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  • #91
    image : http://img38.imageshack.us/img38/598/outilmodelisa... ou format inconnu

    Voila un petit outil maison pour modéliser les profits en faisant varier les paramètres (ici en UT1)

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    • #92
      C'est pas mal en UT5
      Cliquez pour agrandir

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      • #93
        Citation de : Lliane (au 01-12-2009 18:03:22)

        Je suis en train de backtest pour trouver les meilleures UT et celles-ci varient énormément en fait, selon les époques et a l'intérieur des cycles. On retrouve par contre une proportionnalité inverse entre VIX et durée de l'UT, en gros plus la volatilité monte plus les cycles sont courts (c'est pas étonnant hein).




        L'ichimoku a été créé et utilisé (à l'origine) pour l'UT daily, l'utilisation sur les autres UTs (supérieures ou/et inférieures) ne semble pas pertinente (pas le bon outil?).
        sources : Nicole Elliot

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        • #94
          Cela fait plaisir de voir quelqu'un de raisonnable ici !

          Mais ces jeunes n'écoutent rien !

          C'est normal, il faut qu'ils fassent leur expérience.

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          • #95
            Citation de : m_jouenne (au 08-12-2009 09:46:22)

            Citation de : Lliane (au 01-12-2009 18:03:22)
            ...




            L'ichimoku a été créé et utilisé (à l'origine) pour l'UT daily, l'utilisation sur les autres UTs (supérieures ou/et inférieures) ne semble pas pertinente (pas le bon outil?).
            sources : Nicole Elliot


            Pourquoi ? Le fait qu'une méthode ait été créée pour quelque chose n'empeche pas d'essayer de l'utiliser pour d'autres choses.

            Ichimoku a été conçu a une époque ou l'intraday n'existait même pas, il n'est nul part écrit que c'est du blasphème de l'utiliser en ID ou en Swing.

            Le nucléaire a été utilisé au départ pour faire de la médecine.

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            • #96
              Parler de " meilleures" UT, c'est ne rien comprendre à la question.

              Les paramètres de l'ICHIMOKU sont basés -

              a) - sur une TRANSLATION des cours dans le PASSE et DANS le FUTUR mais pas n'importe laquelle

              Encore faut il comprendre POURQUOI une telle translation peut donner des informations exploitables.

              b) - sur un réglage basé sur une période de 2 MOIS de 26 jours de trading qui n'existe plus

              Comme le dit si bien M JOUENNE appliquer ce process et ce paramétrage en intraday relève de l'entêtement borné et de l'incompréhension totale du fonctionnement général du process.

              Sauf évidemment à ce que le paramétrage s'applique à une paire particulière en FOREX ce qui est possible en théorie mais improbable dans la réalité.

              Les conditions d'un bon fonctionnement du process sont -

              - la compréhension globale de l'analyse cyclique
              - l'identification des composants cycliques les plus actifs dans la période donnée
              - l'identification d'un point de départ correct pour la série de donnée
              - l'utilisation d'une série temporelle de données de longueur au moins égale à 2 fois le composant cyclique dominant

              Le paramètrage ICHIMOKU (26,52) standard ne donnera STRUCTURELLEMENT ( par construction) de bons résulats qu'avec des valeurs ou indices dont le composant cyclique dominant se rapprocherait de ces paramètres.

              Dans le cas contraire, plus ils s'en éloigneraient moins les résultats seraient exploitables.

              Il n'y a pas de "meilleures" UT il y a un paramètrage optimal pour chaque UT.

              Commentaire


              • #97
                J'ai fait quelques recherches sur ce système qui me semblait intéressant.
                Je me souvient de cet aspect là.

                Effectivement rien n'empêche d' "essayer" comme tu le dis.
                Toutefois, j'ai du mal à utiliser un outil d'une façon différente pour lequel il a été créé.
                ex : l'utilisation d'une pelle en plastique de bac à sable ne peut s'avérer pas pratique pour bêcher son jardin.

                Bravo en tout cas pour la création de cette file



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                • #98
                  Citation de : Parisboy (au 08-12-2009 10:41:38)

                  Parler de " meilleures" UT, c'est ne rien comprendre à la question.

                  Les paramètres de l'ICHIMOKU sont basés -

                  a) - sur une TRANSLATION des cours dans le PASSE et DANS le FUTUR mais pas n'importe laquelle

                  Encore faut il comprendre POURQUOI une telle translation peut donner des informations exploitables.

                  b) - sur un réglage basé sur une période de 2 MOIS de 26 jours de trading qui n'existe plus

                  Comme le dit si bien M JOUENNE appliquer ce process et ce paramétrage en intraday relève de l'entêtement borné et de l'incompréhension totale du fonctionnement général du process.

                  Sauf évidemment à ce que le paramétrage s'applique à une paire particulière en FOREX ce qui est possible en théorie mais improbable dans la réalité.

                  Les conditions d'un bon fonctionnement du process sont -

                  - la compréhension globale de l'analyse cyclique
                  - l'identification des composants cycliques les plus actifs dans la période donnée
                  - l'identification d'un point de départ correct pour la série de donnée
                  - l'utilisation d'une série temporelle de données de longueur au moins égale à 2 fois le composant cyclique dominant

                  Le paramètrage ICHIMOKU (26,52) standard ne donnera STRUCTURELLEMENT ( par construction) de bons résulats qu'avec des valeur ou indices dont le composant cyclique dominant se rapprocherait de ces paramètres.

                  Dans le cas contraire plus ils s'en éloigneraient moins les résultats seraient exploitables.

                  Il n'y a pas de "meilleures" UT il y a un paramètrage optimal pour chaque UT.



                  Je détaille ma méthodologie dans ces articles. Changer les paramètres pour essayer de retrouver les cycles, c'est justement ce que je fais en ce moment. Sur le graphique en haut de page tu as en profondeur la durée de la période Tenkan (traditionnellement 9) et en largeur la durée de la période Kijun (traditionnellement 26).

                  Commentaire


                  • #99
                    J'ai lu TOUS tes articles.

                    Ce serait utile et sympathique envers les pauvres lecteurs de joindre des explications détaillées et compréhensibles aux graphiques que tu publies.

                    Que le résultat de ton travail, de tes calculs et de tes recherches te soit compréhensible au premier coup d'oeil est tout à fait normal.

                    Encore faut-il penser aux lecteurs qui liraient ta file la première fois ou à ceux qui ne souhaitent pas passer 2 heures à comprendre éventuellement le pourquoi du comment d'un graphique qui leur a paru intéressant.

                    Commentaire


                    • Citation de : Parisboy (au 08-12-2009 11:11:21)

                      J'ai lu TOUS tes articles.

                      Ce serait utile et sympathique envers les pauvres lecteurs de joindre des explications détaillées et compréhensibles aux graphiques que tu publies.

                      Que le résultat de ton travail, de tes calculs et de tes recherches te soit compréhensible au premier coup d'oeil est tout à fait normal.

                      Encore faut-il penser aux lecteurs qui liraient ta file la première fois ou à ceux qui ne souhaitent pas passer 2 heures à comprendre éventuellement le pourquoi du comment d'un graphique qui leur a paru intéressant.


                      Les graphiques 3D sont des spoilers de la suite, je n'ai pas terminé de rédiger l'analyse à côté Mais c'est vrai que j'aurais pu être plus clair sur ce à quoi ils correspondent :

                      z = profit_par_trade(période kijun, période tenkan)

                      Commentaire


                      • Lliane,

                        j'apprécie ton souci d'aller au fond des choses.

                        De plus tu sais faire des choses que je ne sais pas faire.

                        Et je respecte toujours le vrai savoir-faire des autres.

                        Ceci-dit je SAVAIS PAR AVANCE que les résultats de ton back-test iraient selon les UT de mauvais à médiocres.

                        Telles étaient les probabilités.

                        En fait tu ne backtestes pas, tu testes en aveugle.

                        Imagine le nombre de combinaisons possibles ? pour chaque UT ?

                        L'analyse cyclique bien comprise et bien appliquée te permet
                        de débroussailler le problème et de réduire drastiquement le champ des probabilités à explorer.

                        Je ne peux te donner mon avis et essayer si tu le souhaites de te transmettre mon expérience (dans le domaine précité) que sur un plan théorique et sur le plan du process parce que :

                        je n'interviens pas sur le FOREX
                        je n'ai pas de données intraday
                        je n'interviens pas en intraday

                        Commentaire


                        • Une analyse spectrale des données, même si les résultats ne sont pas parfaits devraient te permettrent de reserrer le champ des possibles pour tes back-tests

                          un excellent programme (russe) sur le sujet avec une version en anglais

                          http://fx.qrz.ru/

                          Commentaire


                          • Citation de : Parisboy (au 08-12-2009 11:31:24)

                            En fait tu ne backtestes pas, tu testes en aveugle.

                            Imagine le nombre de combinaisons possibles ? pour chaque UT ?



                            C'est exact, je teste en aveugle avec 2700 combinaisons par UT, c'est amplement suffisant puisque après je passe de fait en UT supérieure.

                            Commentaire


                            • Bonjour Jouenne,

                              Effectivement rien n'empêche d' "essayer" comme tu le dis.
                              Toutefois, j'ai du mal à utiliser un outil d'une façon différente pour lequel il a été créé.


                              C'est bien dommage car tu dois passer a cote de plein de choses. La plupart des grandes decouvertes sont le fruit du hasard.

                              En fait le debat qui a lieu ici rejoins l'eternal debat systematique/discretionnaire.

                              Le systematique va chercher a booster sa puissance de clacul pour tester TOUS les champs possibles, meme ceux paraissant a premiere vue inutiles. Tandis que le discretionnaire filtre en fonction de ses a priori. On n'est pas du tout dans la meme demarche. Je ne dis pas que l'une est meilleur que l'autre car je ne souhaite pas entrer dans ces debats, mais qui dit systematique, dit rigoureux et on explore donc le plus possible, meme si la grande majorite des resultats n'est pas exploitable.

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                              • Pour preciser il y a 2 grandes categories de trader systematique dans le domaine pro ou amateur. Ceux qui basent leur methode sur de la theorie (un savoir de trader) et ceux qui font du data mining en aveugle. Ces derniers font autand d'argent sans chercher forcement a savoir le pourquoi du comment. Encore une fois c'est des facons de travailler differentes. Chaqun a la sienne.

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