Des volumes...et des prix

[Tony1895]

Bonjour à tous, je me décide à ouvrir une file destinée au suivi des tendances, principalement sur le cac cash, en fonction uniquement des volumes et des prix.
Je l'agrèmenterais peut-être de temps en temps d'un indicateur de momentum ou de volatilité, notamment sur les UT courtes.

J'ai choisi comme premier graph le suivi d'un graph que j'avais posté en commentaire sur une file d'Anaphraïs me semble-t-il, ce graph reprend les canaux et les résistances les plus consensuels du moment.
Il s'agit du cac cah en vue journalière.
En nouveauté, les signaux d'achats et de vente qui permettent de placer les R/S qui semblent, à priori, les plus efficaces.
Ellipses : de gauche à droite, les 3 premières pour indiquer les futurs niveaux à suivre, la dernière ellipse mérite une attention plus particulière :
il s'agit d'une formation en corbeau à trois ailes ou trois corbeaux noires, cette configuration a une réputation baissière forte mais vous remarquerez cependant que la quatrième séance vient très souvent sur la limite supérieur du corps vrai du dernier corbeau.
La séance qui suit cette structure est donc "verte" au moins une partie de la journée.
Dans notre cas on pouvait s'attendre à voir la séance refermer le gap du 18/19 avant que l'indice ne reprenne effectivement le chemin de la baisse.
Petite remarque pour les puristes de l'analyse des chandeliers, le premier corbeau doit "naître" à l'intérieur du corps vrai du dernier chandelier blanc ( c'est bien le cas ici ).

La conotation baissière est renforcée par l'augmentation des volumes sur la structure des corbeaux à trois ailes suivi d'une quatrième séance "de rattrapage" avec des volumes moins forts.

Conclusion : franchissement probable de la zone 3720 d'ici 4 séances maximum.

à vous

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[lucjean]

longue vie

bons trades

[Tony1895]

Merci Lucjean
suivi de l'ut jour, des volumes et des prix encore et toujours
Des volumes qui restent sous leur moyenne des 15 derniers jours avec une bougie de type marteau inversé.
Ce type de bougie n'est interprêtable qu'en fonction de son contexte, haussière si elle apparait à la fin d'un rallye baissier et qu'elle est suivie d'un long corps blanc, elle a en revanche une conotation baissière lorsqu'elle apparait sur des sommets.
Dans notre cas on note que le marché a ouvert sur des niveaux bas puis a enchaîné sur un rallye qui s'est trouvé en échec exactement sur la résistance du canal baissier ( au point près ) puis les prix ont cloturé près des plus bas de la séance.
La conotation est donc largement baissière d'autant que les deux dernières bougies forment une structure en harami, il s'agit d'un frein à la dynamique haussière observée entre le 3 et le 17 novembre.
Autrement dit, à la structure en trois corbeaux a succédé une structure en harami qui confirment un travail baissier, ces structures sont confortées par l'évolution des volumes ainsi que par les niveaux des résistances.
Attention cependant, autant les trois corbeaux que le harai ne signalent qu'un freinage d'une dynamique haussière encore en cours, il s'agit donc pour les baissiers de se placer haut et de jouer le contre plutôt que d'avancer à tout prix. Ne pas confondre ralentissement et renversement de tendance !!
On prendra soin de noter pour demain que la résistance du canal baissier est à 3815.
On notera aussi que les long n'ont pas perdu tout espoir puisque la MA50 située à 3778 a très bien réalisée son rôle de support.
Un peu de pub pour la file sur les points pivots qui relèvent une résistance à 3771.
On pourra donc commencer à passer short sous 3770 avec un objectif à 3725/3724 d'ici trois séances désormais.
D'autres positions shorts peuvent être tentées sur des résistances hautes, 3815 pour les plus frileux, 3785/3795 pour les plus offensifs. à chaque fois réactivité et souplesse, comme tout bon trader
Bons trades
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[mac]

Citation de : Tony1895 (au 25-11-2009 00:46:55)

Merci Lucjean
suivi de l'ut jour, des volumes et des prix encore et toujours
Des volumes qui restent sous leur moyenne des 15 derniers jours avec une bougie de type marteau inversé.
Ce type de bougie n'est interprêtable qu'en fonction de son contexte, haussière si elle apparait à la fin d'un rallye baissier et qu'elle est suivie d'un long corps blanc, elle a en revanche une conotation baissière lorsqu'elle apparait sur des sommets.
Dans notre cas on note que le marché a ouvert sur des niveaux bas puis a enchaîné sur un rallye qui s'est trouvé en échec exactement sur la résistance du canal baissier ( au point près ) puis les prix ont cloturé près des plus bas de la séance.
La conotation est donc largement baissière d'autant que les deux dernières bougies forment une structure en harami, il s'agit d'un frein à la dynamique haussière observée entre le 3 et le 17 novembre.
Autrement dit, à la structure en trois corbeaux a succédé une structure en harami qui confirment un travail baissier, ces structures sont confortées par l'évolution des volumes ainsi que par les niveaux des résistances.
Attention cependant, autant les trois corbeaux que le harai ne signalent qu'un freinage d'une dynamique haussière encore en cours, il s'agit donc pour les baissiers de se placer haut et de jouer le contre plutôt que d'avancer à tout prix. Ne pas confondre ralentissement et renversement de tendance !!
On prendra soin de noter pour demain que la résistance du canal baissier est à 3815.
On notera aussi que les long n'ont pas perdu tout espoir puisque la MA50 située à 3778 a très bien réalisée son rôle de support.
Un peu de pub pour la file sur les points pivots qui relèvent une résistance à 3771.
On pourra donc commencer à passer short sous 3770 avec un objectif à 3725/3724 d'ici trois séances désormais.
D'autres positions shorts peuvent être tentées sur des résistances hautes, 3815 pour les plus frileux, 3785/3795 pour les plus offensifs. à chaque fois réactivité et souplesse, comme tout bon trader
Bons trades
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et bon vent à la file

[chipeur]

mac retourne a la maison

excuse le tony...des qu il boit......

mac trade pas en volumes mais en litres...suivre le cash en litres ce serait sympa

bon vent

[mac]

Citation de : chipeur59 (au 25-11-2009 08:25:12)



mac retourne a la maison

excuse le tony...des qu il boit......

mac trade pas en volumes mais en litres...suivre le cash en litres ce serait sympa

bon vent

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[chipeur]

Citation de : mac (au 25-11-2009 08:28:08)

Citation de : chipeur59 (au 25-11-2009 08:25:12)



mac retourne a la maison

excuse le tony...des qu il boit......

mac trade pas en volumes mais en litres...suivre le cash en litres ce serait sympa

bon vent

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maroc afganistan...c est bo comme pays

[Tony1895]

c'est un scandale !! que l'on arrête de me moquer sinon je porte plainte auprès de l'accbmbff !! ah, ah !! on fait moins les malins ?

[Tony1895]

Je finissais le dernier post en donnant les zones à travailler pour aujourd'hui :
" On pourra donc commencer à passer short sous 3770 avec un objectif à 3725/3724 d'ici trois séances désormais.
D'autres positions shorts peuvent être tentées sur des résistances hautes, 3815 pour les plus frileux, 3785/3795 pour les plus offensifs. "

Le graph en 5 minutes est une démonstration du travail d'orfèvre réalisé ce jour par les acteurs du marché, on croirait presque que les cours sont traités par des logiciels de trading automatisés tellement la "subjectivité" des acteurs du marche fait place à "l'objectivité" de la maitrise mathématique du hasard.
Ca intéresse peu les traders mais depuis quelques années les cours ont vraiment des comportements très automatisés, Priest dans sa file dernièrement avait signalé son étonnement sur un volume énorme avec une bougie faible, hier chacun s'étonnait de l'envolée spectaculaire du titre TMS sur quelques minutes seulement.
Aujourd'hui encore l'indice principal a réagit très vite sur des niveaux clés ( comme le montre le graph ci-dessous ) et certaines des progressions de l'indice de ces derniers jours sont des marques presque indéniables que des logiciels régulent les mouvements directionnels, par exemple :
- lors de tendances en ligne prolongées sur plusieurs jours, sans saturation, sur des durées de plus en plus longues. Seuls des algorithmes permettent de tenir ces rythmes, il ne s'agit pas de rythmes "humains" de consensus, puisque dans ce dernier cas, il y aurait des corrections techniques récurrentes alors que sur les cours on lit encore une tendance en ligne, sans impact de la conjoncture ou de facteurs psychologiques.
- dernier exemple, lors de l'annonce du chômage au-dessus de 10% aux US on a vu une chute rapide des indices, suivie en 5 minutes d'une hausse aussi forte, signe parmis tant d'autre que la machine ne lâche rien tant qu'elle n'a pas verrouillée sa "target".
Pouaff !! tout cela n'est que supposition bien évidemment mais voilà c'est aussi ce qu'on peut lire d'après moi sur nos graphs...
Bref, je reprendrais plus tard, je dois retourner travailler puisque la bourse n'est pour moi qu'un passe-temps, voilà le graph 5 min :

[Tony1895]

Encore du travail d'orfèvre, la zone cible citée depuis 2 jours à 3724 a été touchée ce matin, avec un rattrapage assez tonique puisque la reprise à 11h50 a même dessiné un petit gap sur le 5 min.
Actuellement mouvement violent en préparation, la rencontre avec la médiane du canal descendant TCT devrait provoquer "l'étincelle" qui fait flamber les prix, dans un sens ou dans l'autre, impossible de le prévoir.

à+

[Tony1895]

ça a effectivement été très violent, rattrapage en cours sur les 3700, une cloture à proximité serait de mauvais augure pour demain.

[Tony1895]

Le rattrapage n'a pas eu lieu, les UT courtes restent faibles et ne donnent aucun signal de reprise, en tout cas pas sur les chandeliers ni les volumes, un seul argument a une conotation légèrement positive, c'est l'ouverture sur gap baissier. A priori cela semble paradoxal mais cette ouverture suivie d'une baisse franche génère beaucoup de momentum, la seconde poussée est donc souvent moins forte, donc on est dans une phase de ralentissement de baisse et donc potentiellement dans une hausse.
Ce point mérite certainement une petite explication : c'est tout simplement ce qu'on appel une divergence haussière ( deux bas de prix plus bas avec deux bas de RSI plus haut par exemple ), l'exemple d'un pilote qui rétrograde en passant de la 5ème à la 4.
Bon, on s'en fout un peu, cet argument reste faible on est baissier à 90% et up 10%, cependant ça pourrait limiter la baisse d'ouverture.

Pour demain, gros plan sur l'UT daily et sur le canal baissier, j'ai oté les derniers signaux d'achat/vente du dernier graph et j'ai ajouté la médiane de canal baissier.

Deux petits trait bleus fins pour une target potentielle à 3500 le 2 décembre. Scénario, à priori, difficile à atteindre puisqu'il existe quatre zones qui seront travaillées avant d'y descendre :
1 - la zone actuelle ( cf: deuxième graph )
2 - la zone 3629-3640
3 - la fenêtre du 3/4 novembre à 3607
4 - la zone 3530-3558


La zone 3629/3640 parait digne d'intérêt car la médiane du canal baissier parait propice aux trades contrariens, zone d'ombres hautes (18, 22, 23 et 24 septembre ainsi que 7 octobre), zone d'ombre basses ( 8,9, 26 et 27 octobre ), énorme volume du 18/09, de plus, son franchissement réussit nécessite souvent toujours (modif) gap+volume. On doit vraiment s'attendre à ce que cette zone soit travaillée en séance si elle est atteinte.
Cette médiane de canal baissier croisera demain autour de 3640, les 3629 c'est les ombres basses du 2 et 5 octobre, qui pourront éventuellement évoquer une ETEI en cas de reprise sur ces niveaux, mais on en est vraiment loin.

Bref, les petits chanceux qu'ont commencé à shorter dans la zone des 3800 vont pouvoir commencer à distribuer de la biscotte aux canards à partir de 3640.
Les plus courageux peuvent garder leurs biscottes.
Les plus peureux peuvent les donner dès le début de séance en notant que la baisse du jour ne s'est pas arrêté n'importe où mais sur une ligne joignant les séances du 13/07 et du 3/11, une action/réaction surprise est donc possible ( deuxième graph, trait rose, ).


Bons trades à tous.

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[Tony1895]

Deux petits cadeaux, il s'agit d'un backtest des patern EDS et EDM sur EUR/USD avec stratégie de money management :
http://www.actionforex.com/articles-library/techni...

et d'une étude statistique sur les patern "englobante", "harami" et "doji" sur EURUSD, GBPUSD et USDJPY :
http://www.addictfx.biz/article-2323258.html

je vous laisse faire les conclusions par vous même

[Tony1895]

Très belle journée d'accumulation et de distribution, c'est cependant toujours de l'ouvrage de marché baissier.
Pour le reste tout est dans le graph, je ferais le point avant lundi pour donner les futurs points à travailler.

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[Tony1895]

Une vue en 5 minutes pour bien comprendre ce qui s'est passé.
En vert la zone où il fallait distribuer de la biscotte, en rouge notre R/S qu'on connait bien depuis le temps.
Vous noterez à quel point les patern sont significatives dans ces zones, preuve que tout laisse une trace sur les marchés.
Les autres signaux achat/vente montre des réactions normales à la fermeture du gap et sur la bol inf d'une BB en tunnel ascendant, sur une phase de distribution. D'ailleurs les patern sont bien moins puissantes.

NB : ce jour, la fenêtre à 3607 a été mal refermée, ce n'est certainement pas un hasard... ça va faire des courants d'air