Envoyé par Lou Daniela
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Par exemple :
En trading automatique comme tu interviens il doit y avoir sur le logiciel un stop suiveur à x fois l'ATR, une valeur classique étant 1,5x ATR. La philosophie du stop ATR consiste à adapter la distance de son stop à la volatilité du sous-jacent, pour ne pas se faire sortir sur une mèche ou une exagération passagère qui ne remet pas en cause la tendance générale. Zilliq pourrait l'expliquer en détail s'il était encore présent sur le site...
Moi j'ai préféré définir mon propre algorithme de stop suiveur couplé avec des conditions de sorties spécifiques ("bougies d'arrêt" comme je les appelle).
A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Merci Daniela pour ta suggestion de ATR TS pour le placement des stops. C’est quelque chose qui ressemble à ce que je cherchais.
J’ai regardé sur le web pour trouver la définition du True Range qui s’obtient à partir du plus haut (H) et du plus bas (L) du jour, ainsi que de la clôture (C) du jour précédent. Ayant trouvé deux définitions différentes, la déprime commençait à poindre jusqu’à ce que je m’aperçoive qu’elles sont équivalentes :
TR = max(H - L, abs(H - C), abs(L - C) ) et TR = max(H,C) – min(L,C)
Hein, pas évident à première vue ! abs est la valeur absolue et on ne présente plus min et max les Laurel et Hardy des fonctions élémentaires .
Caramba! Encore raté ...
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J’en profite pour revenir à mon test de la stratégie proposée par Elhers, utilisant la transformation de Fisher sur les prix (médians) normalisés par un canal de Donchian de 10 périodes.
L’algorithme est donné plus haut (23/02/19). L’évaluation se fait sur le CAC 40 journalier (made by Euronext) sur les 6 années de 2013 à 2018. La décision d’acheter et de vendre se fait par croisement de la variable fish (valeur lissée de la transformée de Fisher) par sa courbe retardée d’un jour (trigger). Si la décision utilise le prix médian (high + low)/2, les achats et les ventes se font sur le cours d’ouverture du lendemain : on liquide la position en cours et on achète dans la direction opposée. Voici les résultats obtenus :
data from 2013/01/17 to 2018/12/31
Total of trades: 342
Total gross profit: 3429.3
Total net profit: 2403.3 (spread: 3)
Average profit per trade: 7.0
Average profit per win trade: 90.8
Average loss per loss trade: 51.8
Ratio win trades / total trades: 41.2 %
Ratio win trades / loss trades: 0.70
Ratio of stop exits per trade: 0.0 %
Max drawdown: 1444.5
Max. of consecutive loss trades: 12
Profit Factor (win / loss ratio): 1.23
Tharp System Quality Number: 1.35 (No trade-able)
(Corrigé le 30/05/2019: période du 2013/01/17 au 2019/12/31 au lieu de 2011/01/14 au 2018/12/04)
342 trades sans stop pour un gain net de 2403 (en prenant un spread de 3 par trade, pour être plus réaliste). Le gain moyen par trade de seulement 7, alors que les trades gagnants raflent 91 et les perdants lâchent 52, mais sont les plus nombreux. Le drawndown est un précipice : 1445, faut pas avoir le vertige ! En plus, le verdict du System Quality Number de Van Tharp n’est pas très motivant !
Ce SQN est une évaluation extrêmement simple de la qualité d’une série de trades, mais pourtant assez représentative. C’est le rapport de la moyenne des gains de N trades (y compris les gains négatifs, que les pessimistes appellent des pertes ) sur l’écart type de cette moyenne :
SQN = moyenne(trades) / écart-type(moyenne(trades))
L’écart-type de la moyenne des trades s’estime à partir de l’écart-type estimé de la population de trades divisé par la racine carrée de N, ce qui fait que la formule de Van Tharp est donnée sous une forme qui fait qu’elle n’est pas toujours bien comprise :
SQN = sqrt(N)*moyenne(trades)/écart-type(trades)
Evidemment, c’est une approximation mais c’est tout de même à mon avis un bon guide. Pour nous aider, Van Tharp définit une échelle avec des qualificatifs (pour nous encourager )
Van Tharp System Quality Number
SQN = square root (N) * Average (of the N trades) / Std dev (of the N trades)
N is the number of Profit and Loss trades.
Score: below 1.6 No trade-able
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Graal
Vous l'avez compris, je recommande le SQN qui peut se calculer facilement sur un tableur.Caramba! Encore raté ...
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Bonjour,
Ramon, le fait de tester un système sans stop est-il pour "objectiver " ce système ?
ce même système avec un stop ce n'est plus valable ?
ce système avec les trades choisis ?
selon mon organisation graphique je viens de m'apercevoir qu'un seul trade" réussi"par mois ( en fait 10 dans l'année ) , à +4% ou +5% ,sur une position cinq fois plus importante que de coutume (ce qui implique un bien meilleur courtage ) , avec des blocages par stop à -2% ou sur pru qui du coup arrive plus vite , permet déjà de faire un assez bon score .
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Envoyé par Lou Daniela Voir le messagePar exemple :
En trading automatique comme tu interviens il doit y avoir sur le logiciel un stop suiveur à x fois l'ATR, une valeur classique étant 1,5x ATR. La philosophie du stop ATR consiste à adapter la distance de son stop à la volatilité du sous-jacent, pour ne pas se faire sortir sur une mèche ou une exagération passagère qui ne remet pas en cause la tendance générale. Zilliq pourrait l'expliquer en détail s'il était encore présent sur le site...
Moi j'ai préféré définir mon propre algorithme de stop suiveur couplé avec des conditions de sorties spécifiques ("bougies d'arrêt" comme je les appelle).
Bonjour Daniela ,
si tu as le code je suis preneur ;
à mon tour de parler d'un indic ; je viens juste de rentrer de Paris et en surfant sur la plateforme de mon courtier , je me suis aperçu qu'en plus ,non seulement, de posséder fisher, il y avait un "supertrend " , (indic qu'on connaît) , mais maison ; c'est -à-dire que dans la liste des indicateurs , en plus de supertrend , j'ai " supertrend- protrader" : ce n'est pas que je sois pour les indics ( ) mon bouzin est suffisamment sélectif comme ça pour me donner les impulsions , à condition que je sois au rdv , ce qui est le plus dur , mais cette découverte me paraît , à vue de nez , assez intéressante ; en effet je n'ai pas remarqué de mauvais signaux ;signal d'achat ,signal de vente , point final ; j'ignore la différence de calcul avec un supertrend ordinaire ( et je m'en moque ) mais ça donne ça :
je crois que je vais le laisser en sus de mon bouzin .
bonne soirée ,bonne semaine
ex sur vdv
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Envoyé par phg Voir le messageBonjour,
Ramon, le fait de tester un système sans stop est-il pour "objectiver " ce système ?
ce même système avec un stop ce n'est plus valable ?
ce système avec les trades choisis ? .
Dans cette d’étude de la stratégie TFish qui fournit en principe les signaux d’entrée et de sortie de position, je ne les utilise pas avant de savoir si elle est viable. Mais un bref essai n’a pas apporté l’amélioration attendue. Il semble qu’un bon nombre de trades partent dans le mauvais sens avant de finir en gain. Je donnerai des précisions plus tard …
Caramba! Encore raté ...
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Envoyé par Ramon Voir le message
Bjr phg, oui c’est ça. Bien sûr, le stop est toujours indispensable, ne serait-ce que pour se prémunir des effets sauvages de ces distributions non-gaussiennes, qui peuvent nous donner un bon coup de queue épaisse sur la nuque au moment où on s’y attend le moins (flash krach ou big krach !).
Dans cette d’étude de la stratégie TFish qui fournit en principe les signaux d’entrée et de sortie de position, je ne les utilise pas avant de savoir si elle est viable. Mais un bref essai n’a pas apporté l’amélioration attendue. Il semble qu’un bon nombre de trades partent dans le mauvais sens avant de finir en gain. Je donnerai des précisions plus tard …
-je me propose d'utiliser plusieurs indicateurs aux fins de prise de position ; l'ensemble est disposé de façon à minimiser le plus possible le risque de se faire stopper à -2 ou -3 % ;
- Fi/t a tendance à faire des bonds quelquefois , des oreilles de lapin ; les autres viennent à la rescousse ;
-pour le signal d'impulsion ,sur lequel une décision d'achat peut intervenir , j'ai recours à un combiné de trois indics au moins , avec des réglages différents ; tsi,trix , Fi/t ,et , dans une moindre mesure ,car moins précoces ,à supertrend-pro trader ; (un supertrend "aux petits oignons" fourni sur la plateforme de mon broker , qui elle même est une version de tradingview , que j'utilise aussi pour mes études graphiques mémorisées ) ;
-le gros du boulot est finalement de trouver la bonne config au bon moment , (et oui un achat ça se fait à un moment propice , après l'heure cen'est plus l'heure et le risque de se prendre une claque est décuplé, or le système est fait pour éviter ça ) donc ce n'est que recherche et recherche ...
-intervient ensuite le suivi de tendance ; pour cela plusieurs de ces indics excellent , de Fi/t 60 périodes à supertrendprotrader à tsi
-le but est d'obtenir une bonne stat pour ,dans un second temps ,monter la taille de position
-je décide d'entrer quand un recoupement d'infos se manifeste avec le signal (trix5 le plus précoce)
-souvent une divH hebdo sur awesome est présente (le cas d'un achat de Daniela il y a peu )
-exemple suivant , difficile , volontairement ; indécis : ENGIE ; pru fictif ; il faut faire confiance à certains indics : in extremis faire confiance à l'escalier (tsi )
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le match des extrêmes : indics période courte et longue sur ENGIE hebdo :
FiT 60 (trait gris épais)
trix 5 ( en jaune , rappelons qu'il s'agit d'une moyenne d'une moyenne d'une moyenne ou un truc comme ça )
tsi en escalier blanc ; quand l'escalier monte il faut être à l'achat , et lycée de Versailles , dur non ?
j'ai caché les autres pour clarifier la lecture
à exploiter sur toutes ut et j'espère sur future cac 3mns et 5 mns ; j'en reparle dans qqs semaines
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voici ce que donne , à titre documentaire , supertrend-protrader de mon courtier , toujours sur ENGIE HEBDO ;
je le mets à l'étude ( quantifier les résultats d'un nombre d'échantillons important ,notamment si ,in fine, l'indic a permis de sortir plus haut que l'entrée ,même après un épisode de déprime , ce qui pourrait justifier un stop très éloigné comme le fait Daniela )
pour savoir si on peut le croire sur parole
objectif , le croire sur parole ! pour mettre le paquet !
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