Mise en production d'un systeme de trading

[fcm_]

Bonjour

La petite musique bien connue me revient aux oreilles :est ce que ton beau systeme que tu viens de backtester est robuste.Est ce que tu es prêt a y mettre quelques sous sous. Cela ne vous rappelle rien?

-Au dela des grands classique pour se rassurer (différent time frame-différent support etc...)est ce que l'on peut accorder quelque crédit statistique à la simulation de Monté Carlo .

-Vous venez de terminer la période d'essai de votre systeme(2 a 3 mois) pour voir ce qu'il donne confronté aux données réelles du marché.C'est pas si bien que ce que vous espériez .Faut-il pour autant jetter le bébé? Peut on le jouer quand même au rique d'entendre la peite musique précédente revenir avec plus de force?

Et bien sûr si vous avez des avis....des expériences....et que vous avez su dissiper le doute!

[Pierre Orphelin]

citation :

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Message original posté par fcm

Bonjour

La petite musique bien connue me revient aux oreilles :est ce que ton beau systeme que tu viens de backtester est robuste.Est ce que tu es prêt a y mettre quelques sous sous. Cela ne vous rappelle rien?

-Au dela des grands classique pour se rassurer (différent time frame-différent support etc...)est ce que l'on peut accorder quelque crédit statistique à la simulation de Monté Carlo .

-Vous venez de terminer la période d'essai de votre systeme(2 a 3 mois) pour voir ce qu'il donne confronté aux données réelles du marché.C'est pas si bien que ce que vous espériez .Faut-il pour autant jetter le bébé? Peut on le jouer quand même au rique d'entendre la peite musique précédente revenir avec plus de force?

Et bien sûr si vous avez des avis....des expériences....et que vous avez su dissiper le doute!

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Je me rappelle avoir vu un livre sur le sujet et qui vient juste de sortir:

http://www.pro-at.com/b/fiche.asp?id=103

citation :

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Message original posté par fcm

Bonjour

La petite musique bien connue me revient aux oreilles :est ce que ton beau systeme que tu viens de backtester est robuste.Est ce que tu es prêt a y mettre quelques sous sous. Cela ne vous rappelle rien?

-Au dela des grands classique pour se rassurer (différent time frame-différent support etc...)est ce que l'on peut accorder quelque crédit statistique à la simulation de Monté Carlo .

-Vous venez de terminer la période d'essai de votre systeme(2 a 3 mois) pour voir ce qu'il donne confronté aux données réelles du marché.C'est pas si bien que ce que vous espériez .Faut-il pour autant jetter le bébé? Peut on le jouer quand même au rique d'entendre la peite musique précédente revenir avec plus de force?

Et bien sûr si vous avez des avis....des expériences....et que vous avez su dissiper le doute!

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Lorsque l'on fait un backtest ou du paper trading, ou même du trading en réel, on dispose d'une seule réalisation de la distribution statistique des trades (en supposant qu'ils soient indépendants). C'est très limitatif. La méthode de Monte-Carlo permet de tester un grand nombre de réalisations en mixant l'ordre des trades et de faire des stats dessus. On peut ainsi savoir quelle est la probabilité de perdre ou de gagner x%, etc ... Le problème, c'est que cette méthode donne des résultats un peu pessimistes, qui peuvent faire froid dans le dos et donner effectivement envie de jeter le bébé.
Mais cette méthode va aussi vous donner dans quelle tranche de probabilité vous étiez lors de votre passage en réel qui s'est mal passé. Si cette probabilité est correcte (par exemple 1 chance sur 5 ou plus), on peut garder le bébé ... C'était tout simplement de la malchance.

[bbass25]

bonjour à tous.

J'aimerais vous poser une question bête.

(Je viens de me faire offrir votre livre, PO....ça a l'air pas mal..je vais le lire quand je serais sur la plage...)

Au niveau du slippage que faut-il compter pour l'aller ou l'aller retour.

Prenons le Dax qui est volatile et rapide par exemple, serait-il bien de compter 4 ticks de slippage pour l'aller retour, soit 4 ticks X 12.5 euros donc 50 Euros pour l'aller retour. Sachant que le point vaut 25 euros et que le tick est de 12.5 Euros?

Merci pour votre réponse.

[bbass25]

Alors que compter en slippage pour l'aller retour ?

[bbass25]

Sachant que sur le Dax future le point vaut actuellement 25 Euros et que le tick est de 0.5 Points donc de 12.5 euros.


Bien évidemment 0.5 est un minimum pour un simple aller.

Exemple à 14H30 :

Le système me donne un signal short. Le support côte 3885.

Mais au niveau du spread tu as:

Achat 3884.5 et Vente 3885 car le dernier tick à été un tick acheteur. (+ que Très courant)

Tu fais donc Vente au market. Et cela fait déja 0.5 point pour l'entrée soit 12.5 Euros de slippage.

Imagine que le support décale vite d'un tick supplémentaire et il faut pour cela moins de 1 seconde (très souvent).

Là on est à 3884 à l'achat. On est exécuté à 3884 soit donc 2 ticks en dessous du point d'entrée du système. Et tout cela est très réaliste. Je l'ai vérifié en réel.

Imaginons que c'est pareil sur la sortie....

On est donc à :

a) Pour l'aller:

0,5 Points X 2 Ticks (donc celui du spread + 1 décalage )soit donc 1 point de Dax donc 25 Euros.

b) Pour l'aller retour (donc le double)

(0,5 Points X 2 Ticks )X 2 donc 2 points de dax donc 50 Euros.

Alors, il faudrait savoir si le point dans l'historique a toujours value 25 euros.

Car lorsque que l'on culminait dans les stratosphères des 7000 Points dans les belles années cela devait encore décaler plus vite.

De ce fait, si quelqu'un a la réponse....

A mon humble avis le slippage est primordial pour la validité d'un système. Car si on teste cela sur des séries importantes cela joue énormément sur les résultats.

Dans ce cas est-il indispensable d'avoir une base de données au TICK ??

Je vais donc reitérer ma première question d'une autre manière :

Y a t-il des personnes qui ont backtestés des systèmes et les ont validités au point de les jouer?

Et si tel est le cas, quel a été le montant de leur slippage qu'ils ont inclu dans leur test de leur système (correspondant du support traité)?

Et bien sûr, une dernière chose entre les tests et la realité, y a t-il eu finalament une différence entre leur slippage du test et celui de la réalité, et si oui de combien?

Merci à toi yl et à tous pour vos réponses.

[bbass25]

Oui j'y ai pensé....

Et si tu n'étais pas exécuté parfois?

Résultat, cela changerait tous les tests de backtest...

[bbass25]

Bon...

J'ai commencé à ouvrir votre livre PO.

Il faut se rendre en page 223 et 224.

J'ai donc la confirmation au niveau du slippage sur Dax et même Cac, c'est bien 2 Points pour l'aller retour, donc 4 ticks.

Soit 2 ticks aller et 2 ticks retour.

[moovies]

Pour le slippage je ne peux répondre que sur indices minis-US, actuellement slippage et frais de courtier, je suis à 3.750 sur NQ pour 1 contrat et 4.00 sur ES tjrs pour 1 contrat en ordre market

[moovies]

je n'avais pas vu ta question bbass25,

je vais donc te répondre que pour mon cas personnel:

En bactest sur futur NQ et ES, je mets 20/25$ pour l'aller (idem pour le retour) et en réalité j'ai 3.750$ actuellement sur nq et 4$ sur es slippage et frais compris pour 1 aller et idem pour 1 retour.

Je te laisse faire le calcul de la diffèrence entre backtest et réalité, donc système gagnant actuellement sur les mini US, mais je crois savoir que leur liquidité est bien plus importante "aujourd'hui"

[ryker955]

Bonjour Moovies,

Je me demandais si vous appliquiez un Money management spécial ou si vous appliquez les systèmes Safir tels quels en Market?

Merci.

[bbass25]

Pour Yl :

1) Les frais ont un impact moins important que le slippage.

2) Pourquoi me parles tu de 8 ticks ? Ils n'en a jamais été question.

J'ai parlé de quatre ticks dans mes 2 anciens posts..

Relie les bien.

[moovies]

bonjour rycker955

Je les utilise tels quels en market, mais j'observe tjrs (sans réussir à comprendre pourquoi d'ailleurs) des différences entre safir et tradestation, au final seuls les résultats obtenus par TS m'intéressent.

Ma conception du moneymangement en automatique/systématique est dans le nombre de stratégies * le nombre de support * le nombre de time frame, au final de part leur propre logique les stratégies réagissent de manière indépendante des unes des autres, et il se trouve parfois que sur le même support, elles soient en position opposée, une manière de "hedgé" sans le vouloir