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  • horizon d'investissement

    bonjour a tous,
    Je voudrais savoir si d'autres que moi partage cette experience.
    j'ai, sur les 5 derniers mois, partagé un capital (environs 15000 €) entre le trading sur UTM daily et le trading sur UTM weekly avec barres hebdo.
    J'ai essayé d'appliquer au mieux l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen).
    Resultat : je realise des gains regulier en weekly ...
    en revanche si je compte les ecarts d'executions, le cout des ordres, et les tentatives avortées je ne realise presque pas de gains (tres faibles) voir des pertes (tres faibles aussi) regulieres en daily
    est ce que d'autres personnes partage mon experiences. est ce le fruit du hasard ?
    est ce que l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen) fonctionnerait mieux sur des UTM weekly pour des petits capitaux.
    est ce que les marchés actuels (ex SRD) se prete mieux a des horizons d'investisements hebdos.
    en tout cas de mon experience, c'est ce que je constate, même si l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen) est comme le precise monsieur Cahen une methode adaptée a tous les horizons de temps.
    voilà, bonne journée a tous
    a bientot
    downhill

  • #2
    est ce que l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen) fonctionnerait mieux sur des UTM weekly pour des petits capitaux.
    est ce que les marchés actuels (ex SRD) se prete mieux a des horizons d'investisements hebdos.

    Bonjour Downhill
    J'obtiens le même résultat comme on peut le remarquer de l'évaluation de mes sélections 2005 sur http://site.voila.fr/gl-bourse id="blue"> où les valeurs les plus performantes augmentent régulièrement depuis un an
    J'attribue cela principalement au fait que le Cac 40 ne cesse de monter et que les valeurs suivent le même rythme.
    Je dois aussi convenir que mes tris privilégient la progression en parallèles qui va dans le même sens.

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    • #3
      L'indice CAC40 est quasiment en progression constante depuis début 2003 (6 mois de consolisation en 2004).
      Par conséquent, un investissement au hasard aurait été profitable sur cette période.
      La question est de savoir si sur des périodes moins évidentes, l'ATDM F donne des résultats supérieurs à un meme investissement au hasard.

      Commentaire


      • #4
        Pas d'accord Fred, avec la DMF il était possible de prévoir la non augmentation du CAC40 au dernier trimestre 2005,QS Mr Cahen.Donc un investissement au hasard basé sur la DMF vendait le CAC ou ne l'achetait pas et donc était clairement perdant.

        Commentaire


        • #5
          citation :
          Citation de jmf

          Pas d'accord Fred, avec la DMF il était possible de prévoir la non augmentation du CAC40 au dernier trimestre 2005,QS Mr Cahen.Donc un investissement au hasard basé sur la DMF vendait le CAC ou ne l'achetait pas et donc était clairement perdant.


          Ou là là.
          Si tu veux entrer sur le sujet des prévisions ATDM F qui ne se sont pas réalisées ou qui ont donné l'inverse, j'ai une longue liste classée par intervenant.
          Mais bon, c'est la treve des confiseurs et je ne veux pas être désobligeant.

          Ceci dit, la question de Downhill montre une fois de plus que l'on constate plus facilement a posteriori... qu'a priori.

          Commentaire


          • #6
            ""La question est de savoir si sur des périodes moins évidentes""

            Juste que je ne pouvais pas te laisser dire que la période était évidente,puisque sur cette période Mr Cahen a eu des difficultés.

            ""une fois de plus que l'on constate plus facilement a posteriori... qu'a priori.""
            A mettre dans le deuxième livre de Migi si tu lui donnes les droits.

            Commentaire


            • #7
              citation :
              Citation de jmf

              ""La question est de savoir si sur des périodes moins évidentes""

              Juste que je ne pouvais pas te laisser dire que la période était évidente,puisque sur cette période Mr Cahen a eu des difficultés.

              Mon idée c'est que, globalement, l'ATDM F ne pouvait être que gagnante sur la période portant de 2003 à maintenant en Weekly.
              Par "période évidente" je veux dire toute période qui serait profitable avec un systeme simple type croisement de moyenne 10 et 20 par exemple... c'est le cas en weekly et moins en daily.
              Cela n'empeche pas bien sur des signaux inverses.

              citation :
              Citation de jmf
              ""une fois de plus que l'on constate plus facilement a posteriori... qu'a priori.""
              A mettre dans le deuxième livre de Migi si tu lui donnes les droits.


              Figures toi que j'y pensais en l'écrivant

              Commentaire


              • #8
                ""Par "période évidente" je veux dire toute période qui serait profitable avec un systeme simple ""

                Comparer les perfs de la DMF avec celles d' une méthode simple, c'est .............pas juste?

                Commentaire


                • #9
                  ok merci GLpour ta reponse.
                  je regarde chaque semaine tes tris qui me sont precieux et effectivement je constate une progression des cours sur les valeurs triées. progression parfois lente a demarrer mais en tout cas regulière.
                  mais la questionest ,pour un capital faible, est ce qu'il est preferable d'avoir une UTM hebdo.
                  moi je le pense et même je le constate sur les 5 cinqs derniers moi. alors est ce le fait du hasard. ai je été plus performant en weekly ??????????????
                  bref, daily ou weekly ? weekly ou daily
                  je parle sur un plan purement financier, sans prendre en compte les affinités de chacun par rapport a tel ou tel horizon d'investissement.
                  fred et jmf, je ne met pas en cause les previsions de tel ou tel personne puisque concretement ce n'est pas la question que je me pose.
                  alors qu'en pensez vous ?
                  a bientot
                  downhill

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                  • #10
                    Bonsoir downhill


                    Si on se contente de prendre position sur les T1>T2, et garder tant que la parallèle est valide, il faut entrer sur le daily puis accompagner le mouvement sur les UT supérieures...

                    Exemple en cours sur Eiffage.(gain supérieur en Daily).




                    Quand la tendance est bien établie il faut conserver son fond de portefeuille et renforcer sur les UT courtes pour effectuer des trades CT/MT.

                    Exemple en cours sur Vallourec.(gain supérieur en Weekly).



                    Par contre il faut appliquer les règles sur la même UT.
                    Ne pas rentrer en T1>T2 Daily et dès quelle est invalidée se dire que je tiens la position tant que MW n' est pas cassé. C'est la ruine assurée.

                    Commentaire


                    • #11
                      bonjour paris brest,
                      encore une fois je vois que tes reponse sont toujours aussi claires et aussi precise.
                      je te remercie beaucoup pour ce post qui m'eclaire sur une conduite a tenir.
                      merci encore
                      downhill

                      Commentaire


                      • #12
                        Bonjour à tous,

                        L'année a été bonne pour les haussiers. Je pense que l'ATD est une bonne méthode de suivi de trend mais il y en a d'autres. Avec quelques adaptations, on y trouve son compte.

                        J'essaie pour ma part de rentrer en début de mvt sur T1/T2 et je profite, dans le cas de // de tout retracement vers la MM20 pour moyenner à la hausse (j'accumule mais jamais à la baisse ). Je rentre sur bonne config chandeliers du style marteau bien académique Je sors toujours CT/MT en fin de //D avec cloture sous M20. C'est très payant dans les grandes // mais il est impossible de connaître l'ampleur du mouvement a priori.

                        ParisBrest, ai-je bien compris ce que tu as écrit?
                        -FGR: tu crées ton fond de portefeuille en entrant en D. Tes 23% de + VL latentes en D te permettent alors de la gérer en W et de rallonger ton trade.
                        -VK: le mouvement en W est bien avancé. Tu décides alors de ne faire que des A/R en D sur T1/T2.
                        C'est bien ça?
                        Merci de ta réponse.

                        Nicolas

                        Commentaire


                        • #13
                          ParisBrest
                          citation :

                          Si on se contente de prendre position sur les T1>T2, et garder tant que la parallèle est valide, il faut entrer sur le daily puis accompagner le mouvement sur les UT supérieures...
                          Entrer sur T1 T2 Daily , OK
                          mais peut tu préciser ce que tu entends par accompagner le mouvement sur les UT supérieures

                          Commentaire


                          • #14
                            citation :
                            Citation de downhill
                            ...
                            mais la questionest ,pour un capital faible, est ce qu'il est preferable d'avoir une UTM hebdo.
                            moi je le pense et même je le constate sur les 5 cinqs derniers moi. alors est ce le fait du hasard. ai je été plus performant en weekly ??????????????
                            ...

                            Ce n'est pas une question de capital.
                            L'unité Weekly s'avere depuis 2003 plus "évidente" (voir un système simple type croisement moyenne 20 et 10) que l'unité daily.
                            Il est donc normal que tu es de meilleur résultat en Weekly.
                            Ne pas en déduire que, globalement, l'ATDM F est une méthode plus adapté au Weekly.
                            C'est conjoncturel.
                            Lorsque le marché deviendra moins "évident" sur cette unité (ce qui se constate a posteriori, et là est bien le probleme fondamental), les utilisateurs de l'ATDM F reperdront une partie importante de leur PV.

                            Commentaire


                            • #15
                              dans le cadre strict du GLB,prendre position avec T1>T2 n'a évidemment pas de sens.par contre,UTSup peut nous permettre de valider l'hypothèse de la formation de pré-//.
                              UTM : T1>T2 ,soit T1(ou juste tentative pour moi,mais là il y a désaccord),suivi de non T2.
                              UTSUP:si la tendance est la meme,alors pré-//
                              si elle est contraire ,alors demi-bulle ou autre minoration de la vol

                              bon, je suppose que pour établir la tendance sur l'UTSUP, il suffit de prendre l'orientation de la MM7

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