pour mouvement de breakout from balance. Donc malgré que le marché soit haussier les ratios R/R sont nettement meilleurs pour le short (du moins dans la big picture).
              Bref -7*2 trade perdu mais bon car repond a tous mes critères nécéssaire pour entrerCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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              • Salut le fil et les profileurs,

                Au sujet de l'eurostoxx ou du fesx, ce dernier hormis deux jours directionnels francs où il fallait entrer en pullback ET savoir garder (je me place en tant que day-tradeur à swingeur très court terme), le reste fut laborieux et feinteur.

                Ce sont les scalpeurs ou day-rangeurs (oui j'aime bien ce qualificatif et cette qualité, hihi) qui marquaient les points.
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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ID : 			1575225

                La suite...

                1- En cas de hausse plus appuyée avec les USA, ce jour, je chercherai le "long". A vue de nez, un pullback dans un creux formé par une impulsion serait idéal, pourquoi pas 3190 post beau up jusqu'à 3200. (Je me projette simplement mais agirai en dyn évidemment, suis pas Irma).

                2- En cas de down, sous IB du jour, honnêtement, je laisserai filer journée et chercherai du "long" encore vers le poc vierge autour de 3130.

                A voir en dynamique ...
                James Dalton "La logique créée l'impulsion, le temps produit le signal et la structure fournit la confirmation."
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                • Bonjour Olandeer.

                  De mon côté et en suivant la même logique du premier trade, je vends le plus haut -1 pour chercher les plus bas -1 dans un premier temps. Ratio R/R 1/4
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ID : 			1575227. Ce sera le dernier trade du jour car si RE au dela + H-1 shorts interdits contre mouvement initiateur et trop tard pour des longs dans mon time frame.

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                    • Yep je suis d'avis également pour le long mais c'est trop tard maintenant et tjs plus simple après lecture. Pour que les "other timeframe short" reprennent la main on attendra évidement au moins un break de" l'opening range" soit la première minute de cotation (voir stratégie jpjtrading room https://jpjtrading.com/) qui d’ailleurs est un très bon niveau de stop actuellement pour les long.
                      bonne fin de trading
                      Computer day-trader sur contrats à terme
                      Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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                      • Petit point pour demain (je ferais une MAJ si jamais changement mais j'en doute):
                        - coté statistique Calendrier Économique | Calendrier Forex - Investing.com
                        - coté graphique 6E :
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                        Computer day-trader sur contrats à terme
                        Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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                        • Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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                          "Les meilleurs trades sont souvent en contradiction flagrante avec l'activité de marché la plus récente"
                          "On a deux vies et la 2ème commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une"

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                          • Bonjour la file,

                            sur l´ES le marché ofrre deux possibles scenarios.
                            1/open test (au dessus du plus haut) et dow pour renegocier tous le range -1. Dans ce cas une entrée short est possible sur le plus haut -1 (3130)
                            2/ Test du poc -1 pour aller découvrir de nouveaux niveaux au delà du plus haut -1. Dans ce cas une entrée long est possible avec stop en dessous de ce POC-1

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ID : 			1575288

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                            • yep sinon sur le stoxx les 23/24 tape bien en scalp ce matin...25 était jusqu'a présent un niveau travaillé...
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                              Pour du day trading sur le 6E je serais long sur 13810 (si retour) stop a affiner sur zone basse sinon attendre config sur plus bas
                              Computer day-trader sur contrats à terme
                              Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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                              • Hello,
                                Je me branche sur le marché
                                FRA40
                                Open dans la zone de clôture d'hier avec de suite en premarket un test des + hauts d'hier qui a provoqué un rejet avec un open test drive qui laissait derrière lui des SP mais qui sont désormais comblés et qui remet "la balle au centre".
                                Cependant la queue à la vente est bien présente contrairement au bas du profil qui a vu une réaction haussière sans queue à l'achat. Le marché s'équilibre pour l'instant dans la zone d'open et du POC-1 avec un jour en dedans peu propice au trading...
                                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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ID : 			1575295
                                "Les meilleurs trades sont souvent en contradiction flagrante avec l'activité de marché la plus récente"
                                "On a deux vies et la 2ème commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une"

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