Système de trading sur DAX en CFD

[Eric Lefort]

Pour poursuivre la discussion sur la news :

Système de trading sur DAX en CFD

[duglutest]

Merci Eric.

[neo-13]

Bonjour,
tout d'abord bravo pour le partage du travail et l'effort pédagogique, toutefois plusieurs choses m'interpelle dans ce qui est présenté.
1/ Si j'ai bien compris, le paramètre de sens du trend (de 1 à 8) a été testé pour chacune de ces valeurs, ce qui laisse penser à une optimisation. L'optimisation en elle même n'est pas gênante, mais ce qui m'interpelle c'est qu'elle a été faites sur la totalité de l'historique, ce qui tend à rendre, en test, un système performant, mais aura, en réel, des chances de ne pas reproduire le test. une optimisation doit être faites sur un échantillon (25 a 30% de l'historique disponible) et une fois le paramètre retenu on valide sur le reste de l'historique.
2/ 125 opérations est, je pense, un échantillon de trades trop faible pour en tirer des résultats statistique fiable.
3/ Il n'est pas fait mention de maxDD, qui est une donnée très importante d'un système.
4/ Pas de frais de transaction ni de slippage intégrés au résultat. Certes la vue des informations laisse à penser que le slippage et les frais n'obèreront pas de manière dramatique le système, mais ils doivent malgré tout être prit en compte, car la courbe des gains aura une autre allure (moins vendeur) et surtout cela apportera une information supplémentaire sur le maxDD, qui lui est très important.
Malgré tout c'est encourageant!
Qu'est ce que ce système donne sur d'autres supports, avec et sans les même paramètres?

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[MadMan]

Hello

Merci pour le partage.
100% d'accord avec neo sur l'importance crucial de backtester également sur du out-of-sample data.

J'en rajouterais une dernière :
- Le meilleur trade gagnant représente environs 10% de la performance totale.
- Combien de la performance totale représentent les 3 meilleurs trades ?
- Combien des meilleurs trades faut-il prendre pour arriver à 50% de la performance ?

Pour aller dans le sens de neo, un nombre de trades total limité et une forte concentration des gains sur certains trades laisseraient suggérer (mais ne prouveraient pas) que ces performances seraient difficile à reproduire en live.

[Eric Lefort]

Tout à fait d'accord avec vous sur une bonne partie des points abordés. J'y reviendrai plus tard.

Par contre, il n'y a pas du tout d'optimisation en ce qui concerne le Mogalef Trend Filter : ce filtre définit en direct quelle est la phase de marché. Quand on se limite à une valeur de 8, cela veut dire que l'on ne trade que lorsque le filtre estime que le marché est fortement haussier. Il ne s'agit donc pas du tout d'une optimisation.

[neo-13]

Ok le filtre defini en direct le sens du marché, mais si je me fie à la phrase qui est écrite:
Après examen des résultats des différents cas (cas 1 à cas 8) je décide de ne garder que le cas 8, c'est à dire de ne prendre les signaux de cassure haussière que lorsque la tendance est carrément haussière.
Je comprends que les différents cas ont été testé. C'est un peu comme si l'on dit qu'un RSI est flat a 50, bear en dessous de 30 et haussier au dessus de 65 et qu'après examen on ne retient que les périodes avec lesquelles le RSI est sup à 65. Le RSI est lui aussi calculé en direct, mais si après examen de tous les cas possible on ne retient que celui ci, c'est, à mon sens du moins, une optimisation du système, pas de l'indicateur mais du système.
Mais comme déjà dit, cela n'est pas gênant en soi, ce qu'il est plus c'est le fait que cela ait été fait sur la totalité de l'histo et non in the sample.

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[Eric Lefort]

Bien sur Néo, c'est exact, il s'agit juste d'une logique de raisonnement. Compte tenu de la nature du signal il est logique de ne garder que le cas 8, ou éventuellement les cas 7 et 8. Je me suis donc mal exprimé. J'aurais du dire: après vérification des cas 1 à 8 il s'avère que, comme la logique nous avait amené à le penser, seuls les cas 7 et 8 sont rentable, donc nous ne gardons que le 8. Mieux?

Et je n'ai jamais prétendu présenter un graal ou un système parfaitement testé : ceci est impossible avec les CFD car le test a ici été fait sur la totalité de l'historique disponible pour le DAX. On ne peut pas en avoir plus.

Demain j'essaierai de tester cet embryon de système sur des futures pour voir, bien que la nervosité soit très différente.
(Embryon, car pas de stop intégré ni d'objectif intégré, pas de gestion de position par exemple)

[Eric Lefort]

Voila quelques tests complémentaires, cette fois sur futures. Pas de quoi sauter au plafond, mais significatif tout de même quant à la validité de l'idée de départ, je pense.

EUROSTOXX 50 sur 10 ans :



FDAX sur 10 ans :



DOW JONES sur 10 ans :



FCE sur 10 ans :

[Eric Lefort]

Ca représente quand même plus de 500 trades même si ce n'est pas sur le même support.

[prozak]

Salut Eric

Le code de l'indicateur que tu utilises est-il public ?

[neo-13]

Personnellement, mais à tort peut être je considère que si le système fonctionne sur d'autres supports, alors il est supposé plus robuste, car apparaît continuer à fonctionner sur des supports ayant des rythme différents.
Pour ma part je ne retiens les systèmes que s'ils fonctionnent sur au moins la moitié des paires forex que je trade et il peut, à tort peut être, m'arrivé de considérer comme données vue la totalité de l'historique d'une paire et comme données non vue la totalité des historiques des autres paires.
Aussi lorsque tu dis il y a maintenant 500 trades, j'abonde dans ton sens.
Par contre lorsque tu écris:
Et je n'ai jamais prétendu présenter un graal ou un système parfaitement testé : ceci est impossible avec les CFD car le test a ici été fait sur la totalité de l'historique disponible pour le DAX.
J'ai un petit de mal pour plusieurs raisons:
1/ tu n'as pas non plut dit le contraire en préambule de ton post, ce qui laisse à penser que ton étude se veut "sérieuse", sinon à quoi bon. Je le dis en guise de conseil, car tu es, sauf erreur de ma part, membre ou du moins lié à UB (formation et webinaire) et qu'en conséquence tu as, à l'esprit de certains des lecteurs de ce site, une crédibilité, un rang et que par conséquent, si tu n'indiques pas le sérieux ou pas en préambule de tes "démonstrations", par voie de conséquence et te considérant comme une personne sérieuse, ils considéreront, tout comme je l'ai fait, que ton étude l'est tout autant.
2/ tu écris: Je vous laisse consulter le détail des résultats. Notez surtout un trade moyen de presque 26 points par trade ! (gagnants et perdants confondus). Tu ponctues ta phrase, tu cherches donc à l'appuyer, et lui apporter un crédit. Comment donc alors considérer que l'étude ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, comment alors accorder du crédit au résultat?

Cela ne se veut en aucun cas paul et mickey (humour pour essayer d'attester de mon sérieux), juste un œil critique sur le sens qui peut être donné à des écrits et induire en erreur des lecteurs, et cela même avec la bonne foi du rédacteur.

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[Eric Lefort]

Salut Eric

Le code de l'indicateur que tu utilises est-il public ?

Il est intégré à la futurestation Nano en standard en ce qui concerne le signal et mis à disposition des participants aux JRT pour le MTS. Donc public en un sens oui, mais pas pour le source.

[Eric Lefort]

Jamais content Neo

[neo-13]

Je crains de m'être fait mal comprendre, dommage et toutes mes sincères excuses.

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