Méthode de Donchian

[MadMan]

Euh, je vais pas refaire le boulot des Turtles, j'indiquais simplement d’où ça venait pour orienter, et pour le reste y'a Google quoi... La méthode du Donchian Channel Breakout est juste hyper-documentée.

Moi je trade du volatility breakout sur enveloppe Bollinger MACD avec un (gros) algo fait maison. Mais bon, je savais pas qu'il fallait publier un CV pour contribuer sur une file ou PB sévit (PB c'est pour Parisboy, et pas pour Politsbüro...).

[Parisboy]

Pour ceux que cela intéresserait, j'ai un PDF "Trend Following Trading, Original Turtle Trading System and Donchian Trading System"

et un fichier Excel d'origine canadienne sur la méthode de Donchian. (voir mon graphique plus haut)

Contactez - moi par MP

[Parisboy]

Citation de : MadMan (au 15-02-2012 15:31:51)

Euh, je vais pas refaire le boulot des Turtles, j'indiquais simplement d’où ça venait pour orienter, et pour le reste y'a Google quoi... La méthode du Donchian Channel Breakout est juste hyper-documentée.

Moi je trade du volatility breakout sur enveloppe Bollinger MACD avec un (gros) algo fait maison. Mais bon, je savais pas qu'il fallait publier un CV pour contribuer sur une file ou PB sévit (PB c'est pour Parisboy, et pas pour Politsbüro...).

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Un CV même court ne fait jamais de mal.

Effectivement, j'ai tendance à "sévir" sur les files où on parle de canaux et d'enveloppes.

On a tous nos marottes préférées !

[MadMan]

Je peux pas t'en vouloir pour ta vigilance
Mais je suis un garçon sérieux, mais concis

[Parisboy]

J'aime bien Bollinger.

Je n'ai lu son livre que récemment.

Mais il y explique très bien l'historique des " Bandes / Channels" et le développement progressif de leur usage.

S'il explique que les paramètres qu'il utilise ont été testés.

Dans mon souvenir il n'explique pas trop le process du .test.

Il serait sans doute utile de vérifier 20 ans après que les paramétrages de base sont toujours valables.

D'un autre côté, comme chacun fait sa petite cuisine dans son coin !

Par ailleurs il a plusieurs chapitres consacrés aux "Filtered Waves " d'Arthur Merrill.

On retrouve le tout sur son site évidemment.

[MadMan]

J'aime bien Bollinger aussi, ne serait-ce que par ce que je comprends bien les mathématiques sous-jacente à son approche. Je rajoute à cela des axes MACD, des divergences MACD/prix et du squeeze de volatilité pour le breakout. Je fais ensuite ma petite cuisine d'interprétation de l'information que les bandes véhiculent, ma petite cuisine de filtres également, et ensuite je backtest et trade de façon hyper-systématique sur les petites unités de temps via un robot qu'on a fabriqué pour justement maitriser absolument tous les paramètres du test.

Cela dit, ma marotte personnelle qui fait bondir l'ayatollah qui sommeil en moi, c'est la gestion du risque. J'utilise un Stop Loss sur Bollinger avec une méthode de calibrage des positions qui permet au final de trader son portefeuille à "constant-risk-to-volatility", qui est à mon sens le secret du trading profitable.

Sur les stratégies de trading, je suis très ouvert d'esprit, car je pense que 60% de la performance d'un système repose sur la gestion du risque plutôt que sur le pertinence du set-up et du signal de trade

Pour la blague, on vient de démarrer les backtests sur FCE, et sur 5 ans de data en tick-by-tick level 1 (l'aglo trade sur UT 1mn), on à 1.63 milliard de lignes de data à traiter...

[Absconse210]

Y'a plus qu'a espérer que le CAC ne change pas sa façon d'être sinon tu fous tout à la benne

[MadMan]

C'est malheureusement un espoir qui n'existe pas donc il faut faire sans. Les backtests, ça vaut ce que ça vaut, mais ce qui est bien c'est qu'au final tout le monde est à la même enseigne par rapport à ça. Manquerait plus que les marchés soient une science exacte

[Parisboy]

Madman,

Ton process me plait aussi !

Tu devrais regarder l'étude que j'ai commencé à poster sur ma file "privée" sur Pro-AT.

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Communa...

C'est une étude qui a été faite par un trader américain et un de ses amis programmeurs sur les 30 millions de ticks de la paire Euro USD de l'année 2005.

J'ai trouvé leur démarche intéressante.

[MadMan]

Je viens de jeter un coup d'oeil rapidos, ça a l'air super intéressant et extrêmement bien documenté ! C'est vrai qu'on n'est plus du tout dans l'intuition là.

Je vais regarder ça de plus près quand j'aurais un moment et je contribuerais avec plaisir si j'ai quelque chose de pertinent à dire.

Merci pour ça et ravi de "faire ta connaissance" !

[Parisboy]

@MadMan, @Absconse210

je vais vous donner les droits d'écriture sur la file privée.

A +