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C'est sur, j'aurais préféré faire un titre du genre "100% en moins d'un an", mais bon...
Pourquoi ce message? Parce que j'ai passé les 100% il y a quelques jours et qu’au delà du chiffre, il s’agit de partager une expérience "réussie".
Je sais, probablement que tout le monde s'en fout mais moi, ça me fait plaisir d'en parler.
Le capital de départ était de 34480$, dont 25000$ sont dédiés aux trades et le reste pour éponger la drawdown. Pas de réinvestissement, mon but était de générer l’équivalent de 15% de mes revenus annuels. Il me semble important de se fixer dès le départ un objectif.
Mes supports sont les actions du Nasdaq qui ont l’avantage d’être nombreuses, volatiles et plutôt liquides. Si necessaire, je pourrais doubler le capital alloué au trading et cela devrait être transparent, cela ne serait certainement pas le cas en le multipliant par 10.
Ci-après, l'equity Weekly des trades réalisés.
Cliquez pour agrandir
Les trades sont des vrais trades passés chez mon broker IB, ils incluent par conséquent les frais.
Je n'ai fait que copier/coller les reports du broker dans une macro Excel (voir explication ici ).
Quelques statistiques et explications :
Les gains moyens sont faibles et les frais sont conséquents puisqu’ils atteignent 5576$ pour la période… mais je m’en moque, seul compte l’allure montante et stable de l’equity.
L’allure de la courbe est mon seul critère d’appréciation d’une méthode.
Il s'agit d'un unique système entièrement automatique (mes seules interventions sont maintenant relatives à la maintenance mensuelle de la data base et à la correction des bugs épisodiques).
La première année, la fiabilité journalière (absence de panne) était très faible, j’ai par conséquent beaucoup travaillé au fait qu’un bug (perte de flux datas, perte adsl, perte liaison broker, coupure électricité, etc, etc, etc…) n’aggrave pas la situation et se résolve tout seul au plus tard le lendemain. Actuellement, c’est du 90%. Au global, le manque à gagner dû aux bugs est estimé à 7000$ (devrait rester stable vers 2-3000$ annuel).
Il a eu 1038 trades dont 622 gagnants, soit une moyenne de 60% de gagnants.
Evidemment, ces 60% ne sont pas d'une stabilité absolue, mais quand même... si l'on regarde la moyenne glissante sur les 100 derniers trades, le pourcentage de trades gagnants oscille gentiment dans un canal [47%,75%] :
Les backtests sur datas passées donnaient un rapport d'environ 65%. Malgré toute les précautions prises pour ne pas sur-optimiser durant les backtests, il y en a forcément une part qui affecte les résultats réels.
Concernant la distribution des gains, celle-ci est "grossière"...
Le graphe correspond à un pas de 10$ (un gain compris entre -5$ et 5$ équivaut à 0$, etc... et on compte les occurrences par pas).
Comme il y a plus de trades gagnants que perdants, c'est comme attendu plus épais à droite, amplifié en cela par un second pic vers les 160$ de gains.
Importante leptokurticité à gauche due au fait que je n'utilise pas de stop.
Concernant la gestion du risque, elle est entièrement tournée vers le fait qu'il n'y a pas de stop loss (beaucoup trop compliqué à gérer en automatique lors des divers bugs).
Les trades se font donc avec un montant maximal de 7500$ (levier 3 sur les 25000$ alloués au trading) et sont limités à 10 simultanés. Pas d'overnight.
Concernant la gestion du capital, j'ai essayé beaucoup de chose en simulation (allocation du montant en fonction du nombres de trades gagnants qui précèdent, ou en fonction de la pente de l'equity, ou même d'un système DMI sur l'equity, etc...) sans n'avoir RIEN trouvé de probant qui augmenterait les gains sans augmenter la drawdown.
Pourquoi ce message? Parce que j'ai passé les 100% il y a quelques jours et qu’au delà du chiffre, il s’agit de partager une expérience "réussie".
Je sais, probablement que tout le monde s'en fout mais moi, ça me fait plaisir d'en parler.
Le capital de départ était de 34480$, dont 25000$ sont dédiés aux trades et le reste pour éponger la drawdown. Pas de réinvestissement, mon but était de générer l’équivalent de 15% de mes revenus annuels. Il me semble important de se fixer dès le départ un objectif.
Mes supports sont les actions du Nasdaq qui ont l’avantage d’être nombreuses, volatiles et plutôt liquides. Si necessaire, je pourrais doubler le capital alloué au trading et cela devrait être transparent, cela ne serait certainement pas le cas en le multipliant par 10.
Ci-après, l'equity Weekly des trades réalisés.
Cliquez pour agrandirLes trades sont des vrais trades passés chez mon broker IB, ils incluent par conséquent les frais.
Je n'ai fait que copier/coller les reports du broker dans une macro Excel (voir explication ici ).
Quelques statistiques et explications :
Les gains moyens sont faibles et les frais sont conséquents puisqu’ils atteignent 5576$ pour la période… mais je m’en moque, seul compte l’allure montante et stable de l’equity.
L’allure de la courbe est mon seul critère d’appréciation d’une méthode.
Il s'agit d'un unique système entièrement automatique (mes seules interventions sont maintenant relatives à la maintenance mensuelle de la data base et à la correction des bugs épisodiques).
La première année, la fiabilité journalière (absence de panne) était très faible, j’ai par conséquent beaucoup travaillé au fait qu’un bug (perte de flux datas, perte adsl, perte liaison broker, coupure électricité, etc, etc, etc…) n’aggrave pas la situation et se résolve tout seul au plus tard le lendemain. Actuellement, c’est du 90%. Au global, le manque à gagner dû aux bugs est estimé à 7000$ (devrait rester stable vers 2-3000$ annuel).
Il a eu 1038 trades dont 622 gagnants, soit une moyenne de 60% de gagnants.
Evidemment, ces 60% ne sont pas d'une stabilité absolue, mais quand même... si l'on regarde la moyenne glissante sur les 100 derniers trades, le pourcentage de trades gagnants oscille gentiment dans un canal [47%,75%] :
Les backtests sur datas passées donnaient un rapport d'environ 65%. Malgré toute les précautions prises pour ne pas sur-optimiser durant les backtests, il y en a forcément une part qui affecte les résultats réels.
Concernant la distribution des gains, celle-ci est "grossière"...
Le graphe correspond à un pas de 10$ (un gain compris entre -5$ et 5$ équivaut à 0$, etc... et on compte les occurrences par pas).
Comme il y a plus de trades gagnants que perdants, c'est comme attendu plus épais à droite, amplifié en cela par un second pic vers les 160$ de gains.
Importante leptokurticité à gauche due au fait que je n'utilise pas de stop.
Concernant la gestion du risque, elle est entièrement tournée vers le fait qu'il n'y a pas de stop loss (beaucoup trop compliqué à gérer en automatique lors des divers bugs).
Les trades se font donc avec un montant maximal de 7500$ (levier 3 sur les 25000$ alloués au trading) et sont limités à 10 simultanés. Pas d'overnight.
Concernant la gestion du capital, j'ai essayé beaucoup de chose en simulation (allocation du montant en fonction du nombres de trades gagnants qui précèdent, ou en fonction de la pente de l'equity, ou même d'un système DMI sur l'equity, etc...) sans n'avoir RIEN trouvé de probant qui augmenterait les gains sans augmenter la drawdown.
)..., le fait d'intervenir en réel veut dire que les ordres apparaissent en attente dans le carnet d'ordre (principalement les ordres limites) et il est probable que des automates qui tradent utilisent ces informations... je ne tombe pas parano mais cela participe!
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