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  • #46
    Salut Tamla,

    Mon equity curve correspond à la somme des résultats de 2 types de stratégies et de quelques trades discrétionnaires que j'appellerais "à risque très faible".

    La première stratégie est une stratégie de scalping auto dont j'aimerais gardé le secret( meme si rien de bien compliqué...). La deuxième correspond à des spreads de calendriers avec des prises de positions plus longues.

    Mon equity curve est assez linéaire mais individuellement par support, elle l'est moins...

    Je trade les futures US d'hydrocarbures, financières et agricoles. J'ai arrèté les index futures et le suivi de tendance.

    Pour ton système, l'important avec les systèmes de scalp, c'est de les tester en live et d'avoir du flair pour évaluer si les backtests vont etre conformes. Si le tien donne déjà de bons résultats, c'est bien parti...

    Ce qui est bien d'autre part avec ses systèmes, c'est que tu peux sentir très vite qu'un système va s'effondrer donc n'hésite pas à couper dès que çà sent le roussi.

    Désolé pour la réponse trop courte, j'y vais...

    Salut.

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    • #47

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      • #48
        Anecdotique:

        dans la revue du panel d'une trentaine d'analystes techniques et prévisionnistes qui sert au calcul du Consensus chaque matin, est apparue hier pour la première fois un niveau "possible" pour le CAC40 à CT inférieur à 4000: il s'agissait de 3832 (dans l'analyse de Natixis). Il s'agissait cependant bien sûr d'un niveau extrême possible.

        Quel chemin parcouru depuis 6168!

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        • #49
          Je fais remonter cette file sur demande de Lantique qui doit poster le perf' d'un Elliottiste de la SG.

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          • #50
            Merci Tamla...
            Mais non, je n'ai pas fais le travail de fourmi que tu as entrepris. Je lis ses analyses dans l'agefi.
            Je mettrais la dernière ici, même si ce n'est pas l'objet de la file, ou sur celle de Lubava, ou elle aura plus sa place.
            Merci

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            • #51
              Oh! Si tu peux faire cela quotidiennement ou même quand tu peux, c'est très sympa de ta part, sur cette file ou celle de Lubava, comme tu veux.

              A+

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              • #52
                Joli, mais je n'arrive pas à lire (on ne peut pas la zoomer).

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                • #53
                  Bonjour

                  J'attire votre attention sur le respect du copyright en ce qui concerne les articles de presse scannés et postés sur nos forums.

                  Amicalement

                  Alain
                  Compte TWITTER / Page FACEBOOK / Chaine YOUTUBE / Compte LINKEDIN

                  Commentaire


                  • #54
                    "Copyright etc.": Lantique, peut-être pourrais-tu en faire un résumé?

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                    • #55
                      L’analyste précise que le plus bas à 3.530 points correspond au premier retracement de Fibonacci de l’impulsion majeure que l’Euro Stoxx 50 a développée de 1.848 à 4.573 points entre mars 2003 et juin dernier et représentait donc un des objectifs de la correction baissière en trois temps (A, B et C)
                      Malgré le rebond de l’indice sur 3.530 (atteint beaucoup plus tôt que prévu) la correction majeure entamée à 4.573 points en juin dernier n’est pas terminée car la vague C (troisième phase de cette correction) n’a pas développé toutes les sous-vagues qu’elle doit compter. Il manque donc au moins un mouvement baissier (C-5) avant que la fin de la vague C puisse être envisagée.
                      Pour l’instant l’analyste privilégie une consolidation (C-4) complexe. La zone de résistance située à 3.977-4.029 points, voire la région des 3.872-3.895 points, devrait constituer une limite.
                      Après trois à six semaines de consolidation, l’analyste prévoie que l’indice se réorientera à la baisse pour dessiner la sous-vague C-5, objectif minimum à 3.530 points. Il envisage que cette zone de support soit cassée et que l’indice prolonge son mouvement baissier jusqu’à 3.380 points (point bas de la vague 4) avant la fin du premier semestre 2008.

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                      • #56
                        Bonjour,
                        Ci-joint les graphiques (base 100 au 1/1/2006) de 2 fonds geres par nos systemes.

                        Cordialement.

                        Commentaire


                        • #57
                          Bonjour,

                          ces EC sont très belles, avec des Drawdowns très faibles, mais peut-on en savoir plus?

                          S'agit-il de gestion benchmarckée (si oui, quel est le benchmark et est-il possible de le mettre sur le même graphe?) ou de gestion décorrélée type future?

                          Quelle différence de stratégie entre la courbe bleue ("BO") et la courbe rouge ("FF")?

                          Une idée des leviers utilisés?

                          Une idée des techniques utilisées (sans avoir à dévoiler les secrets de fabrique)?

                          Stratégies 100% automatiques, discrétionnaires ou "disciplinées" (entre les 2)?

                          S'agit-il d'une société?

                          Les fonds sont-ils commercialisés?



                          Merci de votre contribution à cette file, anyway.

                          Commentaire


                          • #58
                            Bonjour,
                            FF = creer 1/7/2000, drawdown max = 45.40%
                            BO = creer 1/1/2006, drawdown max = 12.67%

                            Gestion alternative entierement decorrelee.

                            FF : un seul indicateur classique long terme sur 75 produits
                            BO : indicateurs avec UT differentes sur 120 produits

                            FF : margin to equity = 39.17
                            BO : margin to equity = 27.33

                            systemes de trend following pour FF
                            systemes CT (1 DAY) a trend following pour BO

                            Pour les 2 entierement automatiques

                            Il s'agit de 2 fonds offshore.

                            Oui, mais pas en France car la publicite et le demarchage sont interdits pour ce type de produits.

                            Commentaire


                            • #59
                              Merci pour ces précisions.

                              Encore une question: la représentation graphique d'une EC peut parfois prêter à confusion lorsque certains points de ne sont pas éclaircis.

                              Je suis sûr que les lecteurs de cette file sont désireux d'apprendre les rudiments du Fund Management, dont le calcul de la perf' fait partie.

                              On a coutume de représenter une EC à capital constant pour tenir compte des rajouts et retraits de liquidité. Lorsque ce calcul est fait mensuellement, l'indicateur représenté sur le graphique est la "VAMI" (Value Added Monthly Index"). S'il part de la base 100 et atteint la cote 900 au bout de 2 ans (comme le portefeuille "BO"), alors son rendement est de 900/100, c'est à dire 900% soit 200% annualisés (on peut vérifier que (1+200%)^2= 3^2 = 9 = 900/100).
                              Cela signifie juste que le capital initial investi en début de période est multiplié par 3 chaque année.

                              Est-ce vraiment le cas pour le fonds "BO" (200% par an), ou s'agit-il d'interpréter autrement votre graphe?

                              En outre, l'expression "Margin to equity" s'appliquant généralement aux fonds de futures, je suppose qu'il s'agit d'un tel fonds. Par analogie avec le contrat FCE, j'en déduis que le levier moyen correspondant à une M2E de 27,33 est d'environ 3,5, soit en large entre 3 et 4 (ne connaissant pas les deposits des futures que vous managez). Correct?

                              Merci encore pour votre contribution et encore félicitations pour cette très belle perf'.


                              Tamla

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                              • #60
                                Bonjour,
                                Oui il s'agit de la VAMI des 2 fonds sur une base 100.

                                FF: debut 1/7/2000, rendement annualise (CAGR) 65.79% au 25/1/08.
                                BO: debut 1/1/2006, CAGR 189.23% AU 25/1/08.

                                Tous les profits sont reinvestis.

                                Oui, on peut considerer un levier moyen entre 3 et 5.

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