Réseau de Neurones en Trading (Java, Algodeal, Analyse Technique)

[Lliane]

Citation de : Parisboy (au 07-05-2010 17:04:34)

Le titre de File c'est "réseau de Neurones en TRADING"

Le Trading c'est concret.

Bof, les activités de recherche (quant) et de marché sont différenciées dans les banques, donc pas forcement. Je n'ai pas le capital pour utiliser ce que je développe donc je trade en discretionnaire et je fais de la recherche à côté jusqu'à trouver quelque chose qui marche (ou pas d'ailleurs).

On pourrait en conclure que :

- tes recherches portent sur des méthodes inutilisables dans la pratique

- tu penses qu'une méthode utilisable pratiquement c'est bullshit

Là j'ai du mal à suivre

Nan, je pense qu'une méthode basée sur des indicateurs d'analyse technique est inneficace et soumise a interprétation systématique des traders. En gros c'est comme lire dans du marc de café, ca n'empeche pas a l'oracle de génerer des performances car sa lecture est affectée par sa compréhension du marché qui peut être excellente, mais ce n'est pas automatisable, donc çà ne m'intéresse pas puisque le sector picking que je fais sur mon portefeuille est finalement déjà basé sur ma lecture du marché.

Mais tu as raison le réseau de neurones ou les simulations de monte carlo sur ma cg c'est plus "pour la beauté du geste" qu'autre chose. Après Ichimoku c'était vraiment pour essayer de faire quelque chose avec, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était inepte en fait.

[Parisboy]

La question importante c'est donc :

Le Trading est il automatisable ?

Entièrement ?

Si non, à quel degré ?

Pour quels résultats ?

[Lliane]

Ca dépend ce que tu entends par trading, si c'est du directionnel j'aurais tendance à te dire non, ce n'est pas automatisable.

Si c'est de l'arbitrage (que ce soit fourchettage, opa, places de cotations ou whatever) oui, il faut l'automatiser mais c'est impossible pour un particulier d'y accéder.

Ca dépend aussi de ce que tu entends par automatisable, pour moi une plateforme que je développerais et qui m'afficherait sur 4 écrans toutes les informations dont j'ai besoin pour trade c'est déjà de l'automatisation. Une plateforme qui déciderait à ma place çà irait trop loin mais une qui me trouverait des stops par exemple et qui me préparerait un briefing en before market ce serait le juste milieu.

Après automatiser du directionnel çà me parait chaque jour plus compliqué, hier en est le parfait exemple.

Quand aux résultats, je pense qu'on est dans un monde où il est impossible d'avoir les vrais résultats. Puisqu'on a pas a disposition 1% des track records des acteurs comment benchmarker le moindre automate à quoi que ce soit ?

[Parisboy]

Comme je n'ai que 2 yeux, 1 seul écran suffit à mon bonheur !

Ces jeunes sont des mutants !

[Lliane]

Citation de : Parisboy (au 07-05-2010 19:15:19)

Comme je n'ai que 2 yeux, 1 seul écran suffit à mon bonheur !

Ces jeunes sont des mutants !

---

Ca devient problématique pour moi de ne bosser qu'avec un écran, deux est mon minimum (en prog comme en trading)

[altair_606]

La question importante c'est donc :

Le Trading est il automatisable ?

Entièrement ?

Si non, à quel degré ?

Pour quels résultats ?

Question éternelle et valable tout autant pour le trading discrétionnaire.

Comment peut on prouver quoi que ce soit avec ou sans track record? Comment vraiment justifier la part de chance de la part de savoir realiste, sans etude statistique approfondie dont pas plus de traders discrétionnaires qu'automatiques semblent pret a accepter.

Enfin la difference est aue pour le trader auto, on passe au moins par une etape de backtest qui permet de mettre a la poubelle pas mal de choses pour commencer.

En gros, tradez avec ce qui vous convient et vous confere un avantage concurrentiel. Le reste est de la discution de cafe.

[FGATS]

Salut,

Je viens tout juste de croiser ces liens :

http://code.google.com/intl/fr/apis/predict/

http://code.google.com/intl/fr/apis/predict/docs/g...

Il existe aussi un groupe :

http://code.google.com/intl/fr/apis/predict/docs/g...

Trop nouveau encore chez moi pour savoir si cela pourrait être intéressant mais quelqu'un, ici, s'est peut-être déjà penché sur ce truc et peut nous donner un retour ?

à+

[altair_606]

Interessant, merci je ne connaissais pas du tout.

[Lliane]

C'est intrigant, je me demande à quels résultats on peut s'attendre, j'essaierais de faire un poc début juillet pour le fun

[vgn]

il me semble que l'un des seuls ici a publier son track est laurahq qui trade sauf erreur en full auto

[altair_606]

Laurhaq prend ses decisions en full auto mais passe les ordres a la main.
Et c'est en effet le seul que je connais ici (il y a des outils qui permettent de faire ca facilement avec metatrader et de maniere auditee) donnant son track régulièrement et avertissant des ordres a l'avance.

[Psycholoic]

Nous voici en 2012 et j'aimerais bien savoir où tu en es, du coup

[Trumumflu]

Bonjour

Comme c'est mon premier post , par politesse , je vais me presenter avant de reagir. (Si il y a un Thread specifique pour les presentations , dites le moi )

Je suis analyste programmeur de formation. 16 ans dans le metier travaillant sur divers systemes pour devenir expert en architecture .NET.

Coté trading , une premiere experience de 1996 a 2000... Sans detailler , j'ai commencé par acheter quelques actions comme tout le monde , pour finir par avoir pris un temps-partiel au travail pour faire du daytrading. J'ai fais a cet epoque enormement d'argent...
C'etait tellement facile que j'ai doublé , quadruplé mes positions... pour finit par perdre tout mes gains dans un 'tilt' faramineux qui a duré plus de deux semaines.
Retour a la case depart en me disant qu'on ne m'y reprendrais pas... Mais... Le virus etait la....

Entre temps , j'ai cree ma propre société d'informatique , j'ai qitté mon employeur en beneficiant d'une prime consequente et je me suis dis... Que vais je faire de cet argent

Je suis revenu au trading mais 10 ans apres ma premiere experience , tout avait changé. Et surtout la facilité des outils pour creer des systemes automatiques... Etant comme je l'ai dit informaticien , c'etait l'occasion de reunir mes deux passions...
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul , j'ai retrouvé un ancien ami (je vous passe les details) qui mettait en place un fond de placement et m'a proposé de creer une societe de gestion de fond... Je n'ai pas hesité un instant... La societe tourne , je m'occupe du trading informatique. Je travaille exclusivement sur NinjaTrader car leur plateforme a un superbe framework c#.
J'ai 'replongé' un peu dans le scalping l'annee passee... Et comme de nouveau , j'ai fais de gros benefices , mes demons ont ressurgit... L'age faisant , 2 grosses journées de perte m'ont calmé... Et je me cantonne donc au trading automatique qui fonctionne tres bien (pour moi) . Cela fait deux ans que je travaille avec Ninjatrader , j'ai ecris des tonnes d'indicateurs et strategies. Je suis devenu partenaire et consultant pour eux (mais c'est une autre histoire). J'ai aussi au cours de ma carriere informatique ete amené a developper des algorithmes genetiques ,et aussi des algprithmes ACO (Ant Colony Optimization). Ces derniers sont basés egalement sur la nature. Mais au lieu d'utiliser la reproduction , elles utilisent le deplacement des fourmis. Ca a l'air comique comme ca mais en generale , ces algorithmes etaient plus performante que les genetiques.
Je n'ai jamais utilisé de reseau de Neurone et donc , je suis tres interressé sur le sujet !
OUF on y est... Felicitation a ceux qui ont tenu bon jusque la

Avant d'entrer dans le vif du sujet , je voudrais juste reagir sur cette phrase de Lliane :

Nan, je pense qu'une méthode basée sur des indicateurs d'analyse technique est inneficace et soumise a interprétation systématique des traders.

Je ne veux absolument choquer personne mais je suis parfaitement d'accord. Pour moi l'analyse technique ne marche pas , c'est le trader qui l'a fait marcher.
Pour prendre une image , donner la meilleure raquette du monde a un novice en Tennis , mettez le face a Federer qui lui jouera avec une vieille Donnay ProBorg en bois... (ou meme une poele a frire) et vous verrez qui gagnera.

En d'autre terme , bien sur que des traders gagnent en utilisantl'analyse technique , mais ce n'est pas l'indicateur qui fait gagner de l'argent mais l'experience du trader.
Et cela n'est pas programmable... Sauf peut-etre justement avec un reseau de Neurone.

Tout ce que j'ai lu sur le sujet montre deux aproches :
1) Executer sur un compte demo une strategie relativement simple et se servir des resultats en input du RN. Celui-ci aura alors pour but d'eliminer les mauvais ordres generés par la strategie.

Je n'adhere pas a cette aproche car comme le dit Lliane plus haut , on ne peut faire que ameliorer un peu quelque chose qui a la base n'est pas terrible. Donc les resultats ne peuvent etre fantastique... Et l'amelioration ne viendra que d'une revision de la strategie de base , pas du RN.

2) Utiliser les resultats de plusieurs indicateurs AT en input pour avoir une solution correcte en output. Ce que propose Lliane. La non plus , je ne pense pas que ce soit la meilleure approche , pq ?
Simplement parce que les indicateurs AT , meme sous des formes differentes montrent TOUS pratiquement la meme chose. Donc le reseau n'a pas des criteres differents en entree. Comme je l'ai dit , j'ai tradé des années , j'ai ecris mes propres indicateurs (pour faciliter ma vision) mais tout cela m'a amener sur le fait qu'il n'y a que deux sortes d'indicateurs . Les indicateurs de Trend. Les Oscillateurs.
Le succes ne vient pas de la qualité de l'un ou de l'autre , mais vient du fait de savoir QUAND utiliser l'un ou l'autre. Et c'est la qu'intervient l'experience du trader.
C'est cette faculté d'analyser le type de marché et donc l'indicateur a utilisé qui rend un trader gagnant. Et cette analyse ne peut etre deduite de l'indicateur , puisque l'utilisation de celui-ci n'est que la consequence du raisonnement du bon trader.

Donc , sans en etre sur , pour qu'un reseau de neurone soit efficace , il devrait integer 2 indicateurs. 1 de tendance , 1 d'oscillation... Mais surtout integrer les notions qui permettent au trader gagnant de choisir son type de trading ce jour la.
Je pense a :
- les tendances macro economiques.
- Les news a venir dans la journee avec les estimations de chiffres
- Les heures de trading (ouverture marché americain , japonnais etc)
- La presence des institutionels sur le marché

Cette liste n'est pas exaustive , et je voudrais que les specialistes de l'AT s'expriment sur leur facon de decider quand trader et pq.

Une derniere chose , je pense (sans en etre sur) que les 2 indicateurs utilisés devraient se baser sur du Renko. Car de mon experience sur les systemes automatiques , les signaux en Renko sont nettement meilleurs car une partie du bruit est naturellement eliminée.

Merci a vous de m'avoir lu...