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Un mois de FCE avec un modèle de "Noise Trading" en haute fréquence.
En points FCE équivalent 1 contrat, du 14 mars au 14 avril: 576.5 points brut de courtage pour 58 trades: 57 positifs, 1 négatif, série de 44 trades consécutifs en cours.
Pas de stop.
Avis d'opérés Boursorama disponibles.Commentaire
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Salut Tamla,
Cool...
C'est toujours tes hedge-scalps ou c'est une stratégie à part entière?
Combien çà fait net de courtage en points FCE?
C'est automatisé ? ( avec boursorama??? )
Salut.
Commentaire
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bonjour Tamla
des shorts ou des longs
bravo je suis arrivé à 321 sur une demo en 20 joursCommentaire
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Ben en fait, j'avais juste constaté que mes points d'entrée sur mes couvertures étaient toujours assez mauvais. J'ai donc cherché à améliorer ce point en étudiant de près des systèmes de trading à haute fréquence (de tick by tick à 10' environ).
Celui que j'ai choisi et backtesté est en Live Test depuis début 2008: comme il est assez stable, j'ai commencé à l'utiliser il y a 2 mois environ pour mes couvertures (donc en short).
Mais c'est toujours frustrant de voir un système bien performer et ne pas l'utiliser: je fais donc aussi quelques longs, mais je reste principalement en short: en face, j'ai le portefeuille, c'est plus rassurant.
Comme il y a 58 trades sur le mois, et que je paye 1 tick par A/R chez Boursorama, cela fait donc environ 520 points nets de courtage. Le courtage est énorme, je sais qu'il peut être trois ou quatre fois moindre chez IB, mais je n'ai pas de compte encore chez eux.
Le modèle est automatisable, mais pas sur cette base de performance (plutôt dans les 70% de réussite avec un très bon Risk Ratio, mais en mettant des stops), car j'utilise 2 autres modèles différents pour arriver à un tel taux de réussite.Commentaire
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Citation de : tamla (au 16-04-2008 11:15:41)
Ben en fait, j'avais juste constaté que mes points d'entrée sur mes couvertures étaient toujours assez mauvais. J'ai donc cherché à améliorer ce point en étudiant de près des systèmes de trading à haute fréquence (de tick by tick à 10' environ).
Celui que j'ai choisi et backtesté est en Live Test depuis début 2008: comme il est assez stable, j'ai commencé à l'utiliser il y a 2 mois environ pour mes couvertures (donc en short).
Mais c'est toujours frustrant de voir un système bien performer et ne pas l'utiliser: je fais donc aussi quelques longs, mais je reste principalement en short: en face, j'ai le portefeuille, c'est plus rassurant.
Comme il y a 58 trades sur le mois, et que je paye 1 tick par A/R chez Boursorama, cela fait donc environ 520 points nets de courtage. Le courtage est énorme, je sais qu'il peut être trois ou quatre fois moindre chez IB, mais je n'ai pas de compte encore chez eux.
Le modèle est automatisable, mais pas sur cette base de performance (plutôt dans les 70% de réussite avec un très bon Risk Ratio, mais en mettant des stops), car j'utilise 2 autres modèles différents pour arriver à un tel taux de réussite.
Tu as de la marge quand meme pour le courtage...
Pour les trades, j'ai en gros 70% de réussite pour 50/50 r:r.
Salut.
Commentaire
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70% de réussite, c'est très bien: ça correspond au taux des systèmes les plus stables. Tu peux chercher à augmenter ce taux en rajoutant des paramètres, mais tu risques de tomber dans la sur-optimisation.
Ton RR est de 1 pour 1: j'en déduis donc que tu trades avec des stops.
Pour arriver à ton EC (Equity Curve) avec un tel RR (Risk Ratio), c'est donc que tu as un MM (Money Management) très rigoureux. Bravo.Commentaire
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Excuse, je n'avais pas vu ta réponse.
Je n'ai pas de stops rigide mais un indic stop. Tout est dans l'entrée pour moi.Je cherche des setups à forte probabilités.
Mais en fait, je me suis trompé en disant que j'avais 50/50 de R/R, ce n'est pas un risk/reward défini, c'est juste mon ratio de trade gagnant moyen/ trade perdant moyen. Je n'ai pas de R/R pour chaque trade.
Salut.Commentaire
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Citation de : tamla (au 16-04-2008 10:25:12)
Un mois de FCE avec un modèle de "Noise Trading" en haute fréquence.
En points FCE équivalent 1 contrat, du 14 mars au 14 avril: 576.5 points brut de courtage pour 58 trades: 57 positifs, 1 négatif, série de 44 trades consécutifs en cours.
Pas de stop.
Avis d'opérés Boursorama disponibles.
Si les avis d'opérés sont disponibles, ça m'intéresse de voir ce que peut donner concrètement un tel système !
Merci.Commentaire
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Citation de : Hug (au 13-04-2008 15:14:56)
Le track d un de mes comptes IB que je trade activement depuis l'été dernier et dont je suis assez content
Chapeau !
Tu utilises IB pour les options sur futures ?Commentaire
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Si les avis d'opérés sont disponibles, ça m'intéresse de voir ce que peut donner concrètement un tel système ! Merci.
Oups!
Suis-je un peu naïf sur ce coup?
Euh... les avis d'opérés, c'est plus pour prouver la réalité des trades et ma bonne foi que pour laisser à "voir ce que peut donner concrètement un tel système" !
Si je les fournis, ils seront nécessairement expurgés des horaires exacts (le jour, la quantité et le prix, pas de pb
).
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Citation de : tamla (au 17-04-2008 09:57:18)
(9h54: CAC40: 4883)
http://fractal.blogbourse.com/
Bonne journée.
Salut Tamla
au fait dans ton post tu veux dire le rebond devrait pas faire long feu ????Commentaire
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Salut Explo,
comment vas aujourd'hui?
"Faire long feu" (un fusil fait un "long feu" quand la balle part mal et tombe un peu plus loin) = ne pas durer.
"Ne pas faire long feu" = durer.
L'expression est souvent utilisée à l'envers.
Aujourd'hui c'est à peu près 50/50 entre les haussiers et les baissiers, mais les baissiers ont des objectifs plus amples que les haussiers, d'où le biais encore baissier.Commentaire
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Citation de : tamla (au 17-04-2008 13:59:34)
Salut Explo,
comment vas aujourd'hui?
"Faire long feu" (un fusil fait un "long feu" quand la balle part mal et tombe un peu plus loin) = ne pas durer.
"Ne pas faire long feu" = durer.
L'expression est souvent utilisée à l'envers.
Aujourd'hui c'est à peu près 50/50 entre les haussiers et les baissiers, mais les baissiers ont des objectifs plus amples que les haussiers, d'où le biais encore baissier.
Bonjour tamla, bien au contraire l'utilisation de l'expression ""Ne...pas faire long feu"" peut parfaitement s'utiliser dans ton exemple:
1) Le rebond ne devrait pas faire long feu = ne pas durer.
2) Le rebond devrait ne pas faire long feu= durer
Ahhh les vicissitudes de la langue française
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