Construire un setup

[starmike]

Comme j'ai vu que c'était le thème de la prochaine université de Crock et que ce sujet m'intéresse alors j'ouvre une file à ce sujet.

Comment trouver une idée?
Comment la tester?
Comment définir le risque?
Comment définir la sortie?
Comment cadrer tout ça? (règles, check list, ...)

Enfin bref gros sujet!!!!

[starmike]

et ben ça intéresse pas grand monde

[Lou Daniela]

Le silence est d'or

Starmike, lorsque l'on a un setup qui marche...

... on encaisse la thune et on ferme sa gueule

Dès qu'un système commence à être connu et/ou à se répandre, il ne fonctionne plus.

edit : le corollaire à ce principe est également essentiel.

[raptor90]

Le titre n'est pas "dévoilez vos set up", mais ....

[Lou Daniela]

Le titre n'est pas "dévoilez vos set up", mais ....

... "construire un setup qui marche", oui je sais Raptor.
Ce sont néanmoins deux concepts quasiment identiques. Expliquer en détail quelles sont les étapes de la construction d'un setup gagnant, dans la pratique, cela revient à décrire implicitement ce setup. Les setups boursiers sont légion mais les setups qui marchent réellement sur la durée sont... très rares (je parle pour mon UT, l'UT jour. Pour l'intraday je ne sais pas mais le raisonnement doit être le même).
Dans mon cas (système 100% perso et 100% ringard) une seule instruction logique est responsable de son aspect gagnant sur la durée. C'est une instruction qu'on ne lit pratiquement... nulle part dans les forums ou bouquins, donc : schweigen schweigen SCHWEIGEN

Je dois retourner travailler, à ++

[HENRYK3]

et ben ça intéresse pas grand monde

A toi de commencer

[raptor90]

J'en connaît un super simple, universel et déjà connu de tous, même pas considéré comme un setup. je vous le dis

[starmike]

bah c'est le prochain thème de l'université de crock!!! dites lui donc que son thème n'est pas indiqué...

[starmike]

tout d'abord, le plus dur c'est de trouver l'idée. avant je marchais à l'instinct en essayant de repérer des configs sur les graphs sans objectif précis.
Peut être pour être plus efficace, faudrait il chercher quel type de config je voudrais trader: (range, directionnel, retracement, continuation....)
Mais ensuite ????????????????????

[Mort aux vaches maigres]

Bonjour @starmike

tout d'abord, le plus dur c'est de trouver l'idée. avant je marchais à l'instinct en essayant de repérer des configs sur les graphs sans objectif précis.
Peut être pour être plus efficace, faudrait il chercher quel type de config je voudrais trader: (range, directionnel, retracement, continuation....)
Mais ensuite ????????????????????

Avant ou en même temps que la config... quel marché, quelle unitée de temps ?

[starmike]

en partant de la feuille blanche. l'idée c'est de définir une roadmap pour construire un setup. encore faut il que ce soit possible

Bonjour @starmike


Avant ou en même temps que la config... quel marché, quelle unitée de temps ?

[neo-13]

Bonjour,
je dirais qu'un setup est une occurrence qui statistiquement à une espérance mathématique positive. En d'autres termes cela signifie, que tu dois regarder les graphs et repérer des situations qui ont tendance à se répéter et offre suffisamment de gains pour contrecarrer les pertes.
Evidemment cela prend beaucoup de temps, c'est pour cela qu'une programmation permet, en backtestant, de faire faire cela à un ordinateur, ce qui est évidemment plus rapide et nettement plus juste.
Une fois un setup repéré et ayant au moins un semblant de validité (une equity curve positive), on peut a nouveau visualiser les points d'entrées et de sorties et voir si des filtres peuvent être ajouter et ainsi améliorer les résultats.
Evidemment cela doit être fait sur un échantillon de test et une fois la stratégie validée, elle doit être testée sur données non vues et confirmer les résultats précédemment rencontrés.
Voila une piste, toutefois si tu n'es pas développeur, alors les choses se compliquent, car tu peux soit en payer un, mais c'est cher, soit l'associer, soit acheter des formations ou acheter des EA sur internet, mais là, pour les 2 derniers, je dois t'avouer être très circonspect. Mais ma circonspection ne concerne que moi et n'est en aucun cas une vérité.
Une formation aussi bonne soit elle ne sera jamais reproductible par un autre, car la compréhension que tu auras de la dite formation ne sera jamais égale à celle du formateur. De plus il y a les non dits, c'est a dire ce que le formateur ne dits pas, non pas qu'il soit malhonnête, mais parce qu'il y a des parts de l'expérience qui ne sont pas consciemment verbalisées, et donc pas données en formation. Et il y a les malhonnêtes où il y aurait beaucoup à dire, mais qu'il est inutile de décrire, la qualificatif se suffisant à lui même.

+2p
-2n

[raptor90]

en partant de la feuille blanche. l'idée c'est de définir une roadmap pour construire un setup. encore faut il que ce soit possible

tu veux dire "starting d'une white sheet. l'idée c'est de définir une carte routière to make une configuration. once again, yes you can"

As-t'on les free hands

[Mort aux vaches maigres]

tu veux dire "starting d'une white sheet. l'idée c'est de définir une carte routière to make une configuration. once again, yes you can"

As-t'on les free hands

[MadMan]

Hello

Personnellement je ne vois pas les choses comme ça en ce qui concerne la définition d'un set-up.
Ce à quoi vous faites référence jusqu'ici constitue pour moi une stratégie complète, et comme je trade en auto, j'appelle cela un Système.

Trade Set-up : conditions de marché (événement graphique et/ou numérique) qui représentent l'ensemble des premières conditions pour rentrer en trade.
Quand le set-up se produit, le trade est "armé".
A noter que des conditions ou un évenement de marché peuvent annuler le set-up, ce qui "désarme" alors le trade.
Par ailleurs, le set-up peut-être soumis à un certain nombre de filtres.

Trade Signal : événement de marché qui enclenche l'entrée en trade.
Quand le Trade Signal se produit (sur le Close d'une bougie 1mn par exemple), l'entrée en trade se fait sur l'Open de la suivante en Market Order (donc parfois, c'est ton propre ordre qui fait l'open de la bougie ).
Le Trade Signal peut également être soumis à un certain nombre de filtres.

Stop Loss : immédiatement posé à l'ouverture du trade, défini la perte potentielle max sur le trade.

Stop Signal : conditions ou événement de marché qui entraine la clôture du trade. Stop Signal détecté sur Close d'une bougie, exécuté sur Open de la suivante en Market Order.
Ce type de Stop peut déclenché une perte ou un gain, ce n'est pas déterminé.

Stop Profit : une fois un certain niveau de gain atteint, on cède X% de la position (de 0% à 100%) et on remonte le Stop Loss au niveau d'entrée (par exemple), ou pas

Stop Overnight : clôture de la position sur Open de l'avant dernière bougie de la séance, selon le contrat/produit tradé, en Market Order

La taille de la position lorsqu'un trade est ouverte est déterminée par le processus de Gestion de Risque qui peut reposer sur différents éléments (je trade personnellement en "niveaux de risque", donc c'est le nb de points jusqu'au Stop Loss et le % du portefeuille que je suis prêt à perdre sur chaque trade qui déterminent la taille de ma position).

Je donne un exemple :
- Set-up : formation d'une résistance sur la MACD, définie comme trois sommets MACD alignés + squeeze de volatilité MACD sur le somment le plus récent + divergence MACD/prix sur le vecteur le plus récent de l’alignement des sommets.
Filtre : la résistance doit être "plus ou moins" horizontale, donc par exemple l'angle formé par la résistance et un axe horizontale doit être compris entre +/-10°

-Trade Signal : Croisement de la MACD avec sa bol supérieure.
Filtre : le croisement ne doit pas intervenir plus de 10 bougies après que le set-up ait eu lieu.

Si on entre en trade :
- Stop Loss posé sur Bande ATR (3x ATR) inférieure.
Si ce point est situé à 10 pts de mon niveau d'entrée, que 1pt=€10 et que je suis prêt à perdre €100 (1% d'un portefeuille de €10,000), alors je prend un contrat.

La position est ensuite gérée par le Stop Loss, le Stop Signal, le Stop Profit et le Stop Overnight.

Une fois les choses organisées comme ça, il est alors plus facile de tester l'impacte des différents éléments sur la performance du système, et de les tester avec précisions si l'on a formalisé sa Stratégie/Système et que l'on peut la backtester comme le souligne neo-13.

Pour en revenir à la question de Starmike, mon expérience personnelle est que chacun de ces éléments peut avoir un impact considérable sur les résultats. Un set-up qui ne vaut pas grand chose car très peu prédictif, peut néanmoins permettre à un système de se maintenir flot (je ne dis pas gagner) si la Gestion de Risque est suffisamment robuste, et qu'il se donne la chance de saisir de temps en temps des trades qui rapportent énormément alors que les trades perdants ne l'impactent que très peu. On peut imaginer des trades très leveragés, très nombreux, avec un système qui coupe les pertes très rapidement, et tradé à un niveau de risque de portefeuille très faible (0.1% par exemple).

Selon également que l'on se fixera un nb de points minimum entre le niveau d'entrée et leStop Loss, pour éviter d'avoir un SL posé dans le "bruit de marché", cela impactera considérablement le nb de trades pris par le système. Or si l'on a un système gagnant (donc à espérance mathématique positive), c'est justement le nb de trades qui construits la performance. On entre alors dans des considérations qui consistent à évaluer le trade-off entre dégrader la qualité de son set-up et/ou de son Signal, ou de relâcher un peu les filtres, ce qui va générer un peu plus de trade perdants, mais qui va à coté de ça également permettre de multiplier les opportunités de trades gagnants. En d'autres termes, vaut il mieux trader un système qui va générer 100 trades avec un gain moyen de 0.01%, ou un système qui va générer 1000 trades de 0.005% ?

Bref, tout cela pour dire que la question est extrêmement complexe, et je ne lève ici qu'une infime partie des questions qui peuvent se poser.

J'ajouterai qu'à cela s'ajoute, lorsque l'on travaille en auto et que l'on backtest, le risque d'arriver à des résultats positifs, mais générés de façon quasi-aléatoire et qu'il faut de sacrés outils mathématiques pour réussir à retirer la dose estimée d'aléa qu'il y a dans les résultats pour avoir ensuite une chance de survivre et de performer en live. Et cette contrainte, ce risque d'aléa, est strictement le même pour les traders discrétionnaires.

C'est pour cela que personnellement je ne comprend absolument plus comment l'on peut trader en discrétionnaire, parce que je ne vois pas comment on peut poser un regard objectif sur ses performances et savoir ce qui relève de la pertinence, de la chance, du hasard dans ses résultats. Sur ce sujet, lire "Fooled By Randomness" de N. Nassim NicholasTaleb.

Je travaille personnellement depuis trois ans avec exactement le même set-up (c'est un set-up graphique donc nous avons amélioré au fur et à mesure l'algo de reconnaissance de forme, mais la base reste la même) mais c'est tout les éléments autour du set-up, et surtout la façon dont ils interagissent entre eux qui fait qu'un set-up peut être à la base de'un Système gagnant ou perdant.

Et pour enfin répondre à la question, pour élaborer un Système, il faut partir d'un set-up simple construit à base d'indicateurs et d'éléments que l'on comprend et que l'on arrive à rattacher à certains comportement de marché.
Utilisez les bandes de Bollinger si vous comprenez que quand on prend 2 écarts-type pour faire les bandes et qu'on les applique à une moyenne, on est en train de poser comme hypothèse que l'évolution des cours d'une bougie à une autres suit une Loi Normale, et que dans une Loi Normale, lorsque l'on prend 2 sigma de marge autour de la moyenne, on a 85% des occurrences, donc ce sont des événements dits "normaux".
Utilisez des Points Pivots si vous comprenez comment ils sont calculés et que vous pensez avoir vu un pattern se reproduire.
Utilisez les Supports et les Résistances si vous ne croyez qu'au prix et rien qu'au prix.
Utilisez les indicateurs de volatilité si vous croyez aux impulsions.
Utilisez les moyenne mobiles si vous pensez qu'elles peuvent tenir dans la durée et que vous savez les adapter au fur et à mesure.
Utilisez les MACD, momentum et autres KST si vous comprenez comment des soupes de moyennes mobiles peuvent représenter la façon dont le marché évolue.
Et utilisez ces élements dans voos set-up, vos signaux, vos Stop Loss, Stop Profits etc...
Agencez les de façon à ce qu'ils aient un sens pour vous.

Mais gardez en tête qu'à la base, sur les marchés, il n'y a qu'une seule information, une série de bid/ask/trade/volumes actualisée en continue.
Tous les indicateurs et outils que vous utilisez (à moins que vous ne fassiez du véritable trading quantitatif) ne font que retraiter ces données et les représenter de différentes façon.
Et il ne faut donc pas confondre la carte et le territoire : la carte c'est la courbe du marché, les indicateurs, etc... mais le territoire, c'est la Gestion de Risque.

Ma philosophie de trading est qu'il n'y a pas de set-up parfait, qu'il y a 1 million de set-up qui marchent, parce que c'est au niveau des éléments de Gestion de Risque que ce joue plus de 50% de la performance d'un système.
Je suis bien conscient d'avoir une vision assez arrêtée des marchés et du trading ; c'est une vision qui me correspond (pour moi un trader discrétionnaire est un artiste dotée d'une psychologie de fer).
Et pour moi envisager le trading comme une science plutot que comme un art me réussi beaucoup mieux
Et enfin si l'on revient aux bases de ce qu'est la finance, à savoir la gestion d'un risque en échange d'une récompense proportionnelle au niveau de risque, il n'y a pas de raison que cela soit différent pour le trading.
Il ne faut donc pas se perdre dans la quête d'un Graal graphique qui n'existe pas, mais construire des stratégie où, grace à la gestion des risque pris sur chaque trade individuellement et sur l'ensemble qu'ils représentent, on perd moins que l'on ne gagne, tout simplement