TRACK RECORDS

[tamla]

3018 (vendre/baissier)

8h55

Bonne journée.

[tamla]

3045 (vendeur/baissier)

(8h56)

Bonne journée.

[businessman79]

Citation de : schoops (au 13-07-2009 20:18:37)

Une après-midi cauchemardesque, la bérézina...

Je suis parti faire mon footing à midi avec 1400 $ au conteur... Lorsque je reviens cet aprem, mon premier trade me fait perdre 950$, mais ce n'était qu'un début...

J'ai fini à -320 $ et j'ai perdu mon sang froid, j'ai peté un cable et je me suis mis à crier.

Le fait qu'il fasse à peu près 40 ° dans ma salle y est peut être pour quelquechose.

Je me suis calmé maintenant, demain est un autre jour.

---

Savoir prendre ses gains c´est dur, je confirme...

[tamla]

3111 (vendeur/baissier)

(8h55)

Bonne journée.

[tamla]

[tamla]

3185 (vendeur/baissier)

(8h56)

Bonne semaine.

[don-salustre]

Pardonnez mon "intrusion" sur cette file, qui me semble particulièrement intéressante.
Pourriez-vous répondre à mes 2 petites interrogations ?

1. Si j'ai bien pigé le concept, le CAC vient d'ouvrir à 3252 pts, pour une "prévision" de 3185.
Il faut donc vendre à l'ouverture (d'ailleurs vendre quoi ? CFD ? Futures ?) et se racheter en journée à 3185 ?

2. Le système semble exister depuis 6 ans. Quid de la performance depuis cette date ?

Merci de vos réponses et bons trades !

[tamla]

3251 (vendre/baissier)

(8h57)

Bonne journée.

[tamla]

Pardonnez mon "intrusion" sur cette file, qui me semble particulièrement intéressante.
Pourriez-vous répondre à mes 2 petites interrogations ?

1. Si j'ai bien pigé le concept, le CAC vient d'ouvrir à 3252 pts, pour une "prévision" de 3185.
Il faut donc vendre à l'ouverture (d'ailleurs vendre quoi ? CFD ? Futures ?) et se racheter en journée à 3185 ?

2. Le système semble exister depuis 6 ans. Quid de la performance depuis cette date ?

Merci de vos réponses et bons trades !

Bonjour Don Salustre,

1/ il y a plusieurs façons pour utiliser le Consensus et je n'ai jamais testé celle que tu suggères.
Le plus simple consiste à vendre si la prévision est sous l'Open (acheter sinon) et se racheter à la clôture (système de trading "Open to Close") ou bien à l'Oepen suivant le lendemain à 9h ("Open to Open").

2/ sur six ans, la performance annualisée ("AROR") du modèle sans effet de levier et sans diversification est de l'ordre de 13%. Il a donc assez bien traversé la crise dans l'ensemble, mais peine depuis la chute de Lehman, comme l'ensemble du secteur des CTAs / Fonds de futures dans le monde.
La performance brute ne dit pas grand chose bien sûr: il faut enlever les frais (compte environ 2% par an sur les futures si tu as un tarif pro) et il faut aussi voir les Drawdowns, le Sharpe etc.

L'objectif affiché par le modèle est de servir de support à la création d'un CTA "à la française" (un fonds de futures), qui soit un des premiers fonds européens à gérer des actifs selon un modèle de finance comportementale.

Voici le Track Record réel sur future FTE depuis 27 mois:

L'axe des ordonnées mesure la performance par rapport à une base 100 de départ, donc 172 signifie +72% par exemple, pour le Track avec un courtage pro simulé de 2,50€ (le Track réel a été réalisé avec un courtage Boursorama de 5,87€).
Je ne sais pas très bien à combien on peut arriver en courtage chez I.B. ou Active Trades, cela doit bien sûr dépendre du volume, mais un intervenant pro type fonds doit être bien en dessous de 2,50€ par trade. Vos témoignages bienvenus.

Le Track ainsi présenté est sans levier, c'est à dire avec une mise de fonds de 32000€ par contrat FCE de valeur 32000€ sur un CAC40 à 3200€.



La perf sur la durée de 27 mois est donc, sous ces conditions de levier (=1) et de courtage:
* +19% par an avec un Sharpe de 0,6 pour la version 5,87€ de Boursorama
* +28% par an avec un Sharpe de 1,1 pour la version 2,50€

Les autres fonds de future français sont représentés sur la même échelle.

L'ambition de monter le premier CTA français semble donc à portée.

Mes associés et moi avons entamé un "Road Show" de présentation au printemps. Reprise à la rentrée.
Accueil assez positif pour l'instant.

Je ne doute pas que nombre de traders fréquentant ce site ont de meilleurs Tracks sur la période, et notamment en diversifiant (ce Track est mono-produit): cette file n'est qu'un encouragement à les publier et à construire des projets structurés qui puisse vivifier le secteur des CTAs "à la française" (qui se meurt un peu, voir le graphe et les perfs des fonds français sur la crise) et fournir une alternative crédible aux US sur les bases d'une saine rénovation de la finance.

Bon courage à tous.

Consensus à priori absent du 23 au 27 juillet pour cause d'hystérie collective à venir (600 000 personnes attendues, soit la population de Toulouse ou encore 8 fois le Stade de France) sur les pentes du Mont Ventoux le 25.

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Tamla

[tamla]

3266 (vendeur/baissier)

(8h52)

Bonnes vacances.

[tamla]

3265 (vendeur/baissier)

(8h57)

Bonnes vacances.

[tamla]

3346 (vendeur/baissier)

(8h56)

Bonne journée.

[schoops]

Journée pourrite : -1100 $

[tamla]

3301 (vendeur/baissier)

Bonne journée.

[tamla]

3325 (vendeur/baissier)

(8h58)

Bonne journée.