Gain moyen maxi à la journée pour un scalper/day-trader...

[mpcdmu]

Bonjour Hug et antony,

Vous parlez de 50 à 100 trades par jour, pourriez-vous nous donner le pourcentage de gagnant/perdant en moyenne ?

Cordialement.

[jeanpitouli]

Tu as participé à la création de Paresco???
Attends, je disais que j'étais un vieux machin, j'ai trouvé un ancètre alors?
Tu as quel âge, si c'est pas indiscret?

[vaisman]

Citation de : bobpxl (au 06-07-2008 10:27:54)

bonjour

vaisman je suis assez surpris de ta réponse:
sur les options risque moindre?
...Alors que tu as des fourchettes de cotations plus grandes,des stops que tu ne peux pas mettre,des frais de transaction plus importants et l'érosion due à la valeur temps!!!!!
Par contre je peux concevoir que ce soit un produit plus adapté à ta forme de trading,mais c'est tout.

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Bonjour Bobpxl: je suis vendeur option.
Avec un cac à 4267,lorsque je vend "sec" un put 3600 07/08, je peux supporter un mouve en ma défaveur de disons 150 à 200 points, ma couverture est suffisante, et j'ai de très grandes chances de gagner la prime (j'encaisse la valeur temps, il suffit ensuite d'un rebond en ma faveur où d'un mouvement latéral .

Je peux supporter 200 points en ma défaveur sur une vente sèche d'option car le strike est éloigné de 600 pouints.

Deux cent points dans la vue avec le FCE c'est impensable !!
sur FCE, il faut être dans le bon sens tout de suite, pas moyen d'attendre que ça se retourne en tafaveur => le risque de perdre est très élevé.

Avec les options, je gagne lorsque les cours stagnent où vont dans mon sens, où sont modérement en ma défaveur . Les chances de gains par rapport au FCE sont incomparablement meilleures.

J'ai la chance de prendre des positions dans le bon sens presque tout le temps, donc pas besoin de stop (oublier les stops avec les options à cause du spread)

1 fois sur 20, dans le mauvais sens avec un gros mouvement en ma défaveur, là c'est très délicat....
Gain sur option depuis 01/08 = 26% du capital initial;
j'ai essayé le future, mais j'ai jamais réussi (il faut une discipline de fer ET un bon système de trading, trop calé pour moi )

Bon dimanche

[jeanpitouli]

Alors nous nous connaissons

[vaisman]

BobPxl,

une remarque en passant pourquoi un vendeur option a beaucoup de mal avec les futures :
- vendeur option, tu gagnes bien en étant contrarien (on encaisse de la volat, de la valeur temps, c'est cool )
- sur le future, il faut complétement changer de stratégie et toujours accompagner le mouve, c'est donc l'inverse!

Hug STP, puisqu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui, tu pourrais si ça te dérange pas, nous faire un petit rappel de tes positions options ? T'es toujours chargé en put septembre ?
Merci, A+ et bon dimanche

[antony]

Citation de : mpcdmu (au 06-07-2008 11:08:38)

Bonjour Hug et antony,

Vous parlez de 50 à 100 trades par jour, pourriez-vous nous donner le pourcentage de gagnant/perdant en moyenne ?

Cordialement.

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Bonjour mpcdmu.

Perso, je suis incapable de te donner un chiffre qui réponde à ta question. De toutes façons, j'utilise plusieurs "méthodes" donc "donner un pourcentage de gagnant/perdant en moyenne" ne signifierait pas grand chose...
Ce que je peux dire : c'est que le gain moyen par trade est extrèmement faible (mais tout est une question de quantité après...).

Cordialement.

[schoops]

Citation de : gomuge (au 05-07-2008 20:07:29)

Personne pour discuter des chiffres dont j'ai parlé plus haut ?

Schoops, J'essaie d'apporter une reponse a ta question, mais ça n'a pas l'air de t'interesser puisque tu n'y reponds meme pas.

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Désolé Gomuge, je m'étais arrèté au post de Jean Pitouli...

Ce que je dirais par rapport à ta manière d'envisager les performances, c'est qu'elle est trop universelle .

Je connais des marchés qui trade 30000 contrats par jours ou tu vas pouvoir capter une beaucoup plus grande partie du volume journalier et faire beaucoup plus de benef' que sur un marché qui en trade 300000. Le scalping consiste principalement à tirer partie d'inefficiences dans le carnet d'ordre et les executions, que ce soit en s'opposant au bruit ou en détectant le départ d'un trend avant qu'il ne commence, juste par reconnaissance des acteurs( MM, black box, acheteur/vendeur caché... ).

Souvent il est plus facile de scalper un marché avec 50000 contrats que 500000, mais celui qui arrive à dompter celui de 500000 ( plus efficient ) gagnera plus d'argent en définitive.Si tu domptes l'ES, tu es riche après 5 ans d'effort, mais si tu domptes par exemple le S§P Midcap 400 tu gagneras bien ta vie après 2 ans...

Ou Jean Pitouli a raison, c'est que les scalpers ( à part ceux qui trade l'ES, le bund, la 10 Y, le crude... ) ne peuvent pas devenir extrèmement riche comme un gérant de fonds ( swing ). J'ai jamais entendu un scalper faisant plus de 3-4 M$ par an( mais je m'en contenterais si j'y étais ...LOL ). Cà doit etre pas loin du max selon moi.

PS: 50-100 trades par jour ce n'est pas beaucoup...Il y a des rebates traders manuels qui en font jusqu'à 5000 voir plus, des black boxes qui en font des dizaines de milliers. Je me rappelle d'un post d'un mec( EricP ) qui postait sur la file trader P§L qui disait, pendant une des journées incroyables de juillet aout 2007( ce ne sont pas vraiment les mots exacts ): "La mauvais nouvelle aujourd'hui, c'est que mon trade moyen est de 2.5 $, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai fait 42000 "LOL...

Salut.

[norden]

Sauter sur tout ce qui bouge n’est à mon sens pas la meilleure vertue d’un Day-Trader. Son meilleur atout sera d’attendre (avoir la patience) qu’une opportunité répondant aux critères de son (ses) avantages qui se présentent.

Allons sur WHS pour connaître la marge ID et OVN sur FCE qui sont actuellement de 2100 et 4200 €. Il vous faut 10000 € pour ouvrir un compte. Ouvrons le avec 15000. Dès cet instant, vous devez être prêt à perdre ce capital presque intégralement : 15000 – 2100 + frais pour solder le compte, disons 2200 (ceci si vous êtes un DT). Pourquoi ? Parce que ce que vous possédez autre chose pour subvenir à vos besoins et à vos obligations, qu’elles quelles soient. C’est donc un jeu ; et il faut que cela le reste au départ mis à part que vous aller tenter de devenir professionnel à partir de votre déposit.

Vous allez donc fixer des règles de Money Management (nous sommes professionnels n’est-ce pas). L’effet de levier pour un contrat FCE au niveau de 4300 est donc de 43000/15000 soit 2.86, ce qui pour un produit à effet de levier de 10 s’inscrit tout à fait dans le schéma de 1 à 5 de notre SRD sur actions françaises. Vous dépasserez donc la borne de 5 si vous agissez avec 2 contrats et si vous souhaitez vous engager jusque 5 contrats comme votre broker vous l’offre, ce dernier va vous permettre d’y aller et vous y serez jusqu’à : 15000/5 = 3000, soit pas loin du couperet. A vous de calculer votre risque !

Votre broker ne perdra jamais d’argent avec vous, soyez en sûr. Vous n’êtes pour lui qu’un « Roll Over » qui gagne ou qui perd.

La Caisse d’Epargne offre à présent 3,5% à l’année, sans risque. Si vous faites cela par mois en tant que DT par rapport à votre déposit, peu importe les moyens (renforcement en gain, moyennage en perte (technique interdite pour certain alors que c’est juste une question de « Timing » circonscrit dans un risque maximum d’une stratégie de trading) franchement cela vaut le coup de continuer, continuez !

Peu importe les Paul Machin, les Warrent Truc, concentrez-vous sur ce que vous regardez. Ces illustres ne sont d’aucune utilité pour vous. Concentrez-vous à suivre le marché. Des heures et des heures sans rien faire peuvent devenir des expériences pour apprendre.

Je ne vais pas entrer délibérément dans la course aux points (ticks) par jour pour plusieurs raisons :

- Le trading est en adéquation avec une personnalité.
- Le trading est un travail bien fait selon une personnalité.
- Le trading maîtrisé ne vaut pas moins qu’un « Tsuki » qui n’est juste qu’une frappe de poing contrôlée.

Le résultat n’est rien d’autre qu’une preuve pour enchérir ou dénigrer mais restera la propriété de celui qui l’a conduit. Un stratège restera droit dans ses bottes, un joueur n'aura que les oubliettes comme refuge.

Bien à vous.

[gomuge]

Citation de : schoops (au 06-07-2008 16:34:43)

Désolé Gomuge, je m'étais arrèté au post de Jean Pitouli...

Ce que je dirais par rapport à ta manière d'envisager les performances, c'est qu'elle est trop universelle .

Je connais des marchés qui trade 30000 contrats par jours ou tu vas pouvoir capter une beaucoup plus grande partie du volume journalier et faire beaucoup plus de benef' que sur un marché qui en trade 300000. Le scalping consiste principalement à tirer partie d'inefficiences dans le carnet d'ordre et les executions, que ce soit en s'opposant au bruit ou en détectant le départ d'un trend avant qu'il ne commence, juste par reconnaissance des acteurs( MM, black box, acheteur/vendeur caché... ).

Souvent il est plus facile de scalper un marché avec 50000 contrats que 500000, mais celui qui arrive à dompter celui de 500000 ( plus efficient ) gagnera plus d'argent en définitive.Si tu domptes l'ES, tu es riche après 5 ans d'effort, mais si tu domptes par exemple le S§P Midcap 400 tu gagneras bien ta vie après 2 ans...

Ou Jean Pitouli a raison, c'est que les scalpers ( à part ceux qui trade l'ES, le bund, la 10 Y, le crude... ) ne peuvent pas devenir extrèmement riche comme un gérant de fonds ( swing ). J'ai jamais entendu un scalper faisant plus de 3-4 M$ par an( mais je m'en contenterais si j'y étais ...LOL ). Cà doit etre pas loin du max selon moi.

PS: 50-100 trades par jour ce n'est pas beaucoup...Il y a des rebates traders manuels qui en font jusqu'à 5000 voir plus, des black boxes qui en font des dizaines de milliers. Je me rappelle d'un post d'un mec( EricP ) qui postait sur la file trader P§L qui disait, pendant une des journées incroyables de juillet aout 2007( ce ne sont pas vraiment les mots exacts ): "La mauvais nouvelle aujourd'hui, c'est que mon trade moyen est de 2.5 $, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai fait 42000 "LOL...

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A Schoops: Oui, je conçois tout a fait qu'elle soit trop generale pour s'appliquer a chaque indice ou commodity. Mais meme si les chiffres sont contestables et devraient etre pris au cas par cas, c'est pour moi quand meme la meilleure maniere de pouvoir estimer des gains possibles sur le long terme en admettant avoir suffisamment de deposit pour pouvoir trader au maximum du % de liquidite et cela me permet donc de choisir entre trader tel ou tel future. Autre avantage aussi, meme si on parle toujours en points pour les futs, ce mode de calcul ne tient que pour comparer les perfs de traders sur un seul et meme produit. Comment comparer les perfs en points de deux traders futures dont le sous-jacent de l'un est de 1000 points alors que celui de l'autre est de 5000 ? Raisonner en % permet juste de pouvoir rendre comparable ce qui ne l'est pas.

J'aimerais comprendre comment des mecs peuvent arriver a faire 5000 trades par jour, vu c'est mecaniquement impossible.

En ce qui concerne les scalpers de + de 4 M$, il doit bien y avoir quelques dizaines au minimum. Paul Rotter, alias the Flipper, a fait plusieurs annees de suite plus de 10 M en scalpant sur l'Eurex avec une année a 50 M.

[cameltoe007]

File intéressante mais pas grand monde dessus.

[laurhaq]

Citation de : schoops (au 03-04-2008 19:08:28)

Bonjour,

J'aimerais bien connaitre le gain moyen journalier maximum d'un scalper/day-trader dont vous ayez entendu parler ( avec solide témoignage )ou que vous avez vu par vous -meme.

Que le trader soit automatisé ou non, l'important est que la personne pratique une technique de day-trading et qu'il ait une très grande régularité( au ROA/Sharpe/sortino/Profit Factor ou au nombre de jours de pertes ).

Personnellement, j'ai constaté, sur cette file entre autres:http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&th... que je suis depuis longtemps, que les traders réalisant une moyenne de 300-1000$ ( ou EUR ) par jour sont quand meme nombreux... Ensuite viennent les clients sérieux qui font entre 1000 et 5000$ par jour... Ensuite un ou deux font plus sur les 3 dernières années de cette file( çà fait plus d'un million l'année )...

Mais ces traders sont ceux qui postent leurs perf', quels sont les plus gros chiffres dont vous ayez entendu parler?
Un trader DAX anglais dont je ne me rappelle plus le nom avait une moyenne de 30000 E la journée pendant trois ans, Paul Rotter devait aussi etre dans ses eaux-là, le manager de TradeBot, un programme auto avait une moyenne de 50000 $ la journée mais avait de nombreux employés...

Est-ce que vous avez entendu parler de scalpeurs/day-traders seuls faisant plus que çà? Attention, je ne parles pas de fonds entiers mobilisants de nombreuses personnes ou d'investissement swing/long-terme.

Matérialisme quand tu nous tiens...LOL

Salut.

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Bonjour Choops,

Si tu veux quelque chose de concrêt, ne lis pas les forums où beaucoup parlent , peu pratiquent et certains mentent.

Je te propose d'aller sur le site zulutrade.

Il est très intéressant car si tu étudies bien ce site, tu peux faire une analyse sur l'efficacité des systèmes , qu'ils soient des robots ou des systèmes manuels.
Tu t'apercevras que peut gagnent des centaines d'euros par mois, vraiment très peu, par contre beaucoup perdent....

lo

[angle]

Je n'ai pas lu les réponses mais ce que je peux te dire c'est qu'en bourse la question que tu dois te poser au début ce n"est pas les gains moyens mais les pertes moyennes pour voir si tu peux entrer, tant du pont de vue pécunier que résistance psychologique à la perte.

Lorsque tu ne perdras plus, alors tu pourras t'intéresser aux gains, et là tu ne poseras plus la question

[schoops]

Citation de : laurhaq (au 18-08-2011 12:18:30)

Bonjour Choops,

Si tu veux quelque chose de concrêt, ne lis pas les forums où beaucoup parlent , peu pratiquent et certains mentent.

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Ceux qui ont suivis cette file à l'époque savent très bien que ce n'était pas le cas. Mon expérience personnelle m'a ensuite conforté dans cette analyse/croyance...